معاملات با فرکانس بالا

بازدید کنندگان و علاقمندان وبلاگ سود نیوز epsnews.blogfa.com از این پس می توانند در زمان های عدم سرویس از طریق بلاگفا از وبلاگ دوم این گروه epsnews.blogsky.comدر این مجموعه بازدید کنند. وبلاگ سوم این گروه نیز epsnews.mihanblog.com می باشد. مطالب قابل ارائه وبلاگ عبارت است از: 1- آموزش کاربردی و اثربخش سرمایه گذاری در بازار سهام 2- ارائه اخبار مهم روزانه بازار سهام 3- ارائه اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی مرتبط با بازار سهام 4- بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس 5- ارائه اخبار مربوط به سود اعلامی شرکتها و تحلیل آنها 6 -مروری بر شایعات و تیپ شناسی آنها 7- سایر موارد بورسی اطلاعیه رفع مسولیت : این وبلاگ فقط جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان بر اساس مطالب وبلاگ، بخش نظرات و ایمیلهای ارسالی خرید و فروش نفرمایید. در ضمن بخش نظرات ممکن است حاوی مطالب مختلف از افراد با نیات گوناگون باشد، لطفا مراقب معاملات خود در بازار باشید. نخست دانش و دوم تجربه خود را در بازاربالا ببرید و نهایتا در صورت آمادگی کامل با حداقل سرمایه در این بازار مشغول شوید. بدون آموزش و بررسی معاملات با فرکانس بالا توسط خودتان وارد هیچ بازاری نشوید. مسولیت سرمایه گذاری با خودتان است، پس خوب بررسی کنید. جمله مهم برای فعالیت در بازار: هـر حـقـیـقــتی در بازار از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـی شود بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـی شـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه می شـود. محل تشکیل کلاس های آموزشی بورس مدیر وبلاگ: .

EPSnews

اخبار/ گزارش و تحلیل بازار سهام (بورس) درسود نیوز/ قیمت برداشت ذهنی معامله گران از ارزش یک سهم است

بررسی اثر معاملات الگوریتمی بر وضعیت منفی روزهای اخیر بازار سهام

درحالی تبیین دستورالعمل جامع‌تر برای معاملات الگوریتمی و ایجاد زیرساخت ها برای تمام سهامداران حقیقی و حقوقی ضرورت دارد که اثر این معاملات بر وضعیت منفی روزهای اخیر بازار بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از وب سایت ره­آورد365، این روزها و باتوجه به وضعیت نامناسب بازار سرمایه و تابلوی قرمز رنگ آن باز هم موضوع معاملات الگوریتمی و تأثیر بر تلاطم‌های بازار بالا گرفته است. این بار کار به کمپین‌های جمع‌آوری امضا، اعتراضات شدید به سازمان بورس و حتی نهادهای نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی کل هم کشیده است. نکته تأمل‌برانگیز اینکه ریزش بازار نه‌تنها با گزارش‌های عملکردی خوب شرکت‌ها متناقض است بلکه با متغیرهای بنیادی مثل قیمت‌های جهانی و نرخ ارز هم در تضاد است!

اما عامل اصلی منفی‌های بازار چیست؟ معاملات الگوریتمی یا متغیرهای دیگر؟

برخی از فعالین بازار، عامل اصلی منفی‌های روزهای اخیر و نوسانات بوجود آمده را معاملات الگوریتمی می‌دانند و معتقدند نحوه کارکرد این معاملات بازار را تحت‌تأثیر قرار داده است. برخی دیگر معتقدند اتفاقاً معاملات الگوریتمی می‌تواند نقدشوندگی و کارایی بازار را افزایش دهد و به آن کمک کند. همچنان که سال‌ها است در بازارهای مالی دنیا چنین اتفاقی افتاده است.

این اولین بار نیست که پس از ریزش بازار، تیغ انتقادات به‌سمت معاملات الگوریتمی گرفته می‌شود. در دوره‌ سقوط بازار در سال 99 هم همین انتقادات متوجه معاملات الگوریتمی بود. سازمان بورس و نهاد ناظر هم عکس‌العمل نشان داد و با منتقدین همراه شد. نتیجتاً سازمان بورس معاملات الگوریتمی را در آن دوره ممنوع کرد. ولی در اردیبهشت سال جاری و پس از اینکه مشخص شد معاملات الگوریتمی تأثیری در ریزش‌ها نداشته و حتی ممنوعیت آن نقد شوندگی بازار را نیز محدود کرده، سازمان بورس مجدداً آن را آزاد اعلام کرد.

مخالفین معاملات الگوریتمی چه می‌گویند؟

مخالفان معاملات الگوریتمی معتقدند نهادهایی که امکان انجام این معاملات را دارند باعث تلاطم بازار می‌شوند و عده‌ زیادی از معامله‌گران حقیقی از تلاطم‌ های بوجود آمده توسط آنها متضرر می‌شوند. به‌این‌ترتیب سود بیشتری نصیب بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و مشتریان بزرگ کارگزاری‌ها می‌شود و سرمایه‌ گذاران خرد متضرر می‌شوند.

ضمن‌‌آنکه چون امکان انجام این نوع معاملات برای همه‌ افراد وجود ندارد این موضوع باعث بی‌عدالتی در بازار است. البته اساساً منعی از طرف سازمان بورس و شرکت‌هایی که خدمات معاملات الگوریتمی ارائه می‌دهند برای در اختیار گذاشتن این خدمت برای همه‌ فعالان حقیقی و حقوقی وجود ندارد. اما لازمه‌ انجام این کار فراهم آمدن زیر‌ساخت‌هایی از سمت کارگزاری‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین جامع‌تر برای این حوزه است. پیش‌بینی این است که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد دسترسی همه فعالان بازار به این نوع معاملات خواهیم بود.

موافقان معاملات الگوریتمی چه می‌گویند؟

موافقان، مشکل بازار را مرتبط با متغیرهای دیگری می‌دانند و معتقدند درصورت اجرای صحیحِ معاملات الگوریتمی، بسیاری از مشکلات بازار حل خواهد شد. معاملات الگوریتمی، نقدشوندگی که رکن اصلی بازار است را افزایش می‌دهد و به‌نحو ملموسی بر کارایی آن می‌افزاید. همچنین می‌تواند از دستکاری و تغییرات ناگهانی قیمت سهم‌ها توسط افراد سودجو جلوگیری کند. از سوی دیگر کسب‌ و کارها و استارت‌ آپ‌های حوزه فین‌تک هم از ممنوعیت معاملات الگوریتمی آسیب خواهند دید.

عکس‌العمل بازارهای معتبر دنیا به معاملات الگوریتمی

در بازارهای توسعه‌یافته‌ دنیا چند دهه است که از معاملات الگوریتمی به‌عنوان ابزاری برای عمق‌بخشی به بازار، افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار و همچنین بهبود معاملات شخصی استفاده می‌شود.

معاملات الگوریتمی از اوایل دهه نود جای خود را در بازارهای مالی باز کرد. به‌ طوری‌که در سال 2011 مجله‌ Journal of Finance در مقاله‌ای اعلام کرد در سال 2009، معادل 73 درصد از تمام معاملات بازارهای آمریکا توسط معاملات الگوریتمی انجام شده که تأثیر بسزایی در افزایش نقدشوندگی این بازارها داشته است. می‌توان حدس زد این روند تا به امروز بسیار گسترده‌تر شده باشد.

راهکار چیست؟

امروز بازار سرمایه ایران با مشکلات زیرساختی، رفتارهای هیجانی و ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های برخواسته از وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه روبرو است و ارتباط دادن همه‌ این مشکلات با معاملات الگوریتمی پاک کردن صورت مسئله است. ضمن‌آنکه بوجود آوردن جو روانی مسموم موجب ایجاد بار روانی و ترس در سرمایه‌گذاران می‌شود که اثر سوء بر عرضه و تقاضا خواهد داشت.

در روزهای اخیر عده‌ای با نمونه آوردن روند قیمتی روزانه برخی سهم‌های بزرگ، نوسانات آنها را به الگوریتم‌ها ربط دادند و اعلام کردند این الگوریتم‌ها با معاملات با فرکانس بالا (HFT) اقدام به خرید در معاملات با فرکانس بالا قیمت‌های پایین کرده و بعد با ایجاد روندی مثبت در سهم اقدام به فروش در قیمت‌های بالا می‌کنند. در حالی‌ که اولاً با توجه به کارمزدهای بالای معاملاتی در بازار عملاً معاملات با فرکانس بالا مقرون‌به‌صرفه نیست و ثانیاً این کار با توجه به درصد پایین معاملات الگوریتمی (حدود یک درصد ارزش معاملات) امکان‌پذیر نیست. معاملاتی که کل ارزش آنها حدود یک درصد بازار است چگونه می‌توانند روند بازار را تغییر دهند؟

سؤال دیگر این است که حتی اگر روی یکی دو سهم چنین اتفاقی افتاده باشد، چرا باید سهمی که در این مدت اصلاح زیادی داشته و اکنون نیز به لحاظ بنیادی در قیمت خوبی است در قیمت‌های پایین فروخته شود؟ اگر فرض کنیم فلان سهم خودرویی را الگوریتم‌ها رِنج کشیدند و فروختند، چرا در آن سوی دیگر بازار سهام پتروشیمی‌ها با این فشار عرضه‌ شدید به‌فروش می‌رسند؟

آنچه مشخص است اینکه وضعیت فروش‌های این روزهای بازار به‌دلیل معاملات با فرکانس بالا رفتارهای هیجانی، ترس سرمایه‌گذارن از عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های موجود (ریسک‌های سیاسی، رفع تحریم‌ها و . ) در بازار است.

هر ابزار فناوری اگر از آن سوءاستفاده شود می‌تواند آثار مخربی نیز داشته باشد. وقتی معاملات الگوریتمی توسط نهادهای نظارتی قابل رهگیری و کنترل نباشد ممکن است با سوءاستفاده از آنها قوانین معاملات با فرکانس بالا معاملاتی دور زده و موجب زیان سرمایه‌گذاران خُرد که به این نوع معاملات دسترسی ندارند، شود.

خواسته یا ناخواسته، استفاده از فناوری‌های نوین و مرسوم دنیا در بازار سرمایه ایران هم اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌سمت استفاده گسترده‌تر از این ابزارها رفت. اما در اینجا نقش سازمان بورس و نهاد ناظر بسیار مهم است.

ممنوعیت معاملات الگوریتمی، طبق تجربه قبلی، مشکلی را حل نخواهد کرد. مهمترین کاری که سازمان بورس در مرحله اول باید انجام دهد، شناسایی کامل سفارشات الگوریتمی فرستاده‌ شده است. تمامی معاملات الگوریتمی باید با یک تگ یا برچسب در سامانه معاملاتی ثبت شوند و معاملات با فرکانس بالا درغیراینصورت از ارسال این نوع سفارشات جلوگیری شود. ممنوعیت، جلوی استفاده غیرمجاز از این نوع معاملات را نخواهد گرفت.

شرکت‌هایی که مجوز معاملات الگوریتمی داشته اما باز هم با استفاده از ربات‌ها و روش‌های دیگر، قوانین را دور می‌زنند، وجود دارند. به‌این‌صورت که از معاملات ساده استفاده می‌کنند ولی سفارشات الگوریتمی می‌فرستند. هرچند که تشخیص این نوع معاملات آسان نیست ولی امکان‌پذیر است و سازمان بورس باید زیرساخت این کار را فراهم کند.

در مرحله بعد لازم است دستورالعمل جامع‌تری نسبت‌به آنچه امروز وجود دارد به‌عنوان دستورالعمل معاملات الگوریتمی، توسط نهاد ناظر تبیین شود و زیرساخت‌ ها و ابزارهای نظارتیِ لازم توسط کارگزاری‌ها و سازمان بورس برای نظارت دقیق بر این نوع معاملات فراهم آید. برای ایجاد عدالت در بازار نیز به‌نظر می‌رسد بهترین راه این باشد که این نوع معاملات برای تمامی فعالان حقیقی و حقوقی فراهم شود تا شرایط برابری در بازار داشته باشند.

بازدید کنندگان و علاقمندان وبلاگ سود نیوز epsnews.blogfa.com از این پس می توانند در زمان های عدم سرویس از طریق بلاگفا از وبلاگ دوم این گروه epsnews.blogsky.comدر این مجموعه بازدید کنند. وبلاگ سوم این گروه نیز epsnews.mihanblog.com می باشد. مطالب قابل ارائه وبلاگ عبارت است از: 1- آموزش کاربردی و اثربخش سرمایه گذاری در بازار سهام 2- ارائه اخبار مهم روزانه بازار سهام 3- ارائه اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی مرتبط با بازار سهام 4- بررسی وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس 5- ارائه اخبار مربوط به سود اعلامی شرکتها و تحلیل آنها 6 -مروری بر شایعات و تیپ شناسی آنها 7- سایر موارد بورسی اطلاعیه رفع مسولیت : این وبلاگ فقط جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان بر اساس مطالب وبلاگ، بخش نظرات و ایمیلهای ارسالی خرید و فروش نفرمایید. در ضمن بخش نظرات ممکن است حاوی مطالب مختلف از افراد با نیات گوناگون باشد، لطفا مراقب معاملات خود در بازار باشید. نخست دانش و دوم تجربه خود را در بازاربالا ببرید و نهایتا در صورت آمادگی کامل با حداقل سرمایه در این بازار مشغول شوید. بدون آموزش و بررسی توسط خودتان وارد هیچ بازاری نشوید. مسولیت سرمایه گذاری با خودتان است، پس خوب بررسی کنید. جمله مهم برای فعالیت در بازار: هـر حـقـیـقــتی در بازار از سـه مـرحـلـه می گـذرد: ابـتـدا، بـه مـسـخره گـرفـتـه مـی شود بـعـد بـه شـدت بـا آن مـخالـفـت مـی شـود و در آخـر، بـه عـنـوان امـری بـدیهـی پـذیـرفـتـه می شـود. محل تشکیل کلاس های آموزشی بورس مدیر وبلاگ: .

استخر های تاریک در دنیای کریپتوکارنسی ها

استخرهای تاریک به بخشی قابل توجه و جدا ناپذیر از بازارهای مالی بین المللی تبدیل شده اند. از آن جایی که حوزه تخصصی ما ارز های دیجیتال است، بنابراین در این مقاله قصد داریم تا تأثیر بالقوه آنها بر فضای ارزهای رمزنگاری را مورد بررسی قرار دهیم .

گرچه پیش تر در مقاله ای تحت عنوان مقدمه ای بر استخر تاریک به مفهوم آن و انواع آن پرداختیم اما با مقدمه ای کوتاه در مورد این موضوع شروع می کنیم:

استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟

استخر تاریک (Dark Pools) نوعی بازار خصوصی است که تبادل ابزارهای مالی را تسهیل می کند. تفاوت آن با مبادلات عمومی در این است که این سیستم معاملاتی نوعی سیستم غیر شفاف است ؛ یعنی هیچ سابقه ای از سفارش ها در آن ها قابل مشاهده نیست و معاملات به صورت کامل در معرض دید عموم نیستند (یا فقط پس از اجرای آنها قابل مشاهده می شوند).

همچنین نقدینگی در این بازار به ” استخر تاریک نقدینگی” شهرت دارد . بیشتر معاملات استخر تاریک به صورت معاملات بلوکی انجام می شود.( در معاملات با فرکانس بالا واقع زمانی که مقدار زیادی از سهام و یا دارایی ها به قیمت از پیش تعیین شده مبادله شود ، در اصطلاح معامله بلوکی انجام شده است.)

استخرهای تاریک برای اولین بار در دهه 1980 ظهور کردند و بیشتر توسط سرمایه گذاران سازمانی یا شرکت ها و نهاد های معاملات با فرکانس بالا بزرگ که تعداد زیادی اوراق بهادار را معامله می کنند ، استفاده می شود.

استفاده از استخرهای تاریک به به این دسته از نهاد ها این امکان را می دهد تا سفارش و معاملات خود را انجام دهند ، بدون آنکه از ابتدا مقاصد خود را آشکار کنند. این یکی از ویژگی های مفید این بازار است ، زیرا حتی قصد آنها برای خرید یا فروش مقادیر زیادی دارایی یا سهام قبل از عملی کردن آن می تواند اثرات مخربی بر بازار و معامله آنها داشته باشد.

استخر های تاریک

استفاده از استخر های تاریک چه مزایایی دارد؟

• تاثیر کمتر بر هیجانات بازار : معامله گرانی که مایل به تجارت در ابعاد بزرگ هستند می توانند اهداف خود را از سرمایه گذاران خرد پنهان کنند.

• بهینه سازی قیمت معامله: معاملات در این بازار اغلب بر اساس میانگین بهترین قیمت خرید و فروش پیشنهادی انجام می شود. در چنین مواردی ، خریدار و فروشنده، معامله به صرفه تری نسبت به آنچه در بازار آزاد انجام می شود ، صورت می گیرد (خریدار باید در قیمت پایین تر خرید کند و فروشنده نیز باید در قیمت بالاتر بفروشد).

• معامله بدون نوسان: از آنجا که بیشتر معاملات استخر تاریک به صورت بلوکی و با قیمت های از پیش تعیین شده انجام می شود ، بنابراین تریدر ها با خیال راحت می توانند بدون نگرانی تمام حجم معامله خود را در قیمت ثابت و از پیش تعین شده انجام دهند.

اما همانطور که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره کردیم غیر شفاف بودن این بازار و در معرض دید نبودن فعالیت ها باعث پیدایش نگرانی هایی در این بازار شده است و مخالفان انتقاد هایی بر این بازار دارند که مهمترین آن ها عبارتند از :

• تضاد منافع: از آنجا که لیست سفارشات در جایی ثبت نمی شود و قابل مشاهده نیست ، تضمینی وجود ندارد که معامله در بهترین قیمت ممکن صورت گرفته باشد. و اگر سازمان و موسسه دخیل در این گونه معاملات تضاد منافع داشته باشند ، این توانایی را دارد که قیمت های واقعی بازار را دستکاری کنند.

• اثر مخرب بر قیمت های بازار : اگر بیشتر معاملات در استخرهای تاریک اتفاق بیفتد ، ممکن است دیگر قیمت ها در مبادلات عمومی و بازار آزاد منعکس کننده بازار واقعی نباشد. نباید این نکته مهم را فراموش کرد که بخش عمده ای از سرمایه گذاری و تجارت به جریان آزاد اطلاعات بستگی دارد و استخرهای تاریک مانع از این دسترسی می شوند.

• آسیب پذیری در برابر سیستم معاملات متعدد (HFTs):استخرهای تاریک می توانند یک بستر ایده آل برای معامله گران با فرکانس بالا باشند. اگر آنها بتوانند به اطلاعات معاملات صورت گرفته در این بازار دسترسی پیدا کنند ، و با سوء استفاده از معامله گران خرد و بی خبر سفارشات بزرگی را ثبت کرده و سود زیادی از این معاملات ببرند.

استخرهای تاریک از روش دیگری به نام ” pinging” نیز بهره می برند که شامل ارسال سفارش های بزرگ در قالب تعداد زیادی سفارش کوچک است. از این روش برای رهگیری نقدنگی در معاملات استخر های تاریک استفاده می شود و به معامله گران با فرکانس بالا مزیتی می دهد که می تواند برای بازار ناسالم تلقی شود.

• کاهش میانگین حجم مبادلات: از زمان ظهور این بازار در دهه 1980 ، متوسط ​​حجم تجارت استخرهای تاریک به طور قابل توجهی كاهش یافته است. این نشان می دهد که موسسات مالی که مبادلات بزرگی دارند دیگر رغبتی به استفاده از استخرهای تاریک ندارند. این امر باعث می شود که تعداد این استخر ها بسیار کمتر باشد . اگر سفارشات به صورت خرد و با شفافیت در این بازار ها انجام شود ممکن است به بازار سالم تری منجر شود.

استخر های تاریک در دنیای کریپتوکارنسی ها

استخرهای تاریک غیرمتمرکز

مشابه استخرهای تاریک در بازارهای سنتی سهام ، این استخرهای تاریک نیز برای تجارت کریپتو کارنسی ها در برخی از پلتفرم های تریدینگ قابل دسترسی است.

در مقایسه با استخرهای تاریک معمولی ، استخرهای تاریک غیرمتمرکز از مزیت تأیید دیجیتال با امنیت بیشتر، برخوردار هستند. پروتکل های استخر تاریک غیرمتمرکز می توانند قیمت بازار را برای همه تریدر ها بدون امکان دستکاری قیمت حفظ کند.

در معاملاتی که شامل چندین زنجیره بلوکی است ، می توان از مبادله اتمی(atomic swaps) زنجیره ای متقابل برای تسهیل معاملات بدون نیاز به واسطه استفاده کرد.

استخرهای تاریک غیرمتمرکز همچنین می توانند از سایر فناوری های رمزنگاری جدید مانند اثبات هیچ آگاهی (zero-knowledge proofs) برای تأیید صحت معاملات این استخر ها استفاده کنند.

استخرهای تاریک همچنین می توانند در بازارهای کریپتوکارنسی که نقد شوندگی مناسبی ندارند نیز مفید باشند ، زیرا به معامله گران اجازه می دهد معاملات با حجم بالا را بدون هیچ نوسانی انجام دهند. در حالی که یک سفارش بزرگ می تواند تأثیر قابل توجهی در بازار غیر نقد شونده داشته معاملات با فرکانس بالا باشد ، بنابر این معاملات مشابه را می توان در یک استخر تاریک و بدون نگرانی انجام داد.

برخلاف سایر بازار های مالی در بازار کریپتوکارنسی سازمان ها و موسسات کمی اقدام به معاملات بزرگ در این فضا می کنند و به این ، استخرهای تاریک تأثیر جزئی در بازارهای ارزهای رمزنگاری داشته اند ، اما ممکن است در آینده این شیوه دست خوش تغییر شود.

سخن آخر

به دلیل عدم شفافیت کامل ، استخرهای تاریک از زمان پیدایش موضوع بحث و مجادله بوده اند. در هر صورت پنهان ماندن حجم و اطلاعات مبادلات در هر بازاری باعث از بین رفتن اعتماد در آن بازار می شود.

با پیشرفت های اخیر در روش های تأییدیه های رمزنگاری شده ، روند استفاده از استخرهای تاریک می تواند ایمن تر شود. پروتکل های Open-source را می توان به گونه ای ساخت که به طور کارامد برای هر تریدیری استفاده شود ، که در این صورت باعث کاهش خطرات استفاده از استخر های تاریک می شود .

بررسی انواع ترید در بازار جهانی رمزارز

معاملات ارز دیجیتال با خطرات زیادی مواجه هستند. برای بدست آوردن سود طولانی مدت از معاملات کریپتو، علاقه مندان به این بازار باید استراتژی های معاملاتی را بشناسند و از این طریق بصورت ایمن معامله انجام دهند.

اجازه دهید استراتژی هایی که می توانند به شما در معاملات کریپتو کمک کنند را معرفی کنیم.

معاملات روزانه Day Trading

این استراتژی شامل معاملاتی می شود که ورود و خروج به یک معامله در همان روز انجام می شود. هدف یک معاملات با فرکانس بالا تریدر از این نوع معامله این است که در میان پرایس اکشن های روزانه یک ارز دیجیتال، سود کسب کند.

برای یک معامله موفق، اغلب سرمایه گذاران برای انتخاب نقاط ورود و خروج در بازار ارزهای دیجیتال به شاخص های تکنیکال تکیه می کنند.

معاملات رنج Range Trading

فعالان این بازار به تجربه تحلیلگران تکیه می کنند که هر روز نقاط حمایت و مقاومت را مشخص می نمایند.

مقاومت به نقطه ای اشاره دارد که ممکن است قیمت تا آنجا افزایش پیدا کند. بنابراین سطح مقاومت بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

در مقابل، حمایت سطحی است که قرار نیست قیمت از آن پایین تر بیاید. بنابراین سطح حمایت همیشه پایین تر از قیمت فعلی است.

استراتژی اسکالپینگ Scalping

این استراتژی معاملاتی شامل افزایش حجم معاملات برای کسب سود است. اگرچه ریسک زیادی برای این نوع معاملات وجود دارد، یک تریدر باهوش از مارجین و قوانین مورد نیاز برای جلوگیری از یک معامله بد محافظت می کند.

اسکالپرها، بازار یک دارایی را تجزیه و تحلیل و یک نقطه ورود و خروج خوب در یک روز را انتخاب می کنند.

معامله با فرکانس بالا HFT

معاملات با فرکانس بالا نوعی استراتژی معاملاتی الگوریتمی است که توسط معامله گران کوانت استفاده می شود. این نوع معامله شامل توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی می شود که به ورود و خروج سریع در بازار یک دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

استفاده از چنین ربات هایی نیاز به درک مفاهیم پیچیده بازار و دانش قوی از ریاضیات و علوم کامپیوتر دارد. بنابراین، این نوع معامله برای معامله گران پیشرفته مناسب است.

استراتژی میانگین هزینه دلار Dollar-Cost Averaging

زمانیکه نوبت به یافتن یک نقطه ورود و خروج عالی در بازار کریپتو می رسد، بهتر است فرض کنیم زمانبندی بازار غیر ممکن است.

بنابراین، یک راه مناسب برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده از استراتژی متوسط هزینه دلار (DCA) است.

میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA) یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذار کل مبلغ سرمایه‌گذاری شده را بین خریدهای دوره‌ای یک دارایی هدف تقسیم می‌کند تا تأثیر نوسان بر خرید کلی را کاهش دهد.

خریدها بدون توجه به قیمت دارایی و در فواصل زمانی منظم انجام می شود. هدف از استفاده این نوع استراتژی، جلوگیری از انجام یک سرمایه‌گذاری یکجا است که با توجه به قیمت‌گذاری دارایی زمان‌بندی ضعیفی دارد.

آربیتراژ Arbitrage

آربیتراژ به استراتژی اطلاق می شود که بر اساس آن یک تریدر، کریپتو را در یک بازار می خرد و آن را در بازاری دیگر می فروشد.

اختلاف قیمت خرید و فروش را اسپرد می نامند. به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات، معامله گران می توانند فرصتی برای رزرو کسب پیدا کنند.

برای استفاده از این فرصت، باید حساب‌هایی را در صرافی‌هایی مختلف باز کنید که تفاوت زیادی بین قیمت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال 2022

ترید روزانه‌‌ می‌تواند شغلی پردرآمد باشد؛ به شرطی که نکات مهم آن را بدانید. البته این روش معامله برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده برای ترید روزانه آمادگی کامل ندارند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند ضرر را تجربه کنند. بنابراین، ابتدا به این سوال می‌ پردازیم که ترید روزانه دقیقا چیست و چگونه کار‌‌ می‌کند. در ادامه مزایا و معایب Day Trading را بیان می‌کنیم و در آخر بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال جاری را به شما معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین و ساده‌ترین راه‌‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است. امروزه بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند و از نوسانات قیمت کریپتو برای سود انبوه استفاده می‌کنند.

همان‌طور که بیان شد تریدرها و حرفه‌ای‌های بازار، کسانی که برای امرار معاش به جای یک سرگرمی ترید می‌کنند، معمولا دانش عمیقی نیز از بازار دارند. تریدرهای روزانه از استراتژی‌های متعددی استفاده‌‌ می‌کنند. انواع استراتژی ترید روزانه عبارتند از:

اسکالپینگ

در این استراتژی، تریدر تلاش‌‌ می‌کند تا با تغییرات اندک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به دست آورد.

معاملات محدوده

در این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌شود.

ترید مبتنی بر اخبار

این استراتژی معمولا فرصت‌های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری می‌گیرد. بازارها زمانی واکنش نشان‌‌ می‌دهند که این انتظارات برآورده نشوند یا از آن‌ها فراتر روند.

ترید با فرکانس بالا (HFT)

این استراتژی‌‌ها از الگوریتم‌های پیچیده برای بهره برداری از ناکارآمدی‌های بازار کوچک یا کوتاه مدت استفاده‌‌ می‌کنند.

معاملات روزانه برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، برای کسب سود در کوتاه مدت نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف است.

چرا ترید روزانه ارز دیجیتال؟

دلیل اصلی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از هر طبقه دارایی دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی که از بازار آگاهی دارند، فراهم می‌کند. تا زمانی که یک استراتژی معاملاتی روز قوی برای کریپتوکارنسی‌ها داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو‌‌ می‌تواند برای شما بسیار سودآور باشد.

تریدهای روزانه کریپتو یک گزینه محبوب برای افرادی است که علاقه مند به بازار کریپتو هستند، اما‌‌ می‌خواهند از پیچیدگی‌های ناشی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال اجتناب کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که در معاملات روزانه ریسک هایی وجود دارد، درست مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری.

به جای خرید، نگه داشتن یا گرفتن موقعیت‌های خرید برای مدت طولانی،‌‌ می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

مزایا و معایب ترید روزانه ارز دیجیتال

با افزایش تجارت کریپتو، به ویژه بیت کوین و اتریوم، معامله‌گران روزانه توانسته‌اند پول زیادی به دست آورند. معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در یک روز به منظور کسب سود از نوسانات کوچک قیمت که در طول یک روز اتفاق می‌افتد اشاره دارد. مانند هر شکلی از سرمایه گذاری، مزایا و معایبی نیز در رابطه با آن وجود دارد.

مزایای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

مزایای این نوع معامله بسیار زیاد است اما در ادامه تنها به بخشی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

امکان ترید کردن در هر ساعت از شبانه روز در تمام سال

این امکان از فواید بزرگ ارز دیجیتال است، زیرا بسته به منطقه زمانی خود در تمامی ساعات روز یا شب به بازار دسترسی دارید و فرصت‌های طلایی فقط در ساعات کاری سنتی پدید نمی‌آیند.

امکان سودآوری از نوسانات بازار

یکی از مزایای تریدهای روزانه ارز دیجیتال این است که‌‌ می‌توانید از نوسانات استفاده کنید. زمانی که بازار بالا و پایین می‌رود، می‌توانید درآمد کسب کنید، زیرا به طور طبیعی قیمت در تمام طول روز در حال تغییر است.

شفافیت دیتاا به واسطه شبکه بلاک چین

قیمت ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌های سراسر جهان نمایش داده می‌شود و به راحتی برای هر کسی که می‌خواهد خرید یا فروش کند، در دسترس است.

معایب ترید روزانه ارزهای دیجیتال

تنها شناختن بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کافی نیست. مانند هر بازار دیگری، بازار ترید و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در کنار مزایای زیادی که دارد، معایبی هم دارد که اگر تریدر به آن‌ها بی‌توجه باشد، می‌تواند ضررهای قابل توجه‌ای از خود نشان دهد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

افزایش سطح استرس به دلی معاملات 24 ساعته

یکی از معایب معاملات روز کریپتو این است که ساعت‌های مشخصی برای معامله در بازارها وجود ندارد، بنابراین ممکن است هنگام سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف در سراسر جهان، ساعات کاری ثابت یا استراحتی نداشته باشید.

مثلا یک روز در ساعت 5 صبح و سپس دوباره در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز سرمایه گذاری می‌کنید. این مطلب نشان‌دهنده آن است که نسبت به زمان صرف شده در بازار سهام و سرمایه‌گذاری‌های معمولی زمان بیشتری وجود دارد که این ناهماهنگی‌‌ می‌تواند منجر به افزایش سطح استرس شود.

امکان ترید ارزهای محدود در صرافی‌ها

تعداد محدودی ارز را می‌توان در صرافی‌های معروف معامله کرد و در صورتی که این تراکنش‌ها به سرعت اتفاق نیفتند، ورود و خروج از پوزیشن‌ها دشوار خواهد بود.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کدامند؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای سال 2022 که هم ارزش سرمایه‌گذاری دارند و هم مناسب برای نوسان‌گیری جهت ترید روزانه هستند را در اینجا لیست کرده‌ایم.

بیت کوین

جایگاه بیت کوین به عنوان با ارزش‌ترین ارز دیجیتال هیچگاه مورد تردید نبوده است. جذابیت جهانی و نقدینگی بالای بیت‌کوین، آن را به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. همچنین امروزه، به ندرت دیده می‌شود که دارایی مانند بیت‌کوین اینقدر مورد پذیرش جهانی قرار گرفته باشد.

بایننس کوین (bnb)

بایننس کوین محبوب ترین توکن صرافی در جهان است. این دارایی توسط Binance، یکی از محبوب‌ترین نام‌‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، راه اندازی شد. سوال این است که چرا BNB یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه است؟ اول اینکه، پیوند دارایی‌‌ها با Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است و Binance همیشه در اخبار است. این بدان معناست که به‌روزرسانی‌های صرافی، قطعاً روی قیمت BNB تأثیر می‌گذارد.
دوم اینکه، BNB به دلیل موارد استفاده متعدد در اکوسیستم Binance محبوب است و به همین دلایل سومین ارز دیجیتال با ارزش در جهان است و توسط اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال پذیرفته شده است.

دوج کوین

دوج کوین دلایل زیادی برای قرار گرفتن در میان بهترین تریدهای ارزهای دیجیتال دارد. این کوین از روی یک میم اینترنتی ساخته شد و رشد عجیبی از خود نشان داد. یکی از ویژگی‌های بسیاری از میم کوین‌ها، نوسان قیمت است. دوج جهش قیمتی تا 20 درصد در یک روز را هم از خود نشان داده است و در یک همچین شرایطی، کسی که بیشترین سود را از معامله می‌برد کسی نیست جز یک تریدر روزانه!

این دارایی دیجیتال پس از بیت کوین با ارزش بازار میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رشد مداوم آن در چند سال گذشته، سرمایه گذاران را برای خرید و ترید بیشتر مجذوب کرده است. ارزش اتر در درجه اول به بلاک چین اتریوم گره خورده است. اتر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نام‌های بازار ، چه به دلیل برخی اخبار پذیرش یا چه به دلیل ارتقاء زنجیره اتریوم همیشه در اخبار روز است.

تتر یا USDT به عنوان یکی از بهترین معاملات ارزهای دیجیتال در روز در نظر گرفته‌‌ می‌شود زیرا هر توکن 1 دلار ارزش دارد. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که چرا این رمزارز تا این حد محبوب شده است. تتر یکی از بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد و این موضوع به تنهایی آن را به یک انتخاب عالی برای معاملات روزانه تبدیل‌‌ می‌کند. حجم معاملات روزانه بالا سرمایه گذاران جدیدی را جذب‌‌ می‌کند که قیمت معاملات با فرکانس بالا آن را افزایش‌‌ می‌دهد. توجه داشته باشید که برای کسب سود باید قیمت آن را به دقت دنبال کنید، اما نکته مثبت این است که لازم نیست نگران از دست دادن کل سرمایه خود به یک شبه باشید.

در یک نگاه

در این مقاله با ترید روزانه ارزهای دیجیتال آشنا شدیم که یک تلاش بسیار سودآور در بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه بهترین ارزهای دیجیتال را برای ترید روزانه شناختیم تا در نهایت بتوانید با دانش کافی برای ورود به بازار دی تریدرها، آماده شوید و سودهای بسیار جذابی را سهم خود کنید.

پی سی دانلود - معاملات-الگوریتمی

دانلود Udemy 2021: Algorithmic Trading with Machine Learning in Python - آموزش معاملات الگوریتمی با یادگیری ماشین در پایتون

• بازدید: 4,278
• دسته: آموزش‎ » ‏ برنامه نویسی و طراحی وب

به زبان ساده معاملات الگوریتمی به هر نوع معامله خودکار (شامل معاملات فرکانس بالا (HFT) یا معاملات معمولی) گفته می‌شود که در آن ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. معاملات الگوریتمی که معاملات اتوماتیک، معاملات بلک باکس یا الگو تریدینگ نیز نامیده می شود، از زبان‌های برنامه نویسی خاص همراه با مجموعه دستورات تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. به عنوان مثال، در یک معامله الگوریتمی، با رسیدن قیمت به اعداد مشخصی، دستور خرید یا فروش بصورت خودکار اعمال می‌شود و در واقع حد سود و ضرر یک الگوریتم تعیین می‌گردد.
در دوره آموزشی Udemy 2021: Algorithmic Trading with Machine Learning in Python با آموزش معاملات الگوریتمی با یادگیری ماشین در پایتون اشنا خواهید شد.