محاسبه انديكاتور حجم تعادل

حجم مبنا شرکتهای فرابورسی با توجه به قوانین سازمان فرابورس ، 1 تعیین شده از این رو با اولین معامله می تواند قیمت پایانی سهم به بیشترین و یا کمترین قیمت خود برسد. اگر در طول یک روز معاملاتی که حجم های متفاوت با قیمت های مختلف سهام یه شرکت فرابورسی مورد معامله قرار بگیرند، قیمت پایانی این شرکت بر اساس همان میانگین وزنی که بالاتر ذکر شد حرکت خواهد کرد.

آموزش کار با اندیکاتور ADX

آموزش کار با اندیکاتور ADX یا شاخص قدرت روند بسیار کاربردی بوده و محاسبه انديكاتور حجم تعادل در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور ADX (شاخص قدرت روند) به چه معناست و چه چیزایی را به شما نشان می‌دهد؟ اندیکاتور ADX معمولا با چه فاکتورهای دیگری ترکیب می‌شود؟ و آموزش کار با اندیکاتور ADX چگونه به شما کمک می‌کند تا در بازار بورس به درستی عمل کنید؟ برای یافتن پاسخ این سوالات، با این مقاله همراه باشید.

شکی نیست که معامله در جهت یک روند قوی، ریسک ضرر شما را در بازار بورس کاهش داده و پتانسیل سودتان را بالا می‌برد. در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا اندیکاتور ADX، برای تعیین این موضوع استفاده می‌شود که چه زمانی قیمت به صورت قوی در حال روند شدن است.

در بسیاری از موارد، این شاخص، اندیکاتور نهایی روند محسوب می‌شود. گذشته از همه اینها، روند ممکن است به شما برای کسب سود کمک کند یا نکند. اما به طور قطع به شما کمک می‌کند که در تحلیل تکنیکال موفق تر عمل کنید. در این مطلب که در خصوص آموزش کار با اندیکاتور ADX نوشته شده است، ما اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند، ارزیابی خواهیم کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

اندیکاتور ADX چیست؟

در نخستین بخش از آموزش کار با اندیکاتور ADX به این موضوع می‌پردازیم که اصلا شاخص ADX به چه معناست. در بخش‌های بعدی خواهیم گفت که این شاخص، چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد و چه جنبه‌هایی از بازار بورس را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور ADX اساسا برای تعیین کمیت قدرت روند در بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. برآوردهای اندیکاتور ADX بر اساس میانگین در حال حرکت از گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی داده شده، می‌باشند. حالت پیش فرض در این محاسبات، حالت 14 میله‌ای است، گرچه پریودهای زمانی دیگری نیز در این برآوردها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور ADX می‌تواند بر روی هر حامل معاملات تجاری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های معاملات بورس و آتی، کاربرد داشته باشد.

اندیکاتور ADX به صورت یک خط تکی ترسیم می‌شود که دارای مقادیری می‌باشد که در بازه صفر تا 100 قرار می‌گیرند. ADX جهت‌دار نیست، این شاخص قدرت روند را به این صورت ثبت می‌کند که آیا قیمت به سمت بالا متمایل است یا پایین. در واقع، شاخصی وجود دارد که معمولا در یک پنجره و به صورت دو خط شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) رسم شده و اندیکاتور ADX از آن منتج می‌شود.

در ادامه مطلب آموزش کار با اندیکاتور ADX، این شاخص به صورت جداگانه در نمودارها نمایش داده می‌شود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نکته:

آنچه از این نمودار می‌فهمیم، این است که زمانی که +DMI بالاتر از –DMI قرار می‌گیرد، قیمت‌ها بالا می‌روند و اندیکاتور ADX قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند. اما زمانی که –DMI بالاتر از +DMI قرار می‌گیرد، قیمت‌ها پایین آمده و اندیکاتور ADX قدرت روند نزولی را اندازه می‌گیرد. نمودار نشان داده شده، نمونه‌ای از روند صعودی است که به یک روند نزولی معکوس می‌شود. توجه کنیدکه چگونه در زمان بالاتر بودن +DMI نسبت به –DMI، اندیکاتور ADX در طول یک روند صعودی افزایش می‌یابد. هنگامی که قیمت وارونه می‌شود، -DMI بالاتر از +DMI واقع شده و ADX مجددا بالا می‌رود تا قدرت روند نزولی را اندازه بگیرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

تعیین کمیت قدرت روند

در آموزش کار با اندیکاتور ADX و توجه به مقادیر این شاخص، به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا قوی‌ترین و سودبخش‌ترین روندها را برای معاملات خود در بورس شناسایی کنند. این مقادیر، همچنین برای تفاوت قائل شدن میان وضعیت‌های روند و غیر روند بازار بورس، کاربرد دارد. بسیاری از معامله‌گران، از خوانش‌های ADX بالاتر از 25، برای بیان این موضوع استفاده می‌کنند که این روند به قدر کافی برای استراتژی‌های معامله بر اساس روند، قوی می‌باشد. در مقابل، زمانی که ADX زیر 25 باشد، بسیاری از افراد از استراتژی‌های معامله بر اساس روند در بورس، پرهیز می‌کنند.

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور ADX، جدولی را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا با خلاصه‌ای از این خوانش‌ها و معنای آنها در تحلیل تکنیکال، بیشتر آشنا شوید:

مقدار اندیکاتور ADX	قدرت روند
صفر تا 25	عدم حضور روند یا روند ضعیف
25- 50	روند قوی
50- 70	روند بسیار قوی
75- 100	روند بسیار بسیار قوی

مقدار پایین اندیکاتور ADX معمولا علامتی از انباشتگی یا توزیع در بازار بورس است. زمانی که ADX برای میله‌های بیشتر از 30 عدد زیر 25 باشد، قیمت به وضعیت‌های بازه وارد شده و شناسایی الگوهای قیمت معمولا ساده‌تر خواهد بود. پس از آن، قیمت میان مقاومت و پشتیبانی بالا و پایین می‌رود تا علاقه خرید یا فروش را به صورت متناظر پیدا کند. از وضعیت‌های ADX پایین، قیمت سرانجام به یک روند شکسته خواهد شد. در زیر نشان داده شده است که قیمت از محاسبه انديكاتور حجم تعادل یک کانال قیمتی با ADX پایین به یک روند صعودی با ADX قوی حرکت کرده است.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

نکته:

جهت خط ADX برای مشخص کردن قدرت روند، از اهمیت زیادی برخوردار است. زمانی که خط ADX بالا می‌رود، قدرت روند افزایش یافته و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند. زمانی که خط سقوط می‌کند، قدرت روند کاهش یافته و قیمت به یک پریود اصلاح یا ادغام وارد می‌شود.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

یک برداشت غلط رایج در تحلیل تکنیکال، آن است که تصور می‌شود که یک خط ADX در حال سقوط به معنای معکوس شدن روند است. در حالی که در تحلیل تکنیکال، یک خط در حال سقوط ADX تنها به معنای آن است که قدرت روند در حال تضعیف می‌باشد، اما معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند نیست، مگر آن که یک قله قیمتی وجود داشته باشد. بنابراین، در آموزش کار با اندیکاتور ADX گفته می‌شود که تا زمانی که ADX بالای 25 است، بهترین کار این است که خط در حال سقوط ADX را به سادگی یک روند با قدرت کمتر، در نظر بگیرید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

تکانه روند

تکانه، به سرعت قیمت گفته می‌شود. دنباله قله‌های ADX همچنین یک نمایش بصری از تکانه روند سرتاسری می‌باشد. اندیکاتور ADX به شکلی آشکار نشان می‌دهد که که چه زمانی روند در حال به دست آوردن یا از دست دادن تکانه است.بنابراین، وجود دنباله‌هایی از قله‌های بالاتر ADX به این معناست که تکانه روند در حال افزایش می‌باشد و دنباله‌هایی از قله‌های پایین‌تر ADX نشان دهنده کاهش تکانه روند هستند. هر قله ADX که بالاتر از 25 باشد، قوی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر یک قله پایین‌تر باشد. در یک روند صعودی، قیمت ممکن است همچنان در تکانه در حال کاهش ADX افزایش داشته باشد، چرا که ذخیره بالاسری به عنوان پیشرفت روند، مصرف خواهد شد. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

نکته:

در تحلیل تکنیکال بازار بورس، دانستن این که چه زمانی تکانه روند افزایش می‌یابد، به معامله‌گر، اعتماد به نفس لازم را می‌بخشد که به جای خروج قبل از پایان روند، اجازه دهد که سود مورد انتظار را کسب کند. با این حال، در آموزش کار با اندیکاتور ADX گفته می‌شود که دنباله‌هایی از قله‌های پایین‌تر ADX، باید به عنوان هشداری برای دقت به قیمت و مدیریت ریسک در نظر گرفته شود. به طور کلی در بازار بورس، بهترین تصمیمات تجاری، بر اساس سیگنال‌های عینی گرفته می‌شود و نه احساسات و عواطف!

اندیکاتور ADX همچنین می‌تواند واگرایی تکانه را نیز به شما نشان دهد. زمانی که قیمت سهم یک ارتفاع بالاتر را ساخته و اندیکاتور ADX یک ارتفاع پایین‌تر را نشان می دهد، در واقع یک واگرایی منفی یا عدم تایید به وجود آمده است. به طور کلی، واگرایی علامتی مبنی بر واژگونی نیست، بلکه در تحلیل تکنیکال، هشداری مبنی بر تغییر تکانه روند در بازار بورس، محسوب می‌شود. در این وضعیت، محدود کردن توقف ضرر یا برداشتن بخشی از سود، ممکن است کار درستی باشد.

به طور کلی در آموزش کار با اندیکاتور ADX بر این موضوع تاکید می‌شود که هر بار روند، کاراکتر را تغییر می‌دهد، زمان ارزیابی و/ یا مدیریت ریسک فرا رسیده است. واگرایی ممکن است به ادامه روند، ادغام روند، اصلاح روند یا واژگونی روند در بورس، منجر شود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

استفاده استراتژیک از ADX

قیمت، مهمترین سیگنال موجود بر روی نمودار است. به همین دلیل، در آموزش کار با اندیکاتور ADX اول قیمت خوانده می‌شود و سپس اندیکاتور ADX با توجه به تغییراتی که در قیمت رخ می‌دهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور کلی، زمانی که هر اندیکاتوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌بایست چیزی به اطلاعات ما اضافه کند که قیمت به سادگی قادر به گفتن آن نیست.

برای مثال، بهترین روند ها، از دوره‌های ادغام بازه قیمت، افزایش می‌یابد. بریک اوت‌ها از یک بازه، زمانی اتفاق می‌افتند که یک عدم توافق میان خریداران و فروشندگان بر روی قیمت وجود داشته باشد، که این موضوع بر روی تعادل عرضه و تقاضا اثرگذار است. در این زمینه، خواه عرضه از تقاضا بیشتر باشد یا تقاضا از عرضه فزونی یابد، تفاوتی به وجود می‌آید که تکانه قیمت را ایجاد می‌کند.

در تحلیل تکنیکال بازار بورس، کشف بریک اوت‌ها چندان دشوار نیست، اما این فاکتورها معمولا در پیشرفت کردن شکست می‌خورند یا در نهایت به یک دام تبدیل می‌شوند. با این حال، اندیکاتور ADX، به واسطه نشان دادن این موضوع که چه زمانی ADX برای قیمت دادن به یک روند پس از بریک اوت، به قدر کافی قوی است، به ما می‌گوید که چه زمانی بریک اوت‌ها معتبر هستند. زمانی که ADX از مقادیر زیر 25 به مقادیر بالای 25 افزایش می‌یابد، قیمت به قدر کافی قوی هست تا در جهت بریک اوت، ادامه پیدا کند.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

اندیکاتور ADX به عنوان یک یابنده محدوده

در مقابل، مشاهده این که چه زمانی قیمت از روند به سمت وضعیت‌های محدوده حرکت می‌کند، دشوار است. اگر آموزش کار با اندیکاتور ADX را با دقت مطالعه کرده باشید، خواهید دید که این اندیکاتور به خوبی نشان می‌دهد که چه زمانی روند تضعیف شده و به دوره‌ای از ادغام محدوده وارد می‌شود.

وضعیت‌های محدوده در بورس زمانی ایجاد می‌شوند که ADX از مقداری بالاتر از 25 به مقداری پایین‌تر سقوط می‌کند. در یک محدوده، روند یک طرفه بوده و توافق قیمتی میان خریداران و فروشنده‌ها وجود دارد.

در این حالت، اندیکاتور ADX به طرفین و زیر مقدار 25 خم می‌شود تا زمانی که بالانس عرضه و تقاضا مجددا تغییر کند.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ADX زمانی که با قیمت ترکیب می‌شود، سیگنال‌های استراتژی بسیار خوبی را به شما ارائه می‌دهد. در آموزش کار با اندیکاتور ADX تاکید می‌شود که نخست از این شاخص برای تعیین این موضوع استفاده کنید که آیا محاسبه انديكاتور حجم تعادل قیمت‌ها در حال روند شدن هستند یا خیر و بعد، استراتژی تجاری درستی را برای برخورد با این وضعیت در پیش بگیرید. در وضعیت‌های ترندینگ، ورودی‌ها در پولبک‌ها ایجاد شده و در جهت روند، گرفته می‌شوند. در وضعیت‌های محدوده، استراتژی‌های استراتژی‌های معامله بر اساس روند، صحیح نیستند. با این حال، معاملات می‌توانند در واژگونی‌ها در پشتیبانی (بلند) و مقاومت (کوتاه) شکل بگیرند.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

سخن آخر

در آموزش کار با اندیکاتور ADX مهمترین نکته آن است که بیشترین درصد سودها در بازار بورس از معامله در قوی‌ترین روندها و پرهیز از وضعیت‌های محدوده، به دست می‌آیند. اندیکاتور ADX نه تنها وضعیت‌های ترندینگ را شناسایی می‌کند، بلکه به معامله‌گر نیز کمک می‌کند تا قوی‌ترین روندها را برای معاملات خود بیابد. توانایی تعیین کیفیت قدرت روند، یک مرز اساسی برای معامله‌گران است.

به علاوه، ADX وضعیت‌های محدوده را نیز در بازار بورس شناسایی می‌کند، بنابراین، یک معامله‌گر در تلاش برای معامله بر اساس روند در کناره‌های کنش قیمت، گیر نخواهد افتاد. همچنین، اندیکاتور ADX نشان می‌دهد که چه زمانی قیمت از محدوده با قدرت کافی بریک اوت شده و چه زمانی می‌تواند از استراتژی‌های معامله بر اساس روند استفاده نماید.

اندیکاتور ADX تغییرات موجود در تکانه روند را به معامله‌گران نشان می‌دهد، بنابراین، آنها می‌توانند مدیریت ریسک را در زمان صحیح و به شکل درست به انجام برسانند. بنابراین به خاطر داشته باشید که روند بازار بورس را مد نظر قرار دهید. هرگز از آموزش کار با اندیکاتور ADX غافل نشوید و این مقاله را چندین بار مطالعه کنید.

خوشحال می شویم نظر شما را در خصوص مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX بدانیم.

فیلم آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو توسط علی بهاری

ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای نگاهی اجمالی می باشد و در حقیقت اندیکاتور ایچیموکو این امکان را به معامله گران خواهد داد تا تنها با نگاهی اجمالی قادر به تعیین نمودار تعادل و یا دارای روند بودن چارت باشند. طراحی این اندیکاتور در سال 1930 و توسط فردی به نام Goichi Hosoda که روزنامه نگاری ژاپنی بود انجام شد.

اگر چه ممکن است در وهله اول اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور پیچیده جلوه کند اما می توان آن را یکی از بهترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای موجود به شمار آورد و تعریف سیگنال های حاصله از آن به خوبی انجام شده است.

با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو افراد به خوبی خواهند توانست که به منظور شناسایی روندها به سراغ نمودارها بروند و در نهایت سیگنال های خرید و فروش را دریافت نمایند.

از ابزار ایچیموکو در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و در واقع به کمک این سیستم می توان نمایی سریع از قدرت و تمایل و میزان حرکت روند را در یک نگاه داشت. از قابلیت های این سیستم می توان به ارائه خطوط حمایت و مقاومت، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج اشاره نمود. به گفته بسیاری از معامله گران، ایچیموکو یک سیستم جامع و کامل برای پاسخگویی به نیازهای یک تریدر می باشد.

این خبرنگار ژاپنی 30 سال از عمر خود را پای بهبود این سیستم گذاشت و بعد از آن که در رابطه با نتیجه ی کار به اطمینان رسید آن را در دهه 1960 میلادی به عموم مردم عرضه کرد و این سیستم بعد از سال ها از سوی معامله گران غربی شکل توسعه یافته تری پیدا نمود.

به طور کلی سیستم ایچیموکو متشکل از 5 مولفه در رنگ های سبز(چیکو اسپن)، آبی(کیجون سن)، قرمز(تنکاسن)، قهوه ای(سنکو A ) و سفید(سنکو B) می باشد.

خط قرمز

تنکاسن یا خطر قرمز در واقع جایگزینی برای میانگین متحرک می باشد که البته محاسبه کننده بالاترین و پایین ترین قیمت سهم است و برای این محاسبه از خود فرمول اندیکاتور ایچیموکو استفاده می شود.

لازم به ذکر است که تنکاسن محاسبه کننده میانگین 9 روزه سهم می باشد و سیگنال آن از باقی مولفه محاسبه انديكاتور حجم تعادل های ایچیموکو زودتر خواهد آمد و البته خود به تنهایی به منظور خرید یا فروش معیاری مناسب و کافی نمی باشد.

تنکاسن به هنگام قرارگیری در بالای نمودار دارای نقش مقاومتی و در زمان قرارگیری در پایین نمودار نقشی حمایتی خواهد داشت.

خط قهوه ای و خط سفید

این دو خط در میانه خود دارای ابری می باشند که از آن با نام قلب ایچیموکو یاد می شود. در زمان قرارگیری روند سهم در درون این ابر به طور معمول سهم رنج خواهد خورد و در زمان قرارگیری ابر در بالای نمودار، دارای نقش مقاومتی و به هنگام قرارگیری ابر در زیر نمودار نقش آن حمایتی می باشد و در صورت باریک بودن ابر نیز می توان پی برد که روند در حال تغییر است.

خط آبی

خط آبی در واقع در این اندیکاتور خطی استاندارد می باشد چرا که محاسبه کننده میانگین 26 روزه سهم است و چنانچه خط قرمز از بالا با این خط برخورد داشته باشد سیگنال فروش می دهد و در صورت اتفاق افتادن عکس آن، سیگنال خرید خواهد داد.

خط سبز

خط سبز نیز در این اندیکاتور از نمودار 26 روز عقب تر می باشد اما با واگرایی سیگنال فروش یا خرید را خواهد داد.

در ادامه مجموعه ای آموزشی از آقای علی بهاری آورده شده است که در آن به خوبی اندیکاتور ایچیموکو آموزش داده می شود.

منظور از میانگین وزنی قیمت سهم (قیمت پایانی سهم در لحظه) چیست؟

جهت سرمایه گذاری موفق در بازار بورس علاوه بر دنبال کردن اخبار بورسی و یادگیری انواع روش های تحلیل بازار، باید با برخی اصطلاحات تخصصی بورس همچون میانگین وزنی قیمت سهم آشنایی داشته باشید. در این نوشته می گوییم که منظور از میانگین وزنی قیمت سهم چیست و چگونه میانگین وزنی بگیریم؟

منظور از میانگین وزنی قیمت سهم، همان قیمت پایانی سهام در هر لحظه می باشد. قطعا در روزهای معاملاتی در پرتفوی خود مشاهده نمودید که آخرین قیمت سهام با قیمت پایانی آن مغایرت دارد و در بعضی مواقع بیشتر و بعضی مواقع نیز کمتر از آخرین قیمت سهم می باشد. دلیل آن چیست؟

با ما همراه باشید تا در ادامه این مطلب خواهیم گفت که میانگین وزنی سهام یعنی چه و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

منظور از میانگین وزنی چیست؟

میانگین وزنی قیمت، به میانگین متحرکی می گویند که در مجموعه داده ها و اطلاعات، هر مشاهده ای را به یک وزن قبل از جمع اختصاص می دهد و یا ضرب می نماید. در روش میانگین وزنی، پیش از میانگین گیری، هر مقدار به یک وزن اختصاص داده می شود که این وزن بیانگر اهمیت نسبی هر مقدار می باشد. محاسبه میانگین وزنی معمولا با توجه به فرکانس مقادیر در یک مجموعه انجام می شود.

میانگین وزنی قیمت سهم چیست؟

قیمت پایانی سهم و یا میانگین وزنی سهم در طول یک روز معاملاتی بر اساس کل معاملات انجام شده در آن روز مشخص می شود. این قیمت در پایان روز معاملاتی قطعی و فیکس می شود و سهم در روز معاملاتی بعد با آن قیمت معاملات را آغاز می نماید.

قیمت پایانی سهم، یا همان میانگین وزنی قیمت (قیمت میانگین) و حجم مبنا همه ازمتغیر های مهم در بازار بورس ایران بشمار می آید که در بازار های جهانی وجود ندارد.

همان طور که گفته شد میانگین وزنی قیمت سهم همان قیمت پایانی است و قیمت پایانی میانگین تمام قیمت هایی است که سهم در آن قیمت ها معامله شده است. اما چرا به آن میانگین وزنی قیمت سهام می گویند؟ به بیان ساده میانگین وزنی قیمت سهام قیمتی است که وزن معاملات در آن قیمت سنگین تر است. در واقع قیمت پایانی به قیمتی میل می کند که در آن حجم معاملات بیشتر است. به عنوان مثال 1 میلیون معامله در قیمت 3200 تومان و 500 معامله در قیمت 3000 تومان انجام شده است. منطقی است که قیمت پایانی یا همان میانگین وزنی معاملات روز یک سهم به عدد 3200 تومان نزدیک باشد زیرا وزن در این نقطه بیشتر است.

تصور کنید که خرید و فروش سهام یک نماد بورسی که در طول روز انجام شده، همگی با حجم و قیمت نسبتا برابری بوده است، در این حالت می توان گفت که سطح تعادل برقرار شده و قیمت پایانی به قیمت معاملات انجام شده نزدیک می باشد اما در صورتی که حجم و قیمت معاملات در سمت خرید و فروش سهم با هم برابر نباشد، بطور مثال حجم و قیمت فروش سهام بیشتر از حجم و قیمت خرید آن باشد ،قیمت پایانی سهم بیشتر به آن قیمت نزدیک می شود.

به عبارت ساده تر میانگین وزنی قیمت سهم و یا قیمت پایانی سهم به بیشترین قیمتی که در طول یک روز معاملاتی، خرید و فروش شده نزدیک است.

حجم مبنا چیست و چه تاثیری بر قیمت پایانی سهم دارد؟

اگر با مفهوم حجم مبنا آشنایی داشته باشید می دانید که با قیمت پایانی سهام رابطه مستقیم دارد. سامانه معاملاتی بازار بورس ایران بطور خودکار قادر به محاسبه لحظه ای میانگین قیمت سهم در طول روز می باشد. این سامانه میزان حجم معاملات را با حجم مبنا مورد بررسی قرار می دهد و اگر حجم معاملات سهم به میزان حداقل حجم مبنا باشد، میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت پایانی سهم در تابلوی معاملات ثبت خواهد شد.

اما در شرایطی که خلاف مطلب فوق رخ دهد، یعنی حجم مبادلات انجام شده کمتر از حجم مبنا باشد، به همان اندازه نیز از یزان افزایش یا کاهش قیمت پایانی سهم کم می شود و این قیمت در تابلوی معاملات ثبت می گردد.

حجم مبنا شرکتهای فرابورسی با توجه به قوانین سازمان فرابورس ، 1 تعیین شده از این رو با اولین معامله می تواند قیمت پایانی سهم به بیشترین و یا کمترین قیمت خود برسد. اگر در طول یک روز معاملاتی که حجم های متفاوت با قیمت های مختلف سهام یه شرکت فرابورسی مورد معامله قرار بگیرند، قیمت پایانی این شرکت بر اساس همان میانگین وزنی که بالاتر ذکر شد حرکت خواهد کرد.

برای درک مطلب فوق به مثالی که در ادامه آورده شده دقت نمایید :

فرض کنید قیمت سهام یک شرکت بورسی در ابتدای روز معاملاتی دوشنبه برابر است با 1000 تومان و در اواسط ساعات معاملاتی روز سه شنبه، مقدار میانگین قیمت سهم به 1030 تومان افزایش می یابد. با مشاهده این اعداد و ارقام می توان به این نتیجه رسید که قیمت میانگین سهم در آخرین ساعت معاملاتی روز دوشنبه در مقایسه با میانگین قیمت روز در اواسط روز سه شنبه به میزان 30 تومان افزایش یافته است.

اما در شرایطی که تعداد سهام معامله شده در یک شرکت بورسی در طول ساعات روز معاملاتی سه شنبه برابر با حجم مبنا باشد ، قیمت سهام در روز سه شنبه برابر است با 1030 تومان اما در شرایطی که تعداد سهام معامله شده آن شرکت، فقط به اندازه نصف حجم مبنای تعیین شده آن باشد، مقدار افزایش قیمت سهم کمتر از 30 تومان می شود و به 15 تومان میرسد!! از محاسبه انديكاتور حجم تعادل این رو قیمت پایانی سهم هم در سه شنبه برابر است با 1015 تومان.

بانک‌ ها چگونه معاملات را انجام می‌دهند؟

بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین نهادها در چرخه مالی هر کشور هستند که برای سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ایجاد تعادل در چرخه مالی و وظایف بسیار دیگری بوجود آمده‌اند. این نهادها هم مانند همه نهادهای دیگر تلاش می‌کنند تا سرمایه بیشتری جذب کنند و اینکار را از به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند. معاملات بانک ها یکی از این روش‌ها در کنار روش‌های سنتی مانند جذب سرمایه است.

بانک‌ها هم تلاش می‌کنند تا از نوسانات ارز استفاده کنند و مانند بقیه از این راه درآمد کسب کنند. هر سازمان حتی بانک لازم دارد برای بقای خود تلاش کند و یکی از مهم‌ترین ابزارها داشتن سرمایه کافی است. تصمیم داریم در این مقاله توضیح دهیم که این کار به چه صورت انجام می‌شود و آیا اصلاً تفاوتی با روش‌های دیگر دارد یا خیر.

معاملات بانک ها: مقدمه‌ای به بازار فارکس

فهرست عناوین مقاله

همانطور که می‌دانید فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که حجم مبالغ روزانه آن به 6.6 تریلیون دلار می‌رسد (بر محاسبه انديكاتور حجم تعادل اساس آمار 2019). به طور ساده، در این بازار تلاش می‌شود تا با نوسانات نرخ ارز سود کسب شود که یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های معاملاتی در جهان است. برای مثال زمانی که قیمت دلار کانادا نسبت به فرانک سوئیس بالا می‌رود برای کسانی که دلار دارند فرصت کسب سود است.

این بازار مشخصات و قابلیت‌های بی‌شمار دیگری هم دارد که از حوصله این بحث خارج است. وجود این ویژگی‌ها، حجم بالای معاملات، نقدینگی بالا و شناخته بودن آن باعث شده سرمایه گذران زیادی وارد آن شوند. این سرمایه‌گذاران هم‌نهادهای حقیقی و هم‌نهادهای حقوقی مانند مؤسسات و بانک‌ها است.

بانک‌ها به دلیل اینکه دانش مالی زیادی دارند می‌توانند به‌عنوان یک الگو برای معامله گران استفاده شود. آن‌ها از شاخص‌ها، اخبار و پارامترهایی استفاده می‌کنند که دانستن آن‌ها برای افزایش دانش معامله‌گری شما مفید است. البته این شاخص‌ها چندان عجیب نیستند و همان است که شما هم در اختیار دارید پس منتظر معجزه نباشید! بااین‌حال توجه به معاملات بانک ها می‌تواند تا حدی به شما کمک کند.

كارشناسان تحليلگر

ميانگين متحرك هال نوعي انديكاتور جهت استفاده در تحليل تكنيكال مي باشد كه در صدد كاهش تاخير، افزايش پاسخگويي و حذف نويز است.اين شاخص توسط آلن هول در سال ۲۰۰۵ ميلادي ساخته شد و از انديكاتور ميانگين متحرك وزني براي محاسبه كمك مي گيرد.همچنين ميانگين متحرك هال قيمت هاي اخير را با قيمت هاي قديمي تر مقايسه مي كند و به بيان ديگر آن ها را برجسته تر نشان مي دهد كه به دليل استفاده آسان از آن و سرعت بالايش كارايي مناسبي براي معامله گران دارد تا بتوانند جهت روند بازار را تجزيه و تحليل نمايند.

همچنين مي تواند در شناسايي نقاط ورود و خروج موثر واقع شود و با استفاده و كمك ساير ابزار ها و شاخص ها براي معامله گران به ويژه آن ها كه بلند مدت مي نگرند بسيار مفيد و كاربردي باشد‌.

طبق گفته خود آلن هول او براي كاهش تاخير در ميانگين متحرك اين انديكاتور را بوجود آورد كه در حال حاضر بسيار معروف شده و مورد توجه اكثر تريدر ها قرار گرفته است.

نكته مهم:از اين انديكاتور مي توانيد در تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال هم استفاده كنيد

محاسبه ميانگين متحرك هال

فرمول ميانگين متحرك هال از دو ميانگين متحرك وزني مختلف كه در رابطه با مبحث قيمت مي باشد، به همراه يك ميانگين متحرك وزني معمولي تشكيل شده است.در ابتدا دو ميانگين متحرك وزني محاسبه مي شود كه يكي از آن ها با تعداد دوره مشخص در نظر گرفته مي شود و ديگري با نصف تعداد دوره معلوم شده محاسبه مي گردد.سپس ميانگين متحرك وزني معمولي محاسبه مي گردد كه در نهايت مقدار HMA با ريشه مربع تعداد دوره ها محاسبه مي شود.

بد نيست اين را هم اضافه كنيم كه مسلماً هنگامي كه يك عدد كامل را بر دو تقسيم مي كنيم يا ريشه مربع آن را محاسبه مي كنيم هميشه با يك عدد كامل مواجه نمي شويم. در اين صورت، نتيجه را به نزديكترين عدد كامل گرد مي كنيم، بنابراين مي توانيم از آن به عنوان محاسبه انديكاتور حجم تعادل تعداد دوره ها براي محاسبه ميانگين متحرك وزني استفاده كنيم.

تشريح HMA

در حقيقت ميانگين متحرك هال را مي توان شبيه به ميانگين متحرك ساده دانست با اين تفاوت كه سريعتر مي باشد و همانند ساير ميانگين هاي متحرك، مي تواند براي تأييد روند يا مشاهده تغيير در روند استفاده شود.همچنين در هر دو ديدگاه كوتاه مدت و بلند مدت مي توان از اين شاخص بهره گرفت و به اين صورت مي باشد كه وقتي روند كلي افزايش مي يابد سيگنالي براي خريد بلند مدت تلقي مي شود و هنگامي كه روند كلي كاهش مي يابد سيگنالي براي خريد كوتاه مدت در نظر گرفته مي شود.همچنين خود آلن هول كه خالق ميانگين متحرك هال است توصيه مي كند كه براي شناسايي ورودي ها و خروجي ها در اين انديكاتور، به نقاط عطف توجه شود.