استراتژی های معاملاتي Crossovers

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به کمک سرمایه‌گذاران آمده تا از ضررهای مالی جلوگیری کند، اندیکاتور ایچیموکو است که تیم مجموعه آی آر بروکرز قصد دارد در این رپورتاژ خبری، در خصوص آن توضیحاتی را ارائه کند.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که در دهه 60 میلادی و توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی توسعه داده شد، امروزه یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بوده و به دلیل تحلیل عمق بازار، بخش مهمی از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است. خبرنگار ژاپنی که روزانه اخبار مهم بورس ژاپن را پوشش می‌داد، رفته رفته به این فکر کرد که چه الگوی در پشت نوسانات قیمت و تغییر روند قیمتی وجود دارد. در ابتدا، وی الگویی را برای خرید و فروش برنج (کالای اصلی و مهم بورس ژاپن) توسعه داد و به مرور زمان، همین الگو را برای سایر دارایی‌های ارائه شده در بورس، تعمیم داد.

ایچموکو چیست؟

اگر خطوط ترسیم شده توسط ایچیموکو را مشاهده کرده باشید، احتمالاً در نگاه اول گیج و سردرگم شده باشید، اما یادگیری چهار جز اصلی تشکیل‌دهنده‌ی ایچیموکو، فهم این اندیکاتور را برای شما ساده کرده و کمک می‌کند تا به‌سادگی از قابلیت‌های آن استفاده کنید. ایچیموکو از چهار خط با نام‌ها تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. اگرچه آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو در این لینک ارائه شده، اما خلاصه‌ای از آن را در اینجا نیز مطرح خواهیم کرد.

تنکان سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه تنکان سن بسیار ساده بوده و تنها کافی است که بالاترین قیمت در 9 دوره‌ی قبلی را با کم‌ترین قیمت 9 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس تقسیم بر 2 کنید. عموما خط تنکان سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ زرد نمایش داده می‌شود.

کیجون سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه کیجون سن نیز همانند تنکان سن بسیار ساده بوده و فقط کافی است که بیشترین قیمت 26 دوره‌ی قبلی را با کمترین قیمت در 26 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس بر 2 تقسیم کنید. عموما خط کیجون سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود.

نمایی از نمایش دو خط روی نمودار قیمتی در تصویر زیر نمایش داده شده است:

سنکو اسپن A: این خط از میانگین دو خط تنکان و کیجون بدست آمده که وظیفه‌ی آن، پیشبینی 26 دوره‌ی آتی از قیمت دارایی است. فرمول محاسباتی آن نیز بسیار ساده بوده و کافی است که عدد تنکان سن و کیجون سن را ترکیب کرده و بر 2 تقسیم کنید.

سنکو اسپن B: این خط، بیانگر میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره‌ی گذشته است. فرمول محاسبه‌ی آن نیز همانند کیجون سن و تکان سن بوده، تنها تفاوت در بازه‌ی زمانی است که بالاترین نقطه و پایین‌ترین نقطه در آن لحاظ می‌شود. از این خط نیز برای پیشبینی قیمت در 26 دوره‌ی بعدی استفاده می‌‍شود.

توضیح دوره: در ترسیم چهار خط فوق، بارها از لفظ دوره‌ی زمانی استفاده شد. منظور از این لفظ، همان تایم فریم انتخابی است. ازآنجاکه اندیکاتور ایچیموکو در تایم‌فریم‌ها بالا دقت عملکرد بیشتری دارد، عموما از آن در تایم‌فریم‌های حداقل روزانه استفاده شده و به همین جهت در این مقاله، از لفظ ‌دوره‌ی زمانی استراتژی های معاملاتي Crossovers برای محاسبه خطوط استفاده نمودیم.

ابرکومو

در کنار اندیکاتور ایچیموکو، مفهومی با نام ابرکومو وجود دارد. ابرکومو در حقیقت فضایی بین خطوط سنکو اسپن‌ها بوده که اطلاعاتی را دراختیار تحلیل‌گر قرار خواهد داد. هرچقدر ابر ضخیم باشد (فاصله خطوط بیشتر باشد)، به معنای وجود نوسانات بیشتر است. در نقطه‌ی مقابل، اگر ابر دچار شکست شده و به بالا یا پایین حرکت کند، به معنای وجود پتانسیل کسب درآمد از معامله خواهد بود. در تصویر زیر، تصویر ابرکومو را مشاهده می‌کنید. همان‌طورکه نشان داده شده است، نقطه‌ی شکست در این ابر، همراه با روند صعودی قیمت پس از آن بوده که بیانگر پتانسیل خوب برای ورود به بازار است.

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

حال که اجزا و کاربرد ایچیموکو را فراگرفته‌اید، نوبت به این سؤال می‌رسد که چگونه می‌توان با ایچیموکو معامله کرد؟ در ادامه، راهنمای سریع و آسان معامله با ایچیموکو به نقل از وب‌سایت آی آر بروکر irbrokers.com را بیان خواهیم کرد.

راهنمای گام به گام ایچیموکو

• به نقطه تقاطع کیجون/تنکان مراجعه کنید. نقطه برخورد (Crossover) بالقوه در هر دو خط به روشی مشابه تقاطع میانگین متحرک عمل می‌کند. این اتفاق تکنیکال برای تغییرات نوسان در تغییرات قیمتی مناسب است.
• روند نزولی/ صعودی را با چیکو تأیید کنید. احتمال معامله زمانی که روند بازار در یک خط با نقطه تقاطع است، افزایش می‌یابد، همان‌طورکه این روش به شیوه‌ای مشابه نوسانگر مومنتوم عمل می‌کند. اسیلاتورها اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تغییرات قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می‌کنند.
• تغییرات قیمت باید در ابرکومو، شکست ایجاد کند. روند نزولی یا صعودی مورد انتظار باید یک شکست واضح در “ابرکومو” مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این استراتژی، احتمال معامله به نفع معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
• مدیریت Sound money (پولی که درمعرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش نیست مانند طلا) را هنگام قرار دادن ورودی‌ها دنبال کنید. معامله‌گر قادر خواهد بود نرخ ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت سخت‌گیرانه قوانین مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.

کاربرد ایچیموکو

ایچیموکو هم در تحلیل‌های پرایس اکشن و تکنیکال کاربرد داشته و هم به دلیل استفاده از بازه‌ی زمانی گذشته، در تحلیل فاندامنتال کاربرد دارد. این اندیکاتور به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم و روند بوده که هدف اصلی استفاده از آن، جلوگیری از معامله در سمت اشتباه بازار است. در بعضی موارد ممکن است روند بازار در یک جهت مشخص قرار گرفته باشد (مثلاً صعودی یا نزولی باشد)، اما مومنتوم کافی برای ادامه‌ی روند وجود نداشته باشد. در این زمان، اندیکاتور ایچیموکو به سرمایه‌گذار اطلاع خواهد داد که بازار توان ادامه‌ی حرکت در روند فعلی را نداشته و ممکن است به‌زودی نقطه‌ی شکست رخ دهد.

معایب ایچیموکو

ایچموکو یک اندیکاتور عقب گرا بوده که این بدان معنا است که برای صادر کردن سیگنال، به زمان‌های گذشته‌ی بازار نگاه می‌کند. بنابراین، ممکن است در بسیاری از موارد نتواند در زمان مناسب، سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد. به همین جهت، اگر سرمایه‌گذار قصد معاملات طولانی مدت داشته باشد، این ابزار بسیار کاربردی خواهد بود. اما استراتژی های معاملاتي Crossovers در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت، ایچیموکو عموما عملکرد مناسبی نداشته و نمی‌توان به سیگنال‌های آن اعتماد کرد.

علاوه بر آن باید توجه داشت که به هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور یا اکسپرت برای انجام معاملات استفاده کرد. تنها زمانی می‌توان از سرمایه‌گذاری مطمئن بود که یک استراتژی معاملاتی داشته و براساس آن، از اندیکاتورهای مناسب استفاده شده و همچنین اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز دنبال نمود تا بتوان چشم‌انداز بهتری از تغییرات قیمت به دست آورد. برای دیدن لیست بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم ­های معاملاتی خودکار که به آن­ها سیستم معاملاتی مکانیکی، معامله الگوریتمی، معامله خودکار یا معامله سیستم نیز گفته می­شود – به معامله گران اجازه می­دهد تا قوانین خاصی را برای ورود و خروج معامله تعیین کنند که پس از برنامه­ریزی، به طور خودکار از طریق رایانه قابل اجرا است. در حقیقت، پلت فرم­ های مختلف گزارش می­دهند که 70٪ تا 80٪ یا بیش­تر سهام معامله شده در بورس­ های سهام استراتژی های معاملاتي Crossovers ایالات متحده از سیستم­ های معاملاتی خودکار حاصل می­شود.

معامله گران و سرمایه گذاران می­توانند قوانین دقیق ورود، خروج و مدیریت پول را به سیستم ­های خودکار معاملاتی تبدیل کنند که به رایانه­ ها امکان انجام و نظارت بر معاملات را می­دهد. یکی از بزرگ­ترین جذابیت­ های استراتژی خودکار این است که می­تواند برخی از احساسات را از معاملات خارج کند زیرا معاملات به طور خودکار پس از برآورده شدن معیارهای خاص انجام می­شوند.

قوانین ورود و خروج معامله می­تواند بر اساس شرایط ساده ­ای مانند میانگین متحرک crossover باشد یا می­تواند استراتژی­های پیچیده ­ای باشد که نیاز به درک جامع زبان برنامه نویسی مخصوص پلت فرم معاملاتی کاربر داشته باشد. آن­ها هم­چنین می­توانند بر اساس تخصص یک برنامه نویس واجد شرایط باشند.

سیستم­ های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم­افزاری دارند که به یک کارگزار با دسترسی مستقیم متصل هستند و قوانین خاص باید به زبان اختصاصی آن پلت فرم نوشته شوند. به عنوان مثال پلت فرم TradeStation از زبان برنامه­ نویسی EasyLanguage استفاده می­کند. از طرف دیگر، پلت فرم NinjaTrader از NinjaScript استفاده می­کند. شکل زیر نمونه ­ای از یک استراتژی خودکار را نشان می­دهد که سه معامله را در طی یک معامله آغاز کرده است.

ایجاد “قوانین” معامله

برخی از پلت فرم­ های معاملاتی دارای “ویزاردهای” استراتژی سازی هستند که به کاربران اجازه می­دهد از لیست شاخص­ های فنی معمول در دسترس، مجموعه ­ای از قوانین را که می­توانند به طور خودکار معامله شوند، انتخاب کنند. به عنوان مثال کاربر می­تواند ثابت کند که معامله موقعیت long زمانی انجام می­شود که میانگین متحرک 50 روزه، از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار پنج دقیق ه­ای یک ابزار معاملاتی به خصوص بگذرد. هم­چنین کاربران می­توانند نوع سفارش را وارد کنند (به عنوان مثال سفارش بازار یا سفارش محدود) و این­که چه زمانی معامله آغاز خواهد شد (به عنوان مثال، در بسته شدن bar یا باز شدن bar بعدی)، یا از ورودی­ های پیش فرض پلت فرم استفاده کنند.

با این وجود بسیاری از معامله گران، ترجیح می­دهند شاخص­ ها و استراتژی­ های سفارشی خود را برنامه ­ریزی کنند. آن­ها اغلب برای توسعه سیستم با برنامه نویس همکاری نزدیک می­کنند. اگرچه این کار معمولاً به تلاش بیش­تری نسبت به استفاده از ویزارد پلت فرم نیاز دارد، اما انعطاف­ پذیری بسیار بیشتری را امکان­ پذیر می­کند و نتایج می­تواند پاداش آورتر باشد. درست مثل هر چیز دیگری در دنیای معالاتی، متأسفانه هیچ استراتژی سرمایه­ گذاری کاملی وجود ندارد که موفقیت را تضمین کند.

پس از وضع قوانین، رایانه می­تواند بازارها را رصد کند تا بر اساس مشخصات استراتژی معاملاتی فرصت­ های خرید یا فروش را پیدا کند. بسته به قوانین خاص، به محض ورود معامله، هرگونه سفارش protective stop losseها، trailing stopها و اهداف سود به طور خودکار تولید می­شود. در بازارهای پر سرعت، این ثبت سفارش فوری می­تواند به معنای تفاوت بین ضرر اندک و ضرر فاجعه بار در صورت حرکت معامله در برابر معامله گر باشد.

مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

لیست طولانی از مزایای داشتن نظارت کامپیوتری در بازار برای فرصت­ های معاملاتی و انجام معاملات وجود دارد از جمله:

به حداقل رساندن احساسات

سیستم­ های معاملاتی خودکار احساسات را در کل مراحل معاملات به حداقل می­رسانند. با تحت کنترل نگه داشتن احساسات، معامله گران معمولاً راحت­تر در برنامه می­مانند. از آن­جا که دستورالعمل ­های معاملاتی پس از احراز قوانین معامله به طور خودکار اجرا می­شوند، معامله گران نمی­توانند در مورد معامله تردید یا سوال کنند. علاوه بر کمک به معامله گرانی که می­ترسند “معامله ­ای را شروع کنند”، معامله خودکار می­تواند کسانی را که مستعد فروش بیش از حد هستند را محدود کند- و فروش را در هر فرصت معقول انجام دهد.

backtest

backtest برای تعیین ماندگاری ایده، قوانین معاملات را برای داده­های تاریخی بازار اعمال می­کند. هنگام طراحی سیستم برای معامله خودکار، همه قوانین باید مطلق باشند، و هیچ جای تفسیری ندارند. کامپیوتر نمی­تواند حدس بزند و باید دقیقاً به او گفت که چه کاری باید انجام دهد. معامله گران می­توانند این مجموعه قوانین دقیق را در پیش بگیرند و آن­ها را قبل از این­که در معامله زنده، پول بپردازند، بر روی داده­ های تاریخی آزمایش کنند. بازآزمایی دقیق به معامله­گران اجازه می­دهد تا یک ایده معاملاتی را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات سیستم را تعیین کنند – یعنی متوسط مبلغی که یک معامله گر می­تواند برای هر واحد ریسک برنده شود (یا از دست بدهد).

حفظ نظم و انضباط

از آن­جا که قوانین معامله وضع شده و اجرای معامله به طور خودکار انجام می­شود، نظم و انضباط حتی در بازارهای بی ثبات نیز حفظ می­شود. نظم و انضباط اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس از ضرر، یا تمایل به کسب سود کمی بیش­تر از معامله از بین می­رود. معامله خودکار کمک می­کند تا نظم و انضباط حفظ شود زیرا برنامه معامله دقیقاً دنبال خواهد شد. علاوه بر این، ” pilot error” به حداقل می­رسد. به عنوان مثال، اگر سفارش خرید 100 سهم به عنوان دستور فروش، به اشتباه 1000 سهم وارد نشود.

یکی از بزرگ­ترین چالش­ ها در معامله، طرح معاملاتی و معامله طرح است. حتی اگر یک طرح معاملاتی بتواند سودآوری داشته باشد، معامله­ گرانی که این قوانین را نادیده می­گیرند، هرگونه انتظار سیستم را تغییر می­دهند. چیزی به عنوان برنامه معاملاتی وجود ندارد که 100٪ از زمان خود را برنده شود. به هر حال باخت بخشی از بازی است. اما ضرر و زیان می­تواند از نظر روانشناختی آسیب زا باشد، بنابراین معامله­ گری که دو یا سه معامله بازنده پشت سر هم داشته باشد ممکن است تصمیم بگیرد که از معامله بعدی صرف نظر کند. اگر این معامله بعدی برنده بود، معامله­ گر پیش از این هرگونه انتظار سیستم را از بین برده است. سیستم ­های معاملاتی خودکار به معامله ­گران این امکان را می­دهد تا با معامله طرح، سازگاری داشته باشند.

بهبود سرعت ورود سفارش

از آن­جا که رایانه ­ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار پاسخ می­دهند، سیستم­ های خودکار به محض تحقق معیارهای معامله قادر به تولید سفارشات هستند. ورود یا خارج شدن از معامله چند ثانیه زودتر می­تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به محض ورود به یک موقعیت، سایر سفارشات به طور خودکار تولید می­شوند، از جمله protective stop losse ها و profit target ها. بازارها می­توانند به سرعت حرکت کنند و رسیدن معاملات به profit target یا عبور از stop losse – قبل از ورود سفارشات، دلسردکننده است. یک سیستم معاملاتی خودکار از وقوع این امر جلوگیری می­کند.

متنوع کردن معامله

سیستم­ های معاملاتی خودکار به کاربر اجازه می­دهد تا همزمان چندین حساب یا استراتژی مختلف را معامله کند. این سیستم پتانسیل ایجاد ریسک بر روی ابزارهای مختلف و ایجاد یک حصار در برابر از دست دادن موقعیت­ ها را دارد. آن­چه انجام آن توسط انسان به طرز باورنکردنی چالش برانگیز است، به طور کارآمد توسط یک کامپیوتر در میلی ثانیه اجرا می­شود. این رایانه قادر به جستجوی فرصت­ های معاملاتی در طیف وسیعی از بازارها، تولید سفارشات و نظارت بر معاملات است.

جنبه مثبت

• معامله احساسی را به حداقل می­رساند
• backtest را امکان­پذیر می­کند
• نظم معامله­ گر را حفظ می­کند
• به چندین حساب اجازه معامله می­دهد

جنبه منفی

• خرابی­ های مکانیکی ممکن است اتفاق بیفتد
• نیاز به نظارت بر عملکرد دارد
• می­تواند عملکرد ضعیفی داشته باشد

اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم­ های معاملاتی خودکار دارای مزایای بسیاری هستند، اما برخی از اشکالات وجود دارد و معامله ­گران واقعی باید از آن آگاه باشند.

خرابی­ های مکانیکی در سیستم ­های معاملاتی خودکار

تئوری موجود در معاملات خودکار ساده به نظر می­رسد: نرم­افزار را تنظیم کنید، قوانین را برنامه­ ریزی کرده و معاملات آن را تماشا کنید. در حقیقت، معامله خودکار یک روش پیچیده معامله است، اما بی عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، یک سفارش معاملاتی می­تواند بر روی یک کامپیوتر قرار بگیرد، نه یک سرور. معنای آن این است که در صورت قطع اتصال اینترنت، ممکن است سفارشی به بازار ارسال نشود. هم­چنین ممکن است بین “معاملات نظری” تولید شده توسط استراتژی و مولفه بستر ورود سفارش که آن­ها را به معاملات واقعی تبدیل می­کند، مغایرت وجود داشته باشد. بیش­تر معامله­ گران هنگام استفاده از سیستم استراتژی های معاملاتي Crossovers ­های معاملات خودکار باید انتظار منحنی یادگیری را داشته باشند و به طور کلی ایده خوبی است که هنگام تصفیه فرآیند با اندازه­ های کوچک معامله شروع کنید.

نظارت بر سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه خیلی خوب است که کامپیوتر را روشن کنید و برای یک روز آن را رها کنید، اما سیستم­های معاملاتی خودکار نیاز به نظارت دارند. این به دلیل احتمال خرابی فناوری، مانند مشکلات اتصال، از دست دادن برق یا خرابی کامپیوتر، و اختلالات سیستم است. ممکن است یک سیستم معاملاتی خودکار ناهنجاری­ هایی را تجربه کند که می­تواند منجر به سفارشات اشتباه، سفارش­ های گمشده یا سفارشات تکراری شود. در صورت نظارت بر سیستم، می­توان این وقایع را به سرعت شناسایی و برطرف کرد.

بهینه ­سازی بیش از حد سیستم ­های معاملاتی خودکار

معامله­ گرانی که از تکنیک­ های backtest استفاده می­کنند، اگرچه مختص سیستم­ های معاملاتی خودکار نیستند، می­توانند سیستم­ هایی ایجاد کنند که روی کاغذ بسیار عالی به نظر برسند و عملکرد فوق­ العاده­ای در یک بازار زنده داشته باشند. بهینه ­سازی بیش از حد به اتصالات بیش از حد منحنی گفته می­شود که یک برنامه معاملاتی غیرقابل اعتماد در معامله زنده تولید می­کند. به عنوان مثال، می­توان یک استراتژی را برای دستیابی به نتایج استثنایی در داده ­های تاریخی که روی آن­ها آزمایش شده، تغییر داد. معامله ­گران گاهی اوقات به اشتباه تصور می­کنند که یک طرح معاملاتی باید نزدیک به 100٪ معاملات سودآوری داشته باشد یا هرگز نباید افت سرمایه را تجربه کنند تا یک برنامه مناسب باشد. به همین ترتیب، می­توان پارامترها را برای ایجاد یک طرح “تقریباً عالی” تنظیم کرد – که به محض استفاده در بازار زنده کاملاً از کار می­افتد.

از کلاهبرداری اجتناب کنید

در حالی که سیستم مورد نظر خود را جستجو می­کنید، به یاد داشته باشید: اگر خیلی درست به نظر می­رسد احتمالاً چنین است. کلاهبرداری­ های زیادی در جریان است. برخی از سیستم­ ها نوید سود بالایی را برای قیمت پایین می­دهند. بنابراین چگونه می­توانید قانونی یا جعلی بودن یک سیستم را تشخیص دهید؟ در این­جا چند نکته اساسی آورده شده است:

1. هر آن­چه را که باید قبل از پرداخت یا قرار دادن هرگونه وجهی برای یک حساب معاملاتی پرداخت کنید، دقیق بررسی کنید و همیشه سوال بپرسید. اگر این کار را نکنید، در آخر ممکن است ضرر کنید.
2. تحقیق خود را انجام دهید و مطمئن شوید که همه چیز را در مورد سیستم مورد نظر می­دانید. و قبل از تعهد حتماً شرایط و ضوابط را بخوانید.
3. آیا توصیفاتی وجود دارد که بتوانید بخوانید؟ سایت­ های شخص ثالث یا حتی سایت­ های نظارتی مالی را برای بازبینی بررسی کنید.
4. آیا سیستم با یک دوره آزمایشی همراه است؟ بسیاری از سایت­ه ای کلاهبرداری به شما امکان استفاده آزمایشی را نمی­دهند.

اتوماسیون مبتنی بر سرور

معامله ­گران این امکان را دارند که سیستم ­های معاملاتی خودکار خود را از طریق یک بستر معاملاتی مبتنی بر سرور اجرا کنند. این پلت فرم­ ها اغلب استراتژی­های معاملاتی را برای فروش ارائه می­دهند، بنابراین معامله­ گران می­توانند سیستم­ های خاص خود یا توانایی میزبانی سیستم­ های موجود را بر روی پلت فرم مبتنی بر سرور طراحی کنند. با پرداخت هزینه، سیستم معاملاتی خودکار می­تواند معاملات را پویش، اجرا و نظارت کند، با این که کلیه سفارشات در سرور قرار دارند. این امر اغلب منجر به ثبت سفارشات سریع­تر و قابل اطمینان­ تر می­شود.

قبل از خودکارسازی

به نظر می­رسد کلمه “خودکارسازی” کار را ساده ­تر می­کند، اما قطعاً چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم­ ها به استراتژی های معاملاتي Crossovers خاطر بسپارید.

از خود بپرسید آیا باید از سیستم معاملاتی خودکار استفاده کنید؟ قول­ های به دست آوردن پول قطعاً وجود دارد، اما ممکن است بیش­تر از آن­چه فکر می کنید طول بکشد. آیا وضعیت شما بهتر از معامله دستی است؟ به هر حال، این سیستم­ های معاملاتی می­توانند پیچیده باشند و اگر تجربه­ ای نداشته باشید، ممکن است ضرر کنید.

بدانید که درگیر چه چیزهایی هستید و مطمئن شوید که زیر و بم سیستم را می­فهمید. این بدان معنی است که اهداف و استراتژی­های خود را قبل از اینکه به استراتژی­های معاملاتی پیچیده­تری روی بیاورید، ساده نگه دارید. و به یاد داشته باشید، هیچ رویکردی متناسب با همه وجود ندارد. شما باید استراتژی مورد نظر خود را، جایی که می­خواهید آن را اعمال کنید مشخص کنید و تنظیم کنید که چقدر می­خواهید متناسب با شرایط شخصی خود باشد. البته همه این­ها با اهداف نهایی شما همراه است.

خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه به دلایل مختلف جذاب است، اما سیستم­ های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق در نظر گرفت. خرابی­ های فناوری ممکن است اتفاق بیفتد و به همین ترتیب، این سیستم­ ها نیاز به نظارت دارند. پلت فرم ­های مبتنی بر سرور ممکن است برای معامله ­گرانی که مایلند خطرات ناشی از خرابی مکانیکی را به حداقل برسانند، یک راه حل ارائه دهند. به یاد داشته باشید، قبل از تصمیم به استفاده از سیستم­ های معاملاتی خودکار، باید مقداری تجربه و دانش معامله داشته باشید.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.

آشنایی با بک ‌تست گیری (Backtesting) در فارکس

بک ‌تست یک فرآیند برای استفاده از داده‌های گذشته قیمت است تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را آزمایش کنید. شما می‌توانید با استفاده از داده‌های گذشته قیمت و چارت، به صورت دستی استراتژی خود را آزمایش کنید یا از الگوریتم‌های پیچیده استفاده کنید تا آنها کار تشخیص الگوهای مورد نظر شما را انجام دهند.

تفاوتی ندارد از کدام روش برای بک‌ تست استراتژی خود استفاده استراتژی های معاملاتي Crossovers کنید. این فرآیند به شما کمک می‌کند تا موقعیت‌های معاملاتی بوجود آمده توسط استراتژی خود را مشاهده کرده و مزیت‌هایی را که از این استراتژی کسب می‌کنید، مشخص کنید.

روش‌های بک تست دستی

ممکن است فرآیند بک تست دستی طاقت‌فرسا و زمان گیر باشد اما آزمون خود را پس داده است. البته این نوع بک‌ تست بهره‌وری چندان بالایی ندارد و احتمال خطا در آن زیاد است.

به عنوان مثال اگر بر روی کاغذ به نمودار نگاه کنید، تعیین اینکه آیا واقعا کف‌ها از کف‌های قبلی پایین‌تر هستند یا خیر کمی دشوار است. اگرچه ابزارهای آنلاین مشکلات را کمی کاهش داده‌اند اما با این وجود همچنان این روش وقت‌گیر است.

بک‌ تست‌ دستی از استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد که ببینید آیا ایده معامله‌گری شما عملی است یا خیر. همچنین می‌توانید با بررسی داده‌های گذشته ببینید که استراتژی شما چقدر کارایی دارد. اما اگر بخواهید استراتژی خود را به صورت گسترده آزمایش کنید قطعا فرایندهای خودکار مناسب‌تر هستند.

اولین قدم در فرآیند بک ‌تست دستی، یافتن نرم‌افزار نمودارسازی است که کار با آن راحت و آسان باشد. همچنین اگر استراتژی شما به گونه‌ای است که از تایم فریم (Time Frame) روزانه یا هفتگی استفاده می‌کنید این نرم‌افزار باید داده‌های زیادی (مثلا ۵ تا ۱۰ سال اخیر) را در اختیار داشته باشد. اما اگر معامله گر روزانه (Day Trader) هستید و در تایم فریم میان‌روز (Intraday) معامله می‌کنید داده‌های چند سال برای تست استراتژی شما کافی خواهد بود.

همچنین باید متوجه باشید که داده‌های مورد استفاده در تایم فریم میان‌روزی تا چه حد می‌توانند وسیع باشند. به عنوان مثال اگر بخواهید داده‌های گذشته در تایم فریم یک دقیقه‌ای را بررسی کنید، شما برای هرروز ۱۴۴۰ داده دارید که در یک دوره سه ساله بیش از یک میلیون داده می‌شود.

روش‌های بک تست خودکار

روش‌های مختلفی برای بک ‌تست خودکار وجود دارد. یکی از این روش ها شبیه‌ساز فارکس (Forex Simulator) است که شما می‌توانید با استفاده از آن خودتان به آزمایش استراتژی‌تان بپردازید. همچنین می‌توانید از نرم‌افزارهای بک‌ تست گیری فارکس که به شما اجازه می‌دهند رویکردهای اساسی و پیچیده‌تری را آزمایش کنید، استفاده کنید.

تعداد بسیار زیادی از وبسایت‌ها هستند که به شما داده‌های گذشته قیمت را ارائه می‌کنند. بیشتر این داده‌ها اطلاعات روزانه یا هفتگی (قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت) را شامل می‌شوند. شما می‌توانید این داده‌ها را در اکسل وارد کرده و سپس آن‌ها را به پلتفرم انجام بک ‌تست خود منتقل کنید.

همچنین اگر می‌خواهید یک استراتژی که بر روی داده‌های ساعتی یا دقیقه‌ای پیاده می‌شود را آزمایش کنید، می‌توانید از اینترنت این داده‌ها را پیدا کنید. البته بعضی وبسایت‌ها نیز این داده‌ها را به شما می‌فروشند. مزیت خرید این داده‌ها آن است که معمولا فیلتر شده و تمیز تحویل شما داده می‌شود و تیک‌های (Tick) بد را از سری‌های زمانی حذف کرده‌اند.

باید توجه داشت هر داده‌ای که بارگیری می‌کنید باید از نظر صحت و دقت آزمایش شود. نباید در مجموع داده‌ها هیچ نقطه داده بدی وجود داشته باشد به خصوص اگر می‌خواهید بر اساس سقف‌ها و کف‌های قیمتی وارد معامله شوید. اگر داده‌ها دارای سقف‌ها و کف‌های اشتباه باشند ممکن است نقاط ورود یا خروج اشتباه تعیین شده و منجر به سیگنال ورود و خروج اشتباه شوند.

بعلاوه باید استراتژی خود را عمیقا درک کرده باشید و بدانید که آیا داده‌ها نتایج را تغییر می‌دهند یا خیر. به عنوان مثال، اگر بر اساس داده‌های روزانه معامله می‌کنید، ممکن است متوجه نشوید که سقف قیمتی یک روز، قبل کف قیمتی آن روز تشکیل شده است یا بعد آن. اگر محدوده‌های حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) شما نزدیک نقطه ورود شما باشند، این مسئله می‌تواند مشکل‌ساز شود و شما سیگنال اشتباهی دریافت خواهید کرد.

برای مثال، اگر براساس قیمت بسته شدن یکی از روزهای گذشته وارد معامله‌ای شوید و سطوح حد سود و حد ضرر شما در بازه قیمتی روز بعدی باشند، نتیجه معامله شبیه‎‌سازی شما در چارت روانه به این موضوع وابسته خواهد بود که ترتیب زمانی تعریف شده برای شبیه‌ساز در فرایند ارزیابی حد سود و حد ضرر چگونه انجام شود و شاید نتیجه آن چیزی نباشد که واقعا در عمل رخ داده است.

استفاده از نرم افزار بک ‌تست

روش دیگر برای بک‌ تست گیری استراتژی استفاده از بک‌ تست رایانه‌ای است. امروزه بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی دارای بخشی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند مدل معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال طراحی کرده و مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را آزمایش کنند. در این روش بر اساس داده‌های گذشته استراتژی شما آزمایش می‌شود و به شما امکان می‌دهد تا ببینید چقدر این استراتژی در گذشته کارایی داشته است.

متاتریدر ۴ (MT4) نمونه‌ای از بک تست‌گیری خودکار را دارد که می‌توانید از آن استفاده کنید.

می‌توانید از زبان و رابط کاربری گرافیکی این پلتفرم که یک روش کارآمد برای ساختن استراتژی‌های شماست، استفاده کنید. همچنین می‌توانید از رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن (Application program interface یا API) این برنامه‌ استفاده کنید تا سیستمی سفارشی سازی شده برای خود داشته باشید. در تصویر زیر نمونه‌ای از محیط برنامه‌نویسی در برنامه متاادیتور (متعلق به کمپانی سازنده متاتریدر) را مشاهده می‌کنید.

ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آنها رویکردی سیستماتیک به معاملات خود ببخشید. می‌توانید خودتان سیستم را با استفاده از ایده‌ها و استراتژی‌های خود برنامه نویسی کنید، یا می‌توانید به شخص دیگری بسپارید تا با استفاده از استراتژی شما یک سیستم خودکار طراحی کند. اگر سیستم معاملاتی شما از ابزارهای متداول مانند میانگین متحرک (Moving Average) یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کند، کارآمدترین روش برای بک تست گیری این است که از یک پلتفرم مانند متاتریدر یا نینجا تریدر (Ninja Trader) برای بک تست گیری استفاده کنید.

یادگیری نحوه استفاده از این رابط‌های کاربری کمی زمان می‌برد اما این سیستم‌ها برای کسانی که تجربه کمی در برنامه‌نویسی دارند ارائه شده‌اند. همچنین برای راحتی شما، استراتژی‌های استانداردی مانند کراس‌ اور میانگین‌های متحرک (Moving Average Crossovers)، یا شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیشتر این نرم‌افزارها از قبل برنامه‌ریزی شده است.

اکثر سیستم‌های بک‌ تست و پلتفرم‌های معاملاتی، رابط های کاربری نسبتا آسانی دارند که حتی بدون دانش تخصصی می‌توانید از آنها استفاده کرده و استراتژی خود همراه با مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنید. اکثر این بسته‌های نرم افزاری رابط کاربری گرافیکی ساده‌ای دارند که شما تنها با زدن یک کلیک می‌توانید معیارهای استراتژی خود را بسازید.

اگر فکر می‌کنید که برنامه نویسی یک سیستم معاملاتی خارج از توان شماست، می‌توانید برنامه نویس مستقل (Freelancer) استخدام کنید تا به شما در این کار کمک کند.

استخدام یک برنامه‌نویس مستقل (آزادکار)

برنامه‌نویسان ماهر و آزادکار بسیار زیادی وجود دارند که می‌توانید آنها را استخدام کرده و سیستم معاملاتی شخصی خود را به آنها بسپارید.

همچنین می‌توانید از آنها بخواهید تا نتایج مربوط به هر مجموعه داده‌ای را که با استراتژی شما همخوانی دارد اجرا کرده و به شما نشان دهند. اما استفاده از یک برنامه‌نویس می‌تواند نکات منفی نیز داشته باشد. یکی از این اشکالات هزینه اضافی است که شما برای ایجاد سیستم معاملاتی خودکار خود متحمل می‌شوید. این هزینه‌ها شامل برنامه‌نویسی اولیه و اشکال‌زدایی‌های بعدی نیز می‌شود. همچنین از آنجایی که احتمالا نیاز به تغییر استراتژی خود خواهید داشت (چرا که هیچ استراتژی تا ابد کارایی ندارد) مجبور خواهید بود برای هر بار تغییر استراتژی هزینه‌ای بپردازید. نکته دیگر اینکه برنامه‌نویس‌ها معمولا به دو صورت پروژه‌ای و ساعتی، کار می‌کنند. اینجا شما باید تصمیم بگیرید که با استفاده از کدام روش (ساعتی یا پروژه‌ای) می‌خواهید برنامه‌نویس استخدام کنید.

بک ‌تست گیری مزایای بسیاری برای شما دارد. با بک ‌تست گیری مشخص می‌شود که استراتژی شما در چه سطحی از ریسک قرار دارد و در شرایط مختلف بازار کارایی دارد یا خیر. مهم‌تر از همه، پیش از آنکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازید متوجه می‌شوید که از نظر داده‌های گذشته استراتژی شما چقدر کارایی دارد. بک‌ تست گیری سودآوری معاملات شما را در آینده تضمین نمی‌کند اما می‌تواند ضررهای احتمالی را به شدت کاهش دهد.

یکی از مزایای برنامه‌نویسی شخصی برای استراتژی این است که شما قطعا دانش عمیق‌تری نسبت به نحوه عملکرد سیستم و میزان قدرت نتایج بک ‌تست بدست می‌آورید. همچنین با این کار اعتماد به نفس بیشتری نسبت به سیستم خود در هنگام معامله واقعی خواهید داشت.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، خروجی سیستمی که توسعه می‌دهید تنها میتواند به خوبی داده‌هایی باشد که از آنها استفاده می‌کنید. اگر داده‌ها معیوب باشند یا در نتایج آنها خطایی وجود داشت باشد، ممکن است سیگنال‌های معاملاتی نادرست ایجاد شود.

اگر داده‌های خود را از یک ارائه دهنده نرم‌افزار رایگان بارگیری کرده‌اید، باید داده‌ها را مرور کنید تا ببینید آیا قیمت‌های مشکوک در آنها وجود دارد یا خیر. در این داده‌ها معمولا قیمت‌های باز و بسته‌شدن کندل‌ها درست است اما ممکن است بالاترین یا پایین‌ترین قیمت اشتباه باشند که منجر به نتایج اشتباه در بک ‌تست گیری می‌شوند.

خرید سیستم معاملاتی

در بازار سیستم معاملاتی تجاری زیادی برای خرید وجود دارند. بسیاری از آنها توسط توسعه‌دهندگان خود مورد آزمایش قرار گرفته و بازده چشمگیری را که توسعه‌دهندگان آنها تبلیغ می‌کنند، دارند. اما در هنگام خرید سیستم‌های معاملات همواره فرض را بر این بگذارید که اگر سیستم آنقدر خوب است،‌ چرا فرد قصد فروش آن را دارد. بسیاری از این سیستم‌ها اگرچه در داده‌های گذشته بسیار خوب و سودآور عمل می‌کنند اما وقتی در زمان واقعی معامله می‌شوند، ابدا سودآوری ندارند.

نقد و بررسی‌هایی درباره سیستم‌های معاملاتی که در اینترنت پیدا می‌شوند، وجود دارد که نحوه عملکرد سیستم‌های مختلف را در زمان واقعی توصیف می‌کند. یک منبع معتبر برای بررسی سیستم‌های معاملاتی وبسایت Futures Truth است. اما اگر نمی‌توانید نقد و بررسی ها را مطالعه کنید، حتما قبل از استفاده از استراتژی با سرمایه واقعی، حتما استراتژی را روی یک حساب دمو (Demo) امتحان کنید.

مشکلات و مسائل موجود در بک تست گیری

همانطور که گفته شد، یکی از مباحث مربوط به بک‌تست گیری و خرید یک استراتژی این است که تنها براساس داده‌های گذشته عملکرد مناسب دارند. بدین ترتیب ممکن است یک استراتژی روی کاغذ خوب به نظر برسد اما در معاملات واقعی شکست بخورد. شما می‌توانید با بهینه‌سازی بیش از حد یک سیستم معاملاتی در یک دوره زمانی خاص، سیستمی را تولید کنید که تنها در همان دوره زمانی خاص بسیار خوب به نظر برسد. این همان کاری است که کلاهبرداران هنگام فروش سیستم‌های معاملاتی انجام می‌دهند.

طراح یک سیستم معاملاتی می‌تواند معیارها را به گونه‌ای تغییر دهد که عملکرد سیستم معاملاتی خارق العاده شود. برای مثال ممکن است طراح سیستم یک استراتژی دنبال کننده روند بک تست کند و آن را با استفاده از تقاطع میانگین‌های متحرک تنها برای ۲ سال بهینه کند.

اگر نتایج بک‌ تست برای یک استراتژی بیش از حد مطلوب به نظر رسید، دوره‌های زمانی طولانی‌تر را نیز بررسی کنید. معمولا در طولانی مدت نتایج متعادل‌تر می‌شود البته فروشنده استراتژی این مطلب را به شما نخواهد گفت. شاید استراتژی مثل تقاطع میانگین‌های متحرک که در یک دوره دو ساله ۹۰ درصد بازدهی داشته باشد، اما در یک دوره ۱۰ ساله بازدهی تنها به ۲۰% برسد.

اما مهم‌تر از آن این است که ببینید آیا استراتژی در فوروارد تست (Forward Test) و در مرحله بعدی در معاملات واقعی نیز کارایی مناسب را دارد یا خیر.

علاوه‌بر این بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور می‌کنند یک سیستم معاملاتی خوب باید درصد معاملات موفق زیادی داشته باشد. از این رو ممکن است فردی پارامترهایی در سیستم ایجاد کند که سیستم درصد بالایی از معاملات برنده داشته باشد. به عنوان مثال بیش از ۹۰ درصد معاملات سودده باشند. چنین سیستمی ممکن است برای افراد تازه‌کار جذاب به نظر برسد اما در اکثر موارد این سیستم‌ها کارایی ندارند چرا که ضررها چندین برابر هر معامله برنده‌ای است که سیستم تولید می‌کنند.

حذف احساسات منفی از معاملات

سیستمی که بک ‌تست گیری شده است، برخی از احساسات انسانی را از معاملات حذف می‌کند. بسیاری از معامله‌گران با این تصور که سیستم انها در گذشته به خوبی کار کرده است، آرامش می‌گیرند. این امر به ویژه زمانی که قیمت بر علیه شما حرکت می‌کند بسیار مفید است. در این موارد شما با این فرض که سیستم شما کار خواهد کرد از بستن زود هنگام معامله خودداری می‌کنید و اجازه می‌دهد سیستم به کار خود ادامه دهد.

یکی از معیارهای مهمی که در بک ‌تست گیری به شما کمک می‌کند، فاکتور بیشترین افت سرمایه (Drawdown) است. هنگام بک‌تست گیری از استراتژی معاملاتی خود باید به این فاکتور توجه کنید چرا که این فاکتور بیشترین کاهش در سرمایه شما را محاسبه می‌کند. بیشترین افت سرمایه به شما نشان می‌ دهد در صورت نامطلوب بودن شرایط، انتظار چه میزان از افت سرمایه را باید داشته باشید. البته باید به یاد داشته باشید که در اکثر مواقع بدترین سناریو همچنان در پیش روی شما است و نه پشت سر شما و همچنان ممکن است سناریویی بدتر از آنچه در بک‌‌تست گیری مشاهده کردید، تجربه کنید.

اگر سیستم خود را با ۱۰ هزار دلار سرمایه‌ در یک دوره ۱۰ ساله بک تست گیری کردید و بیشترین سقوط شما ۱۵۰۰ دلار (معادل ۱۵ درصد) بوده، پس انتظار ندارید که بعدا هم بیش از ۱۵-۲۰ درصد از سرمایه خود را از دست بدهید. اگر سیستم خود را در شرایط مختلف بازار امتحان کنید، این تحلیل به شما کمک خواهد کرد بفهمید تا چه میزان لازم است معامله خود را رصد کنید مخصوصا در مواقعی که بازار مطابق انتظار شما رفتار نمی‌کند. همچنین اگر مشاهده کردید که بیشنیه افت سرمایه (drawdown) شما بیشتر از بیشینه افت قبلی (مثلا ۲ برابر) است، باید مجددا تاریخچه بک‌تست گیری خود را بررسی کنید و پارامترهای خود را دوباره تنظیم کنید.

اگرچه استفاده از سیستم معاملاتی بک‌تست شده ، احساسات منفی را به حداقل می‌رساند، اما این احساسات همچنان ممکن است در روند تصمیم‌گیری شما نقش داشته باشند. برای تعیین کارایی سیستم باید به آن زمان بدهید. با توجه به نتایج سیستم معاملاتی‌تان باید از قبل مشخص کنید چه انتظاری از سیستم خود دارید و اگر سیستم در معاملات واقعی طبق بک تست شما عمل نکرد، چه کاری باید انجام دهید.

همچنین شما باید زمانی را برای آزمایش استراتژی خود در یک حساب آزمایشی (دمو) اختصاص دهید. این کار را برای چند هفته یا چند ماه انجام داده تا اطمینان حاصل کنید که سیستم در زمان واقعی نیز همان بازدهی را که در بک‌تست‌گیری داشته، ایجاد خواهد کرد.

اگر سیستم خودتان را توسعه داده و از آن بک‌تست می‌گیرید، ممکن است نسبت به آن متعصب شوید و حتی در صورتی که به خوبی عمل نکند، نتوانید از آن دست بردارید. در این صورت یادتان باشد که هدف مهم‌تر از وسیله است. استراتژی شما تنها یک وسیله برای رسیدن به هدف یعنی استراتژی های معاملاتي Crossovers سودآوری است پس حتی اگر زمان زیادی برای توسعه یک استراتژی صرف کردید، از دست کشیدن از آن ناراحت نشوید.

ترید روزانه

تجارت روزانه یکی دیگر از سبک های کوتاه مدت تجاری است، اما بر خلاف اسکالپینگ، شما معمولا تنها یک ترید در یک روز انجام می دهید و زمانی که روز تمام شده آن را می بندید.

این معامله گران یک سمت معامله را در ابتدای روز انتخاب می کنند و براساس تعصبات خود عمل می کنند و در انتهای روز چه سود کرده باشند و چه ضرر، ترید خود را می بندند.

آنها دوست ندارند معاملاتشان را یک شبه انجام دهند.

تجارت روزانه برای آن دسته از معامله گران فارکس مناسب است که در طول روز زمان کافی برای تجزیه و تحلیل و اجرا و نظارت بر تجارت دارند.

اگر فکر می کنید که اسکالپینگ خیلی سریع است و معاملات نوسان کمی برای سلیقه شما کند است، پس ممکن است ترید روزانه برای شما مناسب باشد.

شما می توانید معامله گر روزانه فارکس باشید اگر:

• شما دوست دارید شروع و پایان تریدتان در یک روز باشد.

• شما این زمان را دارید که از ابتدای وز شروع به تحلیل کنید و در طول روز مانیتور خود را چک کنید.

• شما دوست دارید در پایان روز بدانید که آیا برنده شوید و یا ضرر کرده اید.

شما نمی توانید معامله گر روزانه فارکس باشید اگر:

• شما تجارت طولانی تر یا کوتاه تر را دوست داشته باشید.

• شما وقت ندارید که بازارها را تجزیه و تحلیل کنید و آن را در طول روز نظارت کنید.

• یک کار روزانه دارید.

اگر تصمیم به تجارت روزانه دارید، بعضی چیزها را در نظر بگیرید:

از آخرین رویداد های بنیادی آگاه باشید تا بتوانید بهترین مسیر را انتخاب کنید.

شما می خواهید که خود را در جریان به روز ترین و آخرین خبر های اقتصادی قرار دهید تا بتوانید تصمیمات تجاری خود را در ابتدای روز انتخاب کنید.

آیا وقت دارید که تجارت خود را نظارت کنید؟

اگر یک کار تمام وقت دارید، در نظر بگیرید که چگونه زمان خود را بین کار و تجارت مدیریت کنید. اساسا …. سعی کنید که از کار خود اخراج نشوید چون که همیشه به نمودار خود نگاه می کنید!

انواع تجارت روزانه

تجارت ترند

تجارت روند زمانی است که شما به یک نمودار فریم زمانی یلند مدت نگاه می کنید و یک روند کلی را تعیین می کنید.

هنگامی که روند کلی ایجاد می شود، شما یک نمودار فریم زمانی کوتاه تر انتخاب می کنید و به دنبال فرصت های تجاری در جهت این روند می باشید.

استفاده از شاخص ها در نمودار فریم زمانی کوتاه، به شما می گویید که زمان ورود شما چه زمانی است. برای نمونه ای از این سبک تجارت، به سیستم Cowabunga مشهور جهان Pip Surfer مراجعه کنید.

اولا، با نگاهی به یک چارچوب زمانی طولانی، مشخص کنید که روند کلی چگونه است.

شما می توانید از شاخص ها برای کمک به تعیین روند خود استفاده کنید.

هنگامی که روند کلی را تعیین می کنید، می توانید به یک محدوده زمانی کوتاه تر بروید و به دنبال ورودی ها در یک جهت باشید.

این را به خاطر بسپار؟ به آن تایم فریم تجزیه و تحلیل زمانی نامیده می شود!

تجارت مخالف روند

تجارت مخالف روند روزانه شبیه تجارت روند است به جز اینکه هنگامی که شما روند کلی را تعیین می کنید، به دنبال معاملات در جهت مخالف هستید.

ایده در اینجا این است که پایان روند را پیدا کنید و در اوایل زمانی که روند رو به عقب می رود آن را بگیرید. این روش ریسک بیشتری دارد اما می تواند سود زیادی نیز داشته باشد.

در این مثال، می بینیم که روند نزولی و طولانی مدت در نمودار 4 ساعت وجود دارد. این به ما می دهد. یک نشانه ای که ممکن است بازار برای حرکت معکوس آماده باشد.

از آنجایی که تفکر ما “مخالف روند” است، ما معاملات را در جهت مخالف روند کلی در یک دوره زمانی کوتاه مانند یک نمودار 15 دقیقه ای دنبال می کنیم.

به یاد داشته باشید که رفتن به مخالف روند بسیار خطرناک است، اما اگر به موقع و به درستی انجام شود می تواند پاداش های بزرگی داشته باشد!

تجارت برک آوت

تجارت روزانه برک آوت زمانی است که شما به محدوده ای که جفتی ارزی در ساعات خاصی از روز انجام داده توجه می کنید و سپس معاملات را در هر دو طرف آن قرار می دهید، امید به شکست در هر دو جهت دارید.

این امر هنگامی مفید است که محدوده یک جفت باریک باشد، زیرا معمولا نشان دهنده این است که جفت در حال انجام حرکت بزرگی است.

هدف شما در اینجا این است که خودتان را تنظیم کنید تا زمانی که حرکت انجام شود و شما آماده دریافت موج باشید!

در تجارت برک آوت، شما محدوده ای را تعیین می کنید که حمایت و مقاومت بسیار قوی بوده است.

وقتی که آن را انجام می دهید، می توانید نقاط ورودی بالا و پایین تر از سطح برک آوت خود را تنظیم کنید.

به عنوان یک قاعده کلی، می خواهید همان مقدار پیپ ها را تعیین کنید که محدوده مورد نظر شما را تعیین می کند.

اطمینان حاصل کنید که درس “Trading Breakouts” ما را چک کنید تا این کار را یاد بگیرید!

معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی در دنیای سرمایه گذاری و مبادلات چیز جدیدی نیست. از اوراق بهادار سنتی گرفته تا ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی یک هدف دارد: از داده های موجود برای تصمیم گیری های درست و آگاهانه و نیز پیش بینی قیمت ها استفاده کنید که احتمالا منجر به نتایج مطلوب خواهد شد. هر چه بازارها بزرگ تر و پیچیده تر می شوند، شاخص های فنی جدیدتر و کاربردی تری ارائه می شود. با این حال تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم را مانند میانگین متحرک(MA) دارند.

اگرچه متغیرهای متفاوتی در میانگین متحرک دخیل هستند، اما هدف اصلی آنها درک بهتر نمودارهای مبادلاتی است. این شاخص با ایجاد یک شاخص روند، به راحتی این کار را انجام می دهد. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود. از آنجا که تکیه میانگین متحرک به داده های گذشته است، یک تاخیر زمانی نسبت به سایر شاخص ها دارد. با این حال این شاخص هنوز هم قدرت بسیار خوبی برای درک نوسانات و کمک به این که بازار به چه سمتی خواهد رفت، دارد.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلف میانگین متحرک وجود دارد که توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه، که در سرمایه گذاری های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود انواع مختلف میانگین متحرک، معمولا به دو نوع تقسیم می شود: میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA). بسته به بازار و آنچه مورد نظر است، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص برای آنها مفید خواهد بود و استفاده از آن برای آنها سود دارد.

میانگین متحرک ساده

SMA داده های یک دوره زمانی مشخص را می گیرد و میانگین قیمت دارایی مورد نظر را بر اساس داده ها محاسبه می کند. تفاوت بین SMA و میانگین معمولی این است که در SMA به محض ورود داده های جدید، داده های قدیمی تر در نظر گرفته نمی شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده 10 روزه در نظر گرفته شود، میانگین داده ها بر اساس اطلاعات 10 روزه محاسبه می شود و تمام داده ها به طور مداوم به روزرسانی می شود تا دقیقا اطلاعات 10 روزه محاسبه شود.

ذکر این نکته ضروری است که در SMA تمام داده های ورودی دارای ارزش وزنی یکسانی هستند. معامله گرانی که معتقدند جدیدترین داده ها باید ارزش و وزن بیشتری داشته باشند، اغلب اظهار می‌کنند دادن وزن یکسان در SMA برای تجزیه و تحلیل فنی سودمند نیست. میانگین متحرک نمایی برای این منظور و رفع این اشکال ایجاد شده است.

میانگین متحرک نمایی

EMA نیز به نوعی شبیه SMA است، زیرا در تجزیه و تحلیل فنی در هر دو بر اساس نوسانات قیمتی گذشته محاسبات انجام می شود. با این حال در EMA کمی پیچیده تر است، زیرا EMA وزن و ارزش بیشتری را برای جدیدترین اطلاعات و قیمت های اخیر قرار می دهد. اگر چه هر دو نوع میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند، اما EMA در برابر نوسانات و معکوس شدن ناگهانی قیمت حساسیت بیشتری دارد.

از آنجا که EMA احتمالا سریعتر و بهتر از SMA، معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی می کند، غالبا مورد استفاده معامله گرانی است که در کوتاه مدت مبادله می کنند. برای یک تاجر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر اساس استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات خود را مطابق با آن انجام دهد.

چگونه می توان از میانگین متحرک استفاده کرد

از آنجا که در میانگین متحرک به جای قیمت لحظه و حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می شود، این شاخص یک دوره تاخیر زمانی مشخص نسبت به عملکرد بازار دارد. هر چه بازه یا دوره زمانی بیشتر باشد این تاخیر زمانی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 100 روزه نسبت به یک میانگین متحرک 10 روزه حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت و داده های جدید دارد. این حساسیت کمتر فقط به این دلیل است که ورود یک داده جدید به یک مجموعه داده بزرگتر، تاثیر کمتری در تعداد کل خواهد داشت.

بسته به نوع معاملات هر دو نوع می توانند مفید باشند. سرمایه گذاران بلند مدت معمولا از میانگین متحرک در دوره زمانی طولانی تری استفاده می کنند، زیرا وجود یک یا دو نوسان بزرگ، تاثیر کمتری در محاسبات خواهد داشت. اما معامله گرانی که در کوتاه مدت عمل می کنند، اغلب از بازه زمانی کوچکتر استفاده می کنند چون حساسیت بیشتری به جدیدترین قیمت ها دارد.

در بازارهای سنتی میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه بیشترین کاربرد را دارد. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه از جانب معامله گران بورس به شدت بررسی می شود و هرگونه تغییر و عبور از خط میانگین متحرک به عنوان سیگنال تجاری و مبادلاتی قلمداد می شود، به ویژه به دنبال یک روند متقاطع. این امر در معاملات ارزهای رمزنگاری نیز صدق می کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات این ارزها در تمام ساعات شبانه روز، تنظیمات مربوط به میانگین متحرک و استراتژی های معاملاتی ممکن است در معامله گران مختلف، متفاوت باشد.

سیگنال های متقاطع(crossover signal)

به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی روند صعودی و یک میانگین متحرک کاهشی یک روند نزولی را نشان می دهد. با این حال یک میانگین متحرک به تنهایی شاخصی قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین میانگین متحرک در ترکیب با قیمت لحظه ای به کار می رود تا سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی را بتوان مشاهده کرد.

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در یک نمودار یکدیگر را قطع کنند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی (که به آن صلیب طلایی نیز می گویند) زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و در بالاتر از آن قرار گیرد که می تواند نشان دهنده شروع یک روند افزایشی و سیگنال خرید باشد. در مقابل یک تقاطع کاهشی (یا صلیب مرگ) زمانی رخ خواهد داد که میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد و این نشانگر آغاز روند نزولی است.

سایر فاکتورهای مورد توجه

تمام مثال هایی که تا به حال زده شد بر حسب روز بود، اما این مورد در هنگام تجزیه و تحلیل میانگین متحرک ضروری نیست. ممکن است معامله گران بخواهند روند دو یا سه ساعت اخیر را بررسی کنند نه روند دو یا سه ماهه را. فریم های مختلف زمانی می توانند به معامله گران برای محاسبه میانگین متحرک کمک کنند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی های مبادلاتی معامله گر مطابقت داشته باشد، استفاده از آن می تواند مفید باشد.

یکی از مهمترین معایب میانگین متحرک، تاخیر زمانی آن است. از آنجایی که میانگین متحرک از قیمت های قبلی استفاده می کند، تاخیر زمانی وجود دارد و بنابراین ممکن است سیگنال ها خیلی با تاخیر تاثیر بگذارند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی ممکن است پیشنهاد خرید را داشته باشد، اما این امر تنها پس از یک افزایش قابل توجه قیمت رخ خواهد داد. این بدان معنا است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد، ممکن است فرصت سود بالقوه قابل استفاده در دوره زمانی بین افزایش قیمت و مشاهده سیگنال متقاطع از دست رفته باشد. یا حتی بدتر؛ این که یک سیگنال صلیب طلایی کاذب ممکن است معامله گر را به خرید در قسمت اوج سوق دهد که پس از آن قیمت افت می کند. (این سیگنال های خرید جعلی معمولا به نام تله افزایشی معروف هستند.)

میانگین متحرک از شاخص های قدرتمند در تحلیل های تکنیکال بوده و یکی از پرکاربردترین آنها است. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور، چشم انداز مناسبی را در مورد عملکرد بازار ارائه می دهد. البته به خاطر داشته باشید که میانگین متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و همیشه برای پیشگیری استفاده از سیگنال های جعلی، ترکیب استفاده از شاخص های مختلف در تحلیل تکنیکال بهتر است.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص مورد نظر خود را انتخاب نمایید.