تعیین ریسک موجودی معاملاتی

دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از ۲ درصد و به طور مطلوب کمتر از ۱ درصد از موجودی حساب تان باشد.

قسمت دوم: اندازه پوزیشن در ترید؛ در هر معامله چقدر سرمایه وارد کنیم؟

(قسمت ۲)
تعیین ریسک موجودی معاملاتی:
اگر شما ۱۰۰ دلار موجودی برای معامله داشته باشید، در هر معامله چقدر جای ضرر برای خود می‌گذارید؟ به عبارت دیگر، در هر معامله باید چقدر از این ۱۰۰ دلار را وارد بازی کنید؟
مرحله دوم، تعیین ریسک حساب است. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد درصدی از سرمایه معاملاتی است که مایلید در یک معامله واحد روی آن ریسک کنید.
قانون ۱ درصد حکم می‌کند که نباید بیش از یک درصد از حساب خود را در یک معامله، در معرض ریسک قرار دهید. البته این به این معنا نیست که باید تنها با ۱ درصد از حساب خود وارد معاملات شوید؛ بلکه به این معنی است که اگر ایده معاملاتی شما اشتباه بود و حد ضررتان نقض شد، باید فقط ۱ درصد از حساب خود را از دست بدهید.
به‌عبارت دیگر، ضرر شما مطابق با این قانون باید برابر با ۱ درصد حساب معاملاتیتان باشد، نه کل مبلغی که وارد معامله کرده‌اید.
تعیین حد ضرر علاوه بر اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب، به قیمت ارز دیجیتال موردنظر هم بستگی دارد.
باید با محاسبات و تحلیل‌هایی که انجام می‌دهید متوجه شوید که اگر بازار چند درصد مخالف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما از ۱ درصد حساب‌تان بیشتر خواهد شد.
به‌عبارت دیگر، تعیین این نقطه مبتنی بر استراتژی‌های معاملاتی شخصی شما و تنظیمات خاصی است که استفاده می‌کنید.
با دو برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت به نصف کاهش یافت. بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله خود را بالا ببریم، باید دست‌کم اندازه موقعیت را کاهش دهیم تا با یک ضرر چشمگیر مواجه نشویم و از سرمایه خود محافظت کنیم.
فراموش نکنید که بهترین راه برای یادگیری مدیریت ریسک، تمرین است. تمام چیزی که ما در این مقاله پوشش دادیم، در سطح تئوری بود. تبدیل این اطلاعات به مهارت عملی، برعهده خود شماست.

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

Position Sizeچیست؟

اندازه پوزیشن معاملاتی به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا تریدر گفته می‌شود. هنگام تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ، باید اندازه حساب و تحمل ریسک یک سرمایه گذار در نظر گرفته شود.

اندازه پوزیشن شما یکی از مهمترین نکات در معامله و تجارت است. محاسبه اندازه پوزیشن به برخی از استراتژی‌های دلخواه مبتنی نیست. و شامل تعیین ریسک حساب و بررسی حدد ضرر قبل از ورود به معامله است. جنبه مهم دیگری از تعیین ریسک موجودی معاملاتی این استراتژی که به همین اندازه مهم است، اجرای آن است. هنگامی که اندازه پوزیشن و نقطه حدد ضرر را تعیین کردید، هرگز نباید بعد از انجام ترید دست به تغییر در میزان آنها ببرید.

در واقع مهم نیست که پورتفولیو شما چقدر بزرگ است، شما حتما باید مدیریت ریسک مناسب را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است سریع شکست بخورید و ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پیشرفت را می‌توان با یک ترید ضعیف از بین برد.

سرمایه‌گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می‌توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. در حالی که تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها مفهوم مهمی است، این اصطلاح بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه و معاملات ارزی (فارکس) دارد. حتی با اندازه‌گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین‌تر از حد ضرر باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است بیش از محدودیت‌های تعیین شده خود ضرر کنند.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

دو عاملی که تعیین کننده ریسک شما در هر معامله هستند، اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر میباشد. اکثر افراد اندازه پوزیشن را حساب می‌کنند و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن قرار می‌دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اما این یک راه کاملاً اشتباه است.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که تعیین کنید در هر معامله چقدر می‌خواهید ریسک کنید. معمولا توصیه می‌شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در هر ترید باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می‌تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله‌ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.

اگر در تحلیل خود بسیار مطمئن هستید، آن را امتحان کنید و این ریسک را به ۳٪ افزایش دهید اما آن را به ۵ یا ۱۰٪ افزایش ندهید. و این افزایش فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که از جهت قیمت و تحلیل خود بسیار مطمئن باشید.

حالنوبت به این میرسد که نحوه محاسبه اندازه پوزیشن را بدانید اما قبل از آن نیاز است که نحوه تعیین ریسک حساب را بدانید.

نحوه تعیین ریسک حساب

اصلی ترین نکته در محاسبه ریسک حساب معاملاتی، این است که شما حاضرید چه درصدی از کل موجودی حساب خود را برای سرمایه‌گذاری در یک ترید بر روی یک رمز ارز به خطر بیاندازید.

در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام قانون ۲ درصد وجود دارد. طبق این قانون، یک تریدر نباید بیش از ۲٪ از کل حساب خود را در یک ترید واحد به خطر بیندازد. ما به معنای دقیق آن می‌پردازیم، اما ابتدا اجازه دهید آن را متناسب با بازارهای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال تنظیم کنیم. قانون ۲٪ یک استراتژی مناسب برای سبک‌های سرمایه‌گذاری است که معمولاً شامل ورود تنها به چند پوزیشن بلند مدت است. و معمولا برای بازار‌هایی که دارای نوسانات کم هستند مناسب است. اما اگر می‌خواهید در بازار کریپتو فعالیت کنید، و کمی محافظه‌کارانه عمل کنید، بهتر است که به جای ۲ درصد، ۱ درصد از سرمایه خود را ریسک کنید.

در واقع این قانون حکم می‌کند که شما نباید در یک ترید بیش از ۱٪ از کل سرمایه خود را به خطر بیندازید. اما این یعنی که شما فقط با ۱٪ سرمایه موجود خود وارد معاملات می‌شوید؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که اگر تحلیل شما اشتباه است و به حد ضرر خود رسیدید، شما فقط ۱٪ از کل حساب خود را از دست خواهید داد.

تعیین میزان ریسک ترید

حال این سوال پیش می آید که با داشتن اندازه ریسک حساب خود ، آیا می‌توان اندازه پوزیشن را محاسبه کرد؟

قبل از اینکار باید به یک نکته دیگر توجه داشته باشید که، وقتی قصد سرمایه‌گذاری دارید، از دست دادن سرمایه هم بخش جدایی‌ناپذیر از این معامله است. اما بعضی از تریدرها با اینکه در محاسبات خود اشتباه کرده‌اند اما باز هم از سرمایه‌گذاری خود سود دریافت می‌کنند، اما چگونه؟ همه اینها به مدیریت صحیح ریسک ، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی‌گردد.

به همین ترتیب، هر ایده معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. اینجاست که می گوییم: ایده اولیه ما اشتباه بود و ما باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی را کاهش دهیم. در سطح عملی‌تر، این به معنای جایی است که ما حد ضرر خود را تعیین می‌کنیم.

روش تعیین این نقطه کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاص است. این تعیین حد ضرر می‌تواند برای هرشخصی متفاوت باشد، می‌تواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد. از ان گذشته برای تعیین حد ضرر، رویکردی متناسب با همه افراد وجود نداردو نهایتا شما باید خودتان تصمیم بگیرید که کدام استراتژی مناسب سبک شما است و بر اساس آن حد ضرر خود را تعیین کنید.

حالا که با این مفاهیم آشنا شدید به سراغ نحوه محاسبه اندازه پوزیشن می‌رویم.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن

اکنون، ما تمام اطلاعات لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن را داریم. پس فرض می‌کنیم که ما یک سرمایه ۵,۰۰۰ دلاری داریم. و ما نمی‌خواهیم بیش از یک درصد از سرمایه خود را در هر ترید از دست بدهیم. پس یعنی ما در هر ترید خود حداکثر ۵۰ دلار حد ضرر تعیین می‌کنیم. به محض اینکه ضرر ما در یک ترید، به ۵۰ دلار رسید، بر اساس این روش باید از معامله خارج شویم.

فرض کنید در ما تجزیه تحلیل خود را در مورد یک سرمایه‌گذاری انجام دادیم و قصد داریم ۵ درصد از کل سرمایه را وارد آن کنیم. یعنی ما حاضر شدیم با ۵ درصد سرمایه، تا ۵۰ دلار ضرر را قبول کنیم. به عبارت دیگر ، ۵٪ از پوزیشن ما باید ۱٪ از حساب ما باشد. پس ما موارد زیر را داریم

• اندازه حساب : ۵,۰۰۰ دلار
• ریسک حساب : ۱ درصد
• فاصله تا حد ضرر : ۵ درصد

با این اطلاعات فرمول محاسبه اندازه پوزیشن به شرح زیر است:

اندازه پوزیشن = اندازه حساب x تعیین ریسک موجودی معاملاتی ریسک حساب / فاصله تا حد ضرر . که در مثال ما اندازه پوزیشن می‌شود ۵۰۰۰x۰.۰۱ / ۰.۰۵ که برابر با ۱۰۰۰ است. اندازه پوزیشن برای این ترید ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج در نقطه حد ضرر، ممکن است، ضرر بالقوه بسیار بیشتری را کاهش دهید. برای استفاده صحیح از این مدل ، باید کارمزدهایی را که می‌خواهید پرداخت کنید نیز در نظر بگیرید. همچنین ، باید به فکر لغزش احتمالی هم باشید، به خصوص اگر در بازاری با نقدینگی کم معامله می‌کنید.

برای نشان دادن نحوه عملکرد، بیایید نقطه حد ضرر خود را به ۱۰٪ تغییر دهید، و باقی پارامترها را ثابت نگه دارید. با اینکار خواهید دید که اندازه پوزیشن شما به ۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد. حال حد ضرر ما در فاضله دوبرابری در ورودی ما قرار دارد. بنابراین، اگر بخواهیم همان مقدار دلار از حساب خود را به خطر بیندازیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم بگیریم به نصف کاهش می‌یابد.

حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس چیست؟

از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر فارکس استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.

چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت فارکس بسیار مهم است؟

اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در فارکس نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.

اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در فارکس به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.

قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران فارکس ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت فارکس را بداند.

نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):

معامله گران فارکس می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر – و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد – در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.

اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.

معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است اردر خرید EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ را به همراه اردر حد ضرر در ۱.۱۴۸۵ اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به ۱۵ پیپ محدود می کند.

اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.

زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ ، قیمت به مقدار ۱.۱۶۰۰ بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به ۱.۱۵۴۰ بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .

گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید.

همچنین با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد ۵۰ پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به ۱.۱۶۰۰ برسد، حد ضرر به صورت خودکار به ۱.۱۵۵۰ تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به ۱.۱۶۲۰ برسد، حد ضرر به ۱.۱۵۷۰ افزایش خواهد یافت.

اردر Trailing Stop همگام با حرکت معاملات به نفع معامله گر حرکت می کند تا ریسک اشتباه در یک معامله را کاهش دهد. درباره Trailing Stop در فارکس بیشتر بدانید.

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- loss)

اجرای حد ضرر را می توانید به ۲ روش محاسبه کنید: برحسب پیپ های تحت ریسک و دلارهای تحت ریسک

دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.

برای مثال EUR/USD شما ۵ پیپ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن ۵ میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:

پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)

در معرض ریسک ۶x$1×5 = $30

پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:

Y منهای X = پیپ های تحت ریسک

اگر جفت ارز EUR/USD را در ۱.۵۶۹ با حد ضرر ۱.۵۷۵ بفروشید در این صورت در هر لات ۶ پیپ تحت ریسک خواهید داشت.

این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.

ریسک حساب تان را کنترل کنید

دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از ۲ درصد و به طور مطلوب کمتر از ۱ درصد از موجودی حساب تان باشد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر فارکس یک اردر حد ضرر ۶ پیپ قرار دهد و ۵ میکرولات معامله کند این امر معامله را ۳۰ دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد ۱ درصد ریسک کند، برای ریسک ۳۰ دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به ۳۰۰۰$ = ۱۰۰×۳۰ موجودی نیاز دارد. برای ریسک ۳۰ دلار، معامله گر حداقل به ۳۰۰۰ دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.

از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان ۵۰۰۰ دلار باشد به این ترتیب ($۵۰۰۰/۱۰۰= $۵۰) در هر معامله می توانید ۵۰ دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان ۳۰۰۰۰ دلار باشد می توانید تا سقف ۳۰۰ دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.

کلام آخر درباره حد ضرر

همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.

حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید کمتر از ۲ درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.

مدیریت ریسک یا خطرپذیری در سرمایه گذاری ارز دیجیتال

در بخش قبلی به مفاهیم اولیه مدیریت ریسک یا خطرپذیری اشاره کردیم و در این بخش به ادامه موضوع قبلی می‌پردازیم.

چطور ریسک را اندازه گیری کنیم؟

قانون ریسک شماره یک قبل از ورود به بازار است، باید بدانید در صورتی که بازار و معامله بر وفق مراد شما نبود، چه میزان پول را حاضرید از دست بدهید.

معمولا مقدار ریسک درصدی از حساب معامله است. تازه کاران بایستی ریسک 1 درصد یا کمتر را استفاده کنند تا بتوانند به صورت تدافعی تر در بازار حضور پیدا کنند و از سرمایه اشان محافظت کنند تا زمانیکه یاد بگیرند که درست معامله کنند.

قانون یک درصد (قانون 1%) قانونی عمومی و کاربردی است که پیشنهاد می‌کند شما هرگز بیش از 1 درصد از سرمایه یا حساب معامله ای تان را روی یک معامله واحد صرف نکنید.

عموما، معامله گران با مانده حساب های بالاتر از درصد پایین تری استفاده می‌کنند. به این صورت تعیین ریسک موجودی معاملاتی به موضوع نگاه کنید، هر چقدر حساب معامله ای شما افزایش یابد، حجم معامله شما بزرگتر خواهد بود. با این حال برای مینیموم کردن ضررها بهتر است به این قانون پایبند باشید و هیچگاه از 2 درصد فراتر نروید.

بعد از این که درصد خطرپذیری تعیین شد، حجم معامله بایستی محاسبه شود. در مثال بعدی، شما با کلیت این محاسبه آشنا خواهید شد.

بر اساس استراتژی معامله ، سطوح ورود و توقف ضرر تعیین می‌گردند. در این مثال یک ورود با خرید (Long entry) بر اساس شکست خط بازار بالارونده رقم می خورد.

حال باید اختلاف بین ورود و خروج توقف ضرر محاسبه شود. در اینجا سطح توقف ضرر بر اساس استراتژی معامله نعیین می شود که می‌تواند تحلیل تکنیکال یا دیگر روش های تحلیل و آنالیز بازار باشد.

در این مثال اختلاف سطوح ورود و توقف ضرر 800 واحد است. در ادامه باید مقدار ورودی به بازار یا همان حجم معامله (Position Size) را محاسبه کنیم.

برای اینکه به قانون 1 درصد پایبند باشیم، بایستی به میزانی خرید کنیم که در صورت رسیدن قیمت بازار به سطح توقف ضرر، میزان خسارت ما به میزان همان 1 درصد تعیین ریسک موجودی معاملاتی از حساب معامله ای ما باشد. برای این منظور مقدار ریسک حساب را تعیین میکنیم.

در صورتی که حسابی 80 دلار موجودی داشته باشد، رقم ریسک آن 0.8 دلار خواهد بود. به این معنی که مقداری خرید خواهیم کرد که در صورت ورود بازار به سطح توقف ضرر و خروج، این معامله 0.8 دلار زیان خواهد کرد.

پس از ضرب و تقسیم های ساده، حجم خرید به صورت ضریبی از قیمت ورودی از تقسیم عدد ریسک بر اختلاف قیمت ورودی و خروجی به دست خواهد آمد.

ریسک/(ضرر توقف و ورودی قیمت اختلاف)

به این ترتیب با تقسیم 0.8 بر 800 به عدد 0.001 می رسیم که با ضرب این عدد در قیمت ورودی به حجم ورودی معامله دست پیدا خواهیم کرد. در اینجا این عدد 46.45 دلار خواهد بود.

دقت کنید که حجم ورود به بازار با مقدار ریسک رابطه مستقیم و با اختلاف سطوح ورود و توقف ضرر رابطه عکس دارد. هر چقدر موجودی حساب یا مقدار ریسک بالاتر باشد حجم بزرگتری وارد بازار خواهد شد و برعکس. هر چقدر نیز اختلاف سطوح ورود و توقف ضرر به هم نزدیک تر باشند به همان میزان حجم معامله بزرگتر خواهد بود.

تخصیص سرمایه

شما همواره باید سبد معاملاتی اتان را متنوع و گوناگون کنید. به این علت که حضور در بازار های متنوع بیشتر ، فرصت های بیشتری نیز پیش رویتان قرار خواهد داد. در نهایت، این تنوع، خسارت سنگین در معامله در یک بازار خاص را متعادل خواهد کرد.

تعبیر این تنوع و گوناگونی در مدیریت ریسک معاملاتی این است که شما نباید تنها به یک استراتژی در معاملات بسنده کنید. به این دلیل که بازار همواره در حرکت است و محیط آن همیشه در حال تغییر و تحول است.

در عوض خود را با آگاهی به مدیریت کردن برد و باخت دروضعیتی که معامله هایتان در حال حرکت به مسیر های مختلف هستند، آماده کنید.

در آخر تعبیر دیگر برای متنوع سازی، ساختن یک نمای کلی متعادل از ریسک برای بالابردن سود در دراز مدت است.

معامله گران روزانه در طول روز ممکن است چند معامله انجام دهند ولی عموما معامله های خود را قبل از بسته شدن بازار می بندند در مورد بازارهای پیوسته آن ها در زمان پایان فعالیت خودشان این کار را انجام می‌دهند.

مدیریت ریسک یا خطر پذیری معاملاتی برای این دسته از افراد نیز به خوبی عمل می کند. با این حال گاهی حرکات در بازه یک روز به همراه قابلیت های اهرم (Leverage در مورد معاملات جفتی) مانند یک شمشیر دو لبه می‌شود. چرا که می توانند میزان سود یا ضرر را به صورت تصاعدی افزایش دهند.

به همین علت اگر شما یک معامله گر روزانه هستید، داشتن یک سیستم مدیریت ریسک یک باید محسوب می‌شود به این خاطر که محافظت لازم از سرمایه تان را تضمین خواهد کرد. از سوی دیگر از معامله اتان در برابر لیکویید شدن جلوگیری میکند (از بین رفتن معاملات جفتی در اثر تغییر قیمت بر خلاف آن چه که شما انتظار دارید تا حدی که میزان نقدینگی وارد شده به معامله به حد اختلاف دو جفت برسد)

همانند آنچه گفته شد، باز هم به سعی در متنوع کردن معاملات کنید. از چند استراتژی مختلف بهره بگیرید با این ایده که احتمال ریسک نابود شدن را کاهش دهید.

چه میزان بازگشتی را بایستی در نظر داشته باشیم؟

میزان بازگشتی یا سود را می توان به نسبت ریسک اندازه زد. بسیاری از حرفه ای‌ها از واحدهای ریسک برای توصیف هدف بالقوه استفاده می‌کنند و مشخص می‌کنند که آیا یک معامله ارزش ورود دارد یا نه. معمولا محدوده هدف بر اساس ساختار بازار شکل می گیرد، جایی که عرضه و تقاضا وجود دارد.

برای مثال نمودار 60 دقیقه ای بیت کوین در برابر دلار یک مثال خوب برای ترسیم مفهوم است.

بعد از اینکه نقطه ورود بر اساس تحلیل بازار و عبور قیمت از خط نشان برای تشخیص بازار بالارونده مشخص شد و یک معامله خرید (Long Entry) شکل گرفت، می‌توانیم سطح مقاومت اصلی بالایی را در حدود 48400 دلار (محدوده آبی) شناسایی کنیم که نقطه خوبی برای قراردادن یک محدوده هدف خواهد بود.

با وجود فاصله ای در حدود 2000 دلار از قیمت ورودی تا قیمت هدف و فاصله 800 دلاری ورودی و ریسک، می توان رابطه ای بین این دو برقرار کرد. دقت کنید که هدف 2.5 برابر مقدار ریسک است.

به طور خلاصه، یک استراتژی معامله سودآور معمولا به دنبال موقعیت‌هایی با نرخ های بالاتری از خطر- سود است که با درصد برد منطقی همراه است. به این ترتیب، معاملات سودآور معاملات زیانده را جبران می کنند و میزان قابل توجهی سود باقی خواهند گذاشت.