محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اندیکاتور ATR — آموزش به زبان ساده و گام به گام

در بعضی از نمودار‌های قیمت، تغییرات سریع‌تر از سایر نمودار‌ها رخ می‌دهند و نوسانات بیشتری مشاهده می‌شوند. بررسی بازه تغییرات یا محدوده قیمت یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی میزان نوسان به شمار می‌رود. جهت بدست آوردن بازه تغییرات کافیست قیمت بالا و قیمت پایین را در یک چهارچوب زمانی با یکدیگر مقایسه کنیم. در «مجله فرادرس»، تابحال، اندیکاتور‌های مختلفی را معرفی کرده‌ایم. در این نوشتار به معرفی اندیکاتور ATR می‌پردازیم که مهم‌ترین عملکرد آن سنجش نوسان قیمت با در نظر گرفتن محدوده واقعی است.

اندیکاتور ATR چیست ؟

«میانگین محدوده واقعی» (Average True Range | ATR) یا برد واقعی میانگین، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، اولین بار توسط «جونیور ولز وایدر» (J. Welles Wilder)-تحلیلگر تکنیکال و پدر اندیکاتور‌ها-در کتاب او (مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال) مطرح شد. از مهم‌ترین اندیکاتور‌های بوجود آمده توسط ولز وایدر می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI)، «میانگین جهت‌دار» (Average Directional Index | ADX)، «پارابولیک سار» (Parabolic Sar | Psar) و اندیکاتور ATR اشاره کرد. اندیکاتور ATR، در هر دوره، نوسانات را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. اندیکاتور ATR ابتدا با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد اما می‌توان از آن در انواع بازار‌های اوراق بهادار نیز استفاده کرد.

تفاوت نوسان و ممنتوم چیست؟

«نوسان» (Volatility) به قدرت روند و جهت آن اشاره‌ای نمی‌کند و راجع به تغییرات قیمت به معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. در واقع نوسانات نشان‌دهنده میزان جابجایی قیمت از قیمت میانگین است. در نمودار‌های قیمتی با نوسان زیاد می‌توان ترکیبی از شمعدانی‌های صعودی و نزولی را مشاهده کرد. «شتاب روند» (Momentum) بر خلاف نوسان به سنجش میزان قدرت روند در جهتی معین می پردازد. در نمودار‌هایی با شتاب روند زیاد، عموماً شمع‌ها یا اغلب صعودی یا اغلب نزولی هستند و شمعدانی‌های کمی قرار دارند که برخلاف روند غالب باشند. اندیکاتور ATR نشان‌دهنده نوسان است ولی شاخص کانال کالا به سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم می پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

جهت بکارگیری اندیکاتور ATR در تحلیل‌های خود کافیست آن‌را بر نرم‌افزار معاملاتی‌تان بارگذاری کنید. در اینجا، برای درک بهتر اندیکاتور ATR و کاربرد‌های آن به محاسبه فرمول آن به صورت دستی پرداخته‌ایم. اندیکاتور ATR را می‌توان برای نمودار‌های ساعتی، روزانه و هفتگی به کار برد. در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت. با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

$$TR=max\left[\left(High-Low\right),\mid High-Close_\mid ,\mid Low-Close_\mid\right]$$

• «$$TR$$»: همان محدوده واقعی است.
• «$$High$$»: به قیمت بالا دوره زمانی موردنظر اشاره می‌کند.
• «$$Low$$»: قیمت پایین دوره زمانی معامله
• «$$Close$$»: به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل با $$Close_$$ نشان‌ داده شده است.

نحوه محاسبه محدوده واقعی

محدوده واقعی، حداکثر مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی ($$n$$) تقسیم کنیم.

$$ATR=\frac\times\sum_i^n TR_$$

برای محاسبه اندیکاتور ATR از چند دوره استفاده کنیم؟

اگر برای بدست آوردن میانگین، بعد از محاسبه محدوده واقعی، آن‌را بر تعداد دوره‌ها-$$n$$-بیشتری تقسیم کنید، اندیکاتور سریع‌تری بدست می‌آورید و برعکس. وایلدر بسته به سیستم معاملاتی مورد استفاده، تعداد ۷ یا ۱۴ دوره را برای دستیابی به نتایج بهتر پیشنهاد کرده است.

فرمول ساده‌ محاسبه محدوده واقعی چیست؟

در ادامه فرمولی با پیچیدگی کمتر را برای محاسبه محدوده واقعی بیان کرده‌ایم. در این فرمول محدوده واقعی از اختلاف مقدار حداکثر بین قیمت بالا و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و مقدار حداقل میان قیمت پایین و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی بدست می‌آید.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از دوره‌های کمتری استفاده کنند. برای مثال، فرض کنید معامله‌گری قصد تحلیل نوسانات قیمتی سهامی را در دوره معاملاتی ۵ روزه داشته باشد. معامله‌گر باید حداکثر مقدار را بین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدرمطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌شدن پیشین را به ازای هر کدام از دوره‌ها بدست آورد. در واقع برای بدست آوردن اندیکاتور ATR، این‌کار باید ۵ بار انجام و میانگین محاسبه شود.

اندیکاتور ATR بیانگر چیست؟

به زبان ساده، محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار اندیکاتور ATR برای سهامی با نوسان قیمتی بالا، مقداری زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری اندک را نشان خواهد داد. این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه، برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور ATR برای شناسایی نقاط خروج از معامله استفاده می‌کنند. در این نقطه‌ها، اگر معامله‌گر سهم خریده‌شده را می‌فروشد و سهم فروخته شده به صورت استقراضی را-«فروش استقراضی» (Short Selling)-خریداری می‌کند.

خروج شاندلیر چیست؟

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های معروف به شمار می‌رود که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) بوجود آمده است. در تکنیک شاندلیر، تریلینگ استاپ پایین‌تر از بالاترین قیمت سهم از زمان ورود شما به معامله قرار می‌گیرد. فاصله بین بالاترین قیمت بالا و حد ضرر، مضربی از ATR خواهد بود.

چرا از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

به زبان ساده، سهامی که قیمت آن نوسان بیشتری را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و برعکس اما یکی از پرکاربردترین عملکردهای اندیکاتور ATR، تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است. زمانی که اندیکاتور ATR مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، معامله‌گران انتظار نوسانات قیمتی بیشتری را دارند. بنابراین، آن‌ها حد ضرر خود را دورتر تعیین می‌کنند و در صورتی که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده باشند، حد ضرر توسط معامله‌گران نزدیک‌تر تعیین می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اگر حد ضرر بسیار نزدیک در نظر گرفته شود، ممکن است با هر «اصلاح قیمتی» (Retracement) سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید. اگر همانند سمت راست تصویر، حد ضرر را بسیار دور تنظیم کنید، کیفیت عملکردتان کاهش پیدا می‌کند. درواقع، با بکارگیری اندیکاتور ATR می‌توانید با توجه به نوسانات بازار حد ضرر بهتری را برای روند قیمتی سهام موردنظر خود در نظر بگیرید. همچنین، اندیکاتور ATR برای تعیین زمان برداشت سود نیز کاربردی است. در بازارای با نوسانات قیمتی بالاتر احتمال شکست خطوط مقاومت و دستیابی به قله‌های جدید قیمتی بیشتر است. در نتیجه، معامله‌گر انتظار افزایش قیمت و کسب سود بیشتری را خواهد داشت.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور ATR و سایر اندیکاتور‌های نشان‌دهنده نوسان می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

اندیکاتور ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR نوسان را به صورت مطلق اعلام می‌کند و مقادیر بدست آمده توسط آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. یعنی ATR سهام‌های گران‌قیمت‌تر از ATR سهام‌های ارزان‌تر، بیشتر است. برای مثال، سهامی با بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان، ATR بالاتری از سهام با بازه قیمتی 40 تا ۵۰ هزارتومان خواهد داشت. در نتیجه، نمی‌توان مقادیر بدست آمده ATR برای سهام‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

کاربرد اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه چیست؟

اندیکاتور ATR می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کمک کند. با بکارگیری اندیکاتور ATR معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار برگزیند.

فرض کنید که اندیکاتور ATR برای دوره ۵ روزه برابر ۱٫۴۱ و محدوده واقعی برای روز ششم برابر ۱٫۰۹ باشد. ATR بعدی با ضرب مقدار قبلی اندیکاتور در تعداد روزها منهای ۱ و سپس با جمع کردن با محدوده واقعی برای دوره فعلی بدست می‌آید. در ادامه، باید این حاصل جمع را بر چارچوب زمانی مورد نظر تقسیم کنیم. برای مثال، مقدار بعدی اندیکاتور ATR برابر با ۱٫۳۵ یا (۵ ÷ ( ۱٫۰۹ + ۱٫۴۱ × (۱ – ۵))) خواهد بود. این فرمول را می‌توان برای کل دوره زمانی تکرار کرد.

اندیکاتور ATR معامله‌گر را از زمان شکست سطوح در نمودار قیمت مطلع نمی‌کند. معامله‌گر می‌تواند با جمع کردن قیمت بسته شدن و مقدار بدست آمده از اندیکاتور ATR به عددی دست پیدا کند. در روز بعدی، زمانی که سهام در قیمتی بالاتر از عدد بدست آمده معامله‌ شود، هنگام خرید سهم است. این ایده را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پیکان‌های نارنجی نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید هستند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR چیست؟

امکان دارد معامله‌گران در بکارگیری اندیکاتور ATR با دو محدودیت اصلی مواجه شوند. اولین مورد، نظری بودن اندیکاتور ATR است و اینکه هر معامله‌گری می‌تواند نتایج متفاوتی را از آن برداشت کند. مقدار مشخصی از ATR وجود ندارد که با قطعیت معامله‌گر را از معکوس شدن یا نشدن روند مطلع کند.

اندیکاتور ATR جهت قیمت را بررسی نمی‌کند و تنها میزان نوسانات را می‌سنجد. بنابراین، امکان دارد معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی را دریافت کند. مخصوصاً، در زمان‌هایی که پیوت در حال رخ دادن است یا روند‌ها معکوس می‌شوند. برای مثال، اگر قیمت حرکت قابل‌توجهی برخلاف روند قیمت انجام دهد و در ادامه اندیکاتور ATR نیز به میزان چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است بعضی از معامله‌گران فکر کنند که اندیکاتور ATR روند قبلی را تائید می‌کند در صورتی که امکان دارد واقعاً این‌گونه نباشد.

معرفی فیلم آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بیشتر با مفهوم اندیکاتور ATR و سایر نوسانگرنماها می‌توانید از دوره آموزشی تهیه شده توسط «فرادرس» بهره بگیرید.دوره آموزشی حاضر در ۷ درس و ۷ ساعت به مهم‌ترین مباحث پیرامون اسیلاتور‌ها در بورس و بازار‌های مالی مانند فارکس پرداخته است. در ادامه، به معرفی سرفصل‌های ارائه‌شده در این دوره می‌پردازیم. در درس اول، مدرس به مفاهیم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با مباحث مانند مفهوم اسیلاتورها، اهمیت، مزایا و تقسیم‌بندی آن‌ها پرداخته است. اسیلاتور ATR، شیوه محاسبه، تحلیل و نحوه تنظیم آن در نرم‌افزار در درس دوم آموزش داده می‌شود.

در درس سوم، اسیلاتور CCI، مفهوم، شیوه محاسبه و تحلیل آن‌را می‌آموزیم. مطالب مربوط به اسیلاتور MACD مانند نحوه بکارگیری و اجزای آن به تفصیل در درس چهارم بیان شده است. در درس پنجم، با اسیلاتور ممنتوم و فرمول، مفهوم و نحوه بکارگیری آن آشنا می‌شوید. در این درس تمرین‌های مفهومی نیز مطرح می‌شوند که به درک هرچه بیشتر مطالب کمک می‌کنند.

نوسانگر RSI، فرمول، نکات و تنظیمات آن‌را در درس ششم خواهید آموخت. همچنین، در درس ششم با تمرین روی چارت‌ به صورت کاربردی‌تر با این اسیلاتور آشنا خواهید شد. مدرس، مباحث پیرامون اسیلاتور استوکاستیک را در محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار درس هفتم آموزش می‌دهد. در این درس علاوه بر مفاهیم اصلی، مواردی مانند ترکیب اسیلاتور استوکاستیک با پارابولیک و ADX بررسی می‌شوند.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

جمع‌بندی

همان‌طور که در این مطلب بررسی کردیم، اندیکاتور ATR یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نوسانات قیمت به شمار می‌رود. این اندیکاتور با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد ولی امروزه برای انواع اوراق بهادار استفاده می‌شود. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR نیاز به تعیین تعداد دوره‌ها داریم و بوجود آورنده این اندیکاتور-وایلدر-۷ یا ۱۴ دوره را برای عملکرد بهتر این اندیکاتور پیشنهاد کرده است. مقدار بالای بدست آمده از اندیکاتور ATR نشان‌دهنده سرعت بالای تغییرات قیمت است و برعکس.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند. بهتر است از مقایسه مقادیر بدست آمده از اندیکاتور ATR برای دو سهم با بازه قیمتی متفاوت بپرهیزیم زیرا سهام گران‌قیمت‌تر، اندیکاتور ATR بالاتری خواهند داشت و برعکس. از آن‌جاییکه اندیکاتور ATR تنها بزرگی بازه قیمتی را می‌سنجد و به جهت روند قیمتی توجهی ندارد، کاربرد‌های آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی محدود به شمار می‌روند. بنابراین، استفاده از پرایس اکشن به همراه اندیکاتور ATR می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مطمئن‌تری برای معامله‌گر بوجود بیاورد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش کار با اندیکاتور OBV

در تحلیل تکنیکال معامله گران معمولا از اندیکاتورها برای تشخیص روند استفاده می کنند. اندیکاتورهای مختلفی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که از جمله آنها می توان به اندیکاتور OBV اشاره کرد. این اندیکاتور بر خلاف برخی از اندیکاتورها که بر اساس قیمت محاسبه می شوند، بر اساس حجم معاملاتی محاسبه می شود. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور مذکور و بررسی عملکرد آن بپردازیم.

اندیکاتور OBV(On Balance Volume) چیست؟

اندیکاتور OBV (On Balance Volume) یا شاخص حجم تعادلی به عنوان یک اندیکاتور تجمعی، با تفریق حجم‌ها در روزهای کاهش قیمت و جمع کردن حجم‌ها در روزهای افزایش قیمت، می تواند فشار خرید و فروش را محاسبه می‌کند. در سال 1963 میلادی جو گرنویل (Joe Granville) در کتاب "راهکار جدید گرَنویل به منظور کسب سود بیشتر از بازار سهام" اندیکاتور OBV را معرفی کرد. با استفاده از اندیکاتور OBV می توان جریان مثبت و منفی حجم را محاسبه کرد. چارتیست‌ها از طریق جستجوی واگرایی بین OBV و قیمت می توانند حرکت قیمت را پیش بینی کنند. آنها می‌توانند از OBV، برای تأیید روند قیمت استفاده کنند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است.

محاسبات اندیکاتور OBV

زمانی حجم دوره مثبت است که قیمت بسته شدن فعلی در بالای قیمت بسته شدن قبلی واقع شده باشد و زمانی حجم دوره منفی است که قیمت بسته شدن فعلی در زیر قیمت بسته شدن قبلی واقع شده باشد.

تفسیر

طبق نظریه گرنویل، در اندیکاتور OBV حجم از قیمت پیشی می‌گیرد. OBV زمانی افزایش می یابد که حجم روزهای مثبت بیشتر از حجم روزهای منفی باشد. همچنین OBV زمانی کاهش می یابد که حجم روزهای منفی قوی تر از حجم روزهای مثبت باشد. اندیکاتور OBV کاهشی، فشار حجم منفی را نشان می دهد که می‌تواند حاکی از قیمت‌های کمتر باشد و اندیکاتور OBV افزایشی، فشار حجم مثبت را بیان می کند که می‌تواند باعث ایجاد قیمت‌های بیشتر شود.

گرنویل در تحقیق خود به این نکته که جابه جایی OBV اغلب پیش از قیمت صورت می گیرد نیز اشاره کرده است. در این اندیکاتور زمانی انتظار افزایش قیمت باید داشته باشیم که در زمان رشد ،OBV قیمت‌ها در حال کاهش باشند و یا خنثی هستند. زمانی هم که OBV نزول کند، در صورتی که قیمت‌ها در حال افزایش و یا خنثی باشند، می توان انتظار کاهش قیمت داشت. مقدار دقیق OBV چندان مهم نیست.

در مقابل، چارتیست‌ها باید تمرکز خود را بر ویژگی‌های خط OBV قرار دهند. آنها روند OBV را در ابتدا باید تعیین کنند. سپس باید اقدام به بررسی میزان هماهنگی روند فعلی با روند سهام مورد نظر کنند. در مرحله بعد، باید سطوح حمایت یا مقاومت را دنبال کرد. روند OBV در صورت شکسته شدن این سطوح، تغییر می کند و برای تولید سیگنال می توان از این شکست‌ها استفاده کرد. از آن جایی که OBV مبتنی بر قیمت‌های بسته شدن بازه زمانی می باشد، باید به قیمت‌های بسته شدن در زمان جستجوی واگرایی یا شکست حمایتی/مقاومتی توجه کرد.

واگرایی

برای پیش‌بینی بازگشت روند می توان از سیگنال‌های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد. مبنای این سیگنال‌ها، همان نظریه پیشی گرفتن حجم بر قیمت‌ها می باشد. در پایان روند نزولی، واگرایی صعودی رخ می‌دهد و زمانی که OBV بالاتر رفته و یک کف بالا‌تر ایجاد می‌کند، در حالی که قیمت‌ها به سمت کف پایین‌تر می‌روند و کمتر می شوند، ایجاد می‌شود. در پایان روند صعودی نیز واگرایی نزولی رخ می‌دهد و زمانی که OBV پایین‌تر رفته و یک سقف پایین‌تر ایجاد می‌کند، در حالی که قیمت‌ها به سمت سقف بالاتر می‌روند و بیشتر شدند، ایجاد می‌شود. واگرایی میان قیمت و OBV، این هشدار را به چارتیست‌ها می‌دهد که یک بازگشت قیمتی رخ خواهد داد.

تأیید روند

OBV به منظور تأیید روند قیمت، شکست در جهت نزولی و شکست در جهت صعودی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که در نمودار زیر مشخص است پس از شکست خط روند صعودی در نمودار قیمت، زمانی که اندیکاتور OBV سطح حمایت خود را بشکند، سیگنال تأیید‌ کننده این شکست صادر می شود.

اندیکاتور مذکور در برخی مواقع، با سهام مورد نظر به صورت گام به گام حرکت می‌کند. در این صورت، OBV قدرت روند نزولی یا صعودی سهام را تأیید می‌کند. در نمودار زیر خط آبی، اندیکاتور OBV بر روی نمودار را نشان می دهد و همانطور که مشاهده می شود، نمودار قیمت و اندیکاتور OBV به طور پیوسته در بازه زمانی نمایش داده شده، با هم حرکت کرده‌اند که قدرت روند صعودی را نشان می دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

در صورتی که تحلیلگران فقط از این اندیکاتور استفاده کنند ممکن است سیگنال‌های کاذب دیافت کنند، بنابراین بهتر است که از اندیکاتور مذکور به همراه اندیکاتورهای مک دی (MACD) یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که داده‌های قبلی را لحاظ می‌کنند، استفاده کرد.

نشان دادن تغییرات حجمی بزرگ در معاملات، نقطه قوت این اندیکاتور می باشد اما این امکان وجود دارد که تغییرات حجمی ناگهانی که در پی آنها روندی خاص به وجود نمی آید نیز مشاهده شود. برای مثال این امکان وجود دارد که یک رویداد اقتصادی تغییرات حجمی زیاد را به دنبال داشته باشد و یا بازیگران بزرگی معامله در حجم بالا انجام دهند، در حالی که روند خاصی در پی آن ایجاد نشود. در نتیجه این اندیکاتور دچار کاهش دقت در چندین دوره شود زیرا محاسبه OBV هر دوره مطابق مقدار آن در دوره قبل انجام می شود.

سخن پایانی

شاخص حجم تعادلی یک اندیکاتور ساده است که برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش از حجم و قیمت استفاده می‌کند. زمانی فشار خرید مشهود است که حجم مثبت از حجم منفی پیشی بگیرد. زمانی هم فشار فروش مشهود می شود که حجم منفی از حجم مثبت پیشی گرفته و خط OBV پایین رود. چارتیست‌ها برای تأیید روند سهام یا جستجوی واگرایی می‌توانند از OBV استفاده کنند. معامله گران باید اندیکاتور OBV را مانند همه اندیکاتورهای دیگر در کنار دیگر ابعاد تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار دهند.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.

آموزش اندیکاتور ADX | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای شناسایی قدرت یک روند است. ADX مخفف واژه Average Directional Movement Index است که به فارسی می توان آن را شاخص میانگین حرکت جهت دار ترجمه کرد. از این اندیکاتور می توان در انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بهره برد.

همچنین با اضافه کردن دو شاخص دیگر به نام های DI+ و DI- به اندیکاتور می توان جهت روندها را شناسایی کرد و همچنین سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. با تماشای این ویدئوی آموزشی می توانید با اندیکاتور ADX، کاربردهای آن و استراتژی معاملاتی با استفاده از آن آشنا شوید. این پست را تا انتها مطالعه کنید تا نکات بیشتری را در مورد این ابزار مهم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بدست آورید.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX که از یک تنظیم استاندارد 14 دوره ای استفاده می کند، بر روی یک نمودار جداگانه در پایین چارت قیمت رسم می شود. مقادیر ADX، که می تواند از 0 تا 100 باشد، با یک خط روندی نشان داده می شود. اغلب، معامله‌گران میتوانند انتخاب می‌کنند که آیا میخواهند +DI و -DI در چنجره اندیکاتور نمایش داده شوید یا خیر. در صورتی که این 2 شاخص به اندیکاتور اضافه شود، مانند شکل زیر به صورت دو خط اضافی ظاهر می‌شود.

شناخت روند ADX و سنجش قدرت آن

هنگامی که ارزش ADX به زیر 25 می رسد، نشان می دهد که یک روند ضعیف است و به معامله گران هشدار می دهد که از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر روند استفاده نکنند. برعکس، نرخ های ADX بالای 25 معمولاً نشان می دهد که این روند به اندازه کافی قوی است که معاملات را در جهت روند فعلی تایید کند. مقادیر اندیکاتور ADX بالاتر از 40 روندهای قوی در نظر گرفته می شوند و هر خوانشی که از 50 فراتر رود بسیار قوی در نظر گرفته می شود. وقتی روند قوی باشد، معامله در جهت روند دارای بیشترین پتانسیل سود است.

ترسیم هر سه اندیکاتور با هم (همانند شکل بالا) به معامله گران اجازه می دهد تا به طور همزمان جهت و قدرت روند را بسنجند. هنگامی که +DI بالاتر از -DI است، نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. در مقابل، زمانی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. معامله گر می تواند قدرت روند صعودی یا نزولی را با بررسی مقدار ADX در همان نقطه از زمان تعیین کند.

به طور طبیعی، هر بینشی که از ADX، +DI، و -DI به دست می آورید باید در نمودار اقدام قیمت شما نیز منعکس شود. در بخش دایره شده بالا، ADX حدود 50 است (میانسط محور y)، که نشان دهنده یک روند قوی است، و -DI بالای +DI است، که نشان می دهد روند در جهت نزولی در حال حرکت است. اگر یک خط مستقیم را از نقطه دایره شده در نمودار اقدام قیمت بالا ترسیم کنید، خواهید دید که قیمت در واقع در یک روند نزولی قوی حرکت می کند.

مزایای استفاده از ADX

با توجه به مواردی که تا کنون گفته شد و در ویدیوی آموزش اندیکاتور ADX مشاهده کردید، بیایید ببینیم تا مزایای استفاده از ADX، +DI، و -DI برای تعیین قدرت و جهت روند چیست؟

اولین مزیت استفاده از این اندیکاتور این است که، ADX نقاط ورود و خروج دقیق تری را در اختیار معامله گران قرار می دهد. هنگامی که ADX به بالای سطح 25 حرکت می کند و همچنان به رشد خود ادامه می دهد، بسیاری از معامله گران آن را به عنوان دعوتی برای ورود به معامله می بینند.

به نقل از ValueTrade، هر خوانش ADX زیر 25 نشان می دهد که روند موجود بازار در حال پایان است و بنابراین به عنوان نقطه خروج از معامله عمل می کند. با این حال، ورود و خروج از معامله نزدیک به خط 25 پتانسیل سود کمتری خواهد داشت زیرا این روند یا تازه شروع به شکل گیری کرده است یا به طور پیوسته ضعیف می شود. به همین دلیل، برخی از معامله گران از ارزش بالاتری مانند 40 به عنوان نقطه ورود و خروج معاملات خود استفاده می کنند زیرا حرکت ADX بالای 40 نشان دهنده روند قوی و بیشترین پتانسیل سود است.

اگرچه ممکن است روند در همان جهت ادامه یابد که ADX بین 40 تا 25 سقوط کند، اما با کاهش قدرت روند، قیمت تثبیت می شود و در نتیجه حاشیه سود بالقوه معامله گر کاهش می یابد. به همین دلیل، بررسی پیک‌ها و افت‌های ADX نیز می‌تواند به معامله‌گران حس حرکت بازار بدهد.

ریسک های استفاده از ADX

اگرچه معامله گران عموماً نسبت به ADX به عنوان یک اندیکاتور روند ابراز رضایت می کنند، اما این اندیکاتور به محدودیت هایی نیز روبرو است که در هنگام ترید کردن باید از آن آگاه باشند. استفاده از ADX همراه با +DI و -DI می تواند به شما در شناسایی روندهای نزولی و صعودی کمک کند و یکی از بزرگترین نقاط ضعف استفاده از ADX به تنهایی را برطرف کند.

اما اندیکاتور ADX فاقد راهنمایی روشن از نظر سیگنال هایی است که هنگام خروج از موقعیت استفاده می کند. همانطور که در بالا نشان داده شد، معامله‌گران روش‌های خود را برای زمان‌بندی معاملات بر اساس سطوح معینی در محدوده ADX توسعه داده‌اند، و خود اندیکاتور نیز حدس زدن را به معامله‌گر واگذار می‌کند. همانطور که گفتیم گاهی از سطح 25 و گاهی 40 برای دریافت این سیگنال ها استفاده میشود. همچنین مقادیر دیگری میتواند برای معامله گران متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، ADX یک اندیکاتور متاخر است که به پرایس اکشن واکنش نشان میدهد. به این معنی که معامله گران همیشه از داده های گذشته برای درک حرکت بالقوه قیمت در آینده استفاده می کنند. در نتیجه، همیشه این ریسک وجود دارد که سیگنال های ارائه شده توسط این اندیکاتور، معامله گران را به انجام معاملاتی که منجر به زیان می شود، وارد کند. به همین دلیل، اغلب معامله گران اندیکاتور ADX را با اندیکاتورهای پیشرو و متقدم جفت میکنند که ممکن است در تأیید سیگنال های آن مفید باشد.

جفت کردن اندیکاتور ADX با ابزارهای دیگر

استفاده از اندیکاتور ADX درکنار سایر ابزارهای مومنتوم مانند stochastic oscillator و اندیکاتور RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا واگرایی ها را تأیید کنند و سیگنال های ورود و خروج را در برابر خوانش های خرید و فروش افراطی برای دقت بیشتر تأیید کنند. قدرت روند، جهت و حرکت را می توان با استفاده از اندیکاتور MACD تأیید کرد.

استوکاستیک اسیلاتور و مکدی به دلیل نقش مکمل آنها در تجزیه و تحلیل فرصت های معاملاتی، در حال حاضر یک جفت محبوب در کنار اندیکاتور ADX هستند.

از سوی دیگر، RSI نیز زمانی که به دنبال بهبود زمان بندی معاملات خود بر اساس سیگنال های ADX هستید، یک جفت عالی در کنار اندیکاتور ADX است. در حالی که ADX شدت روندهای در حال وقوع را منعکس می کند، RSI می تواند به شما کمک کند زمان مناسب برای باز کردن یک موقعیت را شناسایی کنید، که به شما کمک می کند پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانید و دقت بالایی را در استراتژی معاملاتی شما به ارمغان می آورد.

مهم نیست که چه شاخص‌های حرکت و روندی را برای استفاده در استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنید، مطمئن شوید که بینش خود را در مجموعه ابزار خود تأیید می‌کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را به حداکثر برسانید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX؛ بهترین ابزار برای اندازه‌گیری قدرت روند!

معامله کردن در جهت روندهای قوی باعث کاهش ریسک و افزایش ظرفیت سود می‌شود. معامله‌گران از اندیکاتور ADX برای شناسایی زمان‌هایی که قیمت دارای روند قدرتمند است استفاده می‌کنند.

در بسیاری از موارد، ADX بهترین اندیکاتور روند محسوب می‌شود.

به‌هرحال، شاید روند دوست شما باشد، اما مطمئناً اول باید قدرت آن‌ها را شناسایی کنید. در این مقاله، ارزش استفاده از اندیکاتور ADX به عنوان شاخص قدرت روند را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور ADX چیست؟

ازاندیکاتور ADX برای نشان دادن قدرت روند به صورت کمّی استفاده می‌شود.

محاسبات ADX بر اساس یک میانگین متحرک بازه‌ای از دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین است. دوره زمانی پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور 14 است، اگرچه می‌توان از دوره‌های زمانی دیگر استفاده کرد.

از اندیکاتور ADX می‌توان در تحلیل ابزارهای مالی مختلف از جمله سهام بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و… استفاده کرد.

اندیکاتور ADX به صورت یک خط روی نمودار قیمت اضافه می‌شود و بین اعداد صفر و 100 نوسان می‌کند. یکی از ویژگی‌های ADX غیر جهت‌دار بودن آن است؛ به این معنی که فارغ از صعودی یا نزولی بودن قیمت، قدرت روند را ثبت می‌کند.

این اندیکاتور معمولاً در بین دو خط جهت‌دار (DMI) که ADX با آن‌ها سنجیده می‌شود رسم می‌شود (در زیر نشان داده شده است):

• هنگامی‌که DMI+ بالاتر از DMI- است، قیمت در حال افزایش است و ADX در حال اندازه‌گیری قدرت روند صعودی است.
• هنگامی که DMI- بالاتر از DMI+ باشد، قیمت در حال کاهش است و ADX در حال اندازه‌گیری قدرت روند نزولی است.

نمودار بالا نمونه‌ای از یک روند صعودی است که تبدیل به روند نزولی می‌شود. به افزایش مقدار ADX در طول روند صعودی، زمانی که DMI+ بالاتر از DMI- بود، توجه کنید. هنگامی که قیمت تغییر جهت می‌دهد، DMI- خط DMI+ را به سمت بالا قطع می‌کند و خط ADX دوباره بالا رفته و قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

ADX، قدرت روند را با یک عدد نشان می‌دهد!

مقادیر اندیکاتور ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قوی و سودآور را شناسایی کرده و در راستای آن‌ها وارد معامله شوند.

بسیاری از معامله‌گران با رسیدن خط ADX به بالای عدد 25 استدلال می‌کنند که روند به اندازه کافی قوی است و می‌توان در این شرایط از استراتژی‌های معاملاتی دنبال کننده روند برای ورود به معامله استفاده کرد.

برعکس، زمانی که خط ADX در زیر عدد 25 باشد، بسیاری از معامله‌گران دیگر به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دنبال کننده روند نمی‌روند.

مقدار ADX

قدرت روند

0 تا 25

بدون روند یا روند ضعیف

25 تا 50

50 تا 75

75 تا 100

روند شدیداً قوی

کم بودن مقدار ADX معمولاً نشانه قرار گرفتن قیمت در مرحله تجمیع یا توزیع است.

هنگامی که ADX به اندازه بیش از 30 کندل یا میله قیمتی زیر عدد 25 باشد، قیمت وارد شرایط رنج (خنثی) شده است و شناسایی الگوهای قیمت اغلب راحت‌تر می‌شود. سپس قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌کند تا به ترتیب عرضه و تقاضا را در بازار جذب کند.

قیمت در نهایت از شرایط ADX پایین به یک روند تبدیل خواهد شد. در نمودار زیر، قیمت از یک کانال قیمت با ADX ضعیف خارج شده و وارد یک روند صعودی با ADX قوی می‌شود.

می‌توان گفت به‌طور کلی، وقتی ADX زیر 25 باشد، قیمت وارد محدوده رنج می‌شود. هنگامی که ADX به بالای 25 می‌رسد، قیمت رونددار می‌شود.

جهت خط ADX برای تفسیر قدرت روند مهم است. هنگامی که شیب مثبت خط ADX در حال افزایش است، نشان دهنده افزایش قدرت روند است و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند.

هنگامی که جهت خط اندیکاتور رو به پایین است، به معنای کاهش قدرت روند است و قیمت وارد دوره اصلاح یا تثبیت می‌شود.

کم بودن مقدار ADX منجر به تشکیل الگوهای قیمت می‌شود. در این نمودار شاهد شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته هستیم که با افزایش ADX به بالای 25، روند صعودی را شروع می‌کند.

یک تصور غلط رایج بین تحلیلگران این است که حرکت خط ADX به سمت پایین به معنای تغییر جهت روند است. شیب منفی خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است، اما معمولاً به معنای تغییر جهت روند نیست، مگر اینکه قیمت به یک سقف مهم رسیده باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد، بهتر است خط ADX نزولی را صرفاً به عنوان «دارای قدرت کمتر» تفسیر کنید (به نمودار زیر توجه کنید):

وقتی ADX زیر 25 باشد، روند ضعیف است. وقتی ADX بالای 25 و در حال افزایش باشد، روند قوی است. هنگامی که ADX بالای 25 و نزولی باشد، قدرت روند کمتر است.

اندازه‌گیری مومنتوم (شتاب) روند با ADX

اندیکاتور ADX هم مومنتوم روند کلی را به صورت بصری نمایش می‌دهد. اندیکاتور ADX به وضوح نشان می‌دهد که مومنتوم روند در حال افزایش یا کاهش است.

مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. شکل‌گیری مجموعه‌ای از اوج‌های افزایشی ADX به این معنی است که مومنتوم روند در حال افزایش است. در سوی مقابل، چند اوج نزولی ADX به معنی کاهش تدریجی مومنتوم روند است.

قرار داشتن یک اوج ADX بالای عدد 25 قوی در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر نسبت به اوج‌های قبلی پایین‌تر باشد. در روند صعودی، قیمت همچنان می‌تواند با کاهش شتاب ADX افزایش یابد، زیرا میزان عرضه در سطوح بالاتر قیمت با پیشرفت روند کاهش می‌یابد (به نمودار زیر توجه کنید):

اوج‌های ADX بالای 25 هستند اما به تدریج کوچکتر می‌شوند. روند در حال از دست دادن مومنتوم است اما روند صعودی پا بر جاست.

تریدر با دانستن اینکه چه زمانی مومنتوم روند در حال افزایش است، با اطمینان بیشتر می‌تواند به جای خارج شدن زودهنگام از معاملات سودده تا پایان روند در معاملات خود بماند و حداکثر سود را کسب کند.

با این حال، شکل‌گیری چند اوج نزولی ADX هشداری مبنی بر احتمال تغییر روند و لزوم مدیریت ریسک است. تریدرها بهترین تصمیم‌های معاملاتی را بر اساس سیگنال‌های عینی می‌گیرند، نه احساسات.

اندیکاتور ADX همچنین می‌تواند واگرایی مومنتوم را نشان دهد. زمانی که قیمت یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما در همان زمان ADX نتواند یک سقف بالاتر ثبت کند، اصطلاحاً می‌گوییم بین قیمت و اندیکاتور واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی، نمی‌توان گفت که واگرایی سیگنال برگشت قیمت است، بلکه هشداری است مبنی بر اینکه مومنتوم روند در حال تغییر است. در این شرایط شاید بهتر باشد که حد ضررتان را خیلی نزدیک قرار دهید یا با سود جزئی از بازار خارج شوید.

هر زمانی که وضعیت روند تغییر کند، به این معنی است که تریدر باید ریسک معامله‌اش را ارزیابی و/یا مدیریت کند. واگرایی می‌تواند منجر به ادامه، تثبیت، اصلاح یا تغییر جهت روند شود (به نمودار زیر توجه کنید):

قیمت یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد در حالی که در ADX یک سقف پایین‌تر تشکیل شده است. در این نمونه، واگرایی منفی منجر به تغییر جهت روند شده است.

نحوه تفسیر اندیکاتور ADX به صورت خلاصه

• توصیه می‌شود که وقتی خط ADX بالای عدد 25 باشد، روند قوی است و رفتن خط اندیکاتور به زیر عدد 20 به معنای عدم وجود روند است.
• هنگامی که خط ADX از مقادیر زیاد قبلی کاهش پیدا می‌کند، ممکن است به معنی رو به پایان بودن روند باشد. شاید بهتر باشد در این شرایط جوانب دیگر را بررسی کنید و مطمئن شوید که آیا لازم است پوزیشن‌های بازتان را ببندید یا خیر.
• اگر عدد محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار ADX در حال کاهش باشد، می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که قدرت بازار در حال کاهش است و روند فعلی در حال تضعیف است. در شرایط تغییر جهت روند شاید بهتر باشد از ورود به معاملات بر اساس سیستم‌های تعقیب روند خودداری کنید.
• اگر ADX پس از مدت طولانی ماندن در محدوده‌های پایین، 4 یا 5 واحد افزایش یابد (مثلاً از 15 به 20 برسد)، ممکن است سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند فعلی باشد.
محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار
• اگر عدد ADX در حال افزایش باشد، یعنی روند قیمت در حال قدرت گرفتن است. مقدار ADX متناسب با شیب روند است. شیب خط ADX متناسب با شتاب حرکت قیمت (شیب روند تغییر) افزایش پیدا می‌کند. اگر روند قیمت دارای شیب ثابت باشد، مقدار ADX تمایل به کاهش سرعت دارد.

استراتژی‌های معامله با ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال در نمودار است. برای تحلیل بازار، ابتدا به رفتار قیمت یا پرایس اکشن (Price Action) توجه کنید و سپس ADX را با توجه به محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار پرایس اکشن تفسیر کنید.

هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید باید اطلاعاتی را به شما بدهد که قیمت به تنهایی نمی‌تواند به راحتی به شما بگوید. به عنوان مثال، بهترین روندها پس از قرار گرفتن در محدوده‌های رنج شکل می‌گیرند.

شکست قیمت یا برِیک آوت از یک محدوده زمانی رخ می‌دهد که تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان بر هم بخورد و میزان عرضه یا تقاضا بر دیگری غلبه کند. مهم نیست که عرضه بیشتر از تقاضا باشد یا برعکس، اختلاف میان این دو است که موجب شکل‌گیری حرکت قیمت می‌شود.

تشخیص شکست‌ها کار سختی نیست، اما در بیشتر موارد شکست‌ها به حرکت خود ادامه نمی‌دهند یا در نهایت تبدیل به تله معاملاتی می‌شوند. با این حال، به کمک ADX می‌توان فهمید که آیا شکست معتبر است یا خیر.

برای این کار باید به این اندیکاتور نگاه کنید و ببینید آیا نشان می‌دهد روند به اندازه کافی قوی است که پس از شکست به حرکت خود ادامه دهد یا خیر. وقتی مقدار محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار خط ADX از زیر 25 به بالای 25 می‌رسد، به این معنی است که قیمت به اندازه کافی قوی است که به حرکت در جهت شکست ادامه دهد.

اندیکاتور ADX؛ ابزاری قدرتمند برای شناسایی محدوده‌های رنج!

برعکس حالت قبل، اغلب به سختی می‌توان وارد شدن قیمت از روند به محدوده رنج را تشخیص داد.

قیمت زمانی وارد محدود رنج می‌شود که مقدار ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده‌های رنج، قیمت بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت در نوسان است و می‌توان گفت که خریداران و فروشندگان در مورد قیمت فعلی به توافق رسیده‌اند. مقدار ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره بر هم بخورد، زیر 25 خواهد ماند.

از ترکیب ADX با قیمت می‌توان سیگنال‌های معاملاتی بسیار خوبی دریافت کرد. برای این کار ابتدا به کمک ADX مطمئن شوید که بازار دارای روند است و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب نقاط ورود به معامله را شناسایی کنید.

در شرایط صعودی یا نزولی، نقاط ورودی را می‌توان در پولبک‌ها و در جهت روند پیدا کرد. استفاده از استراتژی‌های تعقیب کننده روند در محدوده‌های رنج مناسب نیست. با این حال، می‌توان در تغییر جهت روند در حمایت‌ها وارد معاملات (لانگ) و در مقاومت‌ها معاملات (شورت) شد.

همچنین می‌توان از کراس‌ اوورها (تقاطع خطوط) برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در معاملات لانگ هستید، زمانی که DI- به بالای DI+ عبور کرد، از معامله خارج شوید. همچنین، زمانی که مقدار محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار ADX زیر 20 است، نشانه این است که قیمت بدون روند است و شاید زمان خوبی برای ورود به معامله نباشد.

محدودیت‌های استفاده از ADX

کراس اوورها ممکن است به صورت مکرر رخ دهند و منجر به سردرگمی و احتمالاً ضرر کردن در معاملاتی شوند که قیمت به سرعت تغییر جهت می‌دهد. به این‌ها سیگنال‌های غلط گفته می‌شود و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتند که مقدار ADX کمتر از 25 باشد.

علاوه بر این، گاهی اوقات ADX به بالای 25 می‌رسد، اما فقط برای مدت کوتاهی در بالای این سطح می‌ماند و همراه با قیمت تغییر جهت می‌دهد.

مانند هر اندیکاتور دیگر، از ADX باید در کنار تحلیل قیمت و شاید اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید تا سیگنال‌های غلط کمتری دریافت کنید.

سخن پایانی

بیشترین سود از معامله کردن در روندهای قوی و دوری کردن از شرایط رنج به ست می‌آید. اندیکاتور ADX نه تنها بازارهای رونددار را شناسایی می‌کند، بلکه به معامله‌گر کمک می‌کند تا روندهای بسیار قوی را برای پیدا کند.

نشان دادن قدرت روند به صورت عددی، یک مزیت مهم برای معامله‌گران است. ADX همچنین به شناسایی رنج‌های قیمتی کمک می‌کند، در نتیجه معامله‌گر گرفتار معامله در محدوده‌های رنج بر اساس استراتژی‌های تعقیب کننده روند نمی‌شود.

علاوه بر این، ADX خارج شدن قیمت به صورت قدرتمند از محدوده رنج را نشان می‌دهد که در این صورت می‌توان در جهت خروج قیمت وارد معامله شد. همچنین، ADX به معامله‌گر در مورد تغییرات مومنتوم روند هشدار می‌دهد تا او به طور شایسته مدیریت ریسک را انجام دهد.

اگر می‌خواهید روند دوست شما باشد، بهتر است استفاده از اندیکاتور ADX را در نظر بگیرید!

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: