استراتژی های معاملاتي Crossovers

5-10-34 استراتژی تجارت فارکس متقاطع

یک راه ساده برای معامله در بازار فارکس استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج با توجه به جهت روند است.

میانگین متحرک اساسی ترین نوع اندیکاتوری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. در واقع، بیشتر شاخص های فنی بر اساس مفهوم میانگین گیری از حرکات قیمت به منظور شناسایی مسیر قیمت هستند. منطقی است که از این اندیکاتور ساده برای شناسایی جهت روند و معکوس شدن روند استفاده کنید و از چنین اطلاعاتی به عنوان مبنای یک استراتژی ساده استفاده کنید.

یکی از راه‌های شناسایی نقاط ورودی و خروجی با استفاده از میانگین‌های متحرک، مشاهده متقاطع میانگین‌های متحرک خاص است. اگرچه برخی از ترکیبات میانگین متحرک احتمال کمتری برای تولید معاملات سودآور دارند، تنظیمات خاصی وجود دارد که بسیار مؤثر هستند.

استراتژی تجارت فارکس متقاطع 5-10-34 یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک ساده است که ورودی های تجاری را بر اساس میانگین متحرک نمایی 5، 10 و 34 دوره ای (EMA) ارائه می دهد.

کراس اوور EMA 5-10-34

کراس اوور EMA 5-10-34 درست همانطور که از نامش پیداست است. این یک شاخص فنی است که هر زمان که سه میانگین متحرک از یکدیگر عبور کنند، سیگنال های تجاری را ارائه می دهد.

به جای نگاه کردن به چند خط میانگین متحرک، هر زمان که روند معکوس شود، به معامله‌گران سیگنال‌های تجاری با رسم یک فلش ارائه می‌شود. معامله گران سپس می توانند از این سیگنال ها برای معامله در بازار استفاده کنند.

اگرچه این تنظیم متحرک متقاطع دقیق است، اما همچنان سودمند است که آن را همراه با روند معامله کنید.

استراتژی تجارت

برای معامله این استراتژی متقاطع میانگین متحرک، سیگنال‌های معکوس روند دریافتی از نشانگر متقاطع EMA 5-10-34 را دریافت می‌کنیم که با روند بلندمدت و میان‌مدت همسو هستند.

برای شناسایی جهت روند، از دو خط میانگین متحرک، یک میانگین متحرک نمایی 30 دوره ای (EMA) و یک میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای (EMA) استفاده خواهیم کرد. این روند بر اساس شیب 200 EMA و نحوه انباشته شدن دو میانگین متحرک خواهد بود.

اگر EMA 30 بالاتر از EMA 200 باشد، بازار صعودی است. اگر EMA 30 کمتر از EMA 200 باشد، بازار نزولی در نظر گرفته می شود.

شاخص ها:

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت و روزانه

جفت ارز: جفت اصلی و فرعی

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو، لندن و نیویورک

خرید راه اندازی تجارت

• قیمت باید بالاتر از خط 200 EMA باشد.
• خط 200 EMA باید شیب دار باشد.
• خط 30 EMA باید بالاتر از خط 200 EMA باشد.
• به محض اینکه نشانگر متقاطع EMA 5 10 34 فلشی را به سمت بالا چاپ کرد، سفارش خرید را وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ لاس را روی فراکتال زیر کندل ورودی تنظیم کنید.

خارج شوید

• به محض بسته شدن یک شمع زیر خط 30 EMA، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

• قیمت باید زیر خط 200 EMA باشد.
• خط 200 EMA باید به سمت پایین شیبدار باشد.
• خط 30 EMA باید زیر خط 200 EMA باشد.
• به محض اینکه نشانگر متقاطع EMA 5 10 34 فلشی را به سمت پایین چاپ کرد، سفارش فروش را وارد کنید.

توقف ضرر

• استاپ لاس را روی فراکتال بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

خارج شوید

• به محض بسته شدن یک شمع بالای خط 30 EMA، معامله را ببندید.

نتیجه گیری در مورد استراتژی تجارت فارکس متقاطع 5-10-34

کراس اوور 5-10-34 یک استراتژی تجارت متقاطع اثبات شده و موثر است. معامله‌گرانی هستند که از این راه‌اندازی متقاطع سود می‌برند، اگرچه برخی ممکن است تغییرات جزئی برای بهینه‌سازی استراتژی خود انجام داده باشند.

با این حال، این استراتژی را نباید کورکورانه گرفت. معامله گران سودآور اغلب از الگوهای کندل استیک با این استراتژی استفاده می کنند تا بتوانند تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا را شناسایی کنند. آنها همچنین تمایل دارند با استفاده از عمل قیمت، زودتر از معاملات خارج شوند.

این استراتژی در مقایسه با راه اندازی استاندارد احتمال نسبتاً بالاتری دارد زیرا معاملات با روندهای بلندمدت و میان مدت همسو هستند.

دستورالعمل های نصب استراتژی های تجارت فارکس

5-10-34 استراتژی تجارت فارکس متقاطع ترکیبی از شاخص(های) متاتریدر 4 (MT4) و الگو است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های تاریخ انباشته و سیگنال های معاملاتی است.

5-10-34 استراتژی تجارت فارکس متقاطع فرصتی را برای شناسایی ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت ها که با چشم غیرمسلح نامرئی هستند فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کنند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلتفرم معاملاتی فارکس متاتریدر 4 پیشنهادی

• 50 دلار رایگان برای شروع معاملات فوری
• پاداش سپرده تا 5000 دلار
• برنامه وفاداری نامحدود
• کارگزار تجاری برنده جوایز

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب تجاری XM اینجا را کلیک کنید

چگونه 5-10-34 Crossover Trading Strategy فارکس را نصب کنیم؟

• دانلود 5-10-34 Crossover Forex Trading Strategy.zip
• *فایل های mq4 و ex4 را در دایرکتوری متاتریدر / کارشناسان / اندیکاتورها / کپی کنید
• فایل tpl (الگو) را در فهرست / قالب ها / متاتریدر خود کپی کنید
• کلاینت متاتریدر خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
• نمودار و بازه زمانی را که می‌خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید، انتخاب کنید
• بر روی نمودار معاملاتی خود کلیک راست کرده و روی “Template” قرار دهید.
• برای انتخاب 5-10-34 Crossover Trading Strategy Forex به سمت راست حرکت استراتژی های معاملاتي Crossovers کنید
• خواهید دید که 5-10-34 استراتژی تجارت فارکس متقاطع در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از قالب ها در حال حاضر با شاخص های MT4 از پلتفرم متاتریدر ادغام شده اند.

آموزش تست مجدد استراتژی های معاملات با پایتون

توضیحات دوره: بیاموزید که چگونه با Python استراتژی های مختلف معاملاتی را برای Forex یا بازارهای سهام کدگذاری و بازگردانید.

آنچه خواهید آموخت

Jaro Algo - اول از همه ، میلیون ها نفر از این دوره فوق العاده در مورد استراتژی های آزمایش مجدد با Python که بیشتر به دنبال آن بودم ، تشکر می کنم. واقعا یک دوره خوب که کمی دانش Python را می داند.

روش رویکرد برای آزمایش مجدد خیلی خوب است. به نظر می رسد که استراتژی ها از افراد مختلف متفاوت است ، هر استراتژی اساسی و دیگری که شما در نظر گرفته اید برای درک مجدد آزمایش خوب است.

امیدوارم که شاهد برخی از استراتژی های خوب برای اضافه شدن در آینده باشید. لطفاً چند استراتژی عالی و قابل اعتماد برای بازگشت آزمون و تجارت اضافه کنید :)

1) یک دوره واقعا ارزشمند برای درک مفهوم استراتژی های آزمایش مجدد در معاملات الگو که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

2) تجسم نتایج استراتژی خوب است.

3) دانش دوره بسیار خوب است.

1) برای داشتن وضوح بیشتر در داده های سهام و معادله عقاید ، استراتژی های متعدد سهام (نه FX) را اضافه کنید.

2) برای افراد تازه وارد ، بهتر است یک دوره مقدماتی کوچک در پایتون برگزار کنید ، بنابراین همه چیز را می توان در یک دوره واحد پوشش داد (که از اجزای تشکیل دهنده پایتون اطلاع نداشت). این اساساً دوره را به بهترین وجه افزایش می دهد.

PS: هنوز دوره را به پایان نرسانده اید ، اما احساس می کنید که پیشرفت خود را مرور کنید.

استراتژی ها و کاربردهای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (INTC, AAPL)

میانگین متحرک ۵۰ روزه برای معامله گرانی که موقعیت های خود را از طریق افت سرمایه یا (drawdown) حفظ می کنند ، محدوده مشخصی را تعیین می کند. استراتژی که ما هنگام نزدیک شدن قیمت به این نقطه تورم اعمال می کنیم ، اغلب تعیین می کند که با سود مناسب از موقعیت خارج شویم یا ضرر ناامید کننده ای را پشت سر بگذاریم. با توجه به عواقب آن ، بهتر است دانش خود را در مورد این سطح قیمت و همچنین یافتن راه های جدید برای مدیریت ریسک گسترش دهیم.

رایج ترین فرمول ۵۰ کندل قیمت اخیر را تقسیم بر کل می کند. این روش میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه را که توسط کارشناسان طی چندین دهه استفاده می شود را ایجاد می کند. این محاسبات طی سالها از جهات مختلفی تغییر یافته است و فعالان بازار سعی در ایجاد یک راهکار بهتر دارند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه محبوب ترین تغییرات را ارائه می دهد ، و نسبت به میانگین متحرک ساده به حرکت قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد. این سرعت اضافی در تولید سیگنال یک مزیت آشکار نسبت به نسخه کندتر است و آن را به یک انتخاب برتر تبدیل می کند.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه مناسب ترین جایگاه را برای بررسی روند به کارشناسان ارائه می دهد و موقعیت مناسبی را برای بررسی کلی و کشف نوسانات و فرصت های میان مدت پس از روندهای فعال ، طولانی تر یا کوتاه تر فراهم می کند. همچنین شامل وضعیت خنثی نیز می شود هنگامی که حرکت قیمت اغلب توسط اکثریت نادرست تعبیر می شود. و همانطور که استراتژی های معاملاتي Crossovers بازار معکوس بارها و بارها اثبات کرده است ، معتبرترین سیگنال ها هنگامی که اکثریت در مسیر اشتباه قرار دارند ، به وقوع می پیوندند.

ده ها روش برای استفاده از (EMA) پنجاه روزه در استراتژی های بازار وجود دارد. وقتی موقعیتی بعد از صعود یا کاهش قیمت ، به سطح حیاتی می رسد ، به عنوان یک روش بررسی دقیق و واقع بینانه عمل می کند. این شاخص در تایم فریم های کوتاهتر یا طولانی تر مزایای مشابهی را ارائه می دهد ، شاخص را در نمودارهای روزانه اعمال می کند یا روند بلند مدت را به صورت ۵۰ هفته ای یا ۵۰ ماهه دنبال می کند. یا همانند پین بال ، برای معامله در میان نوسانات بین (EMA) پنجاه روزه و (EMA) بلند مدت ۲۰۰ روزه استفاده می شود. حتی در دنیای پرهیاهوی بازار نیز کاربردی است ، با کراس اوورهای ۵۰/۲۰۰ روزه که سیگنال تقاطع های طلایی (golden cross) صعودی و یا تقاطع های مرگ (death cross) نزولی را نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه اغلب وقتی که دارای پوزیشن در روندی هستید که با نوسانات معکوس در مقابل شما قرار می گیرد یا در واکنش به انگیزه ای ناگهانی که هزاران ابزار مالی را به حرکت در می آورد مورد استفاده قرار می گیرد. قرار دادن استاپ در میانگین متحرک منطقی است زیرا نشان دهنده پشتیبانی میانی (مقاومت در روند نزولی) است که باید در شرایط عادی حفظ شود. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که در بازارهای مدرن بی ثبات ما کاربردی نیست.

میانگین متحرک های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه طی دو دهه گذشته از خطوط باریک تا مناطق وسیع جهت استاپ هانتینگ (Stop Hunting) مورد استفاده قرار گرفته اند. شما باید قبل از قرار دادن استاپ یا زمان بندی ورود یا نزدیک شدن به میانگین متحرک ، در نظر بگیرید این تغییرات به چه شدتی ادامه خواهند داشت. صبر در این شرایط مهم است زیرا آزمایش (EMA) پنجاه روزه معمولاً بین ۳ تا ۴ کندل قیمت انجام می شود. باید تا زمان وقوع برگشت یا شکسته شدن سطح که فشار قیمت را در مقابل پوزیشن شما قرار می دهد صبر کنید.

خطر تشخیص اشتباه موجب ضرر برای شما خواهد شد ، بنابراین وقتی قیمت (EMA) پنجاه روزه را آزمایش می کند ، چه مدت باید صبر کنید؟ در حالی که هیچ راه مناسبی برای اجتناب از روندهاي مقطعي يا (WhipSaw) وجود ندارد ، بررسی سایر تکنیک ها اغلب به گسترش دقیق یک برگشت یا ریورسال اشاره می کند. به عنوان مثال ، اینتل (INTC) در ماه آوریل به بالاترین سطح ژانویه بازگشت و در (EMA) پنجاه روزه با کاهش قیمت ناشی از فروش شدید مواجه شد. سطح پشتیبانی را شکست و به فیبوناچی اصلاحی ۰٫۳۸۶ سقوط کرد و در جلسه بعدی به میانگین متحرک بازگشت. سهام در روز سوم مجددا سطح پشتیبانی را به دست آورد و وارد روند بهبودی شد و با یک بریک اوت الگوی فنجان و دسته (cup and handle) را تکمیل کرد.

فرکتال های ۵۰ روزه

میانگین متحرک در بازه های زمانی کوتاه تر و طولانی تر نیز به خوبی کار می کند. در نتیجه ، معامله گران با قرار دادن کندل های میانگین متحرک ۵۰ روزه در نمودارهای ۱۵ و ۶۰ دقیقه ای به سود دست پیدا می کنند زیرا این نمودارها نقاط پایانی نوسانات روزانه را تعیین می کنند. فقط بخاطر داشته باشید که با کاهش تایم فریم ، نویز افزایش می یابد و از ارزش آن در نمودارهای ۵ و ۱ دقیقه ای کاسته می شود. از طرفی ، این شاخص قابلیت اطمینان عالی را در نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می دهد و اغلب نقاط دقیق بازگشت را در اصلاحات و روندهای بلند مدت نشان می دهد.

هنگامی که در نظر بگیریم (EMA) پنجاه هفته ای بازگشت به میانگین را در کل یک سال تعیین می کند ، در حالی که (EMA) پنجاه ماهه فعالیت بازار را طی بیش از چهار سال دنبال می کند و به میانگین طول یک چرخه معاملاتی معمولی نزدیک می شود ، منطقی به نظر می رسد. تایمرهای بازار می توانند از این میانگین متحرک های طولانی مدت برای ایجاد موقعیت های سودآور طی ماهها یا سالها استفاده کنند در حالی که تغییرات ، سطح مناسبی را برای حد برداشت سود (Take Profit) و تخصیص مجدد سرمایه در سایر ابزارهای بلند مدت ایجاد می کنند.

اپل (AAPL) فرصت های خرید فوق العاده ای را در میانگین متحرک نمایی ۵۰ ماهه در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ ایجاد کرد. سطح پشتیبانی میانگین متحرک در سپتامبر ۲۰۰۸ شکسته شد و ۵ ماه قبل از بازپس گیری این سطح در آوریل ۲۰۰۹ ، در یک سطح جانبی و خنثی سپری شد و سیگنال خریدی را ایجاد کرد که بازدهی بیش از ۸۰ امتیازی را طی سه سال به همراه داشت. دومین بار میانگین متحرک را در سال ۲۰۱۳ آزمایش کرد و چهار ماه را صرف ایجاد یک الگوی کف دو قلو کرد که موجب آغاز رالی ۱۰۰ درصدی در سال ۲۰۱۴ شد. توجه داشته باشید که چگونه کف های قیمتی با پشتیبانی کاملاً مطابقت دارند و یک ورودی کم خطر باورنکردنی را برای معامله گران بازار فراهم می کنند.

پین بال ۵۰ تا ۲۰۰ روزه (۵۰-۲۰۰ Day Pinball)

روند های سریع در هر دو جهت تمایل به افزایش فاصله بین (EMA) های ۵۰ و ۲۰۰ روزه دارند. هنگامی که یک ضدروند (countertrend) یکی از این میانگین ها را می شکند ، اغلب به میانگین دیگر منتهی می شود ، و چند دور از استراتژی ۵۰ تا ۲۰۰ روزه “پین بال” را تنظیم می کند. معامله گران نوسانی ( swing trader ) ، ذینفعان طبیعی این تکنیک دو طرفه هستند ، اقدام به خرید و سپس فروش می کنند تا یکی از این دو با یک روند فعال تر جایگزین شود.

(Biogen (BIIB در ماه مارس پس از یک روند صعودی طولانی ، به سقف جدیدی دست یافت و وارد یک اصلاح شدید شد که چند روز بعد موجب شکست (EMA) پنجاه روزه شد. حرکت قیمت پس از آن وارد یک روند دو ماهه پین بال ۵۰-۲۰۰ روزه شد و با عبور از مقاومت جدید در (EMA) پنجاه روزه و پشتیبانی بلند مدت در (EMA) دویست روزه ، بیش از ۷۵ امتیاز کسب کرد. برگشت نوسانات نزدیک به اعداد تارگت صورت گرفت و امکان ورودی آسان و استاپ های نسبتاً پایداری برای سهام سه رقمی فراهم شد.

کراس اوورهای صعودی و نزولی (Bullish and Bearish Crossovers)

کراس اوور (crossover) نزولی (EMA) پنجاه روزه از (EMA) دویست روزه سیگنالی از تقاطع مرگ (death cross) را نشان می دهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند پایان روند صعودی است. گفته می شود که یک کراس اوور صعودی یا تقاطع طلایی (golden cross) دارای ویژگی های مشابهی در ایجاد روند صعودی جدید است. در حقیقت ، خطوط متقاطع بسیاری می توانند در چرخه روند صعودی یا نزولی ایجاد شوند و این سیگنال ها قابلیت اطمینان کمی را نشان می دهند.

در خصوص میانگین متحرک های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ هفته ای داستان به گونه دیگری است. SPDR S&P Trust (SPY) چهار سیگنال تقاطع معتبر را نشان می دهد که هر دو در یک جهت به مدت ۱۵ سال بر می گردند. مهمتر از همه ، در این مدت که شامل سه بازار صعودی و دو بازار نزولی بوده است هیچ سیگنال جعلی وجود نداشت. با نگاهی به داده های تاریخی (Dow Industrial) ، آخرین تقاطع نامعتبر بیش از ۳۰ سال پیش ، در سال ۱۹۸۲ رخ داد. این موضوع به ما می گوید که تقاطع های طلایی و مرگ سزاوار جایگاه قابل توجهی در تحلیل بازار هستند.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه سطح بازگشت به میانگین (Mean Reversion) طبیعی برای یک بازه زمانی متوسط را مشخص می کند و کاربردهای بی شماری در پیش بینی قیمت ، انتخاب پوزیشن و ایجاد استراتژی دارد. معامله گران ، تایمرهای بازار و سرمایه گذاران ، همگی از بررسی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بهره مند می شوند ، این موضوع آن را به یک عنصر ضروری در تحلیل تکنیکال بازار تبدیل می کند.

استراتژی معاملاتی مکدی

مکدی (MACD) یکی از اندیکاتور مهم در بازارهای مالی است که می تواند فرصت های معاملاتی خوبی را کشف کند. ما در این مقاله سه تاکتیک پایه MACD را بررسی کرده‌ایم، زیرا درک نحوه استفاده از این ابزار برای موفقیت یک معامله‌گر اهمیت بسیار بالایی دارد.

MACD دقیقا چیست؟

یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مکدی (MACD) می باشد. این اندیکاتور یک اندیکاتور مومنتوم دنباله روی روند است، به این معنی که به شتاب یا مومنتوم قیمت یک دارایی نگاه می کند تا ببیند آیا روند قیمت آن صعودی است یا نزولی. از مکدی می توان برای دریافت سیگنال های معاملاتی و کشف فرصت های معاملاتی استفاده کرد.

MACD چیست و چگونه کار می کند؟

اندیکتاور MACD از 3 مولفه تشکیل شده است: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام. خط MACD خط اصلی بوده و کندتر است، در حالی که خط سیگنال خط تندتر است. هنگامی که این دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می شوند، به آنها “همگرا” و هنگامی که از هم دور می شوند، به آنها “واگرا” می گویند. هیستوگرام ها اختلاف بین دو خط را ترسیم می کنند. اگر مشخص شود که قیمت بازار به سمت بالا حرکت می کند، معامله گران می توانند پوزیشن های خرید بگیرند. در این حالت بازار سقف های بالاتر و کف های بالاتر می زند و همچنین سطوح مقاومتی حیاتی شکسته می شوند.

سه روش محبوب معامله MACD

برای شناسایی فرصت های معاملاتی با استفاده از MACD تاکتیک های مختلفی وجود دارد که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

1. کراس میانگین های متحرک
2. برگشت هیستوگرام ها
3. کراس از خط صفر

کراس میانگین های متحرک

خط MACD و خط سیگنال مشابه یک اسیلاتور استوکاستیک عمل می کنند، یعنی تقاطع یا کراس در دو خط، سیگنال خرید و فروش را است. همچون بیشتر استراتژی های با رویکردهای کراس، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط کوتاه مدت تر و حساس تر- در این مورد، خط MACD – از روی خط کندتر یعنی خط سیگنال عبور کرده و کراس ایجاد کند. در نوسانات ضعیف تر بازار، بزرگترین مشکل MACD این است که در زمان صدور سیگنال، قیمت ممکن است به نقطه برگشت رسیده باشد. که در این حالت به آن “سیگنال کاذب” گویند. شایان ذکر است تکنیک‌هایی که برای تأیید گرفتن سیگنال به پرایس اکشن تکیه می کنند، اغلب قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند. خطوط عمودی سبز نشان دهنده فرصت های سودآور ورود هستند، در حالی که خطوط قرمز سیگنال های اشتباه را نشان می دهند.

برگشت هیستوگرام ها

هیستوگرام، با میله‌هایی که بازتاب اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال است، احتمالاً ارزشمندترین جنبه MACD است. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند، ارتفاع میله های هیستوگرام افزایش می یابد و زمانی که بازار به کندی حرکت می کند، ارتفاع آنها کاهش می یابد. با دور شدن میله های هیستوگرام از خط صفر، دو خط میانگین متحرک به طور فزاینده ای از هم جدا می شوند. سپس یک قوز یا کوهان به احتمال زیاد پس از سپری شدن اولین دوره بسط قیمت رخ می دهد که این نشانه ای است که اکنون میانگین های متحرک دوباره دارند به هم نزدیک می شوند، که می تواند پیش مقدمه ای برای ایجاد کراس باشد. برخلاف استراتژی کراس تاخیری که در بالا ذکر شد، این استراتژی پیشرو است. روش برگشت هیستوگرام بر اساس استفاده از روندهای شکل گرفته، مبنایی برای پوزیشن گیری است، به این معنی که می توان پیش از حرکت بازار آن را اعمال کرد. با صبر کردن برای شکل گیری دو تغییر در خلاف روند میله های هیستوگرام، ریسک سیگنال اشتباه کاهش می یابد. می‌توان از این تکنیک برای خروج از معامله نیز استفاده کرد و هر زمان MACD شروع به بازگشت و حرکت به جهت دیگر کرد، پوزیشن را بست.

کراس خط صفر

روش کراس از خط صفر مبتنی بر عبور هر یک از EMAها از خط صفر است. اگر MACD از پایین، خط صفر را قطع کند و از آن عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید شکل گیرد، در حالی که اگر MACD از بالا خط صفر را قطع کند و به زیر آن رود، ممکن است یک روند نزولی تشکیل شود. از آنجایی که این سیگنال کندترین سیگنال در میان این سه سیگنال است، شما شاهد سیگنال های کمتر و همچنین سیگنال های برگشتی کاذب کمتری خواهید بود. زمانی که MACD به بالای خط صفر می رود، خرید بگیرید – یا پوزیشن فروش خود را ببندید – و زمانی که MACD به زیر خط صفر می رود، فروش بگیرید – یا پوزیشن خرید خود را ببندید. با این حال، می توان از این تکنیک برای سیگنال برگشت برای پیشروی های قیمتی گسترده نیز استفاده کرد. نمودار زیر سه سیگنال قبلی AUD/USD را نشان می‌دهد که چهارمین سیگنال نیز در شرف صادر شدن است. اگر معامله‌گر در زمان‌های صحیح ورود کرده و خارج می شد، هر یک از این سیگنال ها برایش سودآور بوده است. و با استفاده از روش کراس خط صفر به جای روش کراس خطوط، احتمالا جلوی تعداد زیادی از سیگنال های غلط گرفته می شده است. در مثال بالا، بازار بارها خط روند را شکسته است، که نشان می دهد زمان خروج از معامله فرا رسیده است. معامله‌گر همچنین می‌تواند با رفتن قیمت به زیر کف یا سویینگ قبلی (روند صعودی) یا رفتن قیمت به بالای سویینگ یا سقف قبلی (روند نزولی) از معامله خود خارج شود.

مناسب ترین استراتژی برای به کارگیری MACD چه زمانی است؟

“بهترین زمان” در استفاده از اندیکاتور MACD وجود ندارد. همه چیز به شما، سلیقه شخصی شما و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای کسانی که از رویکرد تکنیکال برای تحلیل استفاده نمی کنند یا ترجیح می دهند از اندیکاتورهای مختلف برای اندازه گیری جابجایی قیمت ها استفاده کنند، ممکن است زمان “دقیق” برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود نداشته باشد. اگر تصمیم گرفتید از اندیکاتور MACD استفاده کنید، زمان ایده‌آل برای استفاده از آن با توجه به تاکتیک‌های ذکر شده در بالا تعیین می‌شود. اگر از رویکرد تاخیری استفاده می‌کنید، برای دریافت سیگنال در سریع‌ترین زمان ممکن، باید روی اندیکاتور MACD خود دقت داشته باشید.

مزایا و معایب استفاده از MACD

هر روش تفسیر MACD معایب خاص خود را دارد. زمانی که MACD از خط صفر عبور می کند و بالای آن می رود، به طور کلی قیمت بسیار بالاتر از کف است. وقتی MACD از روی خط صفر عبور می کند و به زیر آن می رود، معمولاً به این معنی است که سقف قیمت پیش از این رخ داده است. سطح صفر MACD یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که اندیکاتور پس از آنکه قیمت تغییر جهت داد سیگنال می دهد. زمانی که MACD به سطح اشباع خرید می رسد، احتمالاً قیمت به مدت طولانی در یک روند صعودی باقی خواهد ماند. هنگامی که MACD به سطح اشباع فروش می رسد، ممکن است روند نزولی به مدت زمان بیشتری ادامه یابد. اگر صبر کنید تا MACD برای بار دوم به منطقه اشباع خرید یا فروش رود و به نوعی برای خود سقف دوقلو تشکیل دهد، در این حالت می توان آن را به چشم تکنیکی برای پوشاندن معایب MACD دید. از طرف دیگر، همچون مثال زیر، شما فقط می توانید در جهت روند بلندمدت معامله کنید.

یک استراتژی معاملاتی با استفاده از MACD برای پیدا کردن یک روند

پیدا کردن روند شاید یکی از مهم ترین وظایفی باشد که هر معامله گر تکنیکال باید بتواند آن را انجام دهد، و گرچه این فرآیند ممکن است چالش برانگیز باشد، اما MACD می تواند در این زمینه بسیار مفید باشد. با استراتژی های معاملاتي Crossovers استفاده از MACD، سه گام برای پیدا کردن و سوار شدن روی یک روند وجود دارد:

• جهت روند را مشخص کنید.
• از کراس MACD برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند استفاده کنید.
• برای مدیریت ریسک، از خط صفر MACD استفاده کنید.

جهت روند را مشخص کنید.

میانگین متحرک 200 روزه ابزاری است که معامله گران می توانند از آن برای تشخیص روند استفاده کنند. اگر معامله‌گری بخواهد پوزیشنی بگیرد، شاید به نمودار قیمت با میانگین متحرک 200 روزه نگاه کند تا ببیند آیا قیمت‌ها پی در پی بالاتر از بازه قیمتی معمول قرار می گیرند یا خیر. نمودار EUR/USD در مثال زیر یک روند صعودی قوی را نشان می دهد، که گواه آن وجود قیمت ها به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است. هنگامی که چنین چیزی اتفاق می افتد، خریدار می تواند به مرحله دوم، که همان تعیین نقاط ورودی احتمالی است، رود.

از کراس MACD برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند استفاده کنید.

پس از شکل گیری گرایش معاملاتی، معامله گران شروع به جستجوی سیگنال های خرید در جهت روند فعلی خواهند کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار بالا باشد، از کراس MACD می توان به عنوان یک سیگنال ورودی احتمالی استفاده کرد. همانطور که در نمودار نشان داده شده است، معامله گر می تواند در اولین کراس MACD نشان داده شده، به دنبال ورود به پوزیشن خرید باشد. خط MACD (خط آبی) در این لحظه بالای خط سیگنال (خط قرمز) قرار دارد، در حالی که قیمت همچنان بالاتر از MA 200 روزه است.

برای مدیریت ریسک، از خط صفر MACD استفاده کنید.

هنگام معامله روندها، حتما به خاطر داشته باشید که آنها در نهایت خاتمه خواهند یافت. هنگامی که یک کراس نزولی در یک روند صعودی، همچون در EUR/USD رخ می دهد، می تواند نشان دهنده این باشد که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و شاید جهت روند در حال عوض شدن باشد. یک معامله گر با یک پوزیشن خرید در این لحظه شاید به فکر خروج باشد، اما ممکن است چنین چیزی فقط یک مکث موقت باشد. آنها اختیار این را دارند که در این لحظه از معامله خود خارج شوند.

نتیجه گیری معامله با استفاده از مکدی:

یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال MACD می باشد. دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام در ساختن آن استفاده می شود. هنگامی که دو میانگین متحرک به هم نزدیک می شوند، به آنها “همگرا” و هنگامی که از هم دور می شوند می شوند، “واگرا” می گویند. در هیستوگرام، اختلاف بین خطوط نشان داده شده است. کراس خطوط، برگشت هیستوگرام، و کراس خط صفر سه تاکتیک اصلی در استفاده از MACD هستند.