شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟

اگر شاخص ADX میان دو اندیکاتور DI قرار گیرد و مقدار آن از ۲۵ بیشتر باشد، سیگنال‌های خرید و فروش از اعتبار خوبی برخوردار خواهند بود.

معرفی اندیکاتور ADX | اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار

مجله افیکس کار: انجام معاملات در جهت یک روند قوی، ریسک آن معامله را کاهش داده و پتانسیل سود را افزایش می دهد. اندیکاتور ADX یک روش ساده برای شناسایی خط روند قوی در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی یا نقطه نزولی قیمت را بشناسند و بعد اقدام به معامله نمایند.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار (ADX) چیست؟

از اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار (ADX) در زمان روند قوی استفاده می شود. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است.

درست است که روند دوست شماست، اما مطمئناً این اندیکاتور به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید. در این مقاله ، مقدار ADX را به عنوان یک اندیکاتور قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

از اندیکاتور ADX برای تعیین قدرت روند استفاده می شود. محاسبات ADX براساس گرفتن میانگین متحرک گسترش محدوده قیمت، در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

ADX را می توان روی همه دارایی های معاملاتی مانند جفت ارزهای فارکس، رمز ارزها، سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، وجوه قابل معامله در بورس و آتی استفاده کرد.

تنظیمات اندیکاتور ADX

تنظیمات پیش فرض 14 دوره ای است. اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط با مقادیری از صفر تا 100 است. ADX جهت تعیین شده ندارد و چه قیمت صعودی باشد و چه نزولی، قدرت روند را ثبت می کند .

این اندیکاتور معمولاً در همان پنجره رسم می شود. دو خط نشانگر حرکت جهت دار (DMI) دارد، که از ADX مشتق شده است (تصویر زیر).

ADX غیر جهتدار است و قدرت روند را هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، با افزایش نشان می دهد.

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد، قیمتها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد. هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد، قیمتها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه میگیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند. توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت. وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معاملات را شناسایی کنند. مقادیر همچنین برای تشخیص بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند. بسیاری از معامله گران از قرائت ADX بالای 25 این برداشت را می کنند که این روند برای استراتژی های معاملات روند به اندازه کافی قوی است. برعکس، وقتی ADX زیر 25 باشد، بسیاری از معامله گران از استراتژی های معاملاتی روند اجتناب می کنند.

هرچه مقدار این اندیکاتور بیشتر باشد، قدرت روند بیشتر است.مقادیر بین 75 تا 100 نیز بیشترین قدرت روند را نشان می دهد.

جهت خط ADX برای محاسبه قدرت روند مهم است. هنگامی که خط ADX در حال افزایش است، قدرت روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند حرکت می کند. هنگامی که خط ADX در حال سقوط است، قدرت روند در حال کاهش است و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا تثبیت می شود.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range) چیست؟

میانگین محدوده واقعی یا به اختصار (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال رایج برای تخمین نوسانات بازار در یک دوره معین است. ATR به عنوان ابزاری برای تعیین نوسانات استفاده می‌شود. این شاخص توسط تحلیلگر مطرح تکنیکال .J. Welles Wilder Jr در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری بر مبنای تحلیل تکنیکال” منتشر شده در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد.

در یک دوره ۱۴ روزه، ATR می‌تواند برای محاسبه و ارائه نوسانات تخمینی قیمت در محدوده‌های مختلف برای تعیین میانگین استفاده شود. در حالی که ATR مزایای مختلفی دارد، از جمله به عنوان کمکی برای معامله‌گران برای تعیین حد ضرر «stop-loss»، اما این شاخص دارای محدودیت‌هایی نیز هست.

مقدمه

تریدینگ به دلیل نوسانات خود، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال، به خوبی شناخته شده است. معامله‌گران اغلب به دنبال سود بردن از این تغییرات قیمت هستند و سعی می‌کنند همواره قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. یکی از روش‌های ممکن تحلیل تکنیکال و شاخص‌های نوسان قیمت، میانگین محدوده واقعی (ATR) است. برای بسیاری از معامله‌گران، این میانگین یک ابزار ارزشمند برای تحلیل تکنیکال آنها است.

میانگین محدوده واقعی چیست؟

ATR توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شد. ATR از آن زمان به یکی از شناخته شده‌ترین انواع شاخص‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. اکنون این ابزار بخش مهمی از شاخص‌های دیگری است که حرکت جهت‌دار بازارها را مشخص می‌کند، مانند میانگین شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) و میانگین رتبه‌بندی شاخص حرکت جهت‌دار (ADXR).

با ATR، معامله‌گران سعی می‌کنند یک دوره بهینه را برای معامله تعیین کنند. این شاخص میانگین قیمت دارایی‌های بازار را در محدوده ۱۴ روزه محاسبه می‌کند. ATR اطلاعات روند یا جهت قیمت را ارائه نمی‌دهد، اما دیدگاهی از نوسانات قیمت در آن دوره ارائه می‌دهد. در واقع ATR بالا به معنی نوسان قیمت بالا در طول دوره معین است و ATR پایین نشان‌دهنده نوسان قیمت پایین است.

این اندیکاتور اگرچه برای تحلیل سهام و یا حتی شاخص به کار می‌رود اما در واقع برای تحلیل قیمت کالا طراحی شده است. یک دارایی مالی و یا یک رمزارز هرچه قیمت بالاتری داشته باشد ATR بالاتری هم دارد.

ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد به صورت روزانه ارزش گذاری دقیق‌تری از دارایی‌های مالی و یا رمزارزها داشته باشند، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و همچنین نوسان قیمت بر اساس شکاف‌های بازار و سفارشات محدود را مشخص کنند. به طور معمول، ATR برای مشخص کردن نقطه خروج از یک معامله و یا موقعیت به کار می‌رود و یکی از بهترین شاخص‌ها برای طراحی حد ضرر «stop-loss» به صورت متحرک است.

چگونه میانگین محدوده واقعی محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه ATR، باید بزرگترین محدوده واقعی یک دوره معین یا TR را پیدا کنید. این به معنای محاسبه سه محدوده مختلف و انتخاب بزرگترین از این سه است:

1. بالاترین قیمت دوره زمانی اخیر منهای کمترین قیمت دوره اخیر باشد.
2. مقدار مطلق بالاترین قیمت دوره گذشته منهای قیمت پایانی دوره قبلی باشد.
3. مقدار مطلق کمترین دوره اخیر منهای قیمت پایانی قبلی باشد.

این دوره بسته به دوره تمرکز معامله‌گر می‌تواند شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ متفاوت باشد. به عنوان مثال، با ارزهای دیجیتال، دوره می تواند ۲۴ ساعت باشد، در حالی که برای سهام، ممکن است یک روز معاملاتی باشد. برای تعیین میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی (معمولاً ۱۴ روز)، محدوده واقعی برای هر دوره محاسبه و جمع می‌شود و یک میانگین ساده گرفته می‌شود.

برای درک بهتر این موضوع بیایید با هم به یک مثال بپردازیم. یک بازیکن فوتبال را در نظر بگیرید، در دقایق اولیه مسابقه توان متفاوتی برای دویدن نسبت به دقایق پایانی دارد حال اینکه هریک از بازیکنان نیز از این لحاظ با هم متفاوتند. کندل‌ها نیز در حرکات اولیه شروع یک روند ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد در روند‌های صعودی و همچنین نزول در روند‌های نزولی داشته باشند. اندازه گیری این پتانسیل توسط شاخص ATR انجام می‌شود، به بیان دیگر این شاخص می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که رمزارز در کجای روند قرار دارد و چه توانی برای رشد (در روند صعودی) و نزول (در روند نزولی) وجود دارد.
به عبارت دیگر ATR قدرت تقاضا در روند‌های صعودی و قدرت عرضه در روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

نکته: ورود و خروج (خرید یا فروش) نباید صرفا بر اساس شاخص ATR باشد. به خصوص در بازار ارز دیجیتال ترکیب دو یا سه شاخص می‌تواند به تصمیمات بهینه‌تر و تحلیل‌های دقیق کمک کند.

تعیین ATR دوره مذکور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت دارایی‌ها در آن زمان مطلع شوند. به طور معمول، یک معامله‌گر ATR را به عنوان یک خط در نمودار خود مشاهده می‌کند. در زیر، می‌توانید ببینید که خط ATR با افزایش نوسانات (در هر جهت قیمت) افزایش می‌یابد.

چرا معامله‌گران ارزهای دیجیتال از میانگین محدوده واقعی استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران ارزهای دیجیتال اغلب از ATR برای تخمین نوسان قیمت در یک دوره استفاده می‌کنند. ATR به دلیل نوسانات بالا که در بازارهای کریپتو مشاهده می‌شود، به ویژه در ارزهای دیجیتال سودمند است. یکی از استراتژی‌های رایج استفاده از ATR برای تنظیم سفارشات برداشت سود (take-profit) و حد ضرر (stop-loss) است.

هنگام استفاده از ATR به این روش، می‌توانید از نویز بازار که بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنید. اگر می‌خواهید پوزیشن لانگ باز کنید و نمی‌خواهید به دلیل نوسانات روزانه پوزیشن‌هایتان را زودتر ببندید، یک روش معمولی ضرب ATR در ۱.۵ یا ۲ است، سپس از این رقم برای تعیین حد ضرر زیر قیمت ورودی خود استفاده کنید. نوسانات روزانه نباید به قیمت حد ضرر شما برسد. اگر این اتفاق بیفتد، نشانگر آن است که بازار به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.

معایب و محدودیت‌های استفاده از میانگین محدوده واقعی چیست؟

در حالی که ATR برای سازگاری و تشخیص تغییر قیمت مزایایی را برای کاربران خود فراهم می‌کند، اما با دو عیب اصلی همراه است:

۱- ابتدا همانطور که قبلا اشاره شد این شاخص جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند. فرض کنید بر اساس یک خبر بنیادی و یا اتفاق اقتصادی مثبت یک رمزارز یا سهم شروع به رشد می‌کند در این صورت هر چقدر اتفاق یا خبر تاثیرگذارتر باشد ATR هم روند صعودی خود را دنبال می‌کند، حال اگر در میانه روند صعود، یک خبر اقتصادی منفی موجب فشار عرضه و شروع روند نزولی شود، جهت حرکت ATR تغییر نمی‌کند و ممکن است با تفسیر اشتباه این ابزار به موقع نتوان از معامله خارج شد.

۲- برای درک دومین محدودیت، فرض کنید قیمت یک رمزارز یا یک سهم در طول یک روز به طور متوسط ۱دلار جا به جا شود در حالی که هیچ خبر مهم اقتصادی منتشر نشده است و نمی‌توان دلیل بنیادی قابل اتکایی برای این افزایش قیمت یافت، اما قیمت رمزارز یا سهم به ۱.۲۴دلار افزایش می‌یابد. در این صورت فرض کنید TR یا همان (high-low) 1.35 دلار محاسبه شده باشد، بنابراین قیمت به میزان ۳۵% از نوسان متوسط روز که ۱دلار بود بیشتر است. در این شرایط معامله‌گر در حال دریافت سیگنال خرید از سوی اندیکاتور ATR است اما این سیگنال ممکن است غلط باشد. در بازار رمزارزها باید به Market cap برای استفاده از ATR توجه شود چراکه ممکن است پامپ و دامپ‌های صورت گرفته توسط نهنگ‌های بازار موجب حرکت اندیکاتورها از جمله ATR شده باشد.

سخن‌ آخر

به کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار یکی از موثرترین روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری و ترید است. یکی از این اندیکاتورها ATR است که نشان دهنده‌ی روش مناسبی برای محاسبه‌ی نوسان قیمت است. این اندیکاتور ابزار مناسبی برای اندازه‌گیری پتانسیل حرکتی قیمت به سمت بالا یا پایین است که می‌توان با استفاده از آن احتمال رسیدن به نقاط حمایت و مقاومت‌های پیش روی رمزارز را حدس زد. نقاط قوت آن در سادگی آن نهفته است، اما اگر تصمیم دارید آن را در فعالیت‌های تجاری خود آزمایش کنید، به محدودیت‌ها و معایب آن نیز حتما توجه کنید.

شاخص ADX؛ اندیکاتوری برای تشخیص قدرت و جهت روند در بورس و بازارهای مالی

ابزارهای تحلیلی مورد استفاده در بازارهای مالی این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان سهام را از جهات مختلف بررسی کرد. حجم معاملات، جهت روند قیمت و قابل اطمینان بودن سطوح قیمتی از جمله فاکتورهای بسیار مهم و تعیین‌کننده در تحلیل تکنیکال هستند. شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Movement Index نیز یکی از ابزارهایی است که در تشخیص جهت و قدرت روند قیمت سهام به معامله‌گران کمک می‌کند. در ادامه توضیح می‌دهیم که شاخص ADX چیست، چگونه وضعیت سهام را ارزیابی می‌کند و چطور باید آن را تفسیر کرد.

شاخص ADX در بورس چیست؟

شاخص ADX که مخفف Average Directional Movement Index است را فردی به نام J. Welles Wilder ابداع کرد. این شاخص در بازارهای رونددار یا بدون روند کاربرد دارد. همان‌گونه که در مطلب «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه رسم می‌شود؟» بیان کرده‌ایم، روندها یا صعودی هستند یا نزولی. این امر را می‌توان به کمک دو ابزار مکمل دیگر با نام‌های شاخص جهت‌دار منفی یا DI- و شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ نشان داد. در شاخص میانگین جهت‌دار علاوه بر این دو شاخص یک خط دیگر نیز به نام خط ADX وجود دارد. از این رو این شاخص از سه خط مجزا برای تحلیل سهام کمک می‌گیرد.

به کمک این شاخص می‌توان تصمیم‌گیری در خصوص معامله به شکل لانگ (خرید) یا شورت (فروش) را بررسی کرد. هم‌چنین ممکن است معامله‌گر پس از بررسی این اندیکاتور، تصمیم بر عدم انجام معامله بگیرد. با توجه به کارکرد اصلی این اندیکاتور در تعیین قدرت و جهت حرکت روند، می‌توان دریافت که محور توجه و تمرکز شاخص ADX، قدرت حرکت روند است. همان‌گونه که اشاره کردیم، خط DI+ قدرت حرکت روندهای صعودی و خط DI- قدرت حرکت روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس

زمانی که خط DI+ بالای خط DI- قرار می‌گیرد، این امر حاکی از بازار گاوی یا صعودی است. یعنی سهام تمایل به صعود و افزایش قیمت دارند. همچنین زمانی که خط DI‌- خط DI‌+ را در بالای آن قطع می‌کند، شاهد یک بازار خرسی هستیم که در آن سهام تمایل به افت قیمت و حرکت‌های روبه‌پایین دارند.

بیشتر بخوانید

دقت کنید که سه خط این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها نظیر RSI در محدوده میان صفر تا ۱۰۰ ترسیم می‌شوند. هم‌چنین به منظور انجام محاسبات، در تنظیمات اندیکاتور ADX معمولا دوره‌های ۱۴روزه را در نظر می‌گیرند. خط ADX خود از ترکیب دو اندیکاتور فوق ایجاد می‌شود. اگر این خط صعودی باشد به منزله آن است که بازار رونددار است. حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. به ویژه‌ آن‌که قرار گرفتن این خط در مقادیر بالای ۴۰، بیشتر بر وجود روند در بازار تاکید دارد.

در سمت دیگر اگر این خط صاف و یا نزولی باشد، به معنای آن است که بازار راکد، رنج یا فاقد روند است. به ویژه زمانی که این خط در مقادیر زیر ۲۰ قرار می‌گیرد، با اطمینان بیشتری می‌توان به رنج بودن بازار پی برد. هم‌چنین در برخی از مواقع پیش می‌آید که خط ADX در حرکت رو به بالای خود چندان مطمئن عمل نمی‌کند. یعنی این خط به بالای محدوده ۲۰ و به صورت صعودی حرکت می‌کند اما این شرایط حاکی از بازار بدون روند است و بهترین اقدام در این شرایط آن است که دست به معامله نزنیم.

اگر شاخص ADX میان دو اندیکاتور DI قرار گیرد و مقدار آن از ۲۵ بیشتر باشد، سیگنال‌های خرید و فروش از اعتبار خوبی برخوردار خواهند بود.

بیشتر بخوانید

چنان‌چه خط ADX از محدوده ۴۰ با قدرت زیاد عبور کند ولی در بالای آن سطح باقی نماند، این امر به منزله آن است که امکان بازگشت روند وجود دارد. در شرایطی که خط مذکور به بالای محدوده ۲۰ حرکت و از آن عبور کند،‌ می‌توان دریافت که یک روند جدید در حال تشکیل شدن است.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار

برای به دست آوردن فرمول اندیکاتور ADX به چند مرحله محاسبه نیاز داریم که در ادامه می‌توانید آن‌ها را ملاحظه کنید. تعدد این فرمول‌ها و محاسبات به دلیل آن است که این اندیکاتور از سه خط در ساختار خود بهره‌ می‌برد.

در ادامه شیوه محاسبه این شاخص را به صورت مرحله‌ به مرحله بررسی می‌کنیم.

روش محاسبه شاخص ADX در بورس

• در هر دوره باید سه مقدار DM, -DM+ و TR یا محدوده واقعی را به دست آورد. دقت کنید که در این اندیکاتور از دوره‌های ۱۴ روزه کمک‌ گرفته می‌شود. فرمول‌های مربوط به DM+ و DM- در زیر قابل دسترسی است.
  • DM = current high – previous high+
  • DM = previous low – current low-
  • ۱۴ TR اول = مجموع مقادیر ۱۴ TR نخست.
  • ۱۴ TR بعدی = ۱۴ TR اول – (۱۴ TR قبلی/ ۱۴) + TR فعلی

  چه اطلاعاتی را می‌توان از شاخص میانگین جهت‌دار به دست آورد؟

  ADX در کنار دو شاخص جهت‌دار منفی و مثبت از اندیکاتورهای تکانه به شمار می‌روند. شاخص ADX در بورس موجب می‌شود که سرمایه‌گذار قادر به تعیین قدرت روند باشد. این درحالی است که از DI- و DI+ به منظور تشخیص جهت روند استفاده می‌شود.

  بیشتر بخوانید

  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، مقادیر بالاتر از ۲۵ در ADX نشان‌گر یک روند قوی است. به همین ترتیب مقادیر زیر ۲۰ از یک روند ضعیف خبر می‌دهد. از تقاطع خطوط DI+ و DI- به منظور صدور سیگنال استفاده می‌شود. به عنوان مثال در شرایطی که خط DI+ بالاتر از DI‌- قرار بگیرد و شاخص ADX بالای محدوده ۲۰ یا در شرایط ایده‌آل‌تر ۲۵ باشد، این امر به منزله ایجاد یک سیگنال بالقوه برای خرید است.

  یا به عنوان مثالی دیگر، اگر DI- خط DI‌+ را در بالای‌ آن قطع کند و ADX بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، این شرایط حاکی از یک موقعیت برای ورود به یک معامله شورت است.

  افزون بر آن‌چه گفته شد، از این تقاطع‌ها می‌توان در شناسایی نقاط خروج نیز استفاده کرد. به عنوان نمونه اگر در یک معامله لانگ قرار دارید، زمانی که DI- در بالای DI+ قرار گرفته و آن را قطع می‌کند، از معامله خارج شوید. هم‌چنین اگر ADX زیر ۲۰ قرار گیرد، شاخص میانگین جهت‌دار از بی‌روند بودن قیمت خبر می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که این موقعیت برای ورود به یک معامله چندان مطلوب نیست.

  مقایسه شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

  شاخص میانگین جهت‌دار از ترکیب سه خطی که بالاتر به آن اشاره شد تشکیل می‌شود. این در حالی است که اندیکاتور آرون (Aroon) دو خط در ترکیب خود دارد. هم‌چنین این دو اندیکاتور شباهت‌هایی نیز دارند. هر دوی آن‌ها خطوطی دارند که حرکت‌های مثبت و منفی را نمایش می‌دهد. این خطوط به تشخیص جهت روند کمک می‌کنند.

  مقادیر یا سطح اندیکاتور آرون درست مانند ADX در تعیین قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این‌همه نحوه محاسبات متفاوت است. به همین دلیل وقوع تقاطع میان خطوط در این دو اندیکاتور، در شرایط و زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد.

  محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

  ساختار شاخص ADX در بورس به گونه‌ای است که قطع خطوط در آن می‌تواند به کرات اتفاق بیفتد. حتی ممکن است این اتفاق بیش از حد معمول هم رخ دهد. به همین دلیل احتمال ایجاد سردرگمی و از دست دادن دارایی و یا ضرر نیز وجود دارد. چرا که ممکن است تغییر جهت در برخی معاملات بسیار سریع رخ دهد. این مسئله به سیگنال کاذب اشاره دارد که به عنوان یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور می‌توان به آن اشاره کرد. چنین مسئله‌ای به ویژه‌ در شرایطی که مقادیر ADX زیر ۲۵ باشد، بیشتر به چشم می‌خورد. اگرچه گاهی ADX در محدوده بالای ۲۵ قرار می‌گیرد اما این شرایط موقتی است و سپس همراه با قیمت جهت آن معکوس خواهد شد.

  همانند سایر اندیکاتورهای موجود، از شاخص ADX در بورس نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد. به منظور کسب نتیجه بهتر باید از تحلیل قیمت و سایر اندیکاتورها نیز کمک گرفته شود تا کنترل ریسک و هم‌چنین دریافت سیگنال به شکل بهتری اتفاق افتد.

  جمع‌بندی

  شاخص ADX در بورس از جمله ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است. از این ابزار به منظور تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار از سه خط در ترکیب خود استفاده می‌کند. این خطوط عبارت‌اند از: DM+، DM- و ADX. به این ترتیب و با توجه به خطوط مذکور می‌توان وضعیت سهام و روندها را به خوبی دریافت.

  زمانی که خط DI+ در بالای خط DI- قرار می‌گیرد، نشان از روندهای صعودی دارد. به این ترتیب سیگنال خرید صادر می‌شود. در شرایط معکوس نیز سیگنال فروش در بازارهای نزولی صادر می‌شود. لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند وضعیت یک سهام را به درستی اطلاع دهد. بلکه لازم است از سایر ابزارها نیز بهره گرفت تا نتایج تحلیل از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار باشد.

  اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ آشنایی، راهنمای استفاده و کاربردهای آن

  

  لازمه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و انجام معاملات ارزی درست، داشتن اطلاعات کافی و تحلیل و تجزیه رفتارهای بازار است. افراد متخصصی تحت عنوان تحلیلگران بازار ارز دیجیتال برای این کار وجود دارند. ضمن اینکه سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلفی وجود دارند که به تجزیه و تحلیل یک دارایی و رفتار آن در بازار می‌پردازد. اما چیزی که حائز اهمیت است، توانایی و تسلط شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای روی این داده‌ها است. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها، کمک شایانی در این زمینه به شما خواهد کرد.

  اندیکاتور مومنتوم (Momentum) این توانایی را دارد که نرخ صعودی و نزولی یک دارایی را مشخص و ضعف یا قدرت قیمت یک ارز دیجیتال را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کند. تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا در روندهای صعودی، بازار را تشخیص دهند و فرصت خرید پیدا کنند. در ادامه این مقاله به سؤالاتی مثل اندیکاتور مومنتوم چیست و چه کاربردهایی دارد پاسخ خواهیم داد.

  نگاهی به اندیکاتور مومنتوم

  برای اینکه با مفهوم اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید، می‌توانید کمی به عقب برگردید و کلاس فیزیک دبیرستان خود را مرور کنید. در درس فیزیک از تکانه یا مومنتوم به عنوان معیاری برای حرکت یاد می‌شود. در بازار ارز دیجیتال نیز، اندیکاتور مومنتوم معیاری است که سرعت حرکت بازار را مشخص می‌کند.

  شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که دارایی مورد نظرتان در چه سمتی حرکت می‌کند. به عبارت دیگر باید روند تغییر قیمت آن دارایی را در آینده بررسی کنید و متوجه شوید که آیا به سمت جلو به حرکت خود ادامه می‌دهد یا در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا درباره انرژی قیمت دارایی‌های مختلف برای حرکت اطلاعاتی کسب کنند.

  مومنتوم به عنوان یکی از اندیکاتورهای کاربردی این قابلیت را دارد تا قدرت یا ضعف قیمت یک دارایی را مشخص کند. ضمن اینکه اگر تاریخ را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که اندیکاتور مومنتوم در بازارهای صعودی بیشتر از بازارهای نزولی مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل این موضوع هم طولانی‌تر بودن بازارهای گاوی از بازارهای خرسی است.

  برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور مومنتوم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که اندیکاتورها راهی برای درک بهتر فرمول‌های ریاضی هستند که به شکل خطی روی نمودارهای مختلف به نمایش درمی‌آیند. Momentum Indicator که با عبارت “MOM” نیز نمایش داده می‌شود، یک شاخص پیشرو است که قیمت گذشته و قیمت کنونی یک دارایی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال، می‌تواند میزان سقوط یا رشد قیمت یک دارایی را مشخص کند.

  

  کاربردهای اندیکاتور مومنتوم

  در بازار ارزهای دیجیتال نقاط مبهم زیادی وجود دارد که تریدرها شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ و سرمایه گذاران از هر تکنیکی استفاده می‌کنند تا این نقاط مبهم را برای خود شفاف سازی کنند. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال رمز ارزها، یکی از روش‌هایی است که به تریدرها کمک می‌کند تا نسبت به شرایط بازار و آینده ارز دیجیتال مورد نظر، دید بازتری داشته باشند. ضمن اینکه روش‌های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در معاملات ارزی وجود دارد که با آن‌ها آشنا خواهید شد.

  واگرایی (Divergence)

  یکی از مفاهیمی که در کنار تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم کاربرد زیادی دارد، واگرایی یا Divergence است که در دو نوع صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی کاملا به سمت پایین باشد، اما پایین‌ترین نقطه روی اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت به سمت بالا باشد، شاهد یک واگرایی صعودی خواهیم بود. این شرایط نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت آن دارایی است. در نتیجه آن نیز شتاب پشت فروش کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر سیگنال خرید دریافت کردید، با توجه به این واگرایی صعودی می‌توانید آن را تأیید کنید.

  این موضوع در شرایطی برعکس نیز صدق می‌کند. یعنی اگر بازار در شرایطی باشد که روند رشد قیمت یک دارایی صعودی باشد اما نقاط اوج اندیکاتور مومنتوم به سمت پایین حرکت کند، یک واگرایی نزولی رخ داده است. بنابراین اگر سیگنال‌های فروش دریافت کردید، می‌توانید با توجه به این واگرایی نزولی آن را تأیید کنید.

  دنبال کردن خط روند (Riding the Trend)

  یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور مومنتوم در دنبال کردن خط حرکت آن است که اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما با دقت در نمودار مورد نظر می‌توانید اطلاعات زیادی از نوسانات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به دست آورید. برای مثال اگر خط مومنتوم به پایین‌ترین سطح خود برسد و پس از آن مجددا روند صعودی پیدا کند، متوجه خواهید شد که آینده بازار برای دارایی مورد نظر روند روبه‌رشدی خواهد داشت.

  خرید و فروش در کف و سقف (Trading Extremes)

  استراتژی جالب و مهمی که در مقابل دنبال کردن خط روند قرار دارد، استراتژی “Trading Extremes” است. در واقع زمانی که شما قصد داشته باشید دارایی خود را با بیشترین قیمت ممکن بفروشید یا با کم‌ترین قیمت ممکن دارایی مورد نظر را خریداری کنید، می‌توانید از این کاربرد اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید. البته نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که برای داشتن یک تحلیل درست از شرایط بازار، تنها به استفاده از یک اندیکاتور بسنده نکنید و اندیکاتورهای مختلف را برای کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

  

  چگونگی تنظیمات و کاربری اندیکاتور مومنتوم

  شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که ساختار اندیکاتور مومنتوم چیست و چگونه کار می‌کند؟ وظیفه اصلی این شاخص، تعیین شتاب قیمت یک دارایی است که آن را از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمتی همان دارایی مشخص می‌کند. به عبارتی می‌توان این گونه گفت که اندیکاتور مومنتوم اختلاف قیمت یک دارایی را در دوره زمانی مشخصی زیر نظر می‌گیرد و سپس بر اساس آن، حرکت بازار را تخمین می‌زند.

  برای آموزش اندیکاتور مومنتوم خوب است بدانید که خط مومنتوم به وسیله قیمت بسته شدن روز اول و روز آخر یک دارایی و دوره زمانی مورد نظر ایجاد می‌شود. اگر “M”را اندیکاتور مومنتوم، “V” را آخرین قیمت یک دارایی و “X” را دوره زمانی دلخواه در نظر بگیریم، فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر خواهد بود:

  در همین راستا خوب است بدانید که اکثر نمودارهای موجود در صرافی‌ها و سایت‌های معتبر تحلیل ارزهای دیجیتال، اندیکاتور مومنتوم دارایی مورد نظر را در دوره‌های زمانی ۱۰ تا ۱۴ روزه نمایش می‌دهند. البته شما می‌توانید این دوره زمانی را تغییر دهید تا نتایج به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید و تصمیم درستی بگیرید.

  

  روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم

  استفاده از اندیکاتور مومنتوم به دو روش کلی و در دو شرایط متفاوت امکان‌پذیر است:

  • مستقل
  • همراه با قیمت واگرایی

  زمانی که شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ قیمت یک دارایی برای مدت زمانی طولانی پایین می‌آید، شاخص‌ها به سطح فروش بیش از حد خواهند رسید. در چنین شرایطی می‌توان از روش مستقل استفاده کرد. علاوه بر این زمانی که قیمت یک دارایی به بالاترین حد خود برسد اما اندیکاتور این افزایش و رشد قیمت را نشان ندهد، یک واگرایی نزولی شکل می‌گیرد. در این شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم همراه با قیمت واگرایی و در راستای ایجاد سیگنال فروش خواهد بود.

  نکته جالبی که وجود دارد این است که مفهوم مومنتوم را می‌توان به مفهوم لَختی یا اینرسی تشبیه کرد. در همین راستا می‌توان این گونه گفت که این شاخص تمایل افزایش قیمت ارزهای دیجیتالی را نشان می‌دهد که قیمت آن‌ها در گذشته نیز روندی صعودی داشته است. البته برعکس این موضوع نیز کاملا درست است و به همین منظور در شرایطی دیگر، تمایل کاهش قیمت یک ارز دیجیتالی را نمایش می‌دهد که قیمت آن در گذشته نیز روندی نزولی داشته است.

  

  مفهوم جدید و جالبی که در اندیکاتور مومنتوم وجود دارد، امتیاز مومنتوم (Momentum Score) یا امتیاز حرکت سیستمی است. با توجه به این مفهوم، دارایی‌های مختلف بر اساس بازده کل (یک سال کامل) رتبه بندی می‌شوند و امتیاز کسب می‌کنند. بنابراین امتیاز و رتبه یک دارایی دقیقا بر اساس بازده کل آن در سال گذشته مشخص خواهد شد.

  انواع اندیکاتور مومنتوم

  برای بررسی شتاب و سرعت قیمت یک دارایی در بازار، باید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد تا نتیجه قابل اعتمادی به دست بیاید. انواع اندیکاتورهایی که معامله گران و تحلیلگران می‌توانند از آن استفاده کنند، عبارت‌اند از:

  1. میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)
  2. نرخ تغییر (Rate of Change)
  3. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)
  4. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
  5. شاخص میانگین شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ جهت دار (Average Directional Index)

  میانگین متحرک واگرایی همگرایی دارای دو خط سیگنال و MACD است. زمانی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، سیگنال خرید و هنگامی که از بالای آن عبور کند سیگنال فروش ایجاد خواهد شد. نرخ تغییر یا ROC نیز نشان دهنده سرعت تغییر قیمت یک دارایی در یک زمان خاص است که به صورت نسبی بیان می‌شود. دارایی که نرخ تغییر مثبتی داشته باشد احتمالا قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد و در چنین شرایطی شاهد سیگنال خرید خواهیم بود. در ادامه به بررسی سه مورد از کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورهای مومنتوم می‌پردازیم.

  نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

  یکی از انواع اندیکاتور مومنتوم، نوسانگر تصادفی است که تحلیلگران و معامله‌گران از آن برای مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌کنند. نوسانگر تصادفی بدون در نظر گرفتن حجم و قیمت یک دارایی در بازار، حرکت و سرعت آن را دنبال می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کنند و نوسان آن بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. زمانی که اندیکاتور عدد بالای ۸۰ را نشان دهد، منطقه مورد نظر را به عنوان اشباع خرید و اگر عدد نهایی پایین‌تر از ۲۰ باشد، منطقه مورد نظر به عنوان منطقه اشباع فروش معرفی خواهد شد.

  شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

  شاخص قدرت نسبی به عنوان یکی دیگر از انواع اندیکاتور مومنتوم، معیاری برای مشاهده تغییرات قیمت یک دارایی و سرعت تغییر آن در یک بازه زمانی مشخص است که نوسان آن نیز بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

  شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

  شاخص میانگین جهت دار یا ADX به عنوان آخرین اندیکاتور مومنتوم به صورت کاملا گروهی و برای اندازه‌گیری حرکت قیمت یک دارایی و مشخص کردن جهت حرکت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار میانگین جهت دار معمولا عدد ۲۰ یا بالاتر از آن را نشان می‌دهد و زمانی که عدد به نمایش درآمده کمتر از ۲۰ باشد، بازار مورد نظر «بازار بدون جهت» نام خواهد گرفت.

  

  موارد استفاده و مزایای استفاده از اندیکاتور مومنتوم

  کاربران بازار ارز دیجیتال به کمک اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را بررسی کنند. علاوه بر این این اندیکاتورها سیگنال‌هایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند که معمولا به کمک واگرایی ناشی از نوسانات قیمت شناسایی شده است. تریدرها نیز به کمک این سیگنال‌ها می‌توانند هنگام انجام معاملات ارزی خود تصمیمات درست‌تری بگیرند. برای مثال اگر شما قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فایل کوین را داشته باشید، علاوه بر شناخت لیست والت‌های فایل کوین، باید به تحلیل این ارز دیجیتال در بازار رمز ارزهای نیز بپردازید.

  نکته دیگری که درباره موارد استفاده اندیکاتور مومنتوم وجود دارد این است که به اندازه‌گیری قدرت تغییرات و نوسانات قیمت دارایی‌های مختلف کمک می‌کند. البته باید توجه داشته باشید که این شاخص، مسیر حرکت قیمت این دارایی‌ها را در نظر نمی‌گیرد. دقیقا به همین دلیل است که برای داشتن یک تحلیل تکنیکال درست باید از تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کرد.

  تحلیلگران حرفه‌ای با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تفاوت قیمت فعلی یک دارایی را با قیمت آن در دوره‌های زمانی مختلف در گذشته به شکل درصدی مشاهده کنند. در این صورت این شاخص به شکل درصدی نمایش داده می‌شود و تحلیل و بررسی آن نیز آسان‌تر خواهد شد. به این صورت که اگر اندیکاتور بالای ۱۰۰ باشد، حرکت این شاخص کاملا صعودی و اگر پایین ۱۰۰ باشد حرکت آن نزولی است.