آموزش میانگین حرکت جهت‌دار

تصویر ۱: معامله همپوشانی با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، خط روند و سطوح حمایت/مقاومت

آموزش میانگین حرکت جهت‌دار

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا آموزش میانگین حرکت جهت‌دار و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX] +کد فیلتر ها

در زمان ‌هایی اعمال فیلتر الگوی تیک صعودی برای پیش‌ بینی افزایش ارزش سهم در بورس بسیار مهم است. به‌ عبارت ‌دیگر فیلتر تیک صعودی بورس به شما کمک می‌کند که الگوی صعودی موجود در سری زمانی بورس مجازی را پیدا کنید. بدین صورت که با اعمال فیلتر الگوی ساعت صعودی، نمادهایی که روند افزایش دارند، در یک بازه زمانی مشخص به کاربر نشان داده می شود. در این صورت تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز برای سهامداران شفاف‌تر و راحت‌تر می شود.

از همه مهم‌تر معامله گران بازار سرمایه با استفاده از این اطلاعات، درزمینه انجام معاملات (خرید و فروش سهام) موفق تر خواهند بود. با این توصیف می‌توان گفت پس از فیلتر اندیکاتور dmi، استفاده صحیح و به‌موقع از فیلتر الگوی ساعت صعوی، یکی از رموز موفقیت نوسان گیران در بازار بورس و اورق بهادار است. به شما پیشنهاد می‌کنیم که می‌خواهید در زمینه نوسانگری، سود زیادی به دست آورید، حتماً از این فیلتر کاربردی استفاده نمایید.

البته شما باید در نظر داشته باشید که رشد انتهایی که در پایان معاملات نسبت به شروع معاملات در نظر می‌ گیرید باید محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد.کارشناسان الگوی تیک صعودی را نشانه ‌ای از افزایش حمایت‌ها و شکسته شدن مقاومت‌ ها برای افزایش ارزش سهام می ‌دانند.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

موزش بورس و کسب دانش بورس پیش‌نیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.

دوره ورود به بورس

دوره ورود به بورس که به صورت کاملا کاربردی و عملی برگزار می‌گردد به شیوه بسیار ساده، آموزش‌های مقدماتی و پایه‌ا‌ی جهت ورود به بورس و خرید و فروش در بازار سرمایه را بدست خواهید آورد

در مقابل الگوی تیک صعودی، الگوی تیک نزولی وجود دارد که دقیقاً عکس روند تغییر ارزش سهام برای الگوی تیک صعودی است. شما برای تشخیص این نوع روند نزولی می ‌توانید از فیلتری که عکس فیلتر تیک صعودی در بورس است، استفاده کنید. در شکل زیر الگوی تیک نزولی را مشاهده می‌ کنید که به شکل یک علامت تیک برعکس است.

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی که با فیلتر تیک صعودی در بورس شناخته می‌شود، یکی از الگوهای سنتی و مهم برای شناخت بازار سرمایه و بهترین ارز برای سرمایه گذاری است. دلیل نام ‌گذاری این الگو به خاطر شبیه بودن ظاهر این الگو به نماد تیک (check mark) است. با استفاده از این الگو می‌توان نمادهای در حال رشد را شناسایی نموده و در مورد خرید یا فروش آن تصمیم گیری کرد. البته به یاد داشته باشید که برای یک سرمایه گذاری مؤثر و موفقیت آمیز می‌بایست از تمامی جهات نماد را مورد بررسی قرار دهید. برای این کار ابتدا باید گروه نماد خود را مشخص نمایید.

به طور مثال از بین گروه تولید کنندگان خودرو، وسایل آشپزخانه، منسوجات، فولاد و …. یکی را انتخاب نموده و عملیات فیلتر کردن را انجام دهید. در این مرحله با استفاده فیلتر اندیکاتور dmi، فیلتر روند صعودی پر قدرت و فیلتر تیک ساعت می‌توانید نمادها را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کنید. زیرا با انجام هرکدام از این فیلترها، تعداد مشخصی نماد به شما نشان داده می شود و به طبع انتخاب را برای شما آسان تر و سریع‌تر خواهد کرد.

برای مثال در نظر بگیرید در ابتدای باز شدن تابلوی بازار سرمایه قیمت برای یک سهم روی عدد 100 باز شود، اگر بعد از مدت‌زمانی ارزش سهم افت کند و به پایین‌تر از 100 برسد و پس‌ازآن در انتهای بازار، آخرین معامله بالاتر از قیمت اولین بسته شود، الگوی نموداری که برای سهم نمایان است به علامت ✓ شباهت دارد.

الگوی تیک صعودی بیان می کند که اگر برای مثال سهم 2 درصد مثبت نسبت به قیمت پایانی باز شود و تا منفی 2 درصد کاهش یابد بعد از آن افزایش پیدا کند و به صف خرید برسد، یک الگوی تیک صعودی شکل گرفته است. دلیل اینکه این اتفاق می‌افتد این است که گاهی اوقات این اتفاق به دلیل عرضه و تقاضای عادی در بازار ایجاد می شود که سهم با افت همراه بوده و بعد از اخبار مثبت ممکن است تقاضا برای آن افزایش یابد و قیمت به سقف خرید برسد اما در بیشتر مواقع بازیگر سهم این رفتار را از خود نشان می دهد.

کوچکترین و بزرگترین سهم بازیگر دارند، حقیقی ها و حقوقی های سهام بزرگ در بازار بازیگر سهام دولتی و بزرگ هستند و برای سهام کوچک افراد دیگر هستند. اگر برای سهمی این اتفاقات نمی‌افتد به این دلیل است که بازیگر ندارند.

اساس کارتیک صعودی شناسایی ورود پول است. برای مثال بازیگری سهمی را دارد و قصد دارد به آن سهم اضافه کند، نماد را در درصد مثبت باز می‌کند و برای آن عرضه ایجاد می‌کند که به حدود منفی یا حتی صف فروش ممکن است برساند. از آن میزان عرضه، تعداد سهمی را که می‌خواهد در کف قیمت میخرد و با رنج مثبت زدن و تشکیل صف خرید، علاوه بر اینکه سود می کند سهم را به چشم بازار هم می آورد.

زمانی که تیک صعودی اتفاق می‌افتد اگر صف خرید ادامه‌دار باشد می توان ۸۰ درصد احتمال داد که در فردای روز معاملاتی سهم با صف خرید کار خود را شروع می‌کند، اما مشخص نیست که این صف خرید پایدار باشد یا نه! ولی به احتمال ۸۰ درصد میتوان متوجه شد که با صف خرید فعالیت خود را آغاز می‌کند. اگر صف خرید در اواخر ساعات بازار باز شود و عرضه ایجاد شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که به احتمال ۸۰ درصد سهم معاملات خود را با مثبت شروع می‌کند اما امکان اینکه عرضه برای آن ایجاد شود وجود دارد چون هنوز برای صف خرید تشکیل شده، عرضه وجود داشته است .

الگوی تیک صعودی

شما به‌ عنوان یک معامله‌ گر حرفه ‌ای باید کاملاً مراقب الگوی تیک نزولی باشد چون برخلاف الگوی تیک صعودی در ابتدای معاملات، شما را به افزایش ارزش سهام امیدوار می ‌کند اما پس از مدت کوتاهی سهم دچار کاهش ارزش می ‌شود به‌گونه ‌ای که از ابتدای معاملات نیز ارزش کمتری خواهد داشت. فیلترنویسی الگوی تیک صعودی برای شروع کار به نسبت مناسب ‌تر است. پیشنهاد می شود آموزش فیلترنویسی را مطالعه نمایید.

به عبارت دیگر می‌توان گفت همیشه خرید سهام هایی که در پایین‌ترین حد ارزش قرار دارند، کار درستی نیست. زیرا بعضی از سهم‌ها آن‌قدر دچار رکود و کاهش ارزش شده‌اند که دیگر مجالی برای رشد و سوددهی ندارد. علاوه بر این سرمایه گذاری روی چنین نمادهایی، نیازمند صرف وقت است و می‌بایست مدت زمان زیادی صبر کنید تا سهام خریداری شده در مسیر رشد و افزایش قیمت قرار بگیرد.

بدین جهت خرید این گونه نمادها برای افرادی که از طریق نوسان گیری مشغول به فعالیت در بازار سرمایه هستند، توصیه نمی‌شود. چراکه این قبیل افراد به دنبال سوددهی روزانه و در کمترین زمان ممکن است و این روش خرید به طور کامل با فیلتر تیک ساعت، فیلتر الگوی سروشانه و فیلتر adx در تناقض است.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX همانند الگوی تیک صعودی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بورس و سری‌ های زمانی در بازار سهام است. اندیکاتور ADX توسط ولز وایلدر (Welles Wilder)، که یک تحلیلگر تکنیکال بود، معرفی شد. وایلدر پدید آورنده چندین اندیکاتور تکنیکال است که در حال حاضر به ‌عنوان اندیکاتور اصلی در نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال مطرح هستند. فیلتر اندیکاتور ADX برمبنای محاسباتی که وایلدر انجام داد، طراحی شده است.

در این راستا فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر adx بستری مناسب برای تحلیل گران و معامله گران بازار سرمایه فراهم نموده‌اند. بدین صورت که با استفاده از این فیلترها و روش صحیح فیلترنویسی در کمترین زمان ممکن می‌توانید سهام هایی را که در طول روز، هفته و ماه رشد چشمگیری داشته‌اند، انتخاب نموده و نسبت به خرید یا فروش آن‌ها اقدام کنید.

با این کار نه‌تنها در مدت زمان کوتاهی به سود قابل قبولی دست می‌یابید، بلکه به یک سهامدار موفق و باتجربه تبدیل خواهید شد. بر اساس تحقیقاتی که در زمینه نحوه عملکرد فیلترنویسی انجام‌گرفته، بیشترین تحلیل‌های تکنیکال در بازار سرمایه بر مبنای فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر روند صعودی پر قدرت انجام می‌گیرد.

درواقع اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار (Average Directional Movement Index) یا ADX، یک شاخص تجزیه‌ و تحلیل فنی است که توسط برخی معامله ‌گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می‌ شود.

یک روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که این مسئله توسط دو شاخص همراه نشان داده می‌شود، شاخص جهت ‌دار منفی (DI-) که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص است و شاخص جهت ‌دار مثبت (DI+) که با رنگ سبز مشخص است. بنابراین ADX معمولاً همراه با دو خط جداگانه دیگر است. نحوه استفاده از فیلتر در بورس را بشناسید .

آیا ADX شاخص خوبی است؟

مزایا و معایب نشانگر ADX شامل موارد زیر است:

هیچ نشانگر واحدی نمی تواند سیگنالی با دقت سود 100% به شما بدهد.

ADX به تنهایی سیگنال خرید و فروش نمی دهد، زیرا برای تعیین وجود یک روند طراحی شده است. با این حال، اطلاعاتی که نشان می دهد نیز می تواند ناامید کننده باشد.

طرفداران

• نشانگر ADX در تمام بازه های زمانی و بازار کار می کند
• تفسیر آن آسان است
• به طور پیش فرض در سیستم عامل های معاملاتی محبوب گنجانده شده است
• دارای یک دوره متغیر برای تنظیم حساسیت

مزیت این اندیکاتور این است که به طور خودکار نوسانات فعلی بازار را در نظر می گیرد زیرا فرمول محاسبه از مقادیر ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) استفاده می کند.

معایب

• هنگامی که ADX روند قوی را نشان می دهد، حرکت ممکن است در واقع تمام شود.
• اندیکاتور یک ابزار خودکفا نیست، زیرا سیگنال معاملاتی نمی دهد.
• از اطلاعات ADX در ارتباط با سایر روش های تصمیم گیری برای ایجاد یک استراتژی جامع استفاده کنید.

معمولا معامله گران قدرت روند را با استفاده از ابزار ADX تجزیه و تحلیل می کنند و پس از اطمینان از حرکت بازار، به دنبال نقطه ورود در جهت روند می گردند .

تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

پیش‌تر گفتیم که از کاربردهای مهم اندیکاتور ADX، که با استفاده از فیلتر اندیکاتور ADX شناسایی می ‌شود، تشخیص قدرت روند است. در نظر داشته باشید که زمانی که منحنی ADX حالت صعودی دارد بازار به سمت یک روند قوی پیش می ‌رود که البته این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. هم‌ چنین صعودی بودن منحنی ADX به معنی نداشتن یک روند واضح از سوی بازار است.

مقدار ADX	قدرت روند
فقدان روند یا روند بسیار ضعیف	0-25
روند قوی	25-50
روند خیلی قوی	50-75
روند بسیار قوی	75-100

نکات طلایی اندیکاتور ADX

• وقتی‌که DI+ بالاتر از -DI است قیمت سهم در حال افزایش است و زمانی که -DI بالاتر از DI+ باشد قیمت در حال کاهش است.
• وقتی ADX بیش از سطح 25 باشد یک روند قوی و زمانی ADX زیر سطح 20 باشد یک روند ضعیف را مشخص می‌کند.
• از تقاطع خطوط DI- و DI+ می‌توان برای کشف سیگنال ‌های معانلاتی استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال ، اگر خط DI+ از بالای خط DI- عبور کند و ADX بالای 20 باشد ، یا در حالت ایدئال بالاتر از 25 باشد ، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است.
• اگر DI- از بالای DI+ عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد ، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.
• از تقاطع خطوط DI+ و DI- می‌توان برای خروج از معاملات نیز استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال، اگر عبور DI- از DI+ طولانی‌مدت است، از معامله خارج شوید.

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی در بورس صعودی زمانی تشکیل میشود که اولین قیمت در معاملات کاهش یافته و به کمترین مقدار خود برسد، قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. این الگوی یکی از الگوهای مهم در تکنیکال به حساب می‌آید که می تواند سیگنال بسیار خوبی از سهام را در اختیار ما قرار دهد.

اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت تشکیل شود نشانه بسیار خوبی هست و می تواند نوید بخش روزهای خوب برای سهم باشد.

بر اساس قیمت روز قبل با 6 درصد انحراف از دامنه نوسان می تواند معامله شود که در قسمت تابلوی سم قیمت مجاز مشخص میشود. گاهی پیش می آید که در طول روز به قیمت‌های پایین معامله می‌شود و بعد از آن بر اساس گزارش خبری یا اطلاعاتی یا موضوع مثبتی که برای سهم پیش می‌آید استقبال از آن در بازار به یک دفعه زیاد میشود.

وقتی که سهم آزادانه معامله شود و بیشتر از حجم مبنا معامله شود و قیمت آخرین معامله حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی بیشتر باشد به اصطلاح گفته می‌شود که الگوی ساعت اتفاق افتاده است. مثلاً اگر قیمت آخرین معامله حدود 3.5 درصد از قیمت پایانی بالاتر باشد یعنی افراد حاضرند ۳.۵ درصد مثبت قیمت تابلوی فردا را بخرند. درواقع مبنای قیمت گذاری امروز هر چه هست افراد حاضرند ۳.۵ درصد بیشتر از آن را بخرند .

فیلتر الگوی ساعت تکنیک مناسبی برای خرید سهم است به شرطی که موارد زیر را حتما چک کنید:

آموزش اندیکاتور Average Directional movement index یا ADX

اندیکاتور میانگین جهت (ADX) ، منهای جهت دار (-DI) و نشانگر جهت به علاوه (+ DI) گروهی از اندیکاتور های حرکت جهت دار یا ADX را نشان می دهند که یک سیستم معاملاتی توسعه یافته توسط ولز وایلدر را تشکیل می دهند. البته وایلدر سیستم اندیکاتور ADX خود را با توجه به کالاها و قیمت های زمان خود طراحی کرده ولی این اندیکاتور را می توانید در جفت ارزها و سهام های مختلف استفاده کنید. اندیکاتور ADX از جمله اندیکاتورهای متاتریدر می باشد که میتوانید آن را بر روی نمودارهای نرم افزار Metatrader در نسخه های 4 , 5 آن فعال کنید. در ادامه همراه ما باشید تا مواردی بیشتر از این اندیکاتور را تقدیمتان کنیم.

اندیکاتور ADX متاتریدر 4 و 5

حرکت جهت دار مثبت (Dl+) و منفی (Dl-) ستون اصلی سیستم حرکت جهت دار یا ADX را تشکیل می دهد. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو پایین متوالی با تفاوت بین بالاترین سطح آنها ، حرکت جهت را تعیین کرد. نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و شاخص منهای (-DI) از میانگین های صاف این اختلافات بدست آمده و جهت روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کنند. این دو شاخص اغلب در مجموع به عنوان شاخص حرکت جهت دار (DMI) شناخته می شوند.

اندیکاتور میانگین جهت (ADX) همچنین از میانگین هموار اختلاف بین + DI و -DI مشتق شده است. این قدرت روند (صرف نظر از جهت) را در طول زمان اندازه گیری می کند. با کمک از این سه شاخص در کنار هم ، نمودارها می توانند جهت و قدرت روند را تعیین کنند.

آقای وایلدر در کتاب 1978 ، مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال ، اندیکاتور ADX را نشان می دهد. این کتاب شامل جزئیاتی درباره میانگین دامنه واقعی (ATR) ، سیستم Parabolic SAR و RSI است. علیرغم اینکه اندیکاتور در زمان قبل از رایانه توسعه یافته بود ، شاخص های وایلدر در محاسبه خود به طرز باورنکردنی دقیق بوده و نتایج خوبی را بدست آوردند.

محاسبه اندیکاتور ADX

مراحل محاسبه اندیکاتور میانگین جهت (ADX) ، نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) براساس مقادیر حرکت جهت به علاوه (+ DM) و منهای حرکت جهت (-DM) محاسبه شده در بالا ، و همچنین میانگین واقعی دامنه. نسخه های صاف شده + DM و -DM با یک نسخه صاف از Average True Range تقسیم می شوند تا اندازه واقعی حرکت را منعکس کنند.

مثال محاسبه در زیر بر اساس تنظیمات شاخص 14 دوره ای است که توسط وایلدر توصیه شده است.

دامنه واقعی (TR) ، حرکت جهت به علاوه (+ DM) و حرکت منفی جهت (-DM) را برای هر دوره محاسبه کنید.
این مقادیر تناوبی را با استفاده از تکنیک های روان سازی وایلدر صاف کنید. در بخش بعدی این موارد به تفصیل توضیح داده شده است.
جنبش جهت دهی Plus Plus Directional (+ DM) 14 روزه را بر روی True Range صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر جهشی 14 روزه Plus (+ DI14) پیدا کنید. ضربدر 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید. این + DI14 خط نشانگر جهت سبز به علاوه (+ DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
حرکت منهای صاف و منفی 14 روزه (-DM) را بر روی دامنه درست و صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر منفی 14 روزه (-DI14) را پیدا کنید. ضربدر 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید. این -DI14 خط قرمز منفی جهت دهنده (-DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
شاخص حرکت جهت دار (DX) برابر است با مقدار مطلق + DI14 کمتر -DI14 تقسیم بر مجموع + DI14 و -DI14. حاصل را در 100 ضرب کنید تا نقطه اعشاری را روی دو مکان حرکت دهید.
بعد از تمام این مراحل ، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت (ADX) فرا رسیده است. اولین مقدار ADX به طور متوسط ​​14 روز میانگین DX است. مقادیر ADX بعدی با ضرب مقدار ADX 14 روز قبلی در 13 و افزودن جدیدترین مقدار DX و تقسیم این کل بر 14 هموار می شوند.

آموزش اندیکاتورها در بورس به همراه بهترین اندیکاتورها در بورس ایران و جهان

با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت ایران بورس در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتورها در بورس و نیز انواع اندیکاتورها با شما صحبت کنیم و در ادامه در رابطه با چگونگی کار با هر یک از آن ها و همین طور فرق اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها را با شما بررسی می کنیم.

اندیکاتور در بورس

قبل از این که بخواهیم در رابطه با این که اندیکاتور در بورس چیست بگوییم باید توضیح دهیم که از اندیکاتور ها فقط در بورس استفاده نمی شود و در تحلیل بسیاری از بازار های مالی استفاده می کنند به طور مثال می توان به بازار طلا، دلار، بیت کوئین و غیره اشاره کرد.

• پیشنهاد می کنیم مقاله های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی را نیز مطالعه کنید.

تحلیل گران با استفاده از انواع اندیکاتورها در بورس می توانند یک راه و مسیر را در معاملات خود ترسیم کرده و سود های بسیار خوبی را کسب کنند. اندیکاتور های زیادی در بازار وجود دارند که می توان گفت تمام این ابزار ها فقط از 4 نوع داده در تحلیل های خود بکار می برند.

می توان به شروع قیمت (OPEN) و پایان قیمت (CLOSE) یک سهم و کف قیمتی (LOW)، سقف قیمتی (HIGH) استفاده کنند. حال بسته به آن اندیکاتور می تواند متفاوت باشد که از کدام یک از این داده ها استفاده کند و یا از همه این داده ها را در نمودار خود به نمایش در بیاورد.

اندیکاتور ها با توجه اطلاعاتی که در اختیار آن ها قرار می گیرد می توانند آن داده ها را تحلیل و پردازش کرده و یک شماتیک گرافیکی ایجاد کنند که با توجه به آن تحلیل ها انجام می شود.

البته باید در این جا خدمت شما عرض کنیم فقط داشتن این اندیکاتورها در بورس ملاک بر این نمی شود که شما بتوانید از اطلاعات آن بهره ببرید. در این خصوص باید خدمت شما عرض کنیم که راه هایی برای یاد گیری این مطالب وجود درارد که در ادامه خدمت شما می گوییم.

معرفی انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که در ابتدای مقاله توضیح دادیم، ما با استفاده و بهره بردن از اندیکاتور ها می توانیم نمودار هایی را استخراج کنیم که به ما قیمت و حجم اطلاعات را با استفاده از محاسبات ریاضی می دهد. این اندیکاتور ها به ما این قابلیت را می دهند که قیمت را در اینده بتوانیم پیش بینی کنیم. برای اندیکاتور ها چند شاخص اصلی قابل بیان است که در این جا به آن ها می پردازیم: روند، تکانه، حجم و نوسان.

اندیکاتور روند

در ابتدا قصد داریم این اندیکاتور را با هم بررسی کنیم. این اندیکاتور زمانی به کار می آید که روند ثابت و مشخصی وجود داشته باشد و با استفاده از آن می توانیم بفهمیم که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. در واقع این اندیکاتور همان اسیلاتور است که در بالا به طور کامل به ان پرداختیم.

اندیکاتور تکانه

این اندیکاتور مسائل زیادی را برای ما مشخص خواهد کرد که یکی از ان موارد این است که روند قوی بودن را برای ما نمایان می سازند و احتمال برگشت را نیز به ما می گوید. در واقع از این اندیکاتور ها می توان برای انتخاب کردن کف و سقف قیمت ها بهره برد. این نوع از اندیکاتور ها، شامل شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI، تصادفی یا استوکاستیک (Stochastic)، شاخص حرکت جهت دار میانگین (Average Directional Index) یا ADX و ایچیموکو هستند.

اندیکاتور حجم

ایا می دانید که اندیکاتور حجم چه کاری انجام می دهد و چه معنایی دارد؟ این اندیکاتور همان طور که از اسمش پیداست حجم را برای ما مشخص می کند و مواردی مانند تغییر حجم بر اثر گذشت زمان و خرید و فروش تعداد سهم ها در طی زمان را برای ما بیان می کند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور های محبوب معامله گران به شمار می رود و دلیل آن این است که در زمان تغییر کردن قیمت، این حجم به ما نشان می دهد که حرکت چقدر قوی و تند بوده است.

همان طور که انتظار می رود اگر حرکتی رو به رشد و صعودی باشد(که به ان حرکت گاوی نیز می گویند)، تداوم ان نسبت به حرکت های نزولی و کم حجم و یا خرسی، بیش تر است. این اندیکاتور ها شامل حجم متعادل، جریان پول چایکین و اسیلاتور حجم کلینجر می باشد.

اندیکاتور نوسان

این نوع از اندیکاتور ها تغییر قیمت در یک دوره معین را برای ما مشخص می کنند. نوسان نقش بسیار مهمی را در بازار بازی می کند و بدون اطلاع از ان شما نمی توانید سود کنید زیرا قیمت باید نوسان داشته باشد تا ما بتوانیم در بهترین حالت از ان استفاده کنیم و به سرمایه خود اضافه کنیم. همان طور که می دانید هر چه نوسان زیاد تر باشد، قیمت با سرعت بیش تری تغییر می کند اما این اندیکاتور ها در مورد قیمت اطلاعاتی را به نمی دهند اما دامنه ان را برای ما مشخص می کنند.

در واقع کم بودن نوسان به ان معناست که قیمت حرکت کمی داشته و اگر نوسان زیاد باشد یعنی قیمت حرکت بالایی داشته است و اگر نوسان زیاد باشد معنای ان این است که قیمت باز دهی کمی در بازار داشته است.

حتما تا این جا این سوال برایتان پیش امده است که چرا ما باید در معاملات خود از اندیکاتور ها بهره ببریم؟ در این جا باید بگوییم که با بهره گیری از این ها، ما می توانیم اینده قیمت در یک بازار خاص را پیش بینی کنیم. ما باید این علم را داشته باشیم تا بتوانیم بازار را پیش بینی کنیم و با توجه به ان کسب درامد داشته باشیم.

شاید این فکر در ذهن شما پیش بیاید که فقط در زمانی که بازار مثبت است، معامله گران سود می کنند اما بهتر است بدانید که معامله گران در بازار مثبت و منفی به یک اندازه سود می کنند. بله! این نکته مهم دقیقا نقطه ای که باید به آن توجه شد زیرا در این مواقع بازه های کوتاه و بلند مدت ارزش پیدا می کنند.

باند بولینگر؛ یکی از اندیکاتورهای محبوب

ما در این جا قصد داریم تا شما را با یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها یعنی باند بولینگر آشنا سازیم پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در حقیقت باند بولینگر یکی از اندیکاتور های نوسان به شمار می آید که در بالا به توضیح ان پرداختیم. می توان گفت که باند ها از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده اند و دو خط در دو انحراف معیار از دو طرف خط میانگین در حال حرکت مرکزی رسم می شوند.

زمانی که باند باریک باشد ما می توانیم مدعی شویم که بازار ارام است و زمانی که باند ها پهن باشد، می توانیم مدعی شویم که بازاری پر تلاطم در پیش روی ماست. زمانی که بازار بدون روند باشد، ما باید برگشت بولینگر را پیدا کنیم یعنی قیمت همیشه تمایل دارد که در دو طرف باند در حال حرکت باشد و به همین دلیل به میانگین متحرک باز می گردد.

در چنین زمان هایی، باند ها کار حمایت و مقاومت ان هم به صورت پویا را می کنند و اگر قیمت به بالای باند برسد، ما باید سفارش فروشمان را در بالای باند بگذاریم تا اگر زمانی خواست بشکند، ما متحمل ضرر نشویم. در هر صورت قیمت باید به تعدل برسد و نزدیک به میانگین شود که شاید به باند پایین هم برسد و ان نقطه دقیقا جایی است که ما می توانیم سود ببریم.

روش های یاد گیری اندیکاتور ها:

کلاس ها آموزشی

که در این کلاس ها باید افراد با تجربه حضور داشته باشند تا بتوانند به خوبی مفاهیم را به دانشجو های خود آموزش دهند و درکل بگویند اندیکاتورها در بورس چیست و کاربرد اندیکاتورها در بورس را برای آن ها تشریح کنند. تا آن ها نیز از این مطالب در معاملات خود بهره برده و کسب سود کنند.

کتاب ها فایل های آموزشی

در بازار کتاب های بسیار خوبی وجود دارد که می توانیم به راحتی آن ها را خریداری نموده و یا از فایل های pdf و یا ppt اساتید مجرب و یا فایل های کتاب ها نیز استفاده کنید.

کلیپ های آموزشی

در این کلیپ ها به خوبی توضیح داده شده که اندیکاتور در بورس یعنی چه یعنی چه و مزیت آن نسبت به کتاب و فایل ها این است که افراد به صورت تصویری کاملا متوجه می شوند که کارایی و طریقه کار کردن با این اندیکاتور ها چگونه است.

البته در این جا باید خدمت شما بگوییم که با توجه به بیماری کرونا و همه گیری آن ما صلاح نمی دانیم که شما از کلاس های حضوری استفاده کنید. پس بهترین راه آموزش اندیکاتورها در بورس کلیپ های اموزشی بوده زیرا هم کم هزینه و نیز کم خطر تر می باشد.

آموزش انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که گفتیم اندیکاتورها در بورس جهانی انواع مختلفی داشته که در این قسمت می خواهیم به انواع اندیکاتورها در بورس و نیز مهمترین اندیکاتورها در بورس اشاره کرده و در رابطه با هر کدام از ان ها توضیح مختصری بدهیم. در ادامه با نحوه استفاده از اندیکاتورها در بورس آشنا خواهید شد با ما همراه باشید.

اسیلاتور ها

به طور کلی می توان اسیلاتور ها را زیر مجموعه ان اندیکاتورها در بورس دانست. ولی بین این دو تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت که چرا این دو با هم متمایز هستند.

نوسان بین دو سطح مشخص

شما اگر به اندیکاتورها در بورس نگاه کنید در همان اول متوجه می شوید که اندیکاتورها بر روی خود نمودار خود را نشان می دهند. این در صورتی است که اسیلاتور ها به طور کل بر روی خود نمودار نبوده و معمولا در پایین نمودار ها قرار دارند و بین دو سطح در حال تغییر هستند.

استفاده در واگرایی ها

این بحث بسیار مفصل بوده که در مقاله های دیگر به جزئیات آن اشاره خواهیم کرد ولی اگر بخواهیم به صورت جزئی به آن اشاره کنیم، باید بگوییم که در واگرایی ها از اسیلاتور ها و در همگرایی ها از اندیکاتورها در بورس استفاده می شود.

کاربرد در بازار ها کم نوسان و وجود رکود در بازار

از این بابت نمی توان بگوییم که چون بازار ایران در حال حاضر در رشد و پویایی بسیار خوبی قرار دارد نمی توان از اوسیلاتور ها در بورس ایران استفاده نمود. بلکه منظور این است که در آن بازار ها شما با استفاده از اوسیلاتور ها نتیجه بهتری می گیرید.

در ادامه به انواع اوسیلاتور ها می پردازیم و طریقه کارکرد و مزایای آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

اسیلاتور MACD (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور MACD که مخفف جمله Moving Average Convergence Divergence و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که ما در این اسیلاتور می توانیم ویژگی های خاصی از آن نمودار سهم را ببینیم که شامل: قدرت، جهت و شتاب در روند یک سهم می باشد.

منظور از قدرت در این اسیلاتور به معنی قدرت خرید و فروش سهام داران بوده و کلمه جهت به معنی جهت سهم است که آیا در حالت نزولی قرار دارد و یا صعودی است و در پایان واژه شتاب به معنی سرعت حرکت سهم در جهت مورد نظر است.

این اسیلاتور دارای میانگین متحرک های 26، 12، 9 روزه می باشد.(میانگین متحرک جز اندیکاتور ها بوده که در ادامه به آن ها می پردازیم).

در این اندیکاتور ما شاهد یک سطح صفر هستیم که هرگاه میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک حمایت از سمت سهم هستیم و زمانی که میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک مقاومت از طرف سهم خواهیم بود.

نکته دیگر رمانی که میله ها در بالای صفر هستند و خط سیگنال از میله ها خارج می شود به نحوی می توان گفت اسیلاتور سیگنال فروش را صادر کرده است و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال از میله ها خارج می شود سیگنال خرید از سمت اسیلاتور صادر شده است.

همین طور بر عکس زمانی که در بالای صفر خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال خرید و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال فروش به حساب می آید.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله نمادهای بورس و همچنین مقاله بسیار مهم وضعیت بورس امروز را مطالعه کنید.

نکته مهم

البته نکاتی در این قسمت و قسمت های دیگر خدمت شما عرض می کنیم که گفته می شود اندیکاتور یا اسیلاتور سیگنال خرید یا فروش صادر می کنند این تحلیل ها به صورت 100% نبوده و شما باید تمام جوانب یک نماد یا سهم را در نظر داشته باشید.

اسیلاتور RSI (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور RSI که مخفف Relative Strength Index و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که به آن شاخص قدرت نسبی نیز گفته می شود. همان طور که گفتیم اسیلاتور ها دارای یک نقطه صفر می باشد که در این اسیلاتور ما شاهد نقاط 0 تا 100 هستیم.

که نقطه 50 وسط این اسیلاتور می باشد، و سطوح حائز اهمیت ما در این جا 30، 50، 70 می باشد که در ادامه مهم بودن این اعداد را برای شما خواهیم گفت. همان طور که گفتیم این اسیلاتور به شاخص قدرت نسبی نیز معروف است.

این اعداد نیز نشان از نمودار این اسیلاتور نیز نشان از قدرت خرید و قدرت فروش سهام داران یک سهم می باشد. در این جا وقتی سهمی خط نمودار آن به عدد 30 نزدیک می شود نشان از حمایت از سهم می باشد و با نزدیک شدن سهم به عدد 30 می تواند برای ما سیگنال خرید به حساب بیاید.

عدد 70 را می توان نقطه اشباع یک سهم دانست و زمانی که نمودار سهم در این اسیلاتور به عدد 70 نزدیک می شود به نحوی برای ما سیگنال فروش است. و شما زمانی که سهمی در این نقطه دارید یا باید از آن خارج شوید و اگر هم می خواهید نوسان گیری کنید بسیار باید حواستان جمع باشدکه سهم سقوط نکند.

اندیکاتورها در بورس میانگین متحرک

این اندیکاتور آموزش میانگین حرکت جهت‌دار انواع مختلفی دارد که در مقاله دیگر به آن ها می پردازیم، میانگین متحرک ساده که جزء بهترین اندیکاتورها در بورس ایران است که در این گروه قرار می گیرد.

با توجه به طولانی شدن متن این مقاله در مقاله های بعدی به انواع اندیکاتور میانگین متحرک و نیز اندیکاتور ICHIMOKU، و کاربرد های ان ها اشاره خواهیم کرد.

سوالات متدوال اندیکاتورها در بورس

1. استفاده از اندیکاتورها در بورس و تحلیل نمودار ها لازم است؟

نمی توانیم بگوییم به طور 100% لازم است بلکه کار اندیکاتور ها به عنوان راهنما است.

با توجه به بیماری کرونا از نظر ما بهترین را کلیپ های آموزشی است.

در این جا نمی توان به طور کلی گفت کدام اندیکاتور بهتر است زیرا بستگی دارد شما چه تحلیلی در چه سهامی می خواهید انجام دهید.

چگونگی استفاده از همپوشانی برای معاملات فارکس

معامله جفت‌ارز‌های فارکس معمولا به عنوان یک هنر شناخته می‌شود تا یک علم، چون نیازمند تجربه و بینش است تا بتواند منجر به سودآوری مستمر شود. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق فارکس، به یک مزیت نیاز دارید تا شما را به سودآوری مستمر برساند. یک مزیت که به شما اجازه دهد هنگام سودآوری، به اندازه کافی درآمد کسب کنید و به هنگام یک معامله ضررده، کمتر از سودتان ضرر کنید. همپوشانی معاملات فارکس همان مغهومی است که مزیت مورد نیازتان را برای پیشرفت در بازار فارکس در اختیارتان می‌گذارد.

ابتدا شرح می‌دهیم که همپوشانی (confluence) چیست. به‌طور خلاصه، روش معامله با استفاده از همپوشانی به معنای ترکیب دو یا چند تکنیک یا تحلیل معاملاتی است تا احتمال موفقیت معاملات شما را افزایش دهد.

برای مثال تحلیل تکنیکال، یک بررسی از الگوهای گذشته قیمت برای پیش‌بینی حرکات جهت‌دار آینده یک جفت‌ارز یا هر دارایی دیگر است. از این‌رو، اگر از یک ابزار تحلیل تکنیکال که ۶۰ درصد دقت پیش‌بینی حرکت قیمت را دارد استفاده کنید و سپس یک ابزار غیرهمبسته تحلیل تکنیکال دیگر را برای غربال‌گری بیشتر به‌کار بگیرید، احتمال موفقیت معامله خود را افزایش می‌دهید. این ایده اصلی پشت معامله فارکس با همپوشانی است و یک معامله‌گر فارکس با روش‌های بسیاری می‌تواند مفهوم همپوشانی را در برنامه معاملاتی خود پیاده‌سازی کند.

معامله فارکس با همپوشانی تحلیل تکنیکال

یک همپوشانی تحلیل تکنیکال زمانی حاصل می‌شود که یک ست‌آپ معاملاتی با استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال داشته باشید و تمامی این تحلیل‌های مستقل، جهت یکسانی برای حرکت قیمت را نشان دهند‌.

برای مثال اگر از یک اندیکاتور اوسیلاتور مثل استوکستیک استفاده می‌کنید، می‌تواند در نزدیکی یک سطح مقاومت اصلی، شرایط اشباع خرید را نشان دهد‌. این سطح مقاومت می‌تواند یک عدد رند بزرگ نیز باشد. اگر براساس این عوامل تکنیکال، یک سفارش فروش ثبت کنید، درواقع درحال استفاده از همپوشانی تحلیل تکنیکال هستید.

تصویر ۱: معامله همپوشانی با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، خط روند و سطوح حمایت/مقاومت

تصویر بالا، نمودار روزانه جفت‌ارز EUR/AUD را نمایش می‌دهد. در این مثال مشاهده می‌کنیم که اندیکاتور استوکستیک، به وضوح بالای سطح ۸۰ قرار دارد. (شماره ۱ در تصویر)

معامله گران فارکس، همچین شرایطی را به عنوان یک بازار اشباع خرید در نظر می‌گیرند. وقتی بازار در شرایط اشباع خرید باشد، نشان می‌دهد که قیمت به زودی می‌تواند در خلاف جهت روند موجود برگردد و احتمالا یک حرکت اصلاحی داشته باشد.

علاوه بر این به محض اینکه قیمت به سطح ۱.۵۵۷۵ رسید، یک خط روند نزولی تشکیل داد (شماره ۲ در تصویر)، که قیمت چندین بار به بالای خط روند نفوذ کرد‌. با این‌حال قیمت قادر نبوده در تایم‌فریم روزانه بالای آن بسته شود. شکل‌گیری خط روند نزولی، ضعیف شدن حرکت صعودی در بالای این سطح قیمتی را هشدار می‌دهد. سپس مشاهده می‌کنید که قیمت به سطح ۱.۵۲۰۰ به عنوان یک ناحیه برگشتی روانی که قبلا هم به عنوان حمایت و هم مقاومت عمل کرده است، احترام می‌گذارد. (شماره ۳ در تصویر)

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، سطوح قیمتی که روی اعداد رند قرار دارند را به عنوان سطوح روانی مهم در نظر می‌گیرند، در نتیجه این سطح حمایت و مقاومت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وقتی همپوشانی قیمت در یک سطح حمایت و مقاومت وجود داشته باشد، معمولا برای معامله‌گران سازمان‌های بزرگ، بازارسازها و سایر افرادی که این سطوح قیمتی را موقعیت‌هایی برای ثبت سفارش‌های در انتظار می‌شناسند، جذاب است. بنابراین خریداران و فروشندگان، پیرامون این همپوشانی سطوح اصلی قیمت، روبروی هم قرار می‌گیرند.

ست‌آپ معاملاتی در تصویر ۱ ، یک همپوشانی از سه عامل تکنیکال متفاوت را روی نمودار قیمت به تصویر می‌کشد:

1. یک اندیکاتور تکنیکال، احتمال یک تغییر روند قریب الوقوع را نشان می‌دهد.
2. شکل‌گیری یک خط روند نزولی، از حرکت قیمت EUR/AUD به سمت بالا جلوگیری می‌کند.
3. فشرده شدن قیمت در نزدیکی عدد رند مهم روانی، از حرکت نزولی حمایت می‌کند.

وقتی قیمت EUR/AUD در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۶، زیر نقطه برگشتی نزدیک ۱.۵۲۰۰ بسته شد، یک حرکت نزولی را هشدار داد. اگر به محض بسته شدن قیمت زیر سطح ۱‌.۵۲۰۰ ،سفارش فروش خود را باز می‌کردید و حدضرر خود را بالای خط روند نزولی نزدیک ۱.۵۴۱۵ قرار می‌دادید، این معامله طی دو هفته آتی قابلیت سودآوری بیش از ۷۰۰ پیپ را داشت.

تصویر ۲: استفاده از اندیکاتورهای متفاوت تحلیل تکنیکال برای یافتن همپوشانی

در تصویر ۲ نمودار روزانه EUR/USD را بررسی می‌کنیم. اینجا دو اندیکاتور متفاوت تحلیل تکنیکال را برای تشخیص همپوشانیبکار می‌بریم:

1. یک تقاطع میانگین متحرک ساده (SMA)، متشکل از SMA (5) و SMA (21)
2. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) با تنظیمات پیشفرض

ابتدا در تاریخ ۲ اکتبر سال ۲۰۱۶، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (شماره ۱)، با رد شدن خط D1- به بالای خط DI+، یک سیگنال فروش صادر کرد‌. در این‌ لحظه می‌توانستید فقط برمبنای همین عامل، یک موقعیت فروش ثبت کنید. با این‌حال اگر سیگنال‌های خرید و فروشی که قبلا توسط شاخص میانگین جهت‌دار صادر شده بود را با دقت بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که به‌دلیل شرایط رنج بودن بازار، اکثر این سیگنال‌ها منجر به حرکت جهت‌دار قابل توجهی در قیمت نشده‌اند. از این‌رو اگر سیگنال شاخص میانگین جهت‌دار را با استفاده از یک ابزار تحلیل روند مانند میانگین متحرک متقاطع ترکیب کنید، این کار احتمال تشخیص یک روند درحال ظهور را افزایش می‌دهد.

چهار روز پس از سیگنال ADX، متوجه عبور میانگین متحرک ساده (۵) به زیر میانگین متحرک ساده (۲۱) می‌شوید (عدد ۲). طی سه روزی که کراس‌اوور میانگین‌های متحرک انجام گرفت، EUR/USD یک حرکت نزولی را شروع کرده و نزدیک ۳۵۰ پیپ به سمت پایین حرکت کرد.

با اعمال همپوشانی روی یک نمودار قیمتی، قادر بودید در زمان مناسب وارد بازار شوید و از این معامله سود خوبی بدست آورید.

دقت کنید که از چه ابزار تکنیکالی استفاده می‌کنید

استفاده از یک سیگنال همپوشانی که شامل چندین ابزار تحلیل تکنیکال است، یک استراتژی معاملاتی بسیار قدرتمند محسوب می‌شود. با اینحال اگر درحال توسعه یک سیستم معاملاتی برمبنای همپوشانی هستید، باید از اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنید، درک کاملی داشته باشید.

برای مثال در تصویر ۲، از دو نوع اندیکاتور استفاده کردیم، ولی دقت کنید که هر دوی این اندیکاتورها، اندیکاتورهای تعقیب روند هستند. اگر درکنار شاخص میانگین جهت‌دار، از یک اوسیلاتور مثل استوکستیک استفاده می‌کردیم، ممکن بود هنگام شروع روند نزولی، یک سیگنال اشباع فروش صادر کند. این سیگنال‌های متناقض ممکن است باعث سردرگمی و یا حتی مانع از انجام معامله شوند. این امر به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر که قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌ حرکت بسیار سریعی دارد، بیشتر صدق می‌کند.

بنابراین وقتی از یک استراتژی مبتنی بر همپوشانی در معاملات فارکس استفاده می‌کنید، باید در انتخاب ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت زیادی به خرج دهید. تا حد امکان، در شرایطی که بازار دارای روند است، به استفاده از اندیکاتورهای تعقیب روند ادامه دهید.

از سوی دیگر اگر بازار در شرایط رنج بود، باید از اندیکاتورهای مناسب بازارهای در فاز تثبیت، مانند اوسیلاتورها بهره برد. ولی از به‌کار‌گیری اندیکاتور‌های زیاد خودداری کنید، زیرا اساسا برای یک همپوشانی معتبر، اندیکاتورهای همگرا را ترکیب نمی‌کنید.

استفاده از پرایس اکشن برای معامله با همپوشانی در فارکس

وقتی با استفاده از همپوشانی در بازار فارکس معامله می‌کنید، لزوما نیاز به ترکیب اندیکاتور‌های پیچیده تکنیکال، یا بهره‌گیری از چندین ابزار تحلیل تکنیکال نیست. درعوض می‌توانید برای یک معامله موفق، از همپوشانی پرایس اکشن ساده و الگو‌های کندلی استفاده کنید. معامله با همپوشانی پرایس اکشن ساده، بیشتر از سایر روش‌ها توصیه می‌شود.

در بخش بعدی، چگونگی استفاده از همپوشانی پرایس اکشن با سطوح ساده حمایت و مقاومت را شرح می‌دهیم.

تصویر ۳: استفاده از الگوی پین‌بار برای معامله با همپوشانی

تصویر ۳، نمودار روزانه AUD/USD را نمایش می‌دهد. با استفاده از این مثال، چگونگی ترکیب الگوهای ساده کندل پرایس اکشن با سطوح اصلی حمایت و مقاوت را شرح می‌دهیم.

دقت کنید که دو نقطه برگشتی اصلی را که در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده‌اند را مشخص کرده‌ایم. اولین نقطه برگشتی عدد رند ۰.۷۵۰۰ است‌. دومین سطح حمایت و مقاومت اصلی که در سطح ۰.۷۵۷۵ قرار دارد، مناسب به نظر می‌رسد.

اعداد ترکیبی مثل ۰.۷۵۷۵، ۱.۱۱۱۱، ۱.۳۳۶۶، ۰.۸۸۸۸ و غیره به عنوان نواحی ویژه روانی آموزش میانگین حرکت جهت‌دار شناخته می‌شوند، به این دلیل‌ که به‌خاطر سپردن این اعداد برای معامله‌گران آسان است. از این‌رو سفارشات درحال انتظار بزرگی می‌تواند پیرامون این سطوح وجود داشته باشد. همانطور که مشاهده‌ می‌کنید برای جفت‌ارز AUD/USD، سطح ۰.۷۵۷۵ مانند یک ناحیه برگشتی مهم عمل کرده و قیمت در زمان‌های مختلف به عنوان حمایت و مقاومت به آن واکنش نشان داده است.

وقتی سه پین‌بار (pinbar) که با شماره‌های ۱، ۲ و ۳ مشخص شده‌اند را با دقت بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که هرکدام از این کندل‌ها پس از برخورد به حداقل یکی از سطوح اصلی حمایت و مقاومتی که روی نمودار قیمت مشخص‌ کرده‌ایم، تشکیل شده‌اند. پین‌بار اول از نظر فنی یک پین‌بار معتبر شناخته می‌شود، اما سایه بسیار کوتاهی دارد و از این‌رو معامله آن توصیه نمی‌شود. با این‌حال پین‌بارهای شماره ۲ و ۳ ظاهر مناسب با سایه‌های بلند دارند.

اگر یک دستور شرطی خرید، بالای هرکدام از این دو کندل قرار می‌گرفت، این دو معامله پتانسیل سودآوری را داشت.

در مثال بعد، از سویینگ‌های حمایتی و مقاومتی در ترکیب با سطوح مختلف فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم. در تصویر شماره ۴، نمودار قیمتی GBP/USD را مشاهده می‌کنید. دقت کنید که چگونه سطح ۱.۴۱۷۵ کاملا با سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی، همتراز است. این نوع از همپوشانی پرایس اکشن که سطوح حمایت و مقاومت با سطوح فیبوناچی همپوشانی دارند، سیگنال‌های بسیار قدرتمندی را ارایه می‌دهند.

همانطور که قبلا مطرح کردیم، منطق پشت ترکیب چندین سطوح قیمتی با اهمیت‌های متفاوت، این است که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را تحت‌نظر دارند و سفارشات درانتظار (شرطی) زیادی را پیرامون این سطوح همپوشانی قیمت ثبت می‌کنند. از این‌رو وقتی بازار این سطوح چندلایه‌ای همپوشانی را به سمت بالا یا پایین می‌شکند، قیمت با سرعت زیادی در جهت بریک‌اوت (breakout) حرکت می‌کند.

از آنجاییکه بازار نوسانات زیادی حوالی این سطوح دارد، معامله با الگوهای کندلی مثل پین‌بار یا کندل‌ خارجی (outside bar)، در اطراف این سطوح همپوشانی، می‌تواند برای معامله‌گران فارکس بسیار سودآور باشد.

همانطور که در تصویر شماره ۴ مشاهده می‌کنید، یک شکست به بالای پین‌بار صعودی (شماره ۲ در تصویر)، به حرکت صعودی GBP/USD سرعت بخشیده و قیمت به‌سرعت به سطح ۲۳ درصد فیبوناچی اصلاحی رسیده است. اگر براساس این همپوشانی تکنیکال، یک سفارش در انتظار بای استاپ (pending Buy Stop order) در بالای سقف این پین بار صعودی قرار می‌دادید، این ست‌آپ معاملاتی قابلیت سودآوری داشت.

تصویر ۵: استفاده از همپوشانی خط روند و حمایت/مقاومت با پرایس اکشن

تا اینجا مشخص کردیم که چگونه می‌توانید از همپوشانی ابزارهای تکنیکال و خطوط روند استفاده کنید. در ادامه نشان می‌دهیم برای معامله همپوشانی پرایس اکشن، چگونه می‌توانید خطوط روند را با سطوح حمایت و مقاومت، ترکیب کنید.

در تصویر شماره ۵ مشاهده می‌کنید که سطح ۱.۲۹۰۰ نمودار USD/CAD، در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال ۲۰۱۶ به عنوان حمایت عمل کرده است (شماره ۱ در تصویر). سپس متعاقبا در ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۱۶، همین سطح از حرکت قیمت USD/CAD به سمت پایین جلوگیری کرده است (شماره ۲ در تصویر). روز بعد در تاریخ ۲۹ ژوئیه، USD/CAD به زیر سطح ۱.۲۹۰۰ نفوذ کرد ولی درنهایت یک پین‌بار صعودی تشکیل داد (شماره ۳ در تصویر)، که نشان از ادامه روند صعودی داشت. اگر براساس این همپوشانی سه‌عاملی، یک سفارش خرید بالای سقف این پین‌بار قرار می‌دادید، این معامله قابلیت سودآوری حداقلی را داشت.

هدف از تمام این مثال‌های معاملاتی، آماده‌سازی شما برای ترکیب خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و سایر روش‌های تحلیلی، برای طراحی یک استراتژی معاملاتی برمبنای همپوشانی است. زمانیکه معاملات خود را براساس همپوشانی انجام دهید، در طولانی‌مدت نتیجه بهتری خواهید داشت.

ترکیب تحلیل‌های فاندامنتال با همپوشانی تکنیکال

درکنار استفاده از قدرت همپوشانی تکنیکال، می‌توانید از تحلیل فاندامنتال و نمودار‌های تکنیکالی برای توسعه یک استراتژی معاملاتی جامع، استفاده کنید.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، رویدادهای تقویم اقتصادی مانند نرخ‌ بهره‌، نرخ اشتغال، آمار مدعیان بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر را دنبال می‌کنند.

برای درک داده‌های بنیادی مرتبط با معامله‌گری، نیازی نیست که اقتصاددان باشید. تنها آگاهی از داده قبلی، داده پیش‌بینی شده و میزان انحراف داده واقعی از داده پیش‌بینی‌ شده، کمک می‌کند که تاثیر انتشار اخبار اقتصادی را روی جفت‌ارز مربوطه تشخیص دهیم.

برای مثال اگر برای دلار آمریکا، یک داده ضعیف منتشر شود و شما از قبل به‌ دلیل عوامل تکنیکال یک دیدگاه نزولی داشتید، آن‌گاه این تحلیل ترکیبی، بیش از پیش تحلیل شما را معتبر می‌کند. پس در این مثال اگر برنامه فروش دلار را دارید، این‌ معامله براساس یک دیدگاه ترکیبی فاندامنتال و تکنیکال از دلار آمریکا است.

خیلی اوقات با ترکیب داده‌های ساده فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، می‌توانید احتمال موفقیت معاملاتتان را به‌شدت افزایش دهید.

در خاتمه

قانون سریع و محکمی برای چگونگی دستیابی به قدرت معامله با همپوشانی وجود ندارد. شما می‌توانید چندین اندیکاتور تکنیکال را برای یافتن همپوشانی ترکیب کنید و وقتی تمام این اندیکاتورها هم‌جهت بودند، معامله را انجام دهید. از سوی دیگر می‌توانید فقط سطوح حمایت و مقاومت اصلی را تشخیص دهید و صبر کنید تا قیمت یک الگوی کندلی پرایس اکشن را در نزدیکی این سطوح تشکیل دهد و در جهت حرکت قیمت معامله کنید. همچنین می‌توانید با درنظر گرفتن عوامل فاندامنتال و ترکیب آن با تحلیل تکنیکال، دقت معاملات خود را افزایش دهید.

درنظر داشته باشید که شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت در نزدیکی سطوح کلیدی مانند اعداد رند و سطوح فیبوناچی اصلاحی ، همیشه از اهمیت بالایی برخوردارند چون این‌ها نقاط برگشتی هستند که اکثر معامله‌گران تحت‌نظر دارند. باید همیشه سعی کنید قبل از معامله در بازار، این نواحی مهم را مشخص کنید.

در نهایت صرف‌نظر از اینکه کدام روش همپوشانی فارکس را انتخاب می‌کنید، وقتی‌که درحال توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خود هستید، همواره باید ابزارهای متنوعی را به‌کار بگیرید و عوامل مختلف تکنیکال و فاندامنتال را ترکیب کنید تا بتوانید احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.