اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI


آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی شرایط بیش از خرید یا بیش از فروش در قیمت یک سهام یا دارایی‌های دیگر، شدت تغییرات اخیر در قیمت را محاسبه می‌کند. اندیکاتور RSI به‌صورت یک اسلایتور (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نشان داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 خوانده شود. این اندیکاتور در اصل توسط جی.والز ویلدر توسعه یافته بود.

اندیکاتور RSI چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI، تغییرات در یک سهام یا قیمت اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI ارز دیجیتالی را در بیش از 14 دوره ارزیابی می‌کند که می‌تواند روزها، ساعت‌ها یا هفته‌ها باشد. تریدرها از RSI برای در نظر گرفتن شرایط بازار بیش از خرید یا بیش از فروش استفاده می‌کنند. وقتی مومنتوم روبه‌افزایش است، RSI بیشتر می‌شود (بالای 70) و نشان می‌دهد که دارایی به‌طور فعال در این بازار خریداری می‌شود. اگر مومنتوم کاهش یابد، RSI کمتر می‌شود (زیر 30) و نشان می‌دهد که فشار فروش روبه‌افزایش است.

RSI می‌تواند برای اجرای بسیاری از استراتژی‌های ترند تریدینگ متفاوت استفاده شود. یک استراتژی، خرید/فروش در واگرایی در مقادیر بی‌نهایت RSI است که سطوح بیش از خرید یا بیش از فروش را نشان می‌دهد. استراتژی دیگر، خرید یا فروش در زمانی است که RSI از خط میانی عبور می‌کند یا نزدیک به آن است که می‌تواند شروع یک ترند را نشان دهد. علاوه‌براین، RSI می‌تواند در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک برای خروجی سیگنال‌های دقیق‌تر استفاده شود.

به‌طور معمول، یک RSI بیش از 50 نشان‌دهنده روند صعودی است و RSI زیر 50 نشان‌دهنده روند نزولی است. در استراتژی عبور از خط میانی، تریدرها می‌توانند 50، 40/60 یا 30/70 را به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در ترندهای بالا اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI و پایین استفاده کنند. اگر حمایت از مقاومت شکسته شود، پس یک روند معکوس حتمی خواهد بود و تریدرها می‌توانند بر طبق آن عمل کنند.

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور تکنیکال RSI یکی از پرکاربردترین ، اندیکاتورها در بازارهای مالی است به همین دلیل در اینجا می‌توانید دسترسی داشته باشید به آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که در دسته اسیلاتورها قرار دارد.

سازنده آن آقای ولزوایلدر (Wells wilder) هست. آقای وایلدر چند اندیکاتور تقریبا مشهور ارائه دادند، که محبوب ترین آنها، اندیکاتور آر اس آی است.

اندیکاتور RSI را شاخص قدرت نسبی می‌گویند زیرا میانگین افزایش و کاهش قدرت را به صورت یک فرمول ریاضی محاسبه کرده و به ما نشان می‌دهد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

نحوه قرار دادن اسیلاتور RSI روی چارت

ابتدا وارد منوی insert میشویم، سپس گزینه indicators انتخاب میکنیم و در قسمت oscillators ،اندیکاتور relative strength index را کلیک کنیم.

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

نحوه تنظیمات اندیکاتور rsi

در این کادر دوره پیش فرض اسیلاتور RSI مشاهده میکنید، که در صورت تمایل امکان تغییر نیز وجود دارد.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، امکان درج و تغییر عدد سطح اندیکاتور RSI نیز وجود دارد.ابتدا روی گزینه ADD کلیک کنید، کادری بصورت 0.0 نشان میدهد.

شما میتوانید عدد مورد نظر خود را در این کادر درج کنید، سپس OK بزنید.

حال آنکه بخواهید عددی را حذف کنید، عدد مورد نظر را انتخاب کنید، پس از آن گزینه Delet بزنید.

آموزش اندیکاتور RSI آموزش اندیکاتور RSI

و در نهایت شما اندیکاتور RSI را ملاحظه میکنید که خط نوسان گرنما و اعداد سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را مشاهده مینمایید.

در اینجا عددهای محدوده مورد نظر خود که اضافه کردم میتوانید مشاهده کنید.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص موقعیت بازار بر اساس اندیکاتور آر اس آی (RSI)

افراط خرید( over bought)

قرار گرفتن نوسان گر نما در موقعیت بین اعداد 70 تا 100، نشان از افراط خرید (اشباع خرید) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت خریدارن می باشد.

افراط فروش (over sold)

قرار گرفتن نوسانگر نما در موقعیت بین اعداد 30 تا 0، نشان ازافراط فروش ( اشباع فروش ) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت فروشندگان می باشد.

درصورتیکه، نوسان‌گرنمای RSI در محدوده‌ی بین 30 تا 70 حرکت کند، نشان از میزان نوسان، قابل انتظار در بازار است.

این بدان معناست که حرکات هیجانی خاصی در بازار نیست و روند بازار به صورتی عادی در حال شکل گیریست.

عدد میانی 50 هم قدرت برابر خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

همانگونه که در این تصویر مشاهده میکنید: محدوده حمایتی و مقاومتی مشخص شده است.

زمانیکه قیمت به این محدوده ها نزدیک شود، و همزمان اندیکاتور RSI در ناحیه افراط خرید و افراط فروش قرار گرفته باشد، میتواند کمکی برای استراتژی ما باشد تا در این نقطه وارد خرید یا فروش بازار شویم.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص واگرایی به وسیله اندیکاتور RSI ( آر اس آی )

واگرایی RSI

به صورت مثال: زمان هایی که جهت روند بازار بصورت صعودی باشد ولی اندیکاتور مورد نظر جهت روند خود را نزولی نشان بدهد را به این تفاوت جهت را واگرایی میگویند. در واقع روند بازار و اندیکاتور مخالف جهت هم نشان میدهند.

واگرایی مثبت (RS+)

هنگامیکه بازار روند نزولی است، ولی آخرین کف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی RSI به ما بالاتر از کف قبل نشان دهد، احتمال تغییر روند می دهد، یعنی واگرایی مثبت ایجاد شده است.

در اینجا احتمال کم شدن قدرت فروشندگان است.

واگرایی مثبت (RS+)

واگرایی مثبت (RS+)

واگرایی منفی (RS-)

چنانکه بازار روند صعودی باشد، ولی آخرین سقف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی RSI پایین تر از سقف قبل باشد، به معنی واگرایی منفی است.

در این زمان احتمال کم شدن قدرت خریداران است.

واگرایی منفی (RS-)

واگرایی منفی (RS-)

دوره های اندیکاتور RSI

آقای ولز وایدر برای RSI دوره ۱۴ را معرفی کردند. بعد از آن دوره ۹ را اضافه و بعد نیز ۲۵ معرفی شد. تریدرها، دوره های ۵،۷،۹،۱۴،۲۱یا ۲۵ را گاهی اوقات در نظر میگیرند.

بطور مثال اگر سهام یا ارز مورد نظر خود را روی تایم هفتگی قرار دهید بازه زمانی ۹و ۱۴ هفته، گذشته را محاسبه کرده و طبق آن به شما نشان می‌دهد . اگر روی یک ساعته باشد ، بازه زمانی ۹و ۱۴ ساعت قبل را به شما نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از این اندیکاتور در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. هر چه تایم فریم های این نوسان گر نما کوچکتر باشد ،منحنی حساس تر می‌شود و به شرایط افراط خرید یا افراط فروش نزدیکتر در نتیجه امکان سیگنال اشتباه در آن ها بیشتر میشود.

ترجیحا هر چه تایم فریم بیشتر باشد حرکت این نوسان گیر کمتر است. آموزش تغییر دوره در اول توضیحات همراه با عکس قرار داده ایم.

نحوه استفاده از این اندیکاتور RSI

طبق آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، همانطور که در بالا برای شما توضیحات پایه و اصلی RSI دادم کاملا به وضوح مشخص است که این نوسان گرنما در قرار گرفتن موقعیت افراط خرید و فروش و یا زمانیکه تشخیص واگرایی بدهید، میتواند تاییدیه خوبی برای استراتژی شما باشد که بهترین موقعیت زمان وارد فروش و یا خرید بشوید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

نحوه محاسبه rsi

D ( تغییرات رو به رشد قیمت ) = بسته شدن قیمت فعلی – بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی.

U (تغییرات رو به کاهش قیمت ) = بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی – بسته شدن قیمت فعلی
( دوره زمانی بصورت پیش فرض 14 دوره مشخص شده است)

RS= مقدار کاهش قیمت بر مقدارافزایش قیمت در 14 دوره قبل محاسبه میشود.
در نتیجه محاسبات این اندیکاتور، برآیند را بصورت نوسان گرنما بین دو عدد صفر وصد را به ما نشان میدهد.

آنچه که باید در رابطه با اندیکاتور RSI بدانید

۱- برای هر جفت ارز یا هر سهام می‌توان استفاده کرد.
۲- در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگرد.
3- بهترین تایم فریم برای استفاده کردن از این ابزار بستگی به استراتژی شما دارد.
4- تشخیص واگرایی

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور rsi

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

اندیکاتور rsi چیست

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

فرمول اندیکاتور rsi

  1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
  2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
  3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

  • اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
  • اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
  • اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
  • هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
  • با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

  1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
  2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
  3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

rsi در بازار گاوی

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

واگرایی در rsi چارت بیت کوین

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

واگرایی مثبت در اندیکاتور rsi

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

  • تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
  • تحلیل میان مدت: Period برابر 14
  • تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

اندیکاتور RSI – کامل ترین توضیح به همراه ویدیو

اندیکاتور RSI

اندیکاتور ها از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی از جمله سهام، فارکس و ارز های دیجیتال هستند. اندیکاتورها بر اساس اصول مهندسی و ریاضی کار کرده و می توانند شرایط مناسبی را برای تحلیلگران و معامله گران ایجاد می کنند. بخشی از اندیکاتور ها که به اسیلاتور ها معروف هستند، که برای اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI نوسان گیری در بازار های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اسیلاتورهاست که بر اساس محدوده های اشباع خرید و فروش عمل می کند.

ویدیو آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور آر اس آی را می توان یک اندیکاتور مومنتوم( Momentum ) دانست. این اندیکاتور بر اساس آخرین نوسانات و تغییرات قیمت، بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش عمل می کند. در اصل مومنتوم ها برای شناسایی ضعف در روند نیز کاربرد دارند. اندیکاتور rsi را می توان معروف ترین اندیکاتور مومنتوم در بازار های مالی دانست.

شاخص اندیکاتور RSI بین محدوده های 0 تا 100 در نوسان است. بسیاری از صاحب نظران اندیکاتور آر اس آر را مربوط به آقای J. Welles Wilder Jr که در کتاب مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال به آن اشاره کرده است می دانند.

در حالت کلی زمانی که قیمت بین محدوده 70 تا 100 قرار داشته باشد شرایط اشباع خرید و در زمان قرارگیری قیمت بین محدوده 0 تا 30 اشباع فروش مشخص می شود. در شرایط اشباع خرید یعنی معامله گران بیش از حد نیاز خرید کرده اند و احتمالا شروع روند نزولی را خواهیم دید. در مقابل در شرایط اشباع فروش، یعنی معامله گران بیش از حد انتظار مارکت معامله کرده اند و می توان انتظار داشت که روند نزولی پایان یافته و روند صعودی شروع شود.

اندیکاتور RSI مخفف چه کلمه ای است؟

اندیکاتور RSI مخفف چیست ؟

اندیکاتور RSI مخفف سه کلمه Relative Strength Index است که به معنی شاخص قدرت نسبی است، استخراج شده است. تغییرات قیمت در این اندیکاتور محاسبه شده و با عدد نمایش داده می شود. هرچه عدد بزرگتر باشد نشان از روند قدرتمند دارد.

فرمول محاسبه در اندیکاتور RSI چیست ؟

فرمول محاسبه در اندیکاتور RSI

محاسبات در اندیکاتور RSI بر اساس دوره های حرکتی انجام می شود. خالقین اندیکاتورها از محاسبات ریاضی برای آسان سازی بررسی نمودار ها استفاده می کنند. ساختار اندیکاتور RSI بر اساس دوره های 14 روزه است. دوره 14 روزه عمومی است و در تمامی تایم فریم ها کاربرد دارد. یعنی در هر تایم فریم، اندیکاتور بر اساس دوره 14 روزه عمل می کند.

در محاسبات اندیکاتور RSI، اصلی ترین بخش محاسبه قدرت نسبی است. اما دقت کنید که در محاسبه قدرت نسبی، متوسط سود تقسیم بر متوسط زیان می شود. در شرایطی که محاسبات بر اساس دوره 14 روزه است، با فرض بر اینکه در 5 کندل اول قیمت بالاتر از نقطه شروع بسته شده باشد، و در 9 کندل باقی مانده قیمت پایین تر از نقطه شروع بسته شود، متوسط قدرت نسبی برابر با 0.8 درصد است. در شرایط استاندارد برای محاسبه قدرت نسبی واقعی اگر 1 را به 0.8 تقسیم کنیم حاصل 1.25 درصد خواهد شد.

توضیحات تکمیلی اندیکاتور RSI

توضیحات تکمیلی اندیکاتور RSI

مبنای عملکرد اندیکاتور آر اس آر بر اساس مناطق اشباع خرید یا فروش در محدوده های بالای 70 یا زیر 30 بررسی می شود. معمولا در شرایطی که روند صعودی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 30 و در شرایطی که روند نزولی باشد حرکت اصلاحی تا محدوده 70 اتفاق می افتند. برخی از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت بر اساس اندیکاتور RSI می توانند، نقاط مناسب را شناسایی کرده و در تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

تنظیمات اندیکاتور RSI

مهمترین بخش در تنظیمات اندیکاتور RSI بدون شک بخش طول دوره یا به عبارت دیگر Length است. در این بخش مشخص می شود که اندیکاتور بر اساس آمار و اطلاعات چند روز گذشته تحلیل و بررسی را انجام دهد. هرچه از دوره های بیشتری استفاده کنید، آمار کندل های بیشتری را در تحلیل خود دخیل کرده اید که می تواند باعث افزایش دقت تحلیل و معامله شما شود. پس متوجه شدید که دقت دوره 100 روزه بیشتر از دوره 10 روزه است. عمومی ترین عدد برای اندیکاتور RSI، دوره 14 روزه است. در اکثر سیستم های تحلیلی، از تنظیمات 14 روزه به عنوان پیش فرض استفاده می شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته 89.1 درصد از اندیکاتور ها بر اساس قیمت پایانی کندل محاسبه و عمل می کنند.

آموزش اندیکاتور ها یکی از مهمترین مباحثی است که در آر ام چارتس به تمامی نیازهای شما پاسخ داده خواهد شد.

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

استراتژی واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی از مهمترین بخش تحلیل تکنیکال بر اساس اندیکاتور است. اکثر معامله گران نسبت به واگرایی حساسیت بالایی از خود نشان می دهند.

انواع واگرایی (Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت

یک واگرایی معمولی مثبت در شرایط نزولی بازار اتفاق می افتد. یعنی روند نزولی در مارکت به انتهای خود رسیده است و کم کم باید آماده شروع روند صعودی بود. در این شرایط از کف ها و پایین ترین قیمت های شکل گرفته برای شناسایی دقیق تر واگرایی کمک می گیریم. در شرایطی که 2 کف قیمت به صورت پشت سر هم پایین شکل بگیرند اما شاخص اندیکاتور RSI روند صعودی داشته باشد در اصل واگرایی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی معمولی منفی

در انتهای یک روند صعودی، واگرایی معمولی منفی شکل می گیرد که نشان دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در شرایطی که قیمت 2 سقف قیمتی متوالی را ثبت کند ولی در شاخص آر اس آی روند نزولی شده باشد، مارکت در حال شروع روند نزولی است.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی مثبت

در شرایطی که واگرایی مخفی اتفاق بی افتد یعنی مارکت فعلا قصد تغییر روند را ندارد و روند فعلی ادامه دار خواهد بود. واگرایی مخفی مثبت را می تواند در یک روند صعودی دید. در شرایطی که کف های قیمتی شکل گرفته یکی پس از دیگری مثبت و صعودی بوده ولی در اندیکاتور RSI شرایط نزولی را شاهد باشیم، در اصل واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است.

واگرایی مخفی منفی

واگرایی مخفی منفی

اگر روند حرکتی بازار نزولی بوده ولی شاخص اندیکاتور RSI صعودی باشد در اصل درگیر واگرایی مخفی منفی هستیم.

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

استراتژی خط روند در اندیکاتور RSI

بسیاری از معامله گران با رسم خطوط حمایت و مقاومت روی شاخص RSI تلاش می کنند تا از شکست های اتفاق افتاده در این اندیکاتور، روند را پیش بینی کرده و معاملات دقیق تری را انجام دهند. معمولا در شرایطی که شکست در اندیکاتور آر اس آی اتفاق بی افتد پس از مدت کوتاهی در نمودار اصلی نیز ظاهر می شود.

ترکیب RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

ترکیب RSI با سایر ابزار

بر اساس اطلاعات اندیکاتور RSI می توان تحلیل و معامله کرد اما قطعا برای افزایش دقت در معامله گری بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از ابزارهای دیگری مثل MACD یا سیستم های معاملاتی از جمله پرایس اکشن RTM، چنگال اندروز و یا پیوت نیز استفاده کنید. همچنین ترکیب RSI با میانگین های متحرک می تواند خروجی مناسبی را در بحث تحلیل یا معامله داشته باشد.

آشنایی با شاخص قدرت نسبی اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

اندیکاتور RSI

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در ناحیه اشباع فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از نوع نزولی صادر کرده است.

اندیکاتور RSI

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.