نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر


روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

فواصل قیمتی نسبت به ناحیه ورود

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اعداد رند

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

اندیکاتورها

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

سطوح حمایت و مقاومت

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

خطوط روند

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

آموزش مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی یکی از مهمترین ارکان موفقیت در این صنعت است، زیرا هیچ تاجری بدون مدیریت سرمایه نمی تواند در هیچ بازار مالی (حتی کسانی که در بازارهای سنتی کار می کنند) دوام بیاورد. اگر ندانید سرمایه خود را چگونه مدیریت کنید در شرایط بحرانی و ناپایدار اقتصادی دارایی خود را از دست خواهید داد، از طرفی با یادگیری علم مدیریت سرمایه می توانید ریسک را مدیریت کرده و سود و زیان خود را کنترل کنید. تیم تحلیلی آکادمی اشرف، ارکان مهم مدیریت سرمایه را مدیریت می کند که شما را قادر می سازد در بازارهای مالی مانند بازارهای ارز دیجیتال و بازارهای ارز به موفقیت مالی دست یابید.

وقتی صحبت از مدیریت سرمایه ارز دیجیتال می شود، مدیریت ریسک، اصول سرمایه و ترکیب ارز دیجیتال است. هر یک از موارد ذکر شده می تواند پیامدهای بسیار مهمی برای مدیریت سرمایه داشته باشد. مدیریت سبد ارزهای دیجیتال مهم ترین پارامتر در مدیریت سرمایه بازار ارز دیجیتال است. سرمایه گذاران باید یاد بگیرند که چگونه وجوه خود را با توجه به مدل سرمایه گذاری خود به درستی مدیریت کنند، دوره آموزش مدیریت سرمایه به شما یاد می دهد که چگونه در مسیر ارز دیجیتال قرار بگیرید.

مدیریت سرمایه یک استراتژی مالی است که برای اطمینان از حداکثر کارایی سرمایه در یک شرکت طراحی شده است. به عبارت دیگر مدیریت سرمایه به معنای مدیریت پول است.

مدیریت سرمایه یک استراتژی علمی است، اما کاملا فردی و مختص هر سرمایه گذار است و بر اساس شخصیت، احساسات و اهداف مالی افراد متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، تجریه سرمایه گذار، میزان سرمایه، اهداف و زمان رسیدن به اهداف نیز نقش مهمی در تعیین استراتژی مدیریت پول دارد. هدف اصلی مدیریت سرمایه بقا است. در مرحله بعد اولویت با سود و افزایش سرمایه است.

مدیریت سرمایه دانشی است که در صورت استفاده صحیح، نه تنها به بقای سرمایه منجر می شود، بلکه موجب سودآوری و افزایش ارزش سرمایه نیز می شود.

چرا به مدیریت سرمایه نیاز داریم؟

مدیریت سرمایه دانش و مهارت های سرمایه گذاری است که به افراد در کنترل ریسک و به حداکثر رساندن بازده کمک می کند. البته مدیریت پول با توجه به شخصیت، تجربه و میزان پول هر فرد متفاوت خواهد بود و هرکس باید با توجه به شرایط خود استراتژی مدیریت پول را طراحی کند.

عواملی مانند میزان سرمایه اولیه، میزان ریسک به ازای هر معامله، سود-سود، حاشیه سود، کاهش سرمایه و غیره باید در نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر طراحی استراتژی مدیریت سرمایه در نظر گرفته شوند. عوامل این معاملات باید در بازه های زمانی معینی مانند هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه مورد بررسی و تحلیل و بررسی قرار گیرند.

عوامل موثر بر مدیریت سرمایه کدامند؟

برای مدیریت پول باید عوامل مختلفی را در نظر بگیریم و بررسی کنیم، مانند

1- شناخت بازاری که معامله می کنیم،

2- میزان سرمایه اولیه و بازده مورد انتظار در یک دوره معین،

3- بررسی نتیجه معامله و ….

در مورد این عوامل بحث می کنیم:

1- بازاری که معامله می کنیم را بشناسیم

قبل از سرمایه گذاری در هر بازاری، اولین و مهمترین قدم این است که قوانین آن بازار را درک کنید. بازار مالی یک بازار تخصصی است و معاملات یا سرمایه گذاری در هر بازار مالی شرایط خاص خود را دارد، زیرا ماهیت بازار مالی متفاوت است، مثلا ماهیت بازار ارز دیجیتال و بازار ارز کاملاً متفاوت است. ، و هر کدام ویژگی های نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر خاص خود را دارند. ریسک شخصی و قوانین خاص همانطور که گفته شد، اگر قصد معامله یا سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را دارید، یادگیری ارز دیجیتال از اصول اولیه و دریافت راهنمایی های متخصص اولین قدمی است که باید بردارید.

2- سرمایه اولیه و نرخ بازده مورد انتظار

قبل از در نظر گرفتن میزان سرمایه اولیه، باید هدف از معاملات خود را مشخص کنید، اگر هدف معاملاتی شما پوشش هزینه های زندگی است، به سرمایه اولیه بسیار زیادی نیاز دارید. اگر شغل اول دارید و تجارت شغل دوم شماست، طبیعتا سرمایه اولیه برای نیازهای شما کمتر خواهد بود.

بسیاری از معامله گران به دلیل نداشتن سرمایه اولیه کافی شکست می خورند. بخش بزرگی از اضطراب و نگرانی معامله گران جدید به نداشتن سرمایه اولیه کافی مربوط می شود. آنها سعی می کنند با مبلغ اندک پول زیادی به دست آورند، بنابراین ریسک های زیادی می کنند و در نهایت سرمایه خود را خیلی سریع از دست می دهند.

سرمایه اولیه کافی به شما این امکان را می دهد که از اشتباهات رایج معامله گران مبتدی جان سالم به در ببرید و قبل از اینکه مجبور شوید برای همیشه تجارت را ترک کنید، نقص های استراتژی معاملاتی خود را برطرف کنید. البته مراقب باشید، این میزان سرمایه است که در شروع معامله اهمیت دارد و اگر به طور کامل ضرر کنید، آسیب جدی به زندگی شما وارد نمی‌کند و زیاد خود را مورد ضرب و شتم قرار ندهید، مبادا بازارهای مالی را ترک کنید. برای همیشه.

در بازار فارکس امکان افتتاح حساب معاملاتی دمو (مجازی) وجود دارد و پس از اتمام دوره آموزشی خود در بازار فارکس، می توانید یک حساب معاملاتی دمو افتتاح کرده و استراتژی های معاملاتی خود را در آنجا تست کنید. اگر نتایج کلی معاملات شما به طور مداوم سودآور است، می توانید یک حساب معاملاتی زنده باز کنید و تجارت را شروع کنید.

پس از انتخاب هدف معاملاتی و تعیین میزان سرمایه اولیه خود، باید بر اساس هر دو حد سود معاملاتی منطقی را در نظر بگیرید و به بررسی نتایج معاملات خود ادامه دهید تا ببینید آیا در مسیر درستی هستید یا خیر. برای پیشرفت در معاملات، باید به طور مداوم نقاط قوت و ضعف خود را مطالعه کنید.

3- نتیجه معاماه را بررسی کنید

تصور کنید شخصی نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر که صاحب یک فروشگاه لباس است، یک سری محاسبات را به طور منظم انجام می دهد تا سودآوری خود را محاسبه کند. او فروش خود را به صورت هفتگی بررسی می کند و ایده خوبی از نحوه فروش هر محصول و همچنین فروش کلی دارد. به عنوان مثال، اگر اقتصاد در وضعیت وخیمی قرار دارد، می داند که کدام لباس یا اقلام به دلیل قیمت بهتر، بیشتر می فروشند، بنابراین طرفداران بیشتری نسبت به لباس های گران قیمت دارد. برای به حداکثر رساندن سودآوری، به طور منظم تمام عوامل مؤثر بر درآمد و هزینه ها را بررسی می کند.

در دنیای معاملات، جزئیات زیادی را ثبت می کنید، زمان معامله را در نمودار، زمان باز و بسته شدن معامله، نماد، حجم، تاریخ معامله و غیره را ثبت می کنید. اگر بدانید چه کاری را درست یا غلط انجام می دهید، نمی توانید تراکنش های خود را به درستی مدیریت کنید. اگر داده ها را جمع آوری نکنید، نمی توانید پیشرفت خود را ردیابی کنید. ما اطلاعات را نه تنها برای اطمینان از عملکرد خوب، بلکه برای بهبود عملکرد جمع آوری می کنیم.

در مدیریت پول معاملاتی، ثبت برخی معیارها بسیار مهم و حیاتی است که شامل 1- تعداد معاملات برنده در مقابل تعداد معاملات بازنده، 2- میانگین سود معاملات برنده و میانگین سود معاملات بازنده و … می باشد.

3-1- معاملات برنده و بازنده

این یکی از معیارهای اصلی است که توانایی شما را در تشخیص درست جهت حرکت بازار نشان می دهد. در اینجا، ما می خواهیم به جای برجسته کردن اعداد خاص، عملکرد فعلی را با گذشته مقایسه کنیم. فکر کنید؛ شما معامله‌گری هستید که در جهت بازار معامله می‌کنید، فقط از 40 درصد معاملات خود سود می‌برید، اما سود معاملات برنده شما بسیار بیشتر از ضرر معاملات بازنده شماست.

حال، اگر درصد معامله برنده شما به طور ناگهانی به یک چهارم کاهش یابد، باید به دنبال مشکلات احتمالی باشید. آیا بازاری که معامله می کنید غیر جهت دار و بی ثبات شده است؟ آیا نحوه ورود یا مدیریت تراکنش ها را تغییر داده اید؟ با بررسی این عوامل و پاسخ به این سوالات می توانید گره های کاررا پیدا کنید. شاید پس از بررسی به این نتیجه برسید که من نباید در بازارهای پر ریسک و بدون روند معامله کنم یا … مهم است که به مسیر درست برگردم.

2-3- میانگین سود و میانگین زیان معاملات برنده

اگر 60 درصد از معاملات شما سودآور هستند، اما میانگین ضرر در معامله 2 برابر سود شما است، پس چنین درصد بالایی از سود به سودآوری شما کمک نمی کند. ثبت میانگین برد معاملات سودآور و میانگین ضرر معاملات باخت، اطلاعات زیادی در مورد نحوه اجرای ایده های معاملاتی به شما می دهد. به عنوان مثال، آیا نسبت ریسک به پاداش هنگام ورود منطقی است؟ آیا از قانون ریسک-پاداش پیروی می کنید؟

اگر میانگین سود و زیان یک معامله در همان واحد افزایش یا کاهش یابد، ممکن است با نوسانات بازار کم و بیش از حد معمول روبرو باشید. ممکن است حجمی کمتر یا بزرگتر از حد معمول انتخاب کرده باشید. آنچه در مدیریت سرمایه مهم است، تغییر نسبی میانگین سود در معاملات برنده و میانگین ضرر در معاملات بازنده است.

اگر میانگین معاملات برنده شما افزایش یابد و میانگین معاملات بازنده شما کاهش یابد، به وضوح معامله خوبی دارید. مهم است که تشخیص دهید کجا خوب کار کرده اید تا بتوانید به همان مسیر ادامه دهید. از سوی دیگر، زمانی که میانگین ضرر شما از پیشگیری تجارت بیشتر است، باید بفهمیم مشکل کجاست.

مدیریت ریسک فارکس (Risk Management)+ تکنیک ها

مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک فارکس : معامله‌گران فارکس اگر می‌خواهند ریسک‌های مرتبط با معاملات فعال را محدود کنند، باید چند چیز را زیر نظر داشته باشند. همه ما آن را دیده ایم. بسیاری از معامله گران به جای توجه به مدیریت صحیح پول خود به دنبال مدها می روند و در نتیجه بی جهت ضرر می کنند.

دو دلیل اصلی که باعث می‌شود معامله‌گران فارکس پول خود را از دست بدهند، توقف ضررهایی هستند که به درستی استفاده نمی‌شوند و موقعیت‌های معاملاتی بزرگ غیرضروری که برای مدت طولانی نگهداری می‌شوند. استاپ ضررهای استفاده نادرست به ویژه برای معامله گران تازه کار که توانایی برنامه ریزی استراتژی های بلندمدت پیرامون خود را ندارند، دردسرساز است.

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر و آگاه تر هستید، در ادامه بخوانید تا با استراتژی های مدیریت ریسک که هر معامله گر فارکس باید بداند، آشنا شوید.

ایستادن با توقف ضرر

ورود به یک معامله تنها با در نظر گرفتن سود محاسبه شده می تواند برای کیف پول شما فاجعه آمیز باشد. شما همچنین باید یک توقف ضرر محافظتی را محاسبه کنید. شما باید نسبت ریسک به پاداش واقع بینانه را تعیین کنید، که به محدود کردن افت ها کمک می کند و به شما در انتخاب ضررهای اساسی و محدودیت های هدف برای معاملات خود کمک می کند.

توقف ضرر با تنظیم یک سفارش، تعداد مشخصی پیپ دور از نقطه ورودی شما یا درصد معینی کمتر از قیمت خرید، ضررهای شما را محدود می کند. این مقدار نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر کل شما را محدود می کند. چند نوع متداول استاپ ضرر در معاملات فارکس استفاده می شود:

فروش توقف

زمانی که ارزش آن دارایی‌ها به قیمت تعیین‌شده برسد یا به زیر آن برسد، این سفارش باعث فروش دارایی‌های نگهداری می‌شود. این رایج ترین راه برای کنترل ریسک در معاملات فارکس است، زیرا در صورت حرکت قیمت بر خلاف انتظارات شما، شما را از موقعیت خارج می کند.

سفارش محدود

با این نوع معامله، شما فقط با یک قیمت از پیش تعیین شده وارد یا خارج می شوید. سفارش‌های محدود ابزاری عالی برای تعیین هدف سود شما هستند و می‌توانند یک استراتژی عالی برای کنترل ریسک و به حداکثر رساندن سود در شرایطی باشند که معتقدید جفت‌های ارز در بالاتر یا پایین‌تر از خطوط حمایت یا مقاومت موجود شکست نمی‌خورند.

استاپ ضرر عقبی

این استراتژی شامل فرآیندی است که اغلب به صورت دستی انجام می شود، برای تنظیم مجدد توقف ضرر در یک موقعیت با افزایش ارزش دارایی ها. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن را با توقف ضرر باز کنید و جفت ارز ارزش آن 2 درصد افزایش یابد، ممکن است تصمیم بگیرید که یک توقف ضرر را با سود 1.8 درصدی تعیین کنید و در عین حال مقداری سود را قفل کنید در حالی که موقعیت را ارائه می دهید. فضایی برای ادامه افزایش ارزش با افزایش ارزش موقعیت، ممکن است به افزایش این توقف ضرر ادامه دهید تا بازده بالقوه را بهینه کنید و در عین حال ریسک را به حداقل برسانید.

پذیرش ضربه می تواند دشوار باشد، اما استاپ لاس اساساً به معنای غلت زدن با مشت است. این یک عامل کلیدی در هر استراتژی مدیریت ریسک است .

برای محافظت از پورتفولیوی خود سود ببرید

هنگامی که به دنبال سود هستید، مهم است که احساسات خود را در خانه رها کنید . استراتژی‌های خروج از پیش تعیین‌شده نیز مهم هستند، بنابراین اجازه نمی‌دهید احساسات شما قضاوت و مهارت‌های تصمیم‌گیری شما را تحت الشعاع قرار دهد. Impulse دشمن شما در تجارت است. با دویدن برندگان و افزایش سود شما، منطق و انضباط همیشه برنده روز خواهند بود. سودهای کوچک ممکن است وسوسه انگیز باشد، اما برای به حداکثر رساندن سود خود باید صبور باشید.

لحظه ای که می بینید چیزها علیه شما حرکت می کنند، از خروج دستی از معاملات خودداری کنید. این اغلب نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر می‌تواند بیشتر از اینکه مفید باشد ضرر داشته باشد. خروج دستی به خودی خود یک حرکت خطرناک است. بازار در یک الگوی زیگزاگ حرکت می کند، که به این معنی است که همانطور که علیه شما حرکت می کند، در حال برنامه ریزی است که یک بار دیگر به نفع شما حرکت کند.

صبور باشید، برای معاملات خود برنامه ریزی کنید و متعهد شوید که از بازار خارج شوید. با اعمال دستورات سودآوری، می‌توانید به‌طور مؤثری از موج‌های بازار استفاده کنید، در صورت نیاز پول نقد کنید و از سبد سهام خود در این فرآیند محافظت کنید.

در مورد اندازه موقعیت هوشمند باشید

اندازه در معاملات فارکس، ساده و ساده اهمیت دارد. همیشه به یاد داشته باشید که افزایش اندازه لات خطر شما را نیز افزایش می دهد. اگر ریسک خود را خیلی زود افزایش دهید، این احتمال وجود دارد که حساب شما منفجر شود – به خصوص اگر از اهرم در مقیاس بزرگ استفاده می کنید.

بسیاری از معامله گران تنها درصد بسیار کمی از ارزش کل حساب خود را به هر معامله ای اختصاص می دهند. معمول است که حدود 1٪ از ارزش حساب خود را برای یک معامله اختصاص دهید. برای تعیین اندازه موقعیت، باید هم ارزش پولی موقعیت مورد نظر خود را بر اساس ارزش حساب خود و هم تعداد پیپ هایی که در معامله در معرض خطر هستند، بدانید.

برای مثال، اگر ارزش حساب شما 10000 دلار باشد و در جفت ارز USD/GBP موقعیتی باز کنید، 1٪ از ارزش حساب شما 100 دلار خواهد بود. اما شما همچنین باید پیپ ها را در هر معامله فاکتور بگیرید. با فرض اینکه تعداد پیپ ها 200 باشد، 100 دلار را بر 200 پیپ تقسیم می کنید که به 0.50 دلار در هر پیپ می رسد.

در نهایت، می خواهید این مقدار را در نسبت واحد به پیپ شناخته شده ضرب کنید. فرض کنید برای یک لات کوچک این مقدار به صورت (10000 واحد/1 دلار در هر پیپ) محاسبه می شود. این مبلغ به 5000 واحد USD/GBP می رسد، که مقداری است که می توانید خریداری کنید در حالی که اندازه موقعیت خود را در استراتژی معاملاتی مورد نظر خود نگه دارید.

به خاطر داشته باشید که این محاسبه می تواند بر اساس بسیاری از عوامل مختلف تغییر کند. تعداد پیپ ها به افزایش ریسک شما کمک زیادی می کند. هرچه پیپ های بیشتری درگیر شوند، اندازه موقعیت نهایی شما می تواند کوچکتر باشد. هنگامی که به دنبال معاملات احتمالی برای باز کردن از طریق حساب خود هستید، به پیپ ها و نسبت های واحد به پیپ توجه کنید.

اندازه موقعیت باید پس از دقت و تفکر زیاد تعیین شود. برای آماده‌سازی و محاسبه زمان بگذارید، که به شما کمک می‌کند در صورت تصمیم به ریسک بزرگ، مدت زمان بهبودی را تعیین کنید. به یاد داشته باشید، وقتی نوبت به معاملات فارکس می رسد، افزایش اندازه و حجم موقعیت شما راهی برای بیرون کشیدن خود از چاله نیست.

برای تصمیم گیری در مورد زمان فروش به شاخص ها تکیه کنید

زمانی که نوبت به کاهش ریسک در هر معامله احتمالی می‌رسد، استاپ ضرر بهترین دوست معامله‌گر فارکس است. اما اندیکاتورها می توانند به شما کمک کنند تا شرایط بازار در حال تغییر را شناسایی کنید و حتی قبل از رسیدن به حد ضرر از یک موقعیت خارج شوید و در نتیجه سرمایه بیشتری را حفظ کنید.

حجم در تعادل (OBV) ابزاری عالی است که می توانید برای ردیابی فشار خرید مورد نیاز برای حفظ روندهای صعودی که ممکن است روی آن معامله کنید، استفاده کنید. هنگامی که حجم به طور چشمگیری تغییر می کند، می تواند نشان دهنده یک چرخش یا حرکت قیمتی باشد که برخلاف نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر آنچه شما پیش بینی کرده اید است. به عنوان مثال، در نمودار AUD/GBP زیر، یک خط روند OBV بالا نشان دهنده اوج قیمت ارز است که با کاهش طولانی قیمت همراه است:

به طور مشابه، تلاقی‌های میانگین متحرک یا تغییرات قیمت می‌توانند بینش‌های فوری در مورد تغییری ارائه دهند که ریسک نسبی شما را افزایش می‌دهد و قبل از افزایش زیان‌های شما، خروج را ضروری می‌کند. به عنوان مثال، در نمودار USD/TRY زیر، یک متقاطع MA شروع یک کاهش طولانی قیمت را نشان می‌دهد، در حالی که متقاطع دیگری بالاتر از خط میانگین متحرک پس از آن یک دوره افزایش قیمت پایدار دنبال می‌شود که طی آن قیمت ارز بالاتر از MA باقی می‌ماند. خط:

اثر مشابهی هنگام استفاده از MACD برای تجارت رخ می دهد. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، می تواند سیگنال صعودی یا نزولی را ارائه دهد که مطابق با تغییر در حرکت قیمت است. در نمودار EUR/JPY زیر، شکست های قیمتی متعدد در نقطه ای که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند یا اندکی پس از آن رخ می دهد:

زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (EMA) -مثلاً متحرک نمایی 20 روزه- از میانگین متحرک نمایی بلندمدت (مانند 50 روزه) عبور کند، موقعیت های کوتاه مدت با ریسک بیشتری روبرو هستند . برای پوزیشن های طولانی، شرایط برعکس می شود. عبور طولانی‌مدت EMA از EMA کوتاه‌مدت می‌تواند منادی زیان‌های بیشتر در آینده باشد – ضررهایی که اگر موقعیت خود را به موقع ببندید، می‌توان از آنها جلوگیری کرد.

بپذیرید که معاملات از دست دادن اتفاق خواهد افتاد

علیرغم آنچه که معامله گران فارکس دیگر ممکن است به شما بگویند، سرمایه گذاری بیشتر یک ماراتن است تا دوی سرعت. خود را برای شکست های رگه ای، چه از نظر روحی و چه از لحاظ مالی، آماده کنید. اگر صدها معامله را در طی چند سال انجام دهید، یک رگه از 10، 20 یا حتی 30 معامله متوالی شکست خورده امکان پذیر است.

دلسردی، انتظارات غیرواقع بینانه و عوامل دیگر می تواند شما را در برابر معاملات تکانشی آسیب پذیر کند. پذیرفتن این موضوع که زیان بخشی از معامله است، می تواند از نظر ذهنی شما را برای خطراتی که در طول هر جلسه معاملاتی با آن مواجه می شوید، آماده کند.

اجازه ندهید ترس و عدم اطمینان تصمیمات شما را دیکته کند

تجارت فارکس یک رشته حساب شده است که در ازای فرصتی برای کسب پاداش، به مقدار مشخصی از ریسک نیاز دارد. اما حتی معامله‌گران منضبط نیز ممکن است به احساسات خود اجازه دهند تحلیل تجارت خود را تحت الشعاع قرار دهند – به خصوص اگر متحمل ضررهای غیرمنتظره شده باشند و بخواهند تجارت خود را به مسیر درست برگردانند.

هشدار دهید: خطرات معاملات هیجانی شدید است، به نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر خصوص اگر به یک ضرر مالی بیش از حد واکنش نشان دهید و در نهایت تصمیم بد دیگری بگیرید. به عنوان مثال، فرض کنید که شما فقط با 1٪ از سبد خود معامله می کنید، که یک روش استاندارد برای بسیاری از معامله گران فارکس است. اگر در موقعیت 1 درصدی 10 درصد ضرر داشته باشید، زیان خالص ممکن است آسیب ببیند، اما در طرح کلان، تأثیر بر پس انداز خالص شما ناچیز است – فقط یک دهم 1 درصد.

اما اگر به دلیل عزم سرسختانه برای به دست آوردن چیزهایی که از دست داده‌اید در آن موقعیت باز بمانید، می‌توانید چاله‌ای عمیق برای خود حفر کنید. و هر چه بیشتر از دست بدهید، درصدهای شما برای بازگشت به عقب باید بیشتر باشد. اگر انجام معاملات بد 10 درصد از سبد سهامتان را برای شما هزینه دارد، برای بازگرداندن آن تنها به 11 درصد بازده کل سرمایه گذاری خود نیاز دارید. با این حال، 20٪ ضرر کنید، و شما نیاز به بازدهی 25٪ دارید. آیا اوضاع واقعاً بد شد و شما 50 درصد ضرر کردید؟ شما باید 100٪ بازدهی کسب کنید تا به جایی که شروع کرده اید بازگردید – و حتی در شرایط خوب بازار، شانس بر علیه شماست.

به طور خلاصه، یک نفس بکشید و از ضرر کردن نترسید. تجارت یک بازی اعداد است و ضرر و زیان اجتناب ناپذیر است. روی تصویر بزرگ تمرکز کنید و استراتژی معاملاتی خود را رها نکنید.

برای جلوگیری از اشتباهات هوشیار باشید

برای موفقیت در سرمایه گذاری و تجارت، باید دانشجوی مادام العمر باشید، به ویژه در زمینه مسائل مالی و اقتصادی. شما باید دائماً به دنبال دانش بازار باشید و در مورد آنچه که با پول شما اتفاق می افتد آگاه باشید. برای اینکه یک معامله گر موفق درازمدت فارکس باشید، باید بدانید که بزرگترین موانعی که با آن روبرو می شوید، احساسات شما خواهد بود.

در طول سال‌ها، شاهد بوده‌ایم که بسیاری از معامله‌گران از یادگیری دست کشیدند و به طور موثر محافظان خود را ناامید کردند. این دقیقاً همان جایی است که مسائل شروع می شود. ریسک های معاملاتی به طور خودکار از طریق عدم توجه یا هوشیاری افزایش می یابد. هنگامی که در حال معامله هستید، باید هوشیار باشید و از فعالیت معاملاتی خود و تأثیر ریسک مرتبط بر پرتفوی خود آگاه باشید.

هر سیستم معاملاتی می تواند سودآور باشد

درک این موضوع که معامله گران فارکس اول بازمانده و در مرحله دوم سودآور هستند، اولین قدم شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است . با تکنیک های مناسب برای مدیریت پول و نفی ریسک، هر سیستم معاملاتی می تواند سودآور شود.

در واقع، مدیریت ریسک در مدیریت تلاش های تجاری شما بسیار مهم است. اگر در یک معامله بیش از حد ریسک کنید، در درازمدت سود کامل سیستم خود را از دست خواهید داد. استراتژی های مدیریت ریسک که در بالا ذکر شد را با هم ادغام کنید و با گذشت زمان، احتمالاً در تلاش های معاملاتی فارکس خود موفق تر خواهید شد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد

منظور از نسبت ریسک به ریوارد همان نسبت سود به ضرر است که این نسبت در بازارهای مالی مانند بورس و فارکس به عنوان یک شاخص برای تعیین حد سود و یا ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید اگر می‌خواهید در بازارهای سرمایه فعالیت داشته باشید و سرمایه خود را وارد این بازارها کنید حتماً باید آموزش‌هایی را فرا بگیرید تا سرمایه خود را از دست ندهید.

این روزها افراد زیادی وجود دارند که تمایل دارند در بازارهایی مانند بورس، فارکس، ارز دیجیتال و … سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه خود را چندین برابر کنند. به همین جهت نیاز است تا با یک سری از مفاهیم مانند نسبت ریسک به ریوارد آشنا شوید. همانطور که توضیح داده‌ایم، نسبت ریسک به ریوارد همان نسبت سود به زیان است که همه ما در کارهای مختلف روزانه از آن استقاده می‌کنیم. در ادامه این مقاله سعی داریم اطاعاتی در مورد نسبت ریسک به ریوارد به شما بدهیم.

بررسی نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده‌تر

برای مثال برای انجام یک کاری زمانی که می خواهیم با یک دوست به صورت عامیانه مشورت کنیم، نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر می‌گوییم که آیا این معامله ارزش ریسک دارد یا خیر؟ در واقع با مفهوم بسیار پیچیده‌ای مواجه نیستیم و این نسبت در تمامی بازارهای مالی کاربرد های یکسانی دارد.

اگر بخواهیم ساده‌تر توضیح دهیم می‌توانیم بگوییم که در قبال به دست آوردن چه مقدار سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را وارد ریسک کنید و یا به خطر بیاندازید؟ توجه داشته باشید که این زیان‌ها در بازارهای مالی کاملا احتمالی هستند. حال برای کاهش دادن ضررهای احتمالی و تحلیل‌های نادرست باید به یک سری نکات توجه اساسی داشت. به طور کلی باید بدانید که ریسک به معنی تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر است. در این بین ریوارد هم به معنی تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

نسبت ریسک به ریوارد

چگونگی بدست آمدن نسبت ریسک به ریوارد

نکته قابل توجه این است که هر زمان که شما میزان ریسک احتمالی را تقسیم بر ریوارد کنید و سپس آن را در ۱۰۰ ضرب کنید نسبت R/R به دست می آید. زمانی که این نسبت از ۵۰ درصد کمتر باشد، سهم مورد نظر برای خرید بسیار مناسب است.

توجه داشته باشید که نسبت R/R منظور همان نسبت RISK به RIVARD است. اگر بخواهیم نسبت ریسک به ریوارد را به طور ساده‌تر توضیح دهیم باید بگوییم که منظور این است که شما در ذهن خود تحلیل هایی را انجام دهید و ببینید سودی که در این معامله ممکن است نصیب شما شود نسبت به ضرر احتمالی آن به چه صورت است و آیا در نهایت ارزش انجام این معامله را دارد یا خیر؟ حال سوالی که ذهن بیشتر افراد را درگیر کرده، این است که چه زمانی باید تشخیص دهیم که یک سهم ارزش خرید دارد یا خیر؟ منظور این است که آیا باید وارد ریسک شویم یا خیر؟

توجه داشته باشید زمانی که سود مورد انتظار شما بر اساس تحلیل هایی مانند تحلیل بنیادی و تکنیکال به دست می آید، باید حداقل دو برابر ضرر و زیان احتمالی که باز هم بر اساس همین تحریم ها به دست می‌آید باشد، آن سهم مانعی برای خرید ندارد، در غیر این صورت خرید سهم پیشنهاد نمی‌شود. باید بدانید که خرید سهام حتما باید با توجه به نسبت ریسک به ریوارد انجام شود در غیر این صورت تنها ممکن است در سری‌های اول با موفقیت روبرو شوید اما به هیچ عنوان به طور پیوسته و مداوم برای شما سود نخواهد داشت و با گذشت زمان متوجه می‌شوید که سرمایه شما از اصل سرمایه هم کمتر خواهد شد و دچار ضرر و زیان‌های شدید می‌شوید.

پرهیز از معامله هیجانی در بازار های مالی

تحلیلگران بازار های مالی توصیه می‌کنند تا از خریدهای هیجانی در مقاومت‌ها و حتی صف‌های خرید بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد اجتناب کنید. البته این موضوع را هم در نظر بگیرید که همیشه تنها برای انجام یک معامله بررسی نسبت ریسک به ریوارد کافی نیست و این تنها یکی از نکات اصولی و اساسی در خرید و فروش یک سهم است. در نظر داشته باشید که ریسک به ریوارد یک عدد است که بر اساس عوامل مختلفی ایجاد شده و می‌توان گفت که کاربرد اصلی آن برای طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کردن موارد خرید است.

ریسک در فارکس

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد با فرض یک مثال

تصور کنید که قصد معامله در خرید بیت کوین با دید سرمایه گذاری بلندمدت دارید. در این حالت باید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید که این تحلیل ها باید به صورت حرفه‌ای انجام شود. به طور مثال می‌توانید حد سود خود را از همان نقطه ورود به سهم حدود ۱۵ درصد در نظر بگیرید.

در این بین اگر با توجه به تحلیل‌هایی که شما انجام داده‌اید، نتیجه آنطور که می خواهید نشود و یا تحلیل‌ها نادرست باشند چه اتفاقی قرار است بیافتد؟ نوبت آن است که برای تحلیل خود حد ضرر هم مشخص کنید برای مثال می‌توانید حد ضرر خود را ۵ درصد در نظر بگیرید.

توجه داشته باشید که تمامی این اعداد بر اساس تخصص و تکنیک های مورد استفاده از تکنیک‌های تحلیل به دست می‌آیند. قطعاً برای بررسی نسبت ریسک به ریوارد به این اعداد نیاز خواهیم داشت. همانطور که توضیح داده ایم حد سود در این معامله ۱۵ درصد و حد ضرر هم ۵ درصد مشخص شده است حالا می‌خواهیم بدانیم که نسبت ریسک به ریوارد در این معامله چند است؟

در این حالت باید عدد ۵ را بر عدد ۱۵ تقسیم کنید عدد ۰.۳۳ به دست می آید در نتیجه به صورت اختصار این نسبت را ۱:۳ نشان می‌دهند. این عدد مشخص می‌کند که به ازای هر یک واحد ریسک سه واحد سود انتظار است. برای مثال می‌توانیم به این صورت بیان کنیم که به ازای از دست دادن هر یک دلار، انتظار کسب ۳ دلار سود داریم.

حالا تصور کنید که با ۱۰۰ دلار معامله خود را شروع کرده‌اید؛ در این صورت سود احتمالی شما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی معامله هم ۵ درصد خواهد بود. نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از این اعداد را نمی‌توانیم به طور سلیقه‌ای و دلخواه خود انتخاب کنیم و همانطور که در بالاتر هم توضیح داده‌ایم، تمامی این اعداد بر اساس تحلیل تکنیکال بدست می‌آیند. اگر در یک معامله متوجه شده‌اید که نسبت ریسک به ریوارد آن میزان بالایی دارد، بهتر است وارد معامله نشوید و به دنبال فرصت‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری بهتر باشید.

نسبت ریسک به ریوارد

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد با مثالی از یک باغ وحش

توجه داشته باشید که مفهوم ریسک و پاداش فقط مختص به بازارهای مالی نیست و در هر شرایط دیگری ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد. برای اینکه این موضوع را بهتر درک کنید، با یک مثال خارج از بازارهای مالی بیان می‌کنیم.

یک باغ وحش را در نظر بگیرید که در آن حیوانات بسیار وحشی نگهداری می‌شوند. موضوعی که در این بین مشخص است، ورود بازدیدکنندگان به قفس حیوانات کاملا ممنوع است و انجام این کار یک تخلف محسوب می‌شود.

تصور کنید که یکی از بازدیدکنندگان در ازای ورود به قفس پرندگان و غذا دادن به آنها به شما پیشنهاد یک بیت کوین بدهد. در این صورت ریسک قبول این ماجرا برای شما چقدر است؟ این موضوع را در نظر بگیرید که ورود افراد به قفس حیوانات کاملا ممنوع است و شما با انجام این کار و اجازه دادن به آن شخص برای ورود به قفس پرندگان دچار خلاف شده‌اید و برای انجام این کار طبق قانون با شما برخورد می‌شود. انجام این کار برای خلاف مقررات شما است و پاداش آن هم یک بیت کوین است.

حال تصور کنید فرد دیگری از بازدیدکنندگان در ازای ورود شما به قفس شیرها و غذا دادن به آنها پیشنهاد دو بیت کوین به شما می‌دهد. قطعاً انجام این کار برای شما دارای ریسک بیشتری است، زیرا شما با ورود به قفس پرندگان تنها بر خلاف قانون عمل کرده‌اید.

Risk to Reward

اما با ورود به قفس شیرها و غذا دادن به آنها علاوه بر انجام خلاف قانون جان خود را هم به خطر می‌اندازید، در نتیجه ریسک انجام این کار برای شما بیشتر است و شما برای ورود به قفس شیرها ریسک بیشتری را متقبل می‌شوید که احتمالا آسیب جبران ناپذیری به شما وارد شود؛ اما در حین حال پاداش آن از حالت اول که برای شما توضیح داده‌ایم، بیشتر است.

بهتر است در این مورد تجزیه و تحلیل‌هایی انجام دهید و ببینید که کدام حالت برای شما سود بیشتری دارد و می‌تواند بهترین گزینه باشد؟ به طور کلی انجام هر دو حالت برخورد قانونی برای شما دارد، اما مسئله مورد نظر این است که انجام کدام یک از این دو حالت تصمیم بهتر و عاقلانه‌تری برای شما است.

قطعاً انجام حالت اول با وجود پاداش کمتر دارای ریسک کمتری است و کاملاً عاقلانه‌تر و صحیح‌تر است. در واقع شما با این نوع ارزیابی توانسته نسبت ریسک به ریوارد را در میان این دو حالت را ارزیابی کنید. اگر شما هم می‌خواهید بدانید که مفهوم کلی نسبت ریسک به ریوارد چیست این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای چطور عمل می‌کنند؟

در واقع باید بدانید که در معامله حتماً باید ضرر و سود معاملات خود را با یکدیگر مقایسه کنید و آنها را ارزیابی کنید. معامله‌گران حرفه‌ای هم زمانی وارد یک معامله می‌شوند که نسبت ریسک به ریوارد کاملاً منطقی و مناسبی از یک سهم به دست آورند.

اگر شما هم می‌خواهید همیشه در سرمایه گذاری های خود موفق عمل کنید، حتما باید یکی از کارهایی که انجام می دهید، بررسی نسبت ریسک به ریوارد در یک سهم باشد. در واقع این بررسی یکی از اصول مدیریت سرمایه در معامله‌گری به حساب می‌آید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی ریسک‌پذیری بپردازیم.

ریوارد چیست

معنا و مفهوم ریسک پذیری

به طور کلی آیا شما اهل ریسک پذیری هستید؟ آیا فردی هستید که در صورت متحمل شدن ضرر دچار آسیبهای روحی روانی نشوید؟ در واقع باید بدانید که آستانه تحمل شما در چه حد است؟ ریسک پذیری نه تنها در بازارهای مالی بلکه در موارد مختلفی در زندگی وجود دارد.

برای مثال ممکن است دوست صمیمی شما عاشق بانجی‌جامپینگ باشد. این در حالی است که شما حتی با شنیدن نام آن هم دچار حمله پانیک می‌شوید. در نتیجه باید بدانیم که هر کسی باید با توجه به شخصیت خود میزان ریسک پذیری را بسنجد. بازارهای مالی هم به همین صورت است که علاوه بر سودهای کلانی که به شما می دهد، در برخی شرایط به شما ضرر تحمیل می‌کند که منجر به کاهش سرمایه‌ی شما می‌شود. تمامی این موارد احتمالاتی است که در بازارهای سرمایه وجود دارند.

اما با یادگیری تکنیک‌ها و مهارت‌ها می‌توانید این احتمالات منفی را کمتر کنید. این روزها افراد زیادی وجود دارند که وارد بازارهای مالی شدند اما تعداد کمی از آن‌ها مهارت و تخصص کافی در زمینه معامله‌گری در بازارهای مالی دارند.

همین موضوع باعث می‌شود تا افراد زیادی دچار ضرر شوند. در واقع باید بدانید که حتی اگر شما ترس و بیمی برای از دست دادن سرمایه خود ندارید، حتماً باید برای پولی که به دست می‌آورید ارزش قائل شوید. زمانی می‌توانید برای سرمایه خود ارزش قائل شوید که تنها بر اساس شانس و احتمالات وارد معامله‌گری نشوید و حرفه و تخصص انجام این کار را فرا بگیرید. در نتیجه می‌توانید از مشاوران که در این زمینه تخصص کافی دارند کمک بگیرید تا کاملا حساب شده و بر اساس منطق وارد معامله شوید.

ریسک و ریوارد در فارکس

بررسی‌های مهم برای انجام معامله در بازارهای مالی

زمانی که یک سهم را برای خرید مناسب می‌دانید بهتر است آن را کاملا مورد بررسی قرار دهید. در واقع شما باید بتوانید رفتار آن سهم را شناسایی کنید. در مراحل اولیه حتما از تحلیل‌های مختلف مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و فاندامنتال استفاده کنید.

این دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازارهای مالی بسیار اهمیت دارد که می‌توانند کمک شایانی در خرید و فروش یک سهم به شما بکنند. پس از این نوع تحلیل‌ها به سراغ نسبت ریسک به ریوارد بروید و این نسبت را با تحلیل مورد نظر خود بررسی کنید.

توجه داشته باشید که بهترین این ریسک به ریوارد در انجام معاملات نسبت یک به سه است. در واقع شما باید بدانید زمانی برای ورود به یک معامله، ارجحیت دارد که سود احتمالی آن از ضرر احتمالیش، بیشتر باشد. اگر در محاسبات که شما انجام داده‌اید، ضرر احتمالی آن سهم از سود احتمالی آن بیشتر شود، بهتر است وارد معامله نشوید و فرصت دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید یا می‌توانید به سراغ سهم دیگر بروید و آنها را هم ارزیابی کنید.

آشنایی با انواع ریسک‌ها

به طور کلی دو نوع ریسک در زندگی وجود دارد که در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی آنها بپردازیم.

  • ریسک واقعی و یا خالص

ریسک اول به نام ریسک واقعی یا خالص و یا همان Pure Risk شناخته می‌شود که در واقع به معنی ریسک‌های فیزیکی هستند که انسان از زمان متولد تا زمان مرگ ممکن است با آنها مواجه شود. از جمله این نوع ریسک‌ها می‌توان به ریسک بیماری، تصادف و … اشاره کرد که از ویژگی‌های بارز آنها عدم کنترل‌پذیری نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر و ایجاد حتمی خسارات است.

ریسک بعدی هم ریسک سوداگرانه یا همان ریسک پویا است. نکته قابل توجه این است که ریسک پویا تنها در موقعیت‌های اقتصادی قابل سنجش می شود که نتیجه آن هم می‌تواند سود و یا ضرر باشد که کاملاً هم قابل کنترل است.

نسبت ریسک به ریوارد

به طور کلی می‌توانیم بگوییم که ریوارد به سود یا پاداش حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مختلف گفته می‌شود. زمانی که شما تصمیم می‌گیرید وارد یک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شوید در واقع دوروی شمشیر را پذیرفته‌اید که می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد یا حتی دچار ضرر و زیان زیادی شوید.

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و باتجربه قبل از انجام معاملات خود نسبت ریسک به ریوارد شاخص و سهم را مورد بررسی قرار می‌دهند تا ضررهای احتمالی آن‌ها کمتر شود و به سود بیشتری دست یابند. تعریف‌های متفاوتی در مورد این نسبت وجود دارد که ما در این مقاله سعی کرده‌ایم به زبان کاملا ساده و صریح برای شما توضیح دهیم.

اگر شما حد ضرر را منهای قیمت سهم کنید، ریسک آن معامله مشخص می‌شود. همینطور اگر شما قیمت یک سهم را منهای حد سود آن کنید، ریوارد مشخص می‌شود. در مرحله بعدی باید مقدار ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید و در این بین هر چه نسبت محاسبه شده کمتر از ۵۰ درصد باشد آن سهم برای خرید مناسب‌تر است.

توجه داشته باشید که اگر شما هم می‌خواهید مانند حرفه‌ای‌ها وارد بازارهای مالی شوید، باید از آنها الگو برداری کنید و شما بدون در نظر گرفتن تکنیک‌های مهمی مانند تکنیک فاندامنتال و بنیادی و نسبت ریسک به ریوارد نمی توانید سود خوبی در بلند مدت داشته باشید.

نسبت ریسک به بازده در ترید

نسبت ریسک به سود (Risk Reward Ratio) یکی از مفاهیم بسیار مهم در حوزه تریدینگ در هر بازاری از جمله فارکس است. این نسبت، ریسک بالقوه یک معامله را با سود بالقوه آن مقایسه می‌کند. مثلاً RRR یک به سه (یا فقط 3) یعنی سود بالقوه سه برابر بیشتر از ضرر بالقوه است. در صورت اجرای معامله ای موفق، سود معامله را می‌توان 3R تعریف کرد که این یعنی سه برابر بیشتر از ریسک اصلی. این فرمول به هیچ وجه پیچیده نیست.

در حوزه تریدینگ، سودآوری طولانی مدت مستلزم برقراری یک توازن بین RRR و نرخ پیروزی روی تعداد زیادی معامله است. به طور کلی وقتی یک استراتژی شامل RRR بالا باشد، نرخ پیروزی کم خواهد بود. وقتی RRR کم باشد معمولاً نرخ پیروزی زیاد است.

معمولاً تریدرها در رابطه با این توازن بین RRR و نرخ پیروزی دیدگاه‌های متناقضی دارند چون از نظر سودآوری هیچ راهکار قطعی وجود ندارد. اما - با وجود یکسری استثناء - می‌توان گفت که احتمال سودآوری استراتژی‌هایی شامل RRR بالاتر از 2 در بلندمدت بیشتر است.

پیش از ورود به یک معامله بهتر است نسبت ریسک به سود آن را حساب کنید. نمودار زیر یک سطح ورود (نشانه سبز رنگ با برچسب buy)، سطح حد توقف و سطح برداشت سود (take profit) را نشان می‌دهد. گرچه در این لحظه خروجی کار مشخص نیست اما مشاهده می‌شود که نسبت ریسک به سود 2.6 است و این یعنی پاداش بالقوه 2.6 برابر بیشتر از ریسک است. ابزاری که در نمودار زیر مشخص شده، در Tradingview "ابزار پوزیشن لانگ" (long position tool) نام دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.