چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

یک معامله گر فارکس میتونه یک استراتژی معاملاتی ساده برای استفاده از فرصت های معاملاتی با استفاده از تنها چند میانگین متحرک (MAS) یا اندیکاتورهای کاربردی مرتبط با آن بسازه. MAS به طور عمده به عنوان اندیکاتورهای تشخیص روند استفاده میشه و همچنین شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت رو میتونیم ازش استفاده کنیم. دوتا از رایج ترین MAS عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA)، که میانگین قیمتی یک دوره های زمانی رو مشخص میکنه و میانگین متحرک متحرک (EMA) است که قدرت یک روند رو نشون میده. هر دو این اندیکاتور ساختار اساسی استراتژی های معاملاتی فارکس در زیر را ساختند.

نکات کلیدی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک

1. میانگین های متحرک یک اندیکاتور تکنیکالی است که اغلب مورد استفاده در بازار فارکس، به ویژه در دوره های زمانی 21، 50، 100 و 200 روزه است.
2. استراتژی های زیر به یک دوره زمانی خاص محدود نمیشه و میتونه به هر دو روز معامله بشه و استراتژی های بلند مدت اعمال شود.
3. اندیکاتور میانگین متحرک معاملاتی متوسط ​​میتونه به صورت خود، یا به عنوان پاکت، روبان، یا استراتژی های واگرایی همگرایی استفاده شود.
4. میانگین های متحرک اندیکاتور عقب مانده هستند، به این معنی که آنها پیش بینی نمی کنند که قیمت آن در حال انجام است، آنها فقط ارائه داده ها در مورد جایی که قیمت بوده است.
5. میانگین های متحرک و استراتژی های مرتبط، تمایل دارند بهترین کار را در بازارهای قوی تر به کار گیرند.

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

این استراتژی معاملاتی متوسط ​​در حال حرکت از EMA استفاده میکنه، زیرا این نوع میانگین به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ میده. در اینجا مراحل استراتژی به شرح زیر است:

1. طرح سه میانگین متحرک متحرک - پنج روزه EMA، 20 روزه EMA، و 50 روزه رو در تایم فرم 15 دقیقه روی چارت ظاهر می کنیم.
2. خرید زمانی که میانگین متحرک 5 روزه EMA از پایین به سمت بالای 20 روزه EMA عبور میکنه و قیمت، پنج و 20 روزه EMA بالاتر از 50 EMA عبور کند.
3. برای فروش زمانی میانگین 5 روزه از بالا به سمت پایین حرکت کنه و از میانگین 20 روزه عبورکنه و هر از میانگین 50 روزه عبور کنند زمان پوزیشن فروش هست.
4. حد ضرر رو زیر 20 روزه EMA (برای معامله خرید) قرار دهید، یا به طور متناوب حدود 10 پیپ از قیمت ورودی.
5. قرار دادن حد سود 20 پیپ، یا به طور متناوب خروج زمانی که پنج روزه کمتر از 20 روزه کاهش می یابد، در صورتی که پنج روزه از 20 روزه حرکت می کنند.

استراتژی معاملاتی پاکت میانگین متحرک

پاکت میانگین متحرک پاکت های مبتنی بر درصد هستند که بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک تنظیم میشه. نوع میانگین متحرکی که به عنوان مبنایی برای پاکت ها تعیین میشه، مهم نیست، بنابراین معامله گران فارکس میتونند از MA ساده، نمایی یا وزنی استفاده کنند. معامله گران فارکس باید درصدها، فواصل زمانی و جفت ارزهای مختلف را آزمایش کنند تا بفهمند چگونه میتونند بهترین استراتژی را به کار گیرند. دیدن پاکت ها در بازه های زمانی 10 تا 100 روزه و استفاده از "باندهایی" که فاصله آنها از میانگین متحرک بین 1 تا 10 درصد برای نمودارهای روزانه بسیار رایج است. اگر معاملات روزانه انجام شود، پاکت نامه ها اغلب بسیار کمتر از 1٪ خواهد بود. در نمودار یک دقیقه ای زیر، طول MA برابر با 20 و پاکت نامه ها 0/05٪ است. تنظیمات، به خصوص درصد، ممکن است نیاز به تغییر روز به روز بسته به نوسان داشته باشه. از تنظیماتی استفاده کنید که استراتژی زیر را با قیمت روز هماهنگ می کند. در حالت ایده آل، فقط زمانی معامله کنید که یک سوگیری جهت دار کلی نسبت به قیمت وجود داشته باشد. سپس، اکثر معامله گران فقط در آن جهت معامله می کنند. اگر قیمت در یک روند صعودی است، زمانی که قیمت به باند میانی (MA) نزدیک شد و سپس شروع به افزایش از آن کرد، خرید را در نظر بگیرید. در یک روند نزولی قوی، زمانی که قیمت به باند میانی نزدیک میشه و سپس شروع به کاهش میکنه، معامله فروش را در نظر بگیرید. پس از گرفتن یک معامله، یک پیپ استاپ ضرر را بالاتر از نوسان اخیری که تازه شکل گرفته است قرار دهید. هنگامی که یک معامله طولانی انجام شد، یک استاپ ضرر را یک پیپ زیر نوسان پایینی که تازه شکل گرفته است قرار دهید. زمانی که قیمت در یک معامله کوتاه به باند پایین یا در یک معامله طولانی به باند بالا می‌رسد، خروج را در نظر بگیرید. از طرف دیگر، هدفی را تعیین کنید که حداقل دو برابر خطر باشد. به عنوان مثال، اگر پنج پیپ را به خطر می اندازید، یک هدف را 10 پیپ دورتر از ورودی تعیین کنید.

استراتژی معاملاتی روبان میانگین متحرک

روبان میانگین متحرک را میتوان برای ایجاد یک استراتژی اساسی معاملات فارکس بر اساس انتقال آهسته تغییر روند استفاده کرد. میتوان از آن با تغییر روند در هر جهت (بالا یا پایین) استفاده کرد. ایجاد نوار میانگین متحرک بر این باور که وقتی صحبت از رسم میانگین متحرک در نمودار میشه، بیشتر بهتر است. روبان توسط یک سری از 8 تا 15 میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل میشه که از میانگین های بسیار کوتاه مدت تا بلندمدت متغیر است و همه در یک نمودار ترسیم شده اند. نوار میانگین ها به دست می آید تا نشانه ای از جهت روند و قدرت روند ارائه دهد. زاویه تندتر میانگین‌های متحرک - و جدایی بیشتر بین آنها، که باعث میشه روبان به بیرون باز شود - نشان‌دهنده یک روند قوی است. سیگنال‌های خرید یا فروش سنتی برای نوار میانگین متحرک همان نوع سیگنال‌های متقاطع هستند که با سایر استراتژی‌های میانگین متحرک استفاده میشه. کراس اوورهای متعددی درگیر هستند، بنابراین یک معامله گر باید انتخاب کنه که چه تعداد متقاطع سیگنال معاملاتی خوبی را تشکیل می دهند. یک استراتژی جایگزین میتونه برای ارائه ورودی های معاملات کم خطر با پتانسیل سود بالا استفاده شود. هدف استراتژی ذکر شده در زیر، گرفتن یک شکست قاطع بازار در هر جهت است، که اغلب پس از معامله یک بازار در یک محدوده محدود و باریک برای مدت زمان طولانی اتفاق می‌افتد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – استراتژی های میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. اگر طرز کار با اندیکاتور MA را بلد باشید، می‌توانید استفاده‌های خوبی از آن کنید.

اکنون میتوانید در ویدیو زیر آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک را مشاهده فرمایید.

با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند. در این مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را برای شما توضیح خواهیم داد. در ادامه با بازه‌های زمانی مناسب این اندیکاتور و 3 نکته‌ی اصلی در زمان معامله‌ی نهایی آشنا خواهید شد.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

گام نخست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اولین سؤالی که بسیاری از تحلیل گران تکنیکال در مورد آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌پرسند این است که باید از میانگین متحرک نمایی یا EMA استفاده کنند یا میانگین متحرک ساده یا SMA. تفاوت میان این دو اندیکاتور بسیار جزئی است. اما اینکه در نهایت از کدام یک استفاده کنید، می‌تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه‌ی پایانی ایجاد کند. اما ببینیم تفاوت در کجاست.

1- تفاوت بین EMA و SMA چیست؟

تنها تفاوت عمده‌ای که میان میانگین متحرک نمایی یا EMA و میانگین متحرک ساده یا SMA وجود دارد، سرعت آن‌هاست. اندیکاتور EMA بسیار سریع‌تر حرکت می‌کند و مسیر خود را زودتر از SMA تغییر می‌دهد. از طرف دیگر، EMA به رفتار چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ قیمت توجه بیشتری می‌کند. بدین معنا که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA بسیار زودتر از SMA متوجه این تغییر می‌شود.

2- مزایا و معایب EMA و SMA چیست؟

هنگامی‌که صحبت از آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌شود، واقعاً به‌سختی می‌توان یکی از این دو را بر دیگری ترجیح داد. مزایایی که EMA دارد، می‌تواند معایب آن هم به شمار بیاید. اما این در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

گفتیم که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA سریع‌تر این موضوع را تشخیص می‌دهد. اما این موضوع به همان میزان EMA را آسیب‌پذیر می‌کند. بدین معنا که امکان اعلام نشانه‌های اشتباه از طرف EMA بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که قیمت افتی ناگهانی می‌کند، EMA هم سریعاً آن را نشانه‌ای برای خروج در چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ نظر می‌گیرد. با اینکه این تغییر قیمت ممکن است تنها یک اصلاح کوچک باشد.

از طرفی دیگر، SMA حرکت آهسته‌تری دارد و همین موضوع باعث می‌شود افراد با علامت اشتباه خارج نشوند و کاربران را برای مدت بیشتری در مسیر نگاه می‌دارد. اما در مقابل، این حرکت آهسته‌تر بدین معناست که SMA توان تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار بورس دارد.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

3- نتیجه‌گیری

در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک باید گفت همه چیز به این بستگی دارد که شما با کدام یک از این دو نمودار راحت‌تر هستید و روش معامله‌گری شما در بورس به چه صورت است. EMA سریع‌تر علامت ورود را اعلام می‌کند و درعین‌حال، امکان خطای آن هم بیشتر است. SMA دیرتر علامت ورود یا خروج را اعلام می‌کند، اما از طرفی برای زمان‌های پر نوسان بازار مناسب است و امکان خطای کمتری دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

گام دوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – بهترین دوره زمانی کدام است؟

مسئله دوم در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک زمان است. بعد از آنکه تصمیم گرفتید می‌خواهید با کدام یک از میانگین‌های متحرک کار کنید، نوبت این است که ببینیم انتخاب چه بازه زمانی برای ما بهتر است.

جواب این سؤال در تحلیل تکنیکال بازار بورس به دو موضوع بستگی دارد. اول اینکه باید مشخص کنید آیا می‌خواهید به‌ صورت روزانه معامله کنید، یا نگاه میان‌مدتی و بلندمدت در بازار دارید. دوم، باید هدف خود از معامله‌گری و اینکه چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنید را مشخص کنید. بیایید دقیق‌تر به این دو موضوع بپردازیم.

1- چرا افراد از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنند؟

به این دلیل سرمایه گذاران بازار بورس از اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند چون یک غیب‌گوی خودکار است. اما علت اینکه این غیب‌گوی خودکار معمولاً جواب‌های درستی می‌دهد این است که، اکثر تحلیل گران تکنیکال به آن باور دارند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. بدین معنا که، قیمت‌ها معمولاً با توجه به میانگین‌های متحرک عمل می‌کنند. زمانی که می‌خواهیم با اندیکاتورها کار کنیم، این موضوع نکته‌ی مهمی را بازگو می‌کند:

برای آنکه به بهترین نتیجه برسید، باید از پراستفاده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتور میانگین متحرک در بورس استفاده کنید. اندیکاتورهای میانگین متحرک زمانی کار می‌کنند که معامله‌گران زیادی از سیگنال‌های آن استفاده کنند. پس با جماعت همراه شوید و از محبوب‌ترین اندیکاتورها استفاده کنید.

2- بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه و کوتاه‌مدت

اگر فردی هستید که می‌خواهید خرید و فروش‌های کوتاه‌ مدت در بورس داشته باشید، پس به میانگین متحرکی نیاز دارید که سریع باشد و به تغییرات قیمت به‌طور آنی واکنش نشان دهد. بهترین نوع اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله‌گران روزانه، نمودار EMA است. اما زمانی که قصد تنظیم بازه‌های زمانی را برای این اندیکاتور دارید، بهتر است از این 3 بازه زمانی شناخته شده در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بازه زمانی 9 یا 10 روزه: این بازه زمانی بسیار محبوب است و سرعت بالایی دارد.

بازه زمانی 21 روزه: این بازه کمی میان‌مدت‌تر است و دقیق‌تر عمل می‌کند. این بازه برای کسانی مناسب است که می‌خواهند بر موج‌ها سوار شوند.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه بلندمدت است و مناسب کسانی است که به دنبال مقاصد بلندمدت‌تری هستند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

3- بهترین بازه زمانی برای معاملات بلندمدت

برای کار با اندیکاتور میانگین متحرک باید به اهمیت موضوع زمان توجه کرد. معامله‌گرانی که نگاه بلند مدتی دارند، معمولاً با رویکردی کاملاً متفاوت وارد عمل می‌شوند و حتی بر اساس بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی نمودار را بررسی می‌کنند. به همین دلیل، این معامله‌گران در بازار بورس بهتر است از SMA استفاده کنند و بازه‌های زمانی بالا را برای خود تنظیم کنند. 4 نمونه بازه زمانی رایج برای این نوع معامله‌گران در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه خواهید دید:

بازه زمانی 20/21 روزه: زمانی که قصد معامله کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دارید، بهتر است از بازه زمانی 21 روزه استفاده کنید. این بازه در طی روندها به‌خوبی به قیمت واکنش نشان می‌دهد.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه زمانی، یک بازه زمانی استاندارد است که میان بسیاری از معامله‌گران با رویکرد بلندمدت محبوب است. اغلب افراد با استفاده از این بازه زمانی، به خوبی می‌توانند بر موج‌های بازار سوار شوند، چراکه تعادل خوبی میان معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند.

بازه زمانی 100 روزه: یک نکته جالب در مورد بازار معاملات این است که افراد به اعداد رند واکنش نشان می‌دهند. این موضوع در مورد بازه زمانی 100 روزه کاملاً صادق است. این بازه زمانی مخصوصاً در چارچوب‌های روزانه و هفتگی، واکنش بسیار مناسبی به خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهد.

بازه زمانی 200/250 روزه: آنچه در مورد واکنش بازار بورس به اعداد رند گفته شد، در مورد میانگین متحرک 200 روزه نیز صادق است. میانگین متحرک 250 روزه بیشتر بر روی چارچوب‌های روزانه کاربرد دارد. چراکه رفتار قیمت یک سهم را در یک بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

گام سوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

در راستای کار با اندیکاتور میانگین متحرک به شما گفتیم که انواع آن چه تفاوتی با یکدیگر دارند و بهترین بازه‌های زمانی برای کار شما کدامند. در ادامه سه روش استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بورس را به شما خواهیم گفت تا با استفاده از آن‌ها بتوانید معاملات بهتری انجام دهید.

1- خط روند

بسیاری از معامله‌گران بزرگ تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند از طریق آن‌ها می‌توان خط روند را تشخیص داد. به باور «مارتی شوارتز» که یکی از این معامله‌گران بزرگ و موفق است:

«EMA یا میانگین متحرک نمایی 10 روزه، محبوب‌ترین اندیکاتور من است و بارها در تشخیص خط روند به من کمک کرده است. اسم این اندیکاتور را «چراغ قرمز، چراغ سبز» گذاشته‌ام. چراکه به من کمک می‌کند در سمت صحیح باقی بمانم و بیشترین سود را ببرم.

وقتی که با بیشتر از 10 روز وارد معامله در بازار بورس می‌شوید، چراغ سبز برای شماست. بازار کاملاً در وضعیت مثبتی قرار دارد و باید به فکر خرید باشید. از آن طرف، اگر با کمتر از 10 روز وارد معامله شدید، بدانید که چراغ قرمز است. چرا که بازار در حالت منفی قرار دارد و باید به فکر فروش باشید.»

«مارتی شوارتز» معتقد است، برای آنکه در سمت درست بازار بماند و خطاهای معامله‌گری را حذف کند، بهتر است از یک EMA سریع استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

2- تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

شما چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت و روزانه در بازار بورس باشید و چه یک معامله‌گر بلندمدت، در هر صورت می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک به‌ عنوان راهنمای خود استفاده کنید. برای آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک باید تقاطع‌های حیاتی را تشخیص دهید. تقاطع طلایی و تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک 200 و 50 روزه از یکدیگر عبور کنند. البته توجه کنید که این دو بازه زمانی معمولاً در نمودار روزانه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.

در تصویر نمودار پایین می‌توانید تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را ببینید. طبیعتاً، زمانی که روند 50 روزه از روند 200 روزه عبور کند و پایین آن قرار بگیرد، به معنای افت قیمتی است و هنگامی‌که روند 50 روزه بالای 200 روزه قرار بگیرد، یعنی وارد روند افزایشی شده‌ایم. اگرچه تصویری که نشان داده شده مربوط به یک بازه زمانی کوتاه است، ولی می‌توان نقاط تقاطع را پیدا کرد و از تحلیل آن‌ها کمک گرفت.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

3- خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور میانگین متحرک در شناخت خطوط مقاومت و حمایت د ر بازار بورس نیز بسیار مؤثر است. این خطوط با قدرت پیش‌گویی قدرتمندی که دارند، به خوبی می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.

نکته‌ی مهمی که در این بین نباید فراموش کرد این است که تفاوت ماهیت روند‌ها و محدوده‌ها با یکدیگر در بورس بسیار مهم می باشند. اندیکاتورهای میانگین متحرک در محدوده‌های نوسان کارایی ندارند. زمانی که قیمت یک سهم مدام میان محدوده حمایت و مقاومت بازی می‌کند، اندیکاتورهای میانگین متحرک هم در آن محدوده قرار می‌گیرند و واکنشی به قیمت نشان نمی‌دهند.

در تصویر زیر می‌توانید میانگین متحرک 50 و 21 روزه‌ای را ببینید که در محدوده‌های نوسان، اعتبار خود را کاملاً از دست داده‌اند. اما درست بعد از آنکه قیمت دوباره در یک روند قرار گرفته، به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال عمل کرده‌اند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

4- خطوط باند بولینگر و پایان روند

تا این قسمت سعی کردیم آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را برای شما توضیح دهیم. اما زمانی که قیمت در یک محدوده نوسانی قرار می‌گیرد، میانگین متحرک به کمک نیاز پیدا می‌کند. خطوط باند بولینگر یک نوع اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که بر اساس میانگین متحرک شکل گرفته‌اند. در وسط خطوط باند بولینگر، یک میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد و دو خطوط بالا و پایینی مربوط به نوسانات قیمت هستند.

زمانی که قیمت در محدوده قرار می‌گیرد، قیمت سهم هم حول میانگین متحرک نوسان می‌کند. اما خطوط بیرونی نقش مهمی را در این منطقه ایفا می‌کنند. زمانی که قیمت سهم در بورس به خطوط بیرونی برسد، معمولاً بدین معناست که قرار است قیمت یک حرکت معکوس داشته باشد. پس اگر چه اندیکاتورهای میانگین متحرک اعتبار خود را در محدوده‌هایی از دست می‌دهند، اما خطوط باند بولینگر می‌توانند نشانه‌های خوبی برای تحلیل ارائه کنند.

زمانی که در یک روند در بازار بورس قرار دارید، خطوط بولینگر به شما کمک می‌کند که در جریان معاملات باقی بمانید. زمانی که یک روند قوی در حال جریان است، معمولاً قیمت از میانگین متحرک فاصله می‌گیرد. اما در مقابل، قیمت به خط بیرونی باند بولینگر نزدیک می‌شود.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را به شیوه‌های مختلف توضیح دهیم. همان‌طور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری چندکاره در تحلیل تکنیکال است که می‌توان از آن در زمان‌های مختلف و به همراه تفسیرهای مختلف استفاده کرد.

درواقع، شاید مهم‌ترین کاری که یک معامله‌گر در بازار بورس باید انجام دهد این است که نخست تفاوت میان EMA و SMA را متوجه شود. در نهایت، با توجه به هدف فرد از معامله و استفاده از بازه‌های زمانی مناسب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس استفاده‌ی بهینه کرد و آن را به ‌عنوان یک ابزار مناسب در جعبه ‌ابزار معاملات خود قرار داد.

امیدواریم مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مورد استفاده شما قرار بگیرد و خوشحال می شویم نظرات خود را در بخش نظرات بنویسید.

میانگین متحرک ساده 200 روزه چیست؟

معامله گران و تحلیل گران بازار برای تعیین روند کلی بلند مدت بازار ، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) را به عنوان شاخص کلیدی در نظر می گیرند . این شاخص به عنوان یک خط بر روی نمودار ظاهر می شود و همراه با حرکت طولانی مدت قیمت در سهام یا ارز ، کالا یا هر ابزاری که در نمودار است ، پیچ و خم بالاتر و پایین تری دارد . به نظر می رسد در برخی مواقع ، SMA 200 روزه به عنوان سطح حمایتی غیر معمولی عمل می کند ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک یا در صورت مقاومت پایین تر از سطح مقاومت باشد .

SMA 200 روزه

SMA 200 روزه ، که تقریبا 40 هفته ترید را پوشش می دهد ، معمولاً در معاملات برای تعیین روند کلی بازار استفاده می شود . تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک EMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، قیمت به طور کلی در یک روند صعودی کلی قرار دارد . یک گزینه جایگزین برای SMA 200 روزه ، میانگین متحرک 255 روزه است که معاملات سال قبل را نشان می دهد .

نکات کلیدی

• میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده می شود و میانگین قیمت 200 روز یا 40 هفته گذشته را نشان می دهد .
• میانگین متحرک می تواند در مورد بالا یا پایین آمدن روند ، به معامله گران کمک کند ، در حالی که مناطق پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیز مشخص می کند .
• از میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه گاهی اوقات در کنار هم استفاده می شود ، و تلاقی های بین دو خط از نظر تکنیکال قابل توجه است .
• در حالی که میانگین متحرک SMA میانگین قیمتها در طول زمان است ، میانگین متحرک EMA وزن بیشتری به داده های اخیر می دهد .
• به عنوان یک میانگین متحرک بسیار بلند مدت ، SMA 200 روزه اغلب همراه با سایر میانگین های متحرک کوتاه مدت برای نشان دادن نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که با تفکیک بین حرکت نشان داده می شود ، استفاده می شود خطوط متوسط به عنوان مثال ، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روزه نسبتاً معمول است .
• هنگامی که خطوط میانگین متحرک متحد می شوند ، این امر گاهی اوقات فقدان حرکت قطعی بازار را نشان می دهد ، در حالی که افزایش روزافزون بین میانگین های متحرک کوتاه مدت و میانگین های متحرک بلند مدت به طور معمول افزایش قدرت روند و حرکت بازار را نشان می دهد .

تقاطع های مرگ و طلایی

میانگین متحرک ساده 200 روزه به عنوان یک شاخص روند بسیار مهم تلقی می شود که از عبور 50 روزه SMA به سمت پایین SMA 200 روزه به عنوان “ تقاطع مرگ ” یاد می شود ، که نشان دهنده بازار خرسی یک سهام ، ارز، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر در آِینده است .

به همین ترتیب ، عبور از SMA 50 روزه به سمت بالا و پایین SMA 200 روزه گاهی اوقات “ تقاطع طلایی ” نامیده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام یا ارز “ طلایی ” در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یکبار قیمت آن افزایش یابد ، پیش می آید .

SMA در مقابل EMA

این احتمال وجود دارد که جنبه پیشگویی خودکفا در مورد SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد . بازارها نسبتاً شدید نسبت به آن واکنش نشان می دهند ، فقط به این دلیل که بسیاری از تریدرها و تحلیلگران اهمیت زیادی برای شاخص قائل هستند .

برخی معامله گران ترجیح می دهند میانگین متحرک (EMA) را دنبال کنند . در حالی که میانگین متحرک SMA به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری به آخرین روزهای معاملاتی می دهد . یعنی ، میانگین متحرک EMA مقدار بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک SMA برای همه مقادیر وزنی برابری دارد . علی رغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران تکنیکال از EMA و SMA به روش های مشابه برای شناسایی روند و شناسایی بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده می کنند .

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین اطلاعات قیمت های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) است. همان طور که می دانید فعالیت در بازارهای مالی به آسانی که فکر می کنید نبوده و شما به عنوان یک تریدر و معامله گر علاوه بر اینکه باید بر تحلیل های تکنیکال و سبک های مختلف آن اعم از پرایس اکشن ICT و پرایس اکشن RTM مسلط باشید؛ همچنین میانگین اطلاعات قیمت در کندل های گذشته می تواند نکات بسیار خوبی برای شما داشته باشید.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

میانگین‌ های متحرک یا همان Moving Average فرمولی ساده دارند، چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ این اندیکاتور را باید خودتان تنظیم کنید، عددی که به آن وارد می کنید حاصل میانگین گرفتن از تعداد مشخصی از قیمت در کندل هاست، مووینگ اوریج به ما کمک می‌ کنند تا روند را تأیید و به کمک آن سودهای بیشتری را کسب کنیم. مووینگ اوریج ها شناخته شده ترین شاخص فنی هستند و این به دلیل سادگی آنها و سابقه اثبات شده آنها در تحلیل ها است. لذا MAها را می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم برای قیمت دانست؛ همچنین فرمول مورد استفاده در اندیکاتور مووینگ اوریج در تصویر بالا آمده است.

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای اضافه کردن MA در تریدینگ ویو ابتدا باید وارد اضافه کردن اندیکاتورها شوید، همان طور که در تصویر مشاهده می چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ کنید در باکس جستجو عبارت MA را سرچ کنید و گزینه مووینگ اوریج را انتخاب کنید، بعد از اینکه این اندیکاتور برای شما فعال شد می توانید وارد تنظیمات شده و اطلاعات و داده هایی که می خواید بر روی نمودار شما به نمایش درآید را تغییر بدهید، همان طور که گفتیم این اندیکاتور را شما به راحتی می توانید تغییر دهید و میانگین های دوره های خاصی از قیمت را داشته باشید.

برای مثال می توانید میانگین کندل ها را بر روی عدد 20 قرار دهید، در این صورت با توجه به فرمولی که در بالا نیز گفته شده است، این اندیکاتور میانگین قیمتی 20 کندل گذشته را در نظر می گیرد، همین امر باعث می شود خطی منحنی بر روی نمودار شما بیوفتد، دقت داشته باشید که در صورتی که تایم فریم شما بالاتر باشد این میانگین برای شما اعتبار بیشتری دارد، چرا که نویز و احساسات در تایم فریم پایین بیشتر از تایم فریم بالاتر است.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

SMA

EMA

WMA

HMA

اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌ توان به روش‌ های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌ کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌ کند تا میانگین جدید روزانه را به دست بیاورد. هر میانگین به بعدی متصل می‌ شود و خط جریان را تشکیل می دهد. یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌ تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌ های اخیر اعمال می‌ کند.

اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و علت آن داده اضافی در قیمت اخیر است، قابل ذکر است که هیچکدام نسبت به دیگری برتری نداشته و هر کدام از آن ها کاربردهای خاصی دارند. یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌ شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام یا دیگر دارایی در ۵ روز گذشته محاسبه می‌ گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌ توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌ توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌ های مربوط به آن زمان را به دست آورد، فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است. برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌ کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌ شود و این اعداد با هم جمع می‌ شوند و میانگین چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ گرفته می‌ شود.

داده‌ های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌ های دور‌ه‌ های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌ شوند، وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌ های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌ دار دارند. قیمت‌ های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند، محاسبه مووینگ اوریج بستگی به نوع آن اندیکاتور دارد. در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌ های اخیر اختصاص می‌ دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ ها توسط برنامه‌ ها محاسبه می‌ شوند، کاری که شما باید بکنید چینش استراتژی است.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ ترین و کاربردی‌ ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌ توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ طلایی Moving average می‌ گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است، زمانی که نمودار شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد به معنی روند صعودی (گاوی) و هر زمان زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی (خرسی) است، دقت داشته باشید که هر چه میزان عدد مووینگ اوریج بالاتر باشد حمایت و مقاومت قویی تری برای قیمت است.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، استراتژی ‎ها و اهداف مختلفی وجود دارد. ساده ‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت است که البته باید با روش ‎های دیگر نیز ترکیب شود تا استراتژی کامل‎ چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ تری را به شما دهد؛ استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می ‎گیرد، استراتژی کراس میانیگن ‎ها نام دارد. منظور از کراس، عبور میانگین‎ های قیمتی از روی هم دیگر است. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می کنیم، حال زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را، رو به بالا قطع کند یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را رو به پایین قطع کند یک سیگنال نزولی صادر می کند. مثال این استراتژی در تصویر بالا آمده است.

البته برای استفاده از این کراس ‎ها، می‎توانیم از اندیکاتور های MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید نام آن را در کادر اندیکاتورها سرچ کنید و آن ها را به نمودار خود اضافه کنید، تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA است. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد آن ها نیز مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است. بهترین حالت استفاده از میانگین‎ های قیمتی، ترکیب کردن آن ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد می تواند دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما را به عنوان تریدر افزایش بدهد؛ اما توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک از مهم ترین فاکتورها است.

میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی و میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک ابزار مورد علاقه معامله‌گران پرکار برای محاسبه اندازه حرکت است. تفاوت اصلی بین یک میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک وزنی(WMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) فرمول استفاده شده برای میانگین گرفتن است.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) به دلیل سادگی محاسبه قبل از پیشرفت کامپیوتر متداول بود.قدرت محاسبه فعلی، به دست آوردن انواع دیگر میانگین متحرک و اندیکاتورهای چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ دیگر را راحت کرده است. محاسبه یک میانگین متحرک از طریق میانگین گرفتن از آخرین قیمتها در یک دوره زمانی مشخص صورت می‌گیرد در میانگین متحرک معمولا از آخرین قیمت (قیمت بسته شدن) روزانه استفاده می‌شود ولی می‌توان از قالب‌های زمانی(تایم‌ فریم‌ها) دیگر هم استفاده کرد. همچنین دیگر قیمت‌های روزانه مانند اولین قیمت (قیمت گشایش) یا میانه قیمت نیز می‌تواند مورد چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ استفاده قرار بگیرد. در پایان دوره قیمتی جدید، جدیدترین داده به محاسبات اضافه می‌شود و همزمان قدیمی‌ترین داده قیمت دوره حذف می‌گردد.

فرمول یک میانگین متحرک ساده جمع اعداد داده‌ها در دوره‌های مشخص شده و سپس تقسیم بر تعداد دوره‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، آخرین قیمت شرکت اپل با نماد (AAPL) از 20 تا26 ژوئن 2014 در پایین آورده شده است.

میانگین متحرک 5 دوره‌ای بر اساس قیمت‌های جدول با فرمول زیر محاسبه می‌گردد :

که در آن P_n مساوی قیمت دوره n است.پ

تساوی بالا نشان می‌دهد که قیمت میانگین دوره مذکور 90.66$ بوده. استفاده از میانگین متحرک روش موثری برای از بین بردن نوسانات قیمتی شدید است. مشکل عمده در این است که اعداد داده‌های قدیمی‌تر نسبت به داده‌های جدیدتر وزن متفاوتی ندارند. این جایی است که میانگین متحرک وزنی وارد بازی می‌شود.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی (WNA) برای داده‌های جدیدتر به دلیل مرتبط‌تر بودن به زمان حال وزن بیشتری درنظر می‌گیرد. مجموع وزن‌های درنظر گرفته شده باید معادل 1 واحد (یا 100 درصد) باشد. در مورد میانگین وزنی ساده، وزن‌ها به صورت مساوی پخش شده‌اندو به همین دلیل دیگر در جدول قبلی نمایش داده نشدند.

میانگین وزنی از طریق ضرب کردن قیمت داده شده در ضریب مربوط به آن و جمع کردن آنها با هم به‌دست می‌آید:

فرمول بدست آوردن میانگین وزنی

اساسی‌ترین بخش WMA حاصل جمع قیمت دوره‌ها به شکل اعداد مثلثی است. به عنوان مثال در جدول بالا میانگین متحرک وزنی 5 روزه برابر است با 90.62 :

در این مثال جدیدترین مقدار داده بیشترین وزن از کل 15 واحد را گرفت. شما می‌توانید هر وزنی که بنظرتان درست می‌آید را نسبت به هر وزن کلی به داده‌ها بدهید( به عبارت دیگر صورت و مخرج را خودتان می‌توانید به صلاحدید خودتان تایید کنید). مقدار کمتر میانگین متحرک وزنی محاسبه شده در بالا نسبت به میانگین متحرک ساده نشان می‌دهد که فشار فروش اخیر چشمگیرتر از پیش‌بینی بعضی معامله‌گران است. برای اکثر معامله‌گران محبوب‌ترین حالت برای استفاده از میانگین‌های وزنی این است که وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر بدهند.

میانگین متحرک نمایی

میاگین‌های متحرک نمایی (EMAs) نیز به صورت داده‌های جدید به قدیم مانند مورد قبل وزن‌دهی شده‌اند(یعنی داده‌های جدیدتر وزن بیشتری دارد)، اما نرخ کاهش وزن هر قیمت نسبت به قیمت قبلی ثابت نیست. تفاضل این کاهش ها به صورت نمایی است. در عوض اینکه هر وزن قبلی نسبت به وزن بعدش 1.0 کوچکتر باشد ممکن است تفاضل بین دو دوره اول وزن‌ها 1.0 باشد و تفاضل بین دو دوره بعد از آن‌ها 1.2 باشد و به همین ترتیب ادامه یابد. فرمول به‌دست‌آوردن EMA به صورت زیر است :

SMA = میانگین متحرک ساده بر مبنای آخرین قیمت

y = دیروز (yesterday)

محاسبه کردن میانگین متحرک نمایی سه گام دارد. گام اول تعیین کردن SMA برای دوره که اولین دیتای مورد نیاز در فرمول EMA است، پس از آن در گام بعدی محاسبه ضریب به شکل 2 تقسیم بر تعداد دوره‌ها بعلاوه 1 و در نهایت در گام آخر قیمت نهایی منهای میانگین متحرک نمایی روز قبل ضرب در ضریب بعلاوه میانگین متحرک نمایی روز قبل

کدام میانگین متحرک کاراتر است؟

از آنجاییکه میانگین متحرک نمایی (EMA) از سیستم وزن دهی نمایی به عنوان ضریب برای دادن وزن بیشتر به قیمت‌های جدیدتر، بعضی از تحلیلگران معتقدند که این اندیکاتور نسبت به SMA و WMA اندیکاتور بهتری برای روندها است. بعضی باور دارند که EMA عکس‌العمل سریعتری نسبت به تغییر روندها دارد. در طرف دیگر نمودار ساده و صاف که توسط میانگین متحرک ساده (SMA) ارائه می‌شود می‌تواند در پیدا کردن آسان محدوده‌های حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کاراتر باشد. در کل میانگین‌های متحرک، نمودار قیمت که به‌طور واضح متلاطم است صاف‌تر می‌کند.

عملکرد EMA و WMA مشابه است، آن‌ها تاکید بیشتری بر قیمت‌های جدیدتر دارند و همچنین ارزش کمتری برای قیمت‌های قدیمی‌تر قائل هستند. معامله‌گران اگر نگران این باشند که عقب‌ماندگی در داده ها از سرعت واکنش میانگین متحرک کم کند از میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی بیشتر از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند.

همه میانگین‌های متحرک یک مشکل دارند، آن هم اینکه آنها نشانگرهای باوقفه و کند هستند. از آنجاییکه میانگین‌های متحرک بر پایه اطلاعات گذشته بنا شده‌اند از یک وقفه زمانی قبل از بازتاب تغییر روند رنج می‌برند. قیمت یک سهم پیش از آن که یک میانگین متحرک بتواند تغییر روند را نشان دهد ممکن است به سرعت رشد کند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت‌تر از وقفه کمتری نسبت به بلندمدت‌ترها رنج می‌برند.

با این حال این وقفه برای ابزار تکنیکالی به نام ‘’برخورد میانگین متحرک ها ‘’ سودمند است. وقتی SMA 50 روزه پس از برخورد به زیر SMA 200 روزه می‌رود به آن اندیکاتور ‘’ برخورد مرگ’’ می‌گویند که سیگنال فروش است و در طرف مقابل وقتی SMA 50 روزه پس از برخورد به بالای SMA 200 روزه صعود می‌کند به آن اندیکاتور ‘’ برخورد طلایی ‘’ می‌گویند که سیگنال خرید محسوب می‌شود.