آشنایی با کراس آوور های مووینگ اوریج

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بهترین اندیکاتور تشخیص روند

در این مقالۀ سایت راهبران فردا قصد داریم تا برخی از بهترین اندیکاتور های تشخیص روند را به شما معرفی کنیم.

پیش از اینکه به معرفی برخی از این اندیکاتور ها بپردازیم لازم است یادآوری کنم که روند به جهت کلی حرکت قیمت دارایی، بدون در نظر گرفتن اصلاحات کوتاه مدت در بازار گفته می‌شود.

تمام تریدرها و معامله گران حرفه‌ای، در تمام بازارهای مالی همیشه بر این نکته تأکید داشته اند که معاملاتی که در جهت روند قیمت باشد، از درصد موفقیت بیشتری برخوردار است.

با توجه به این نکات، تشخیص روند یکی از مهم ترین کارهای هر تریدر است. برای تشخیص روند کلی بازار اندیکاتورهایی نیز درست شده که به کاربران در این مهم، کمک می کند.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند

اندیکاتور میانگین حرکت moving average

اندیکاتور moving average یک اندیکاتور محبوب است که به تشخیص روند کمک بسیاری می کند. در این اندیکاتور، داده های قیمتی هر ارز با ایجاد میانگین قیمت نمایش داده می شود. در نمودار میانگین حرکت یک خط منفرد وجود دارد که تمامی تغییرات و نوسانات تصادفی در آن حذف می شود.

هر اندیکاتوری با توجه به یک سری داده های اطلاعاتی از خود نمودار قیمت، اطلاعات را نمایش می دهد. اندیکاتور مووینگ اوریج هم از جمع قیمت های آغازین یا پایانی تقسیم بر تعداد کندل ها ساخته شده است.

به طور مثال در تایم فریم روزانه حاصل جمع قیمت آغازین یا پایانی ده کندل تقسیم بر تعداد آنها، میانگین حرکتی آن ده روز را می سازد.

این میانگین های قیمتی در یک دوره های زمانی خاص ، 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته، یا هر دوره زمانی که معامله گران انتخاب می کند، گرفته می شود. درمیان معامله گرانی که در جهت روند و بصورت بلندمدت ترید میکنند، میانگین های 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه انتخاب های محبوبی هستند.

روش های استفاده از اندیکاتور میانگین حرکت

روش های استفاده از اندیکاتور میانگین حرکت مختلف است. زمانی که بازار تغییرات زیادی ندارد و به صورت افقی و بدون هیچ شیبی در حال حرکت است، بازار در حالت «Range» است.

حالت بعدی زمانی است که بازار شیب رو به بالا دارد که این بازار صعودی است و برعکس این حالت، یعنی بازار با شیب رو به پایین، بازار نزولی است.

یکی از بهترین استفاده ها از اندیکاتور میانگین حرکت، زمانی است که کراس اوور ها یکدیگر را قطع می کنند.

البته توجه داشته باشید که هر اندیکاتوری شیوه های منحصر به فرد و نکات طلایی دارد که در این مقاله فرصت برای بیان تمام این نکات نیست. تمامی این موارد و همچنین آشنایی کامل و جامع با سایر اندیکاتورها در دوره های استاد مجتبی قدیریان به طور کامل بررسی و آمورش داده می شود.

دانلود بهترین اندیکاتور تشخیص روند

دانلود بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند کاری است که نیاز چندانی ندارد. تمام اندیکاتور ها در تریدینگ ویو قابل استفاده هستند و شما به راحتی می توانید از اندیکاتورها در تریدینگ ویو استفاده کنید.

در نسخۀ رایگان این سایت، امکان استفاده همزمان از تعدادی از اندیکاتور ها برای کاربر فراهم است که البته در نسخۀ پیشرفته، هر تعدادی که تمایل داشته باشید می توانید در نمودار استفاده کنید.

یکی از ویژگی های مثبت و جالب تریدینگ ویو، امکان اضافه کردن اندیکاتورهای جدیدی است که شما آشنایی با کراس آوور های مووینگ اوریج دارید. این اندیکاتورها باید به صورت کد در تریدینگ ویو اضافه شوند.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور جدید به تریدینگ ویو

برای اضافه کردن اندیکاتور به سایت تریدینگ ویو تنها کافی است مراحل زیر را طی کنید.

ابتدا کد مد نظر خود را از سایت و منبع مورد نظر دانلود کنید.

سپس به سایت تریدینگ ویو وارد شوید.

یک ارز دیجیتال را انتخاب کنید تا نمودار قیمت برای شما نمایش داده شود.

سپس مانند تصویر بالا روی گزینۀ Pine Script Editor کلیک کنید.

پس از انجام این کار کد خود را وارد کرده و سپس گزینه سیو را انتخاب کنید.

بعد از انجام این مراحل تنها کافی است به بخش اندیکاتور ها رفته و در منو گزینۀ My Scripts نامی که برای اندیکاتور خود سیو کردید را کلیک کنید تا اندیکاتور بر روی نمودار نمایش داده شود.

توجه داشته باشید که با انجام این کار این اندیکاتور در تمام ارزهای دیگر قابل مشاهده است و نیازی نیست برای هر ارز مجدداً این مراحل را طی کنید.

اگر اندیکاتور شما نمایش داده نشد، مشکلی در کدهایی است که ثبت کردید.

امیدوارم که این مقاله راهبران فردا مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد.

آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری

چارت ایران : در همین ابتدا و پیش از آغاز بحث اصلی کمی به توضیح در رابطه با اندیکاتورها خواهیم پرداخت:

به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود:

1 – اندیکاتورهای روند نماها یا همان تعقیب کننده های قیمت (Trend)

به طور معمول نمایش این دسته از اندیکاتورها بر روی چارت های قیمت صورت خواهد گرفت و از بین این اندیکاتورها می توان مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..را نام برد.

2 – اندیکاتورهای نوسان نماها (Oscillator)

این اندیکاتورها در زیر نمودار قیمت و به شکل هیستوگرام و نوسانگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اندیکاتورهایی نظیر مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

3 – اندیکارتورهای حجمی (Volumes)

نمونه های حجمی نیز در زیر گراف قیمت کاربرد خواهند داشت. اندیکاتورهای حجم با وجود عدم برخورداری از دقتی بالا اما برای نمایش حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مواردی چون OBV، MFI و…

همان طور که گفتیم مووینک اوریج ها از خانواده اندیکاتورهای روند نما به شمار آمده و از آن جایی که این اندیکاتور به طور معمول مورد استفاده زیادی قرار گرفته و در بیشتر فرمول های داخلی اندیکاتورها می توان آن را یافت لذا از آن به عنوان مادراندیکاتورها یاد می شود.

برای تهیه تمامی مویینگ اوریج ها در واقع یک فرمول ثابت وجود داشته و به نوعی از قیمت میانگین و معدل گرفته خواهد شد.

منظور از میانگین متحرک نیز میانگین حاصله از داده های بازار در دوره زمانی مشخص می باشد. به طور معمول میانگین متحرک، اندیکاتوری تکنیکال بوده که به منظور هموارسازی داده های بازار و به منظور تشخیص روند کاربرد خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به شکل زیر بیندازید:

مووینگ اوریج

در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

Close= قیمت انتهایی دوره

*با قرار دادن یک مویینگ اوریج با دوره زمانی 11 بر روی تایم فریم روزانه، در واقع بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 روزه حاصل خواهد شد، اما با قرار دادن همان مویینگ اوریج بر روی زمان 5 دقیقه بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 تا 5 دقیقه به وجود خواهد آمد. به نوعی می توان گفت که رابطه میان مویینگ اوریج مورد استفاده در چارت، با تایم فریم کاملا مستقیم خواهد بود.

آشنایی با مووینگ اوریج ها طبق فرمول داخلی آنها :

در ادامه به صورت مختصر با کاربردهای و مزایای مووینگ اوریج ها آشنا خواهیم شد.

مووینگ اوریج ها دارای چه کاربردهایی می باشند؟

1. مووینگ اوریج ها را می توان یک حامی و مراقبت پویا دانست.

در واقع شما توانسته با انداختن یک مووینگ اوریج با تایم مشخص بر روی چارت به بررسی واکنش قیمت در گذشته به آن بپردازید. برای نمونه یک سهم احتمال داشته نسبت به موونیگ 55 در تایم روزانه از خود حساسیت نشان دهد. به نوعی شما بایستی مووینگ حساس هر سهام را بیابید.

2 – امکان تهیه سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مویینگ ها

در این شیوه شما بایستی دست کم دو مووینگ اوریج در اختیار داشته باشید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی بالا و کند و مووینگ اوریج بعدی نیز از دوره زمانی کوچک و یا همان تند برخوردار باشد. با قرارگیری مویینگ تند بر زیر مویینگ کند ارسال سیگنال فروش انجام خواهد شد و با آمدن مویینگ تند بر روی موینگ کند صدور سیگنال خرید صورت خواهد گرفت. این روش در بازارهای روند دار بسیار کاربردی خواهد بود.

3 – در بین مووینگ اوریج ها می توان از ویژگی دافعه و جاذبه بهره برد.

در این شیوه در واقع از طریق فشرده سازی 10 مووینگ اوریج و نیز آزادسازی انرژی آن ها در یک سو، کاهش و یا افزایش شدید قیمت ها حاصل خواهد شد و در چنین شرایطی میان مووینگ ها دافعه ایجاد شده و از هم دور خواهند شد.

امیدواریم مطلب آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری از سری آموزش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و بتوانید به صورت عملی از آن استفاده کنید .

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

استفاده از ابزارهای کمکی می تواند به شما در تحلیل تکنیکال کمک فراوانی کند، یکی از این استراتژی ها تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در مووینگ اوریج هاست. میانگین‌ های متحرک یا همان Moving Average فرمولی ساده دارند، این اندیکاتور را باید خودتان تنظیم کنید، عددی که به آن وارد می کنید حاصل میانگین گرفتن از تعداد مشخصی از قیمت در کندل هاست. مووینگ اوریج به ما کمک می‌ کنند تا روند را تأیید و به کمک آن سودهای بیشتری را کسب کنیم. مووینگ اوریج ها شناخته شده ترین شاخص فنی هستند و این به دلیل سادگی آنها و سابقه اثبات شده آنها در تحلیل ها است. لذا MAها را می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم برای قیمت دانست؛ همچنین فرمول مورد استفاده در اندیکاتور مووینگ اوریج در تصویر بالا آمده است.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چیست؟

شاید می توان اینگونه عنوان کرد که تقاطع مرگ و تقاطع طلایی یکی از اصلی ترین و بهترین استراتژی های موجود برای مووینگ اوریج هاست، در این اندیکاتور زمانی که دو مووینگ اوریج یکدیگر را به سمت بالا و پایین قطع می کنند، سیگنالی قوی برای تریدرها صادر می شود که می تواند به شما در جهت گرفتن دیدگاه اصلی حرکت مارکت کمک کند؛ تقاطع طلایی زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از میانگین متحرک (MA) بلندمدت به سمت بالا عبور کند، به زبان ساده تر یعنی میانگین کوتاه مدت، میانگین بلندمدت را به سمت بالا قطع کند! همچنین خلاف این قضیه تقاطع مرگ نام دارد.

تقاطع طلایی چیست؟

این رویداد حامل پیامی برای معامله گران است که باید منتظر حرکت صعودی قوی برای دارایی های خود باشند. برای وقوع تقاطع طلایی دو شرط لازم است. شرط اول این است که در پایان یک روند نزولی قوی ناشی از خستگی فروشنده ها باشید. یعنی فشار روند نزولی در بازار کاهش یافته و به اصطلاح فروشندگان تمایلی به فروش دارایی خود ندارند. شرط دوم این است که میانگین متحرک کوتاه مدت در روند صعودی خود، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند و بالاتر از آن بماند. این میانگین های متحرک معمولاً 50، 100 یا 200 دوره زمانی هستند. با مقایسه نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه می توان فهمید که تشخیص تقاطع طلایی در نمودارها با بازه زمانی بالا آسانتر و قابل اعتمادتر است، چرا که در تایم فریم های پایین تر به علت وجود نوسانات سنگین و نویز نمی توان به این کراس ها اعتماد کرد.

تقاطع مرگ چیست؟

این پیغام زمانی به یک فعال حوزه بازارهای مالی سیگنال می دهد که مووینگ سنگین، آشنایی با کراس آوور های مووینگ اوریج مووینگ اوریج سبک تر را به سمت پایین قطع کند، زمانی که این اتفاق می افتد نشان می دهد که خریدهای اخیر توسط افراد ضعیف بوده و بار فروش بزرگان سنگینی زیادی می کند، این عامل باعث می شود که فروشندگان قدرت بیشتری داشته باشند و ارزش و قیمت آن داریی که می تواند سهام و یا ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین باشد با ریزش بسیار سنگینی روبرو شود.

تفاوت های تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

کراس طلایی یا به اصطلاح صلیب طلایی نشان‌ دهنده یک بازار صعودی بلندمدت در آینده است، در حالی که صلیب مرگ یا کراس مرگ نشان‌ دهنده یک بازار نزولی بلندمدت است؛ هر یک از این دو کراس اوور زمانی که با حجم معاملات بالا همراه باشد، ارزش بالاتری دارد؛ هنگامی که کراس رخ می دهد، میانگین متحرک بلندمدت به عنوان یک سطح حمایتی اصلی یا سطح مقاومت برای بازار از آن نقطه به بعد در نظر گرفته می شود. هر دو کراس ممکن است به عنوان سیگنالی از تغییر روند رخ دهند اما اغلب به عنوان تأییدی قوی از تغییر در روندی که قبلاً رخ داده است رخ می دهد. در مورد اینکه دقیقاً چه چیزی این کراس میانگین متحرک معنی دار را تشکیل می دهد، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی تحلیلگران آن را به عنوان تلاقی میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 50 روزه تعریف می کنند. دیگران آن را به عنوان تقاطع میانگین 200 روزه با میانگین 50 روزه تعریف می کنند، تحلیلگران همچنین شاهد وقوع کراس در نمودارهای بازه زمانی پایین تر را به عنوان تاییدی بر روند قوی و مداوم هستند.

چگونه صلیب طلایی را محاسبه می کنند؟

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه به سمت میانگین متحرک 200 روزه بالا می رود و از آن عبور می کند، یک ضربدر طلایی در نمودار سهام و یا هر دارایی رخ می دهد. این به عنوان یک سناریوی صعودی ذکر می شود و نشان دهنده سیگنال خرید با انتظار ادامه روند صعودی است.

آیا کراس مرگ زمان خوبی برای خرید است؟

کراس مرگ نشانه بازار یا دارایی نزولی است و می تواند زمان خوبی برای خرید باشد. بسیاری از سرمایه گذاران زمانی که ارزش آن دارایی ها کاهش یافته است، دارایی ها را خریداری می کنند اما با این انتظار که بر اساس تجزیه و تحلیل آنها، ارزش در آینده دوباره افزایش یابد. دلایل زیادی برای کاهش قیمت یک دارایی وجود دارد اما لزوماً نشان دهنده یک دارایی ضعیف نیست، بلکه احتمالاً یک محیط ضعیف است. هنگامی که آن اصلاح شد، ارزش یک دارایی می تواند افزایش یابد. اگر موفق به خرید آن با شیب شدید شوید، آشنایی با کراس آوور های مووینگ اوریج ممکن است بازگشت سرمایه خود را مشاهده کنید.

چه بازه زمانی برای صلیب طلایی بهترین است؟

تقاطع یا کراس طلایی را می توان در بازه های زمانی مختلف، بسته به معامله گر و آنچه در حال تجزیه و تحلیل است، بررسی کرد. معامله گران روزانه معمولا از تایم فریم های کوچک تری مانند پنج دقیقه یا 10 دقیقه استفاده می کنند، در حالی که معامله گران نوسانی از تایم فریم های طولانی تری مانند 5 ساعت یا 10 ساعت استفاده می کنند؛ کراس طلایی و کراس مرگ در معاملات استفاده می شود و نوعی تحلیل تکنیکال است. تقاطع طلایی نشانه بازار گاوی و تقاطع مرگ نشانه بازار خرسی است. هر دوی اینها با تأیید یک روند بلندمدت از وقوع یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی تعیین می شود. هر دو صلیب به معامله‌ گران در تصمیم‌ گیری برای سرمایه‌ گذاری کمک می‌ کنند.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چه میزان ارزشمند است؟

نمی توان گفت که تنها با دیدن کراس مرگ و طلایی (تقاطع مرگ و تقاطع طلایی) وارد معامله شد، برای مثال می توانید با استفاده از سایر سبک های تکنیکال همچون پرایس اکشن، این استراتژی را با سیستم ترید خود ترکیب کنید و به یک سیستم جامع و کامل برسید؛ اما باید دقت کرد که مهمترین رکن برای به سود رسیدن در بازارهای مالی مدیریت ریسک و همچنین مدیریت سرمایه است؛ اما بهترین روش و تایم فریم برای استفاده از این کراس ها، در تایم های بالا می باشد چرا که می تواند به شما روند بلندمدت قیمت را نشان بدهد و این را می توانید در نمودار پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین به طور واضح مشاهده کنید.

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به آشنایی با کراس آوور های مووینگ اوریج این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

• SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
• WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

بهترین استراتژی های معاملاتی MACD

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم با اندیکاتور MACD آشنا شویم و سپس یک استراتژی پولساز را برای آن تعریف کنیم که در بازارهای مالی مختلف از جمله ارز دیجیتال ، فارکس و بورس کاربرد دارد.

اندیکاتور MACD می تواند فرصت ها را در سراسر بازارهای مالی شناسایی کند. یادگیری نحوه پیاده سازی اندیکاتور، برای موفقیت یک معامله گر بسیار مهم است ما قصد داریم 3 استراتژی MACD را بررسی کنیم.

نکته: به هیچ عنوان فقط به یک اندیکاتور بسنده نکنید و سعی کنید از ابزارهای دیگر استفاده نمایید چون احتمال موفقیت شما را دوچندان می کند و از ضرر شما جلوگیری می کند.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD را همه افرادی که در حال یادگیری تحلیل تکنیکال هستند می شناسند چرا که این ابزار، بسیار پرکاربرد و مفید است و معامله گران زیادی در دنیا از آن استفاده می کنند.

زمانی که معامله گران زیادی از یک اندیکاتور استفاده می کنند پس بهتر می توان بازار را با آن پیش بینی کرد چون اندیکاتور یک شیوه کار دارد و همه آن را می دانند و این یک مزیت است.

اندیکاتور MACD مشخص می کند که آیا روند صعودی است یا نزولی، و به همین دلیل می تواند برای ارائه سیگنال های معاملاتی و شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده شود.

MACD چگونه کار می کند؟

اندیکاتور MACD با استفاده از سه جزء کار می کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور ممکن است شبیه میانگین‌های متحرک ساده (SMA) باشند، اما در واقع میانگین‌های متحرک نمایی لایه‌ای (EMA) هستند. خط اصلی و کندتر خط MACD است، در حالی که خط سریعتر خط سیگنال (signal) است.

اگر MACD بالاتر از خط صفر معامله شود روند صعودی، و اگر زیر خط صفر معامله شود روند نزولی می باشد.

زمانی معامله گران وارد معامله خرید می شوند که اندیکاتور، روند صعودی را نشان دهد و خط مقاومت شکسته شود.

در حالی که معامله گران زمانی وارد معامله فروش می شوند که روند نزولی باشد یا سطوح حمایتی شکسته شود.

سه استراتژی MACD

طیف وسیعی از استراتژی های MACD وجود دارد که می توان از آنها برای یافتن فرصت ها در بازارهای مالی استفاده کرد. سه مورد از محبوب ترین استراتژی ها عبارتند از:

• کراس اوور (Crossovers)
• استراتژی هیستوگرام (Histogram reversals)
• استراتژی Zero crosses

استراتژی کراس اوور MACD

اگر با مووینگ اوریج (Moving Average) کار کرده باشید و با استراتژی آن آشنا باشید یکی از استراتژی ها، قطع کردن مووینگ اوریج است یعنی میانگین متحرک 10، میانگین متحرک 20 را بشکند تا معامله گر آشنایی با کراس آوور های مووینگ اوریج آشنایی با کراس آوور های مووینگ اوریج وارد معامله شود.

اندیکاتور MACD دارای دو خط می باشد خط MACD و خط سیگنال که می توان به همان شیوه ای که یک میانگین متحرک استفاده می شود، با تقاطع دو خط، سیگنال های خرید و فروش صادر می شود.

اگر روی گزینه Setting اندیکاتور کلیک کنید مشاهده می کنید خط MACD آبی رنگ و خط سیگنال نارنجی میباشد که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

مانند بسیاری از استراتژی‌های متقاطع، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط MACD (آبی رنگ) از خط کندتر یعنی خط سیگنال عبور کند و خط آبی بالاتر قرار گیرد.

برعکس، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کند و از آن عبور کند، سیگنال فروش (نزولی) را صادر می کند.

توجه نمایید که اندیکاتورها ذاتا با تاخیر مواجه می باشد به همین دلیل و برای موفقیت و کسب سود بهتر است از دیگر ابزارها نیز استفاده کنید.

یکی از مشکلات اصلی MACD در روندهای ضعیف بازار است که ممکن است در زمان تولید سیگنال، قیمت به نقطه معکوس برسد که مختص این اندیکاتور نیست. سپس این یک "سیگنال نادرست" در نظر گرفته می شود.

نمودار زیر این استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می دهد. نقاط ورودی سودآور با خطوط عمودی سبز برجسته می شوند، در حالی که سیگنال های نادرست با خطوط قرمز برجسته می شوند.

استراتژی هیستوگرام MACD

هیستوگرام بدون شک مفیدترین بخش MACD است، با میله‌هایی که تفاوت بین MACD و خطوط سیگنال را نشان می‌دهند. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند، میله های هیستوگرام افزایش می یابد و هنگامی که هیستوگرام کوچک می شود، نشانه ای است که بازار کندتر حرکت می کند و بازار قدرت چندانی ندارد در این زمان اگر به شکل کندل ها نیز نگاه کنید مشاهده می کنید که کندل ها کوچک و دارای سایه می باشد.

این بدان معنی است که با دور شدن میله های هیستوگرام از صفر، دو خط میانگین متحرک از هم دورتر می شوند. هنگامی که مرحله انبساط اولیه به پایان رسید، احتمالاً یک شکل قوز ظاهر می شود، این سیگنالی است که میانگین های متحرک دوباره در حال نزدیک شدن هستند و احتمال دارد تقاطع رخ دهد و حتی روند تغییر کند.

این یک استراتژی پیشرو است و اگر با استراتژی کراس اوور که در بالا توضیح دهیم ادغام شود نتیجه بهتری خواهید گرفت.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید ابتدا یک کانال کشیده شده است و بازار صعودی میباشد و در هیستوگرام میله ها، سبز می باشد و چون کانال را رسم کرده ایم می دانیم که میله های قرمز نشان دهنده روند نزولی نیست. در قسمت بالای صفحه توضیح دادیم که استفاده از ابزارهای دیگر با MACD احتمال موفقیت را بالاتر می برد.

یک معامله گر همچنین می تواند از این ابزار، برای خروج از معامله استفاده کند.

استراتژی Zero crosses

استراتژی Zero crosses مبتنی بر عبور هر یک از EMA ها از خط صفر است. اگر MACD از خط صفر از پایین عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید ظاهر شود، در حالی که عبور MACD از بالا سیگنالی است که ممکن است یک روند نزولی جدید شروع شود.

این استراتژی به‌عنوان کندترین سیگنال در بین این سه سیگنال دیده می‌باشد و معمولاً سیگنال‌های کمتری را خواهید دید، اما احتمال موفقیت بیشتر است.

زمانیکه بازار سریع و متطاطم است باید دقت زیادی کرد زیرا ماهیت تاخیری آن باعث می شود سیگنال‌ها خیلی دیر منتشر شوند.

به تصویر زیر نگاه کنید نمودار زیر سه سیگنال گذشته را نشان می‌دهد اگر معامله‌گر در محل صحیح وارد و خارج شده بود، هر یک از اینها سودآور بود و با پیروی از روش Zero crosses ، به جای روش متقاطع، از تعدادی سیگنال اشتباه جلوگیری می شد.

هنگام استفاده از استراتژی متقاطع صفر، بسیار مهم است که بدانید کجا باید از بازار خارج شوید.

بهترین زمان برای استفاده از MACD چه زمانی است؟

چیزی به نام "بهترین" زمان برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود ندارد، این کاملا به شما، ترجیحات شخصی و برنامه معاملاتی شما بستگی دارد.

برخی معامله گران با ابزارهای دیگر کار کرده اند و استراتژی خود را تعیین کرده اند یا انتخاب می کنند که از انواع اندیکاتورهای دیگر برای پیش بینی بازار استفاده کنند.

با این حال، اگر استفاده از MACD را انتخاب کنید، بهترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور به این بستگی دارد که از کدام یک از استراتژی های بالا می خواهید استفاده کنید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید. از اینکه دقایقی در کنار ما بودید سپاسگذاریم.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید