چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش دوم

همانطور که در قسمت اول این مقاله گفته شد، اندیکاتور ها همانند یک چراغ برای تحلیلگران یا معامله گران هستند و با اطلاعاتی که از آنها دریافت میشود مسیر رسیدن به کسب درآمد هموار تر میشود. در این مقاله سعی داریم تا در مورد نوعی خاص تر و حرفه ای تر از اندیکاتور ها که به عنوان اوسیلاتور یا جنبش سنج (نوسان سنج) یاد میشود صحبت کنیم.

اینکه آنها چه هستند، چه آماری ارائه میدهد؛ تعداد و تفاوت های آنها چیست نحوه کار با آنها به چه صورت است؟

خواهید دید که یک شاخص بسیار شبیه به شاخص دیگر است و استفاده از یک شاخص همزمان با شاخص دیگر ابزاری بسیار مفید برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج است.

اوسیلاتور ها Oscillators

اسیلاتور ها ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که حد یا محدوده های کم و زیاد را بین دو محدوده شدتی ایجاد می کنند و سپس با ایجاد یک شاخص روند در این محدوده ها نوسان می کنند. معامله گران از شاخص روند برای کسب اطلاع از اشباع خرید در کوتاه مدت و یا کشف مناطق فروش بیش از حد استفاده می کنند. هنگامی که مقدار اوسیلاتور به مقدار فوق العاده خیلی بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد تفسیر می کنند و احتمال شروع روند ریزشی را گمانه زنی میکنند. و یا با نزدیک شدن به حد شدتی پایین به آن پی میبرند که بیش از حد، فروش انجام شده و میتواند فرصتی برای شروع روند صعود احتمالی باشد.

این به این معنی است که حجم خرید برای تعدادی از روزهای در حال کاهش است، به این معنی که معامله گران می توانند سهام خود را بفروشند.

پس ارزش واقعی اوسیلاتور هنگامی مطرح هست که سهمی بیش از حد فروش یا خرید رسیده باشد. به عنوان مثال اوسیلاتورها توانایی تشخیص از دست رفتن قدرت خرید و یا فروش رو نمایش دهند.

نحوه کار اوسیلاتور ها

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. در تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران اوسیلاتورها را یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای درک می دانند. بیشترین کاربرد آنها برای تحلیلگران، زمانیست که روند مشخصی برای یک اوراق بها دار یا ارز، به سادگی پیدا نمیشود هنگام استفاده تحلیلگر از ابزار های تحلیلی دیگر. به عنوان مثال وقتی یک ارز یا سهام در حال ساید زدن و یا تغییر افقی در نمودار قیمت آن ارز یا سهام هست. یک سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو محدوده ماکسیمم و مینیمم را انتخاب می کنند، سپس، با قرار دادن ابزاری بین این دو محدوده، اوسیلاتوری ایجاد میشود که نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از این شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور از محدوده انتخابی ماکسیمم بیشتر میرود، سرمایه گذار دارایی را به عنوان منطقه اشباع خرید و بالاترین قیمت فعلی تلقی میکند که میتواند منطقه مناسبی برای فروش باشد. در سناریوی مخالف وقنی اوسیلاتور به محدوده مینیمم حرکت میکند و آن را رد میکند، اشباع فروش شناسایی میشود که به معنای رسیدن به کمترین قیمت فعلی است میتواند منطقه مناسبی برای خرید باشد.

چه تعداد اوسیلاتور داریم؟

1. میانگین تحرک Moving average

میانگین تحرک (MA) ابزاری ساده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده و داده های قیمت را ثبت میکند. میانگین در یک بازه زمانی خاص گرفته می شود ، مانند 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

میانگین تحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را در طول زمان به دست می آورد. در امور مالی ، تحلیلگران فنی معمولاً از میانگین متحرک برای پیگیری روند قیمت ها برای اوراق بهادار خاص استفاده می کنند. روند صعودی در یک میانگین تحرک ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد ، در حالی که روند نزولی میانگین تحرک نشانه کاهش است. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمولهای پیچیده ای که برای محاسبه کارآمد آنها به یک برنامه رایانه ای احتیاج دارد.

به طور کلی ، تحلیل گران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا برای یک اوراق بهادار تغییر ناگهانی وجود خواهد داشت یا نه استفاده میکنند و یا اینکه شک خود در مورد حرکتی که ممکن هست پیش رو باشد به یقین تبدیل کنند، به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باشد، این ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

2. میانگین تحرک نمایی exponential moving average

انواع مختلفی از میانگین تحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. یکی از آنهاEMA یا میانگین تحرک نمایی است که بیشتر برای تحلیلگرانی که به صورت کوتاه مدت تحلیل میکنند و داده های بلند مدت برای آنها ممکن است کم اهمیت تر باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که قیمت سرمایه گذاری (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمتی اخیر وزن دهی یا اهمیت بیشتری می بخشد.

معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را ملاحظه می کنند، یعنی تعداد زیادی از میانگین تحرک را به جای فقط یک میانگین تحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. هرچند که پیچیده به نظر می رسد اما بر اساس حجم گسترده خطوط همزمان، روبان در نمودار بطور آسانی قابل مشاهده است و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهد. روبان های تحرک برای شناسایی تداوم روند ها، نقاط چرخش و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، تعریف سطوح حمایتی و مقاومتی، توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند.

هر زمان که میانگین خطوط روبان تحرک در یک نقطه جمع شود، این اندیکاتور ها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. تحلیلگران در مواقعی که میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از پایین به سمت بالا قطع میکنند به دنبال خرید هستند و هنگامیکه میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از بالا به سمت پایین قطع کند بدنبال فروش اوراق هستند.

3. اوسیلاتور تصادفی stochastic oscillator

یک اوسیلاتور تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن اوراق در یک دوره خاص مشخص مقایسه می کند. این اندیکاتور همچنین بر روی حرکت قیمت، متمرکز است و می تواند برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد سهام ، شاخص ها ، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت اوسیلاتور به حرکات بازار، با تنظیم دوره زمانی یا با استفاده از میانگین تحرک MA آن تغییر داد.

فرمول اوسیلاتور تصادفی:

%K=(C - L14 / H14 – L14) * 100

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14 : کمترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

H14 : بیشترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

%K : مقدار فعلی برای اوسیلاتور تصادفی

قابل ذکر است، K% گاهی اوقات به عنوان نشانگر تصادفی سریع نامیده می شود. اندیکاتور تصادفی "کند" به عنوان٪D = 3 متحرک میانگین متحرک K% در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی این اندیکاتور این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت ها نزدیک به بالاترین قیمت و در یک بازار در روند نزولی نزدیک به پایین ترین قیمت ها بسته می شوند. سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد می شوند کهK% از یک میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که به آن D% گفته می شود.

نمودار اسیلاتور تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی اوسیلاتور برای هر دوره معاملاتی، و دیگری نشان دهنده میانگین تحرک SMA ساده سه روزه آن است. از آنجا که تصور می شود قیمت به دنباله روند موجود حرکت می کند ، تقاطع این دو خط سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک وارونگی در حال انجام باشد ، زیرا این امر بیانگر یک تغییر بزرگ در روند روز به روز است.

4. میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی MACD

میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی (MACD) یک شاخص متحرک به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک MA یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر EMA26 از EMA12 محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان سیگنال های خرید و فروش احتمالی عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، اوراق بهاداری را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، ارواقی را بفروشند. شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول تقاطع خطوط ، واگرایی و افزایش / کاهش سریع است.

MACD هر زمانکه EMA12 که با خط قرمز در نمودار نشان داده میشود بالاتر از EMA26 که با خطی آبی در نمودار نشان داده میشود باشد، مقداری مثبت دارید و هر زمان که EMA12 زیر EMA26 قرار بگیرد مقداری منفی دارد.

مقدار مثبت : زمانیکه خط قرمز بالای خط آبی باشد EMA12 over EMA26 :

مقدار منفی : زمانیکه خط قرمز زیر خط ابی باشد : EMA12 below EMA26

MACD غالباً با هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

یکی از مشکلات اصلی MACD این هست که ممکن هست واگرایی را نشان دهد که معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند است اما در واقعیت هیچ روند معکوسی مشاهده نمیشود، در واقع یک مقدار مثبت کاذب ایجاد کرده. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از وارونگی هایی را پیش بینی میکند که رخ نمیدهند و به اندازه کافی معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی نمیکند. واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی مرتبا تغییر روند میدهد. به عنوان مثال در زمان هایی روند الگوی مثلثی ایجاد میکند. کاهش سرعت در تغییر روند یا کاهش سرهت روند حرکت باعث میشود که MACD از مقدار شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر روانه شود.

5. شاخص مقاومت نسبی RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص روند است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قیمت اوراق یا ارزها اندازه گیری می کند. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "ایده های جدید در سیستم های معاملات تکنیکال. " معرفی شد. تفسیر و استفاده مرسوم از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در منطقه اشباع خرید و ممکن است یک سهام و یا یک ارز برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شده باشد و قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت اشباع فروش و امکان رشد به سمت قیمت های بالاتر باشد و نوید صعود را دهد.

6. نوار بولینگر

بولینگر باندز توسط تاجر مشهور تکنیکال جان بولینگر ساخته شد و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت، که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح نقاط ماکسیمم و مینیمم قیمت را میدهد. این اندیکاتور ابزاری است برای تحلیل تکنیکال، که توسط مجموعه ای از خط روندها تعریف شده است که 2 مقدار مثبت و منفی را حول یک میانگین تحرک ساده (SMA) تشکیل داده اند که این مقدار های مثبت و منفی هرکدام با تشکیل یک نوار یا باند، بازه جنبشی قیمت را به صورت لحظه ای نشان میدهند. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت به باند بالاتر نزدیک شود، نمایانگر اشباع خرید و نقطه احتمالی مناسب برای فروش باشد. هرچه قیمت به باند پایین تر نزدیک شود، نمایانگر اشباع فروش و نقطه احتمالی مناسب برای خرید باشد.

برای استفاده صحیح از باند های بولینگر می بایست 22 قانون که توسط جان بولینگر تعریف شده است، رعایت شود که در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.

فشردگی

مرکز ایده باتدهای بولینگر مبحث فشردگی است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین تحرک را منقبض می کنند، فشردگی صورت میگیرد. فشردگی با نمایان کردن دوره ای از نوسانات کم عمق، نوید جهش احتمالی قیمت را میدهد.

و برعکس باند های با فاصله از هم نمایانگر نزدیک شدن احتمالی باند ها در آینده و کم عمق تر شدن بازه نوسانات است.

اندیکاتور مکدی (MACD) و معامله با آن

اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستید، فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تحلیلی مناسب و درست، نیاز به ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال دارید که یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. از اندیکاتور MACD به منظور محاسبه قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. در این مقاله به بررسی اندیکاتور MACD و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

تاریخچه MACD

اندیکاتور MACD، که در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد، یکی از برترین‌ترین شاخص‌های تکنیکالی در معاملات بازار سرمایه است. سپس در سال 1986، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به این اندیکاتور اضافه کرد.

اندیکاتور MACD به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به‌عنوان شاخص روند یا حرکت، مورد استفاده قرار گیرد.

MACD چیست؟

MACD مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنا همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این شاخص ابزاری است برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید (صعودی یا نزولی) هستند.

به‌ واسطه این شاخص، توانایی شناسایی فرصت‌های مناسب معامله‌گری و تحلیل بازار بورس را به دست خواهید آورد. همچنین به کمک اندیکاتور MACD می‌توانید روند صعودی یا نزولی سهم را مشخص کنید و از فرصت‌های احتمالی در بازار استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در نمودار اندیکاتور MACD ، معمولاً 3 عدد را مشاهده می‌کنید که برای تنظیمات آن استفاده می‌شود.

تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شوند که 12 دوره پیش را نشان می‌دهد.
تعداد دوره‌هایی که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شوند و 26 دوره پیش را نشان چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ می‌دهد.
تعداد میله‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است و از تفاوت میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر استفاده می‌شود و حاصل میانگین 9 دوره قبل است.

بهتر است اعداد 9، 12 ،26 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده بمانند و بر اساس روش معاملاتی تغییر یابند.

در اصل، برای محاسبه ema از تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 و 12 روزه استفاده می‌شود.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک است و این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

هر دو میانگین متحرک 12 و 26 روز از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند.

در نمودار MACD، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از MACD نیز ترسیم می‌شود و به‌عنوان محرک تصمیمات خریدوفروش عمل می‌کند.

MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال فروش ارسال می‌کند.

تفسیر MACD چیست؟

برای مثال ، اگر بخواهید "12 ، 26 ، 9" را به‌عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودار است) مشاهده کنید، می‌توانید آن را این‌گونه تفسیر کنید:

12 نشان‌دهنده میانگین متحرک 12 م
یله قبلی است.
26 نشان‌دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
عدد 9 نشان‌دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیافتاده بعد از آن ریزش سهم اتفاق خواهد افتاد و برعکس این موضوع نیز چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ صادق است.
همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.
از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خریدوفروش استفاده می‌شود.

اجزای اندیکاتور MACD و فرمول محاسبه آن‌ها

بایستی پیش از کار با اندیکاتور MACD در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور اطلاعات کافی را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال را دارند که این موضوع موجب به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار کمک می‌کند.

اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک شامل 5 مورد زیر می‌باشد:

تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

میانگین متحرک تفاضل بین بازه نه‌تایی EMA و خط MACD می‌باشد.

signal = [MACD,9] EMA

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی خود macd را نمایش می‌دهد و سیگنال‌های خریدوفروش صادر می‌کند.

هیستوگرام: تفاضل فاصله بین خط سیگنال و MACD که اغلب با نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

ema سریع (Fast EMA): معمولاً روی 12 دوره تنظیم می‌شود. به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد، به همین خاطر ema سریع گفته می‌شود.
ema کند (Slow EMA): نسبت به ema سریع، کمتر تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرد و آرام‌تر عمل می‌کند.

خط MACD

میانگین متحرک 26 روزه طولانی و کندتر است و نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.

خط مرکزی در بالا و زیرخط صفر در حال نوسان است. با کمک کراس‌اوورها به کمک حرکت میانگین متقاطع می‌توانید متوجه شوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است.

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بالاتر باشد (خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد)، MACD مثبت است و شتاب صعودی نیز افزایش می‌یابد.

اما اگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی متحرک 26 روزه کمتر باشد (خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد)، MACD منفی است و روند حرکت نزولی افزایش می‌یابد.

کراس‌اوورهای مکدی (MACD CROSSOVER)

خط سیگنال کراس‌اوور رایج‌ترین سیگنال MACD است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. با توجه به قدرت حرکت، کراس‌اوورها می‌توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

کراس اوور صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت بالا حرکت می‌کندو به بالا خط سیگنال می‌رسد که نشانگر صعودی بودن قیمت سهم است.

کراس‌اوور نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت پایین حرکت می‌کند و به زیر خط سیگنال می‌رسد که نشانگر زمان فروش سهم است.

در تصویر فوق، خط سیگنال خط قرمز رنگ و خط MACD آبی رنگ است.

زمانی که خطوط سیگنال و مک دی یکدیگر را قطع کنند، می‌توان آن را سیگنال خرید یا فروش دانست.

لازم به ذکر است که خطوط سیگنال و مک دی به‌تنهایی برای تشخیص روند کافی نیستند و حتماً باید از سایر ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کرد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD یک نمای بصری از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است.

هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود باشد و زمانی منفی است که MACD زیر ema نه روزه خود است.

با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) ، هیستوگرام بزرگ‌تر شده که این واگرایی MACD نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ خط MACD) در حال "واگرایی" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

در واگرایی، قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند که موجب تغییر جهت قیمت سهم می‌شود.

دلیل واگرایی مثبت در این شکل، صعودی بودن MACD است که نشان از اتمام روند نزولی سهم را دارد که سیگنالی برای خرید در نظر گرفته می‌شود.

همین اصل با کاهش قیمت‌ها برعکس عمل می‌کند. اما گاهی واگرایی منفی است. یعنی روند قیمت صعودی و روند اندیکاتور MACD نزولی است. در چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ این زمان، واگرایی منفی به معنای هشدار برای اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی یا اصلاح است و سیگنالی برای فروش می‌باشد. مانند تصویر زیر:

با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این حالت همگرایی نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "همگرایی" یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

مثال از هیستوگرام

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه‌گیری حرکت به این شاخص اعتماد می‌کنند، زیرا به‌سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد.

هیستوگرام گاهی اوقات ممکن است یک نشانه اولیه به شما بدهد که یک کراس‌اوور در شرف وقوع است.

در واقع، بیشتر معامله گران از شاخص MACD بیشتر برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا جهت یک‌روند.

اکثر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای (EMA) استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور MACD

از آنجا که دو میانگین متحرک با "سرعت" متفاوت وجود دارد، واضح است که سریع‌تر نسبت به کندتر به حرکت قیمت چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

هنگامی که روند جدیدی رخ می‌دهد، خط سریع‌تر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می‌دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می‌کند.

هنگامی که این "تقاطع" رخ می‌دهد و خط سریع شروع به "واگرایی" می‌کند یا از خط کندتر دور می‌شود، اغلب نشان می‌دهد که روند جدیدی شکل‌گرفته است.

3 استراتژی مهم MACD

به کمک این اندیکاتور می‌توانید فرصت‌های مناسب را بیابید.

برای تنظیم اندیکاتور MACD در نرم‌افزار متاتریدر طبق روش زیر که در عکس مشخص چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ است، عمل کنید.
مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا برای ورود به سهام بهتر در بازار سهام تلاش کنند و دیگر مزیت این که روند نزولی می‌تواند در صورت معکوس شدن، تبدیل به سیگنالی برای خرید شود.
با هر مزیتی از هر استراتژی ارائه شده، همیشه معایب هم وجود دارد. از آنجا که به‌ طور کلی مدت‌ مان بیشتری طول می‌کشد تا در بهترین موقعیت خرید قرار گیرد؛ بنابراین به سبدی از سهام چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ نیاز دارید تا سیگنال ورود را در سهام مختلف بررسی کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، با اندیکاتور MACD و نحوه معامله با آن آشنا شدید. اندیکاتور MACD، مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. در واقع با استفاده از 3 میانگین متحرک، تشخیص قدرت، روند و شتاب یک روند امکان‌پذیر می‌شود.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟ اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “ اندیکاتور MA ” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “ هیستوگرام ” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing : برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

macd settings

حالا که با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD =میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال =میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

divergence

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.
investopedia

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

انواع اندیکاتور MACD

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید