آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال
کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال ساده است، در این مقاله به طور کامل نحوه استفاده از اندیکاتور CCI در مفید تریدر و متاتریدر 4 و 5 را آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.
آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال
مخفف Commodity Channel Index یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است که از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود.
یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد.
به زبان سادهاندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند.
بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
در سال 1980 بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد.
در ادامه این مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.
کاربرد اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد.
البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :
1- شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش
زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.
همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.
2- شکستن شدن خط روند CCI
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است.
بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.
واگرایی در CCI
همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد.
واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.
در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.
تنظیمات اندیکاتور cci
اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کنید.
سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم.
در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند.
در ادامه با کلیک کردن بر روی گزینه OK اندیکاتور در زیر نمودار قیمت برای شما اجرا خواهد شد.
اندیکاتور CCI به ما چه می‌گوید؟
الویت استفاده از CCI برای کشف روندهای جدیدِ در حال شکل‌گیری است. همانطور قبلا بیان کردیم، اندیکاتور CCI برای تشخیص سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش نیز به کار برده می‌شود. همچنین، زمانی که اندیکاتور و روند قیمتی واگرا شده‌اند و به جهتی متفاوت حرکت میکنند، CCI برای کشف نقاط چالشی روند استفاده می‌شود.
وقتی اندیکاتور CCI از ناحیه منفی یا نزدیک به صفر به بالای ۱۰۰ میرود، ممکن است حاکی از این باشد که قیمت در حال شروع یک روند صعودی جدید است. زمانی که این اتفاق بیفتد، معامله‌گران می‌توانند یک پولبک و در ادامه، دوباره اوج‌گرفتن را در قیمت و اندیکاتور مشاهده کنند که میتواند سیگنال خرید تعبیر شود. پولبک همان معکوس شدن روند قیمت برای کوتاه‌مدت است.
همین تفسیر را می‌توانیم از یک روند نزولی در حال بروز داشته باشیم. وقتی یک اندیکاتور از سطح مثبت یا نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- می‌رسد، امکان دارد که یک روند نزولی در حال ایجاد شدن باشد. این یک سیگنال است که از نگهداری سهام یا کالا خودداری کنیم یا اینکه مراقب باشیم چه زمانی سهام را بفروشیم که در صورت کاهش قیمت احتمالی متحمل ضرر نشویم.
نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش ثابت نیستند.
به همین علت CCI را یک اندیکاتور «بدون کران» (Unbounded) به شمار می‌آورند. در نتیجه، معامله‌گران به مشاهدات قبلی خود رجوع میکنند تا معکوس شدن احتمالی روند قیمت را بررسی کنند. برای مثال، امکان دارد، این معکوس شدن برای یک سهم در کران‌های 200+ و 150- رخ داده باشد.
برای سهم کالایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود. اگر بزرگنمایی را کاهش دهیم، در تصویر کلی‌تر چارت قادر خواهیم بود تعداد زیادی نقطه معکوس شدن قیمت و قرائت CCI را در آن زمان‌ها مشاهده کنیم.
امکان دارد که هنگام کار با اندیکاتور CCI با واگرایی نیز مواجه شوید. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. اگر قیمت در حال افزایش و CCI در حال کاهش باشد، نشان دهنده یک ضعف در خط روند است. با اینکه دوگانگی یا همان واگرایی بین CCI و قیمت، یک سیگنال معاملاتی ضعیف است، اما چون امکان دارد در مدت زمان طولانی این وضعیت برقرار باشد، میتواند به معامله‌گر هشدار بدهد که معکوس شدن قیمت محتمل است.
با این‌وجود، مشاهده واگرایی بین شاخص CCI و قیمت الزاماً همیشه نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست.
بدین صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند بازه حد ضرر خود را کوچک‌تر کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری بازه حد ضرر خود را ۱۰ درصد تعیین کرده باشد، وقتی قیمت سهام به ۱۰ درصد کمتر از قیمت خرید شخص برسد، به فروش اقدام میکند.
CCI در تحلیل سهام و ارز‌ها نیز به کار میرود. در اندیکاتور سی سی آی داده‌های مثبت بزرگ این سیگنال را می‌دهند که این دارایی در مقایسه با پیشبینی مبتنی بر روندهای گذشته، قوی‌تر از قبل معامله می‌شود. همچنین، مقادیر منفی کوچک میگویند که معاملات اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها این سهام ضعیف است.
کاستی‌های اندیکاتور CCI
علی‌رغم کاربردها و نکات مثبتی که درباره اندیکاتور CCI گفتیم، این شاخص کاستی‌هایی نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
با اینکه این شاخص برای تعیین موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید است، این امکان وجود دارد که این تشخیص به شدت وابسته به تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده باشد.
این شاخص تاخیر دارد، به این معنی که بعضی اوقات این امکان وجود دارد که سیگنال ضعیفی ارائه دهد. ممکن است که یک افزایش قیمت در شرف وقوع باشد، اما سیگنال آن را دیر دریافت کنیم و زمانی که بخواهیم اقدامی انجام دهیم، قیمت در حال اصلاح باشد و موقعیت خود را برای معامله از دست بدهیم.
در نتیجه، بهتر است در کنار اندیکاتور CCI، از تحلیل قیمتی و دیگر ابزار‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم تا ببینیم آیا باید سیگنال‌های دریافتی از شاخص CCI را جدی بگیریم یا نه.
سخن پایانی
اندیکاتور CCI یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌ها در میان معامله‌گرانی است که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. شاخص کانال کالا اندیکاتوری با چندین کاربرد است.
با کمک CCI می‌توان به شناسایی سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش پرداخت و واگرایی‌ها را تشخیص داد.
باید توجه داشت که بسیاری از جنبه‌های تاثیرگذار روی قیمت وجود دارند که ممکن است به وسیله CCI شناسایی نشوند.
در نتیجه، با احتیاط از CCI استفاده کنید و تصمیمات معاملاتی خود را تنها بر پایه CCI انجام ندهید.
محصولات مرتبط :
امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.
آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال
کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال ساده است، در این مقاله به طور کامل نحوه استفاده از اندیکاتور CCI در مفید تریدر اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها و متاتریدر 4 و 5 را آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.
آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال
مخفف Commodity Channel Index یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است که از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود.
یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد.
به زبان سادهاندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند.
بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
در سال 1980 بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد.
در ادامه این مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.
کاربرد اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد.
البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :
1- شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش
زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.
همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.
2- شکستن شدن خط روند CCI
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است.
بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.
واگرایی در CCI
همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد.
واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.
در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.
تنظیمات اندیکاتور cci
اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کنید.
سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم.
در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند.
در ادامه با کلیک کردن بر روی گزینه OK اندیکاتور در زیر نمودار قیمت برای شما اجرا خواهد شد.
اندیکاتور CCI به ما چه می‌گوید؟
الویت استفاده از CCI برای کشف روندهای جدیدِ در حال شکل‌گیری است. همانطور قبلا بیان کردیم، اندیکاتور CCI برای تشخیص سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش نیز به کار برده می‌شود. همچنین، زمانی که اندیکاتور و روند قیمتی واگرا شده‌اند و به جهتی متفاوت حرکت میکنند، CCI برای کشف نقاط چالشی روند استفاده می‌شود.
وقتی اندیکاتور CCI از ناحیه منفی یا نزدیک به صفر به بالای ۱۰۰ میرود، ممکن است حاکی از این باشد که قیمت در حال شروع یک روند صعودی جدید است. زمانی که این اتفاق بیفتد، معامله‌گران می‌توانند یک پولبک و در ادامه، دوباره اوج‌گرفتن را در قیمت و اندیکاتور مشاهده کنند که میتواند سیگنال خرید تعبیر شود. پولبک همان معکوس شدن روند قیمت برای کوتاه‌مدت است.
همین تفسیر را می‌توانیم از یک روند نزولی در حال بروز داشته باشیم. وقتی یک اندیکاتور از سطح مثبت یا نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- می‌رسد، امکان دارد که یک روند نزولی در حال ایجاد شدن باشد. این یک سیگنال است که از نگهداری سهام یا کالا خودداری کنیم یا اینکه مراقب باشیم چه زمانی سهام را بفروشیم که در صورت کاهش قیمت احتمالی متحمل ضرر نشویم.
نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش ثابت نیستند.
به همین علت CCI را یک اندیکاتور «بدون کران» (Unbounded) به شمار می‌آورند. در نتیجه، معامله‌گران به مشاهدات قبلی خود رجوع میکنند تا معکوس شدن احتمالی روند قیمت را بررسی کنند. برای مثال، امکان دارد، این معکوس شدن برای یک سهم در کران‌های 200+ و 150- رخ داده باشد.
برای سهم کالایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود. اگر بزرگنمایی را کاهش دهیم، در تصویر کلی‌تر چارت قادر خواهیم بود تعداد زیادی نقطه معکوس شدن قیمت و قرائت CCI را در آن زمان‌ها مشاهده کنیم.
امکان دارد که هنگام کار با اندیکاتور CCI با واگرایی نیز مواجه شوید. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. اگر قیمت در حال افزایش و CCI در حال کاهش باشد، نشان دهنده یک ضعف در خط روند است. با اینکه دوگانگی یا همان واگرایی بین CCI و قیمت، یک سیگنال معاملاتی ضعیف است، اما چون امکان دارد در مدت زمان طولانی این وضعیت برقرار باشد، میتواند به معامله‌گر هشدار بدهد که معکوس شدن قیمت محتمل است.
با این‌وجود، مشاهده واگرایی بین شاخص CCI و قیمت الزاماً همیشه نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست.
بدین صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند بازه حد ضرر خود را کوچک‌تر کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری بازه حد ضرر خود را ۱۰ درصد تعیین کرده باشد، وقتی قیمت اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها سهام به ۱۰ درصد کمتر از قیمت خرید شخص برسد، به فروش اقدام میکند.
CCI در تحلیل سهام و ارز‌ها نیز به کار میرود. در اندیکاتور سی سی آی داده‌های مثبت بزرگ این سیگنال را می‌دهند که این دارایی در مقایسه با پیشبینی مبتنی بر روندهای گذشته، قوی‌تر از قبل معامله می‌شود. همچنین، مقادیر منفی کوچک میگویند که معاملات این سهام ضعیف است.
کاستی‌های اندیکاتور CCI
علی‌رغم کاربردها و نکات مثبتی که درباره اندیکاتور CCI گفتیم، این شاخص کاستی‌هایی نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
با اینکه این شاخص برای تعیین موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید است، این امکان وجود دارد که این تشخیص به شدت وابسته به تحلیل و اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها تصور خود شخص معامله‌کننده باشد.
این شاخص تاخیر دارد، به این معنی که بعضی اوقات این امکان وجود دارد که سیگنال ضعیفی ارائه دهد. ممکن است که یک افزایش قیمت در شرف وقوع باشد، اما سیگنال آن را دیر دریافت کنیم و زمانی که بخواهیم اقدامی انجام دهیم، قیمت در حال اصلاح باشد و موقعیت خود را برای معامله از دست بدهیم.
در نتیجه، بهتر است در کنار اندیکاتور CCI، از تحلیل قیمتی و دیگر ابزار‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم تا ببینیم آیا باید سیگنال‌های دریافتی از شاخص CCI را جدی بگیریم یا نه.
سخن پایانی
اندیکاتور CCI یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌ها در میان معامله‌گرانی است که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. شاخص کانال کالا اندیکاتوری با چندین کاربرد است.
با کمک CCI می‌توان به شناسایی سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش پرداخت و واگرایی‌ها را تشخیص داد.
باید توجه داشت که بسیاری از جنبه‌های تاثیرگذار روی قیمت وجود دارند که ممکن است به وسیله CCI شناسایی نشوند.
در نتیجه، با احتیاط از CCI استفاده کنید و تصمیمات معاملاتی خود را تنها بر پایه CCI انجام ندهید.
محصولات مرتبط :
امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.
استفاده از نوسان نمای الیوت در امواج الیوت
مطالعه EWT برای بالا بردن استفاده از نوسان نمای الیوت در پایان اصلاح موج چهارم اضافه شده است. در بسیاری موارد نوسان نما به سمت صفر اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها برمی گردد و برای زمان زیادی در زیر خط صفر باقی می ماند. در این مواردEWT این اطمینان را ایجاد می کند که موج چهارم کامل شده است.
نمودار هفتگی داو جونز در بالا نشان داده شده است. نوسان نمای الیوت ۳۵/۵ به سمت صفر برگشته است. توجه کنید چگونه EWT همچنین زیر خط صفر است. زمانی که نوسان نما به سمت صفر برمی گردد منتظر بمانید تا EWT خط صفر را به سمت بالا قطع کند. این حالت قطعیت زیادی جهت اینکه موج چهارم پایان یافته است می باشد.
جایی که این مطالعه بسیار مفید واقع می شود در زمانی است که نوسان نما به زیر خط صفر می رود و برای مدتی آنجا می ماند. در این موارد شما به سادگی منتظر بمانید تاEWT اطمینان لازم را بوسیله حرکت به سمت بالای خط صفر ایجاد کند. صفحه بعد مثال دیگری را نشان می دهد.
مثالی که در ادامه می آید نمودار D-Mark در دسامبر ۹۶ می‌باشد که در موج چهارم می باشد. نوساننمای ۳۵/۵ به سمت صفر می رود و در آن منطقه می ماند. اکنون شما باید منتظر بمانید تا EWT به زیر خط صفر برود تا تاییدی بر اتمام موج چهارم باشد. در این مورد زمانی که نوسان نما اطراف خط صفر است. ابزار EWT بسیار مفید است و کمک برای جلوگیری از ورود نادرست می کند.
زمانی که بازار در رالی دارای ۵ موج می باشد شما باید منتطر بمانید تاEWT به سمت بالا خط صفر را قطع کند تا تاییدی بر پایان موج چهارم باشد. زمانی که بازار دارای یک حرکت رو به پایین دارای ۵ موج باشد شما باید منتظر باشید تا EWTخط صفر را به سمت پایین قطع کرده تا تاییدی بر پایان موج چهارم باشد.
در هر دو مورد منتظر بمانید تا نوسان نمای ۳۵/۵ به سمت صفر برگردد قبل از اینکه نوسان نمای ۳۵/۵ به سمت خط صفر برگردد. ابزار EWT می تواند هر وقت که بخواهد خط ضرر را قطع کند. این اتفاق نمی افتد.
توالی کارها به صورت زیر است: در یک موج چهارم اجازه دهید تا نوسان نمای ۳۵/۵ به سمت خط صفر برگردد. این مساله در ۹۴% موارد رخ می دهد. طمانی که نوسان نمای ۳۵/۵ این کار را انجام می دهد سپس EWTرا جهت تایید پایان موج چهارم کنترل کنید که مثال آن را در بالا نشان داده شده است.
T. J. S ELLIPSE
قبل از اینکه ترند اصلی ادامه یابد چه مقدار نوسان قیمت اصلاح شد؟ این سوالی است که همه تریدرها در یک زمان یا زمان های دیگر در مورد آن سوال می کنند. در این موارد مطالعات اصلاحی فیبوناچی کمک خواهد کرد. به هر حال می تواند سطوحی مانند ۲۵% اصلاحی یا ۵۰% اصلاحی را نشان دهد.
اگر یک سطح خوب کار نکند تریدرها به سطح بعدی نگاه خواهند کرد و آماده خواهند بود.
مطالعه جدید تحت عنوان T. J. S ELLIPSEیک راه حل تکنیکال به این سوال داده است. جزئیات آن در صفحه بعدی بحث شده است. شما باید ویدئو سمینار ۱۹۹۷ را ببینید که در آنجا جزئیاتی را که نمی توان بر روی کاغذ توضیح داد بیان کرده ام. آنها می توانند کیفیت ترید شما را بالا ببرند.
مطالعه جدید، نوسان اولیه را در نظر می گیرد و سطوح زمان و قیمت را که می تواند اصلاح موج اولیه در آن متوقف شود را نشان می دهد.
اگر سطوح قیمت و زمان نگه داشته شوند نوسان اولیه در جهت مسیر ترند اولیه ادامه می یابد. سطوح زمان و قیمت که در نمودار نشان داده شده اند به شکل یک بیضی هستند. به همین دلیل به آن بیضیT. J. S می گوییم.
چگونه این بیضی محاسبه می شود:
کاربر یک نوسان (LowوHigh) را شناسایی می کند. این نوسان برای مشخص کردن اندازه و قدرت بازار به کار برده می شود. با به کار بردن GET آن پیشرفته یک راه پیش بینی کننده برای بیضی را محاسبه می کند تا قیمت ها را مهار کند. به طور عینی بیضیT.J.S ادامه خواهد داشت تا قیمت ها به آن برسند. زمانی که قیمتها به بیضی برسند بیضی حرکت را متوقف خواهد کرد و یک سطوح قیمتی و زمانی قوی را ایجاد می کند.
در این زمان برای اینکه بیضی قیمت ها را نگه دارد بسیار حیاتی است. اگر موفق به این کار شد سپس نوسان اولیه ادامه خواهد داشت.
لطفا به نوار سمینار نگاه کنید. ما چندین حالت و مثال را شرح دادیم و توضیح بسیار روشنی را دادیم. شما نیازمند چند ساعت وقت هستید تا به ویدئو سمینار ۱۹۹۷ نگاه کنید. اگر این بیضیها درست استفاده شوند می توانند نقطه غیر قابل باوری برای تریدرها باشند.
بیضیB بیضی است که از نوسان Bایجاد شده است.
این بیضی قیمت ها را نگه داشته و نوسانB میتواند ترند خود را تا پایین ادامه دهد
بیضیC بیضی است که از نوسان Cتولید شده است.
این بیضی قیمت ها را نگه داشته و نوسان Cمی تواند ترند خود را تا پایین ادامه دهد.
زمانی که بازار حرکت خود را ادامه می‌دهد نوسان جدید ایجاد می شود. برای هر نوسان جدید نرم افزار میتواند یک بیضی جدید ایجاد کند. همان زمانی که بیضی متناطر با هر بیضی متوقف کننده یک نوسان اولیه می تواند اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها در مسیر خود ادامه یابد.
بیضیD از نوسان Dایجاد شده است. بعد از توقف قیمت در بیضیD نوسان Dدر ترندش بالاتر ادامه مسیر می‌دهد.
مسیر بیضی (سایه):
زمانی که ابزار بیضی اضافه می شود نرم افزار شروع به کشیدن مسیر آن می کند تا حرکت قیمت را قطع کند.
مثال: مسیرهای رسم شده برای بیضی:
مثالی که در زیر آمده است نشان می دهد که چگونه ابزار بیضی مسیر رسم شده ای را که تلاش می کند حرکت قیمت را قطع کند نشان می دهد.
زمانی که سایه رسم شده به قیمت می رسد فورا کانال رگرسیون ترند برای تایید تغییر جهت واقعی در قیمت بکار ببرید. این تکنیک با جزئیات زیاد در ویدئو سال ۱۹۹۷ بحث شده است. من سعی کردم به بهترین نحوه در این مقاله توضیح دهم اما این کاملا مشابه ارائه در سمینار نیست.
استفاده از بیضی کوتاه مدت و معمولی
مطالعه بیضی سه حالت دارد: معمولی، کوتاه مدت و بلند مدت . در حال حاضر بلندمدت اطلاعات با ارزشی ایجاد نمی کند.
از ۹ مورد از ۱۰ مورد نوع معمولی می تواند بکار رود. در همه بحث های ما از تنظیمات معمولی استفاده می شود .
حالتی وجود دارد که نیازمند استفاده از حالت کوتاه مدت بیضی می باشند. زمانی است که نوسان نمای ۷۰/۱۰ بالای باند قوی آن باشد و بازار در موج سوم قوی باشد. ما توصیه می کنیم اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها از بیضی های کوناه مدت استفاده کنید به مثال های زیر توجه کنید.
اندیکاتور ها
به ابزار هایی که با استفاده از گذشته بازار و اطلاعاتی که در گذشته بازار افتاده است ؛ آینده بازار را به صورت خودکار پیشبینی میکنند اندیکاتور میگویند
به زبان ساده برای تحلیل قیمت ها در معاملات از انواع اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می شود. بعضی از این اندیکاتورها مانند RSI ، Stochastic، میانگین متحرک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و دسته دیگری از اندیکاتورها هم وجود دارند که شاید تابحال نام آنها را نشنیده باشید.
یادگیری هر یک از این اندیکاتورها و کار با آنها به صورت ترکیبی می تواند شما را به یک استراتژی مناسب معامله که اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها قابلیت یافتن فرصت های محتمل تر دارد هدایت کند
اندیکاتورها این کار را از طریق فرمول‌های ریاضی و محاسبات آماری منحصربفرد خود انجام می‌دهند. هر اندیکاتوری بنا به کارایی خود، از اطلاعات خاصی استفاده میکند. برای مثال برخی از اندیکاتورها تنها قیمت دارایی در هنگام بسته شدن بازه زمانی را در نظر می‌گیرند و برخی دیگر از آنها، عوامل دیگری مانند حجم را نیز دخیل میکنند
مزیت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، 3 مزیت مهم دارد:
باعث می‌شود تا حد زیادی معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهیم.
در تحلیل روند بازار به ما کمک میکند
مناسب افراد تازه کار بازار و انجام معاملات به صورت راحت
در وقت و زمان شما صرفه جویی میکند
انواع اندیکاتورها
اندیکاتورها را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد:
اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
اندیکاتورھای حجمی (Volume)
مثال هایی از اندیکاتور های معروف و پر استفاده
اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)
مووینگ اوریج (MA)، روی چارت تکنیکال سهم پیاده می‌شود و یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.
به اندیکاتور مووینگ اوریج، اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود؛ زیرا میانگینی از داده‌های بازار، در بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد.
برای مثال، در تصویر زیر، سهام شپنا روی میانگین متحرک‌های 20 و 50 تنظیم شده است؛ یعنی اندیکاتور قرمز رنگ از 20 روز و اندیکاتور آبی رنگ از 50 روز میانگین می‌گیرداندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI یا شاخص قدرت نسبی، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این به ما کمک میکند تا محدوده‌های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم.
در RSI، خریداران و فروشندگان در کنار هم مقایسه می‌شوند و تعیین می‌شود که آیا خریداران قوی‌تر هستند یا فروشندگان. به همین جهت، به آن شاخص قدرت نسبی بازار می‌گوییم.
آر اس آی، جزء اندیکاتورهای اسیلاتور محسوب می‌شود؛ زیرا بین یک سطح 0 تا 100 نوسان میکند و نقاط بسیار مهم آن محدوده‌های 30 و 70 هستند
نکات مورد توجه در استفاده از اندیکاتور ها:
اگر قصد فعالیت تخصصی و مفید و اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها پر سود را در بازار های مالی دارید ؛ نیازی به استفاده از آنها ندارید
اندیکاتور ها در سیگنال های ورود و خروج خود؛ خطا زیاد دارند به همین دلیل نمیتوانند یک سیستم معاملاتی سود ده برای معامله گر باشند و فردی که بخواهد تریدر شود باید رفتار شناسی اصلی قیمت را درک و شناسایی کند
بنابراین سعی کنید در معاملات خود بر آنها تکیه نکنید
موفق و پر سود باشید
آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی
در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتور ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم. اندیکاتور ATR اندیکاتوری هست که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولس ویلدر – Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی گردید، این شاخص که فی‌الواقع، میانگین متحرک دارای متغیری به اسم دامنه صحیح در یک پریود ۱۴ کندل (به‌صورت پیش‌فرض) می‌باشد که به اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت در نمودارهای قیمت بازارهای مالی و بورس می‌پردازد؛ که از خواص مهم این اندیکاتور که در دسته نوسانگر نماها می‌باشد این است که نوسانات موجود در بازار سهام را به‌خوبی نشان می‌دهد.
آموزش اندیکاتور ATR اسیلاتور متوسط دامنه واقعی
اسیلاتور یا نوسانگر نما چیست؟
اسیلاتور یک ابزار تحلیلی زیرمجموعه اندیکاتورها است که شامل یک یا چند نمودار شامل فرمول‌های محاسباتی داده‌ها می‌باشند. در یک محدوده، با داشتن حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل‌شده است که از دو طریق تقاطع باز سطح میانی یا نوسان بین سدهای مرزی مورداستفاده است. اسیلاتورها موردعلاقه نوسان گیران کوتاه‌مدت در نمودارهای قیمت خنثی (رنج-ساید) می‌باشد. استفاده از اندیکاتور ATR یا Average True Range در معاملات طولانی‌مدت نتیجه‌ی مطلوب‌تری خواهد داشت.
اندیکاتور ATR چیست؟
ممکن است به این مسئله در بازار بورس برخورد کرده باشید که زمانی شما روندی را در نمودار شناسایی کردید، چگونه هدف قیمتی آن روند را پیشبینی کنید و حتی حد ضرر یا رد سیگنال خود را هم پیدا کنید. اندیکاتور ATR به ما کمک خواهد کرد که با توجه به متوسطی از روندهای گذشته این موضوع را روشن سازد؛ که تقریباً تا چه میزان می‌توان توقع داشت که قیمت سهم در جهت روند خود مسیر را طی کند. بر همین اساس اندیکاتور ETR میانگین میزان حرکت قیمت سهم را در دوره‌های خاص مورد ارزیابی قرار داده و به ما اعلام خواهد کرد. اسیلاتور ATR هم به‌مانند بسیاری اندیکاتورهای دیگر ۱۴ دوره یا کندل را به‌صورت پیش‌فرض مورداستفاده قرار می‌دهد. ما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI و اندیکاتور ایچیموکو و اندیکاتور stochastic و اندیکاتور MACD می‌توانید استفاده کنید. اگر مقدار ATR در بازه‌ی زمانی طولانی‌مدت پایین بماند نشان‌دهنده‌ی تثبیت قیمت در بازار بورس است. به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین‌تر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان کم‌قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی نوسان بالای قیمت در بازار است. اسیلاتور ATR جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی بورسی هستند که جهت بازار را نشان نمی‌دهند و هر زمان نوسان قیمت در بازار افزایش پیدا میکند رنج حرکتی ATR هم زیاد شده و هر زمان نوسانات کاهش پیدا میکند ATR هم کاسته می‌شود.
نحوه باز کردن اندیکاتور ATR در فضای متاتریدر و Tradingview
برای باز کردن اندیکاتور ATR در محیط نرم‌افزار مفید تریدر پس از باز کردن TAB درج (INSERT) وارد منوی کشویی اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها اندیکاتورها (INDICATORS) و پس‌ازآن کشو نوسانگر نماها (oscilators) و درنهایت اندیکاتور average true range را انتخاب کنید. در سایت رهاورد ۳۶۵ بورس که از موتور tradingview برای سهام بازار بورس ایران استفاده میکند می‌توان از گزینه‌های اندیکاتور و یا کلید میانبر (/) استفاده کرد و نام اندیکاتور ATR را جستجو کرد و آن را اجرا نمود.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
TR=Max[(H – L),Abs(H – CP),Abs(L – CP)]
در این فرمول بزرگ‌ترین (MAX) عدد به‌دست‌آمده بین سه آیتم مدنظر گرفته‌شده میزان TR را مشخص میکند که این آیتم‌ها به شرح زیر می‌باشد: بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) قدر مطلق بین بالاترین قیمت کندل حال حاضر (H) منهای قیمت بسته شدن کندل روز قبل (Cp) قدر مطلق (Abs) پایین‌ترین قیمت کندل حال حاضر (L) منهای قیمت بسته شدن کندل در روز قبل (Cp) قدر مطلق به میزان واحد جابجایی از عدد صفر بدون در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن عدد را گویند که با نماد (I) نشان داده می‌شود برای مثال:
|-۱۰|= ۱۰ در این فرمول بزرگ‌ترین
در گام بعدی نیاز به محاسبه atr می‌باشد.
i= متوسط دامنه صحیح i کندل قبلی ما
t= کندل حال حاضر
t-1= یک کندل ماقبل
کاربرد اندیکاتور ATR در نمودارهای قیمت بازار
در نمودارهایی که اغلب شکاف قیمتی و جریانات محدود اتفاق می‌افتد، قیمت یک سهم بالاتر یا پایین‌تر از حداکثر بازه مجاز روز باز می‌شود و سنجش نوسانات که تنها بر اساس شاخ و دم‌های کندل ها عمل کند، بسیاری از اندیکاتورها نمیتوانند این نوسانات را به هنگام ایجاد گپ قیمتی تشخیص دهند. به همین واسطه اندیکاتور ATR برای شناسایی به‌موقع این قسم از نوسانات طراحی شد و لازم به ذکر است این اندیکاتور جهت قیمت را به‌هیچ‌عنوان نشان نمی‌دهد و فقط نوسانات آن را مشخص میکند.
استفاده‌های مستقیم از اندیکاتور ATR
۱- می‌توان رنج حرکت نمودار قیمت روزانه بازار بورس را به‌دقت موردبررسی قرارداد. ۲- گرفتن سیگنال‌های خریدوفروش در معاملات که البته اندیکاتور ATR به‌تنهایی سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج از معامله نیست و حتماً در ترکیب با استراتژی‌های دیگر باید مورداستفاده قرار گیرد. ۳- کمک گرفتن از مقادیر ATR برای محاسبه حد ضرر یا رد سیگنال (SL) و یا موفقیت سیگنال یا حد سود (TP). ۴- تشخیص بازار با توان بالا و نوسان بالا از بازار رنج، ولی به‌هیچ‌وجه جهت بازار را به ما نشان می‌دهد؛ زیرا که جز اندیکاتورهای غیر مومنتومی می‌باشد.
نحوه استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه
زمانی که در یک معامله شما طبق استراتژی معاملاتی خود سیگنالی برای خرید دریافت می‌کنید، می‌توانید با استفاده از اندیکاتور ATR، میزان غلبه بر میانگین نوسانات در بازه مشخص‌شده در اندیکاتور را که به‌صورت پیش‌فرض به میزان ۱۴ کندل می‌باشد را بررسی کنید. به‌طوری‌که اگر روند حرکتی اندیکاتور ATR صعودی بود می‌توان به قدرت روند و نوسانات شدید قیمتی در آن بازه پی برد. همچنین اگر حرکت نزولی بود نشان‌دهنده بازار بدون نوسان و رنج است که میتواند مدتی برای شما خواب سرمایه را به همراه داشته باشد. شکست یک محدوده یا سطح حمایتی و یا مقاومتی در صورتی که با افزایش مقدار ATR همراه باشد نشان از فشار فروش و یا فشار خرید شدید دارد.
نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات سهام بورس توسط ATR
در موردمحاسبه میزان حد سود به حد ضرر نیز می‌توان با استفاده از عدد حال حاضر ATR موجود در اندیکاتور که در بازار بورس ایران نمودار نوسانات قیمت سهم را نشان می‌دهد و در بازار فارکس که بر اساس پیپ می‌باشد، با توجه به استراتژی و مدیریت ریسک به ریوارد که میتواند مقداری برابر با ۱ به ۸/۱ یا ۱ به ۲ و یا ۱ به ۳ باشد را به این طریق اعمال نمود. حال حاضر ATR * X=Y X=1/8 یا X=2 یا X=3 قیمت موفقیت سیگنال (TP = Y) قیمت فعلی برای انجام معامله + قیمت رد سیگنال (SL) = قیمت فعلی برای انجام معامله – atr حال حاضر
نتیجه‌گیری
همانطور که اشاره شد اندیکاتور ATR یک نمونه از ابزار تحلیل نمودار قیمت بسیار عالی برای نوسانات قیمت است، که درواقع متغیری است که همیشه در نمودارهای قیمت یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اهمیت بسیاری دارد. این اندیکاتور بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک‌روند و دستیابی به محدوده معاملات محسوب می‌شود. اغلب معامله گران باهدف محافظت از سود خود در بازار از ATR استفاده میکنند بهتر است از اندیکاتور ATR در بازه‌های بلندمدت استفاده شود؛ ولی می‌توان از آن در بازه‌های کوتاه‌مدت مثل روزانه نیز کمک گرفت. اگر استراتژی شما بر پایه حجم قرارگرفته باشد میتواند ابزار مناسبی برای شما در جهت سیگنال اطمینان اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها از ورود به معاملات سهام و همچنین مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معاملات بورس است. امیدواریم این مقاله حداکثر استفاده را برای شما در بازار بورس داشته باشد. لطفاً هرگونه سؤال یا ابهام خود را در خصوص اندیکاتور ATR و همچنین بهینه ساختن این مقاله برای ایجاد بهره‌وری بیشتر با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاه شما